PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main FFIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 37.76%VTI 30.52%QQQM 21.56%SOXQ 10.16%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

21.56%

SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

10.16%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

37.76%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30.52%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main FFIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.00%
16.95%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Main FFIN3.54%-6.23%19.52%26.15%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%13.18%12.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.38%11.62%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.44%-7.06%17.45%32.02%N/AN/A
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
3.32%-12.22%30.24%43.85%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.57%5.84%2.89%
2023-4.96%-2.72%10.27%5.80%

Комиссия

Комиссия Main FFIN составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Main FFIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main FFIN, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Main FFIN, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Main FFIN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Main FFIN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Main FFIN, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.902.671.321.399.72
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
1.492.181.261.586.63

Коэффициент Шарпа

Main FFIN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.83

Коэффициент Шарпа Main FFIN находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.83
1.66
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main FFIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Main FFIN1.21%1.22%1.47%1.00%1.05%1.25%1.40%1.19%1.35%1.40%1.24%1.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.70%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.82%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.49%
-5.46%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main FFIN показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Main FFIN составляет 6.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.38%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-6.49%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.
-5.75%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33
-4.04%22 нояб. 2021 г.71 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.24
-2.97%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main FFIN составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.79%
3.15%
Main FFIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOXQVOOVTIQQQM
SOXQ1.000.800.810.87
VOO0.801.000.990.94
VTI0.810.991.000.93
QQQM0.870.940.931.00