Main FFIN
Medium-term buy and hold portfolio.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | Blockchain | 8.77% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 18.69% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 20.97% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 11.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 21.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 18.64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main FFIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| Main FFIN | -0.01% | -3.78% | 5.55% | 33.91% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.42% | 23.50% | 13.93% | 13.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.87% | -3.90% | 4.89% | 22.79% | 13.27% | 12.69% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.76% | -4.24% | 2.85% | 24.68% | N/A | N/A |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.05% | -2.24% | -12.64% | 24.99% | N/A | N/A |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 1.36% | -7.03% | 63.97% | 115.62% | N/A | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.60% | -2.04% | 6.51% | 43.75% | 19.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main FFIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 10.44% | 4.26% | -5.89% | 7.42% | 3.62% | -0.17% | 0.24% | 2.31% | -0.42% | 8.19% | -1.42% | 33.09% |
Комиссия
Комиссия Main FFIN составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Main FFIN составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.38 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.80 | 2.41 | 1.33 | 2.73 | 11.16 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.44 | 1.95 | 1.26 | 1.91 | 6.77 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70 | 1.14 | 1.14 | 0.99 | 2.27 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.51 | 3.29 | 1.44 | 3.49 | 14.17 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main FFIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 0.81% | 1.07% | 1.31% | 0.78% | 0.77% | 0.89% | 0.94% | 0.79% | 1.01% | 0.86% | 0.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.61% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main FFIN показал максимальную просадку в 13.70%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Main FFIN составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.7% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -7.75% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 32 |
| -5.22% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -3.8% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -3.36% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 9 | 8 июл. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main FFIN составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBTC | SOXQ | SPMO | VTI | VOO | QQQM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBTC | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.31 |
| SOXQ | 0.31 | 1.00 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.88 |
| SPMO | 0.30 | 0.81 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.92 |
| VTI | 0.36 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.91 |
| VOO | 0.32 | 0.78 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| QQQM | 0.31 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |