No correlation assets: BTC UUP VOO IAU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в No correlation assets: BTC UUP VOO IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
No correlation assets: BTC UUP VOO IAU на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 1.70% с начала года и доходность в 23.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| No correlation assets: BTC UUP VOO IAU | 1.70% | 0.27% | 8.74% | 17.74% | 21.88% | 23.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.06% | 10.56% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.91% | -1.72% | -1.27% | 2.47% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.08% | 11.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью No correlation assets: BTC UUP VOO IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.01% | -2.55% | 0.73% | -0.38% | 1.70% | ||||||||
| 2024 | 1.03% | 7.84% | 6.37% | -1.12% | 2.27% | 0.17% | 1.75% | -1.01% | 2.96% | 4.19% | 6.61% | -0.22% | 34.93% |
| 2023 | 8.21% | -0.73% | 6.43% | 0.75% | -0.19% | 1.76% | 0.33% | -1.31% | -0.50% | 6.60% | 2.68% | 2.78% | 29.65% |
| 2022 | -3.42% | 3.02% | 2.36% | -2.51% | -3.46% | -4.64% | 3.77% | -2.73% | -1.23% | 1.34% | -1.05% | -1.24% | -9.76% |
| 2021 | 1.31% | 4.90% | 8.13% | 0.74% | -3.23% | -1.82% | 3.79% | 2.83% | -2.39% | 7.67% | -1.09% | -2.05% | 19.53% |
| 2020 | 6.31% | -2.44% | -5.48% | 9.12% | 2.96% | 0.05% | 6.19% | 0.91% | -2.61% | 3.63% | 7.03% | 13.17% | 44.33% |
| 2019 | 0.86% | 2.31% | 1.38% | 5.15% | 10.98% | 11.45% | 0.52% | 1.72% | -1.90% | 2.00% | -2.93% | 0.22% | 35.43% |
| 2018 | -3.98% | -0.28% | -4.36% | 5.60% | -2.60% | -2.86% | 3.21% | -1.50% | -0.95% | -0.21% | -4.71% | -0.88% | -13.16% |
| 2017 | 0.87% | 5.39% | -1.90% | 4.08% | 12.54% | 1.89% | 2.25% | 11.80% | -2.60% | 8.39% | 12.37% | 10.00% | 85.65% |
| 2016 | -0.96% | 5.40% | -1.53% | 2.00% | 2.49% | 7.18% | -0.24% | -1.87% | 0.80% | 2.31% | 0.56% | 5.38% | 23.25% |
| 2015 | -0.88% | 0.84% | -0.27% | -1.90% | 0.88% | 0.58% | 0.23% | -3.64% | -0.48% | 7.14% | 3.14% | 1.97% | 7.46% |
| 2014 | 2.55% | -3.62% | -2.65% | -0.39% | 5.59% | 1.93% | -1.70% | -1.50% | -2.59% | -2.08% | 2.57% | -1.02% | -3.29% |
Комиссия
Комиссия No correlation assets: BTC UUP VOO IAU составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг No correlation assets: BTC UUP VOO IAU составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 3.54 | 4.65 | 1.62 | 2.86 | 18.66 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.02 | 0.02 | 1.00 | -0.16 | -0.07 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.02 | 0.12 | 1.02 | 0.32 | -0.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность No correlation assets: BTC UUP VOO IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.15% | 1.98% | 2.80% | 0.61% | 0.19% | 0.23% | 1.09% | 0.74% | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
No correlation assets: BTC UUP VOO IAU показал максимальную просадку в 47.08%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.
Текущая просадка No correlation assets: BTC UUP VOO IAU составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.08% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 507 | 10 мар. 2013 г. | 640 |
| -32.95% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1101 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -25.87% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 190 | 23 июн. 2019 г. | 554 |
| -25.7% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 126 | 8 нояб. 2013 г. | 212 |
| -25.55% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность No correlation assets: BTC UUP VOO IAU составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VOO | IAU | UUP | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.10 | 0.05 | -0.06 |
| VOO | 0.10 | 1.00 | 0.04 | -0.17 |
| IAU | 0.05 | 0.04 | 1.00 | -0.41 |
| UUP | -0.06 | -0.17 | -0.41 | 1.00 |