Main FFIN
Medium-term buy and hold portfolio.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | Blockchain | 8.77% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 18.69% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 20.97% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 11.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 21.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 18.64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main FFIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Main FFIN | N/A | -0.81% | -0.38% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.28% | 14.52% | 12.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.28% | 13.75% | 11.93% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 9.98% | 0.18% | 2.56% | 21.57% | N/A | N/A |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 8.99% | -4.26% | -8.42% | 27.33% | N/A | N/A |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | -10.13% | -23.04% | N/A | N/A | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 28.44% | 1.36% | 6.48% | 44.31% | 16.97% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main FFIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.48% | 10.44% | 4.18% | -5.59% | 7.19% | 3.90% | -0.10% | 0.36% | 14.85% |
Комиссия
Комиссия Main FFIN составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Main FFIN среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.17 | 1.63 | 1.21 | 1.50 | 5.43 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.73 | 1.17 | 1.15 | 0.99 | 3.23 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.52 | 3.31 | 1.44 | 3.42 | 13.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main FFIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main FFIN | 0.92% | 1.07% | 1.31% | 0.78% | 0.77% | 0.89% | 0.94% | 0.79% | 1.01% | 0.86% | 0.72% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.70% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.75% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.76% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main FFIN показал максимальную просадку в 13.37%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Main FFIN составляет 10.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.37% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.65% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 32 |
-3.17% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 9 | 8 июл. 2024 г. | 12 |
-2.74% | 8 мар. 2024 г. | 8 | 19 мар. 2024 г. | 8 | 1 апр. 2024 г. | 16 |
-2.18% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main FFIN составляет 7.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FBTC | SOXQ | SPMO | VTI | VOO | QQQM | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBTC | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.27 |
SOXQ | 0.29 | 1.00 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.89 |
SPMO | 0.28 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
VTI | 0.35 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.92 |
VOO | 0.31 | 0.79 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
QQQM | 0.27 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |