Main FFIN
Medium-term buy and hold portfolio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main FFIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
Main FFIN | 3.00% | 0.67% | 21.92% | 31.79% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.88% | 16.56% | 24.00% | 13.74% | 12.84% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.61% | 1.17% | 19.72% | 23.24% | N/A | N/A |
Invesco PHLX Semiconductor ETF | -0.10% | -3.55% | 9.24% | 14.10% | N/A | N/A |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5.74% | 0.29% | 73.63% | 132.69% | N/A | N/A |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 5.90% | 3.85% | 24.78% | 38.72% | 19.38% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main FFIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.38% | 3.00% | |||||||||||
2024 | 1.48% | 10.44% | 4.26% | -5.89% | 7.42% | 3.62% | -0.17% | 0.24% | 2.31% | -0.42% | 8.19% | -1.42% | 33.09% |
Комиссия
Комиссия Main FFIN составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Main FFIN составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.38 | 1.87 | 1.25 | 1.85 | 6.42 |
Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.47 | 0.85 | 1.11 | 0.68 | 1.49 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2.28 | 2.84 | 1.33 | 4.71 | 10.79 |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.34 | 3.07 | 1.41 | 3.30 | 13.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main FFIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.79% | 0.81% | 1.07% | 1.31% | 0.78% | 0.77% | 0.89% | 0.94% | 0.79% | 1.01% | 0.86% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.59% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main FFIN показал максимальную просадку в 13.70%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Main FFIN составляет 3.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.7% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
-7.75% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 32 |
-5.39% | 17 дек. 2024 г. | 17 | 13 янв. 2025 г. | 5 | 21 янв. 2025 г. | 22 |
-4.06% | 24 янв. 2025 г. | 2 | 27 янв. 2025 г. | — | — | — |
-3.8% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main FFIN составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FBTC | SOXQ | SPMO | VTI | QQQM | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBTC | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.32 |
SOXQ | 0.31 | 1.00 | 0.81 | 0.77 | 0.88 | 0.78 |
SPMO | 0.31 | 0.81 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
VTI | 0.36 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 0.91 | 0.99 |
QQQM | 0.30 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.93 |
VOO | 0.32 | 0.78 | 0.91 | 0.99 | 0.93 | 1.00 |