PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main FFIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FBTC 8.77%VOO 21.24%SOXQ 20.97%QQQM 18.69%VTI 18.64%SPMO 11.69%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
Blockchain
8.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities
18.69%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities
20.97%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Large Cap Growth Equities
11.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
21.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
18.64%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main FFIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
21.92%
15.23%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
Main FFIN3.00%0.67%21.92%31.79%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.70%1.64%16.03%23.86%14.34%13.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.02%1.88%16.56%24.00%13.74%12.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.61%1.17%19.72%23.24%N/AN/A
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
-0.10%-3.55%9.24%14.10%N/AN/A
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
5.74%0.29%73.63%132.69%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
5.90%3.85%24.78%38.72%19.38%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main FFIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.38%3.00%
20241.48%10.44%4.26%-5.89%7.42%3.62%-0.17%0.24%2.31%-0.42%8.19%-1.42%33.09%

Комиссия

Комиссия Main FFIN составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Main FFIN составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Main FFIN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Main FFIN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main FFIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main FFIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main FFIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main FFIN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main FFIN, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.661.80
Коэффициент Сортино Main FFIN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.212.42
Коэффициент Омега Main FFIN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.291.33
Коэффициент Кальмара Main FFIN, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.452.72
Коэффициент Мартина Main FFIN, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.0011.10
Main FFIN
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.942.601.352.9212.23
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.882.521.342.8511.36
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.381.871.251.856.42
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.470.851.110.681.49
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
2.282.841.334.7110.79
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
2.343.071.413.3013.29

Main FFIN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.701.801.902.002.10Thu 16Sat 18Mon 20Wed 22Fri 24Jan 26Tue 28Thu 30FebruaryMon 03
1.66
1.80
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main FFIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.79%0.81%1.07%1.31%0.78%0.77%0.89%0.94%0.79%1.01%0.86%0.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.23%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.59%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.68%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.46%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.15%
-1.32%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main FFIN показал максимальную просадку в 13.70%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка Main FFIN составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.7%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.63
-7.75%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-5.39%17 дек. 2024 г.1713 янв. 2025 г.521 янв. 2025 г.22
-4.06%24 янв. 2025 г.227 янв. 2025 г.
-3.8%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main FFIN составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.41%
4.08%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FBTCSOXQSPMOVTIQQQMVOO
FBTC1.000.310.310.360.300.32
SOXQ0.311.000.810.770.880.78
SPMO0.310.811.000.890.910.91
VTI0.360.770.891.000.910.99
QQQM0.300.880.910.911.000.93
VOO0.320.780.910.990.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab