PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Main FFIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Main FFIN

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Medium-term buy and hold portfolio.

Распределение активов

FBTC 8.77%VOO 21.24%SOXQ 20.97%QQQM 18.69%VTI 18.64%SPMO 11.69%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		Blockchain

8.77%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities

18.69%

SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities

20.97%

SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities

11.69%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

21.24%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

18.64%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main FFIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.41%
12.95%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Main FFINN/A-2.98%16.47%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%19.93%14.14%12.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.85%19.14%13.36%12.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		12.27%-4.63%8.46%22.33%N/AN/A
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		20.38%-8.22%15.60%36.53%N/AN/A
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		N/A6.04%53.85%N/AN/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		28.19%-4.50%21.07%48.72%16.73%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main FFIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%10.44%4.18%-5.59%7.19%3.90%19.41%

Комиссия

Комиссия Main FFIN составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Main FFIN среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Main FFIN, с текущим значением в 6969
Main FFIN
Ранг коэф-та Шарпа Main FFIN, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main FFIN, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main FFIN, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main FFIN, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main FFIN, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Main FFIN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.341.861.241.596.74
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		1.181.681.211.774.85
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		—————
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.114.111.553.8620.55

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Main FFIN. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main FFIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Main FFIN0.90%1.07%1.31%0.78%0.77%0.89%0.94%0.79%1.01%0.86%0.72%0.72%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.76%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.07%
-4.73%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main FFIN показал максимальную просадку в 7.65%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Main FFIN составляет 6.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.65%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-7.07%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-3.17%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.98 июл. 2024 г.12
-2.74%8 мар. 2024 г.819 мар. 2024 г.81 апр. 2024 г.16
-2.18%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main FFIN составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJuly
5.82%
3.80%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FBTCSOXQSPMOVTIVOOQQQM
FBTC1.000.230.200.260.220.19
SOXQ0.231.000.800.730.740.86
SPMO0.200.801.000.870.890.92
VTI0.260.730.871.000.990.90
VOO0.220.740.890.991.000.93
QQQM0.190.860.920.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.