50/50 Retirement Fund

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 50/50 Retirement Fund закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

50/50 Retirement Fund has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.44, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2019.

• This portfolio participated in 60.80% of S&P 500 Index downside but only 49.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.44 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 50/50 Retirement Fund составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50/50 Retirement Fund имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 50/50 Retirement Fund на 13 июн. 2026 г. составляет 1.94 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50/50 Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50/50 Retirement Fund показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка 50/50 Retirement Fund составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.