PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazy Monthly Paying Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Lazy Monthly Paying Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Getting paid monthly for some cash flow.

Распределение активов

SPHY 14.29%IDVO 14.29%DGRW 14.29%DGRS 14.29%JEPI 14.29%JEPQ 14.29%DIVO 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		Small Cap Blend Equities, Dividend

14.29%

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed

14.29%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

14.29%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

14.29%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy Monthly Paying Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
29.65%
34.77%
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Lazy Monthly Paying Portfolio8.88%1.18%7.52%14.48%N/AN/A
Активы портфеля:
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.24%1.56%8.37%12.29%11.15%N/A
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		9.04%0.18%8.49%14.19%N/AN/A
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		4.43%1.53%4.07%11.29%4.28%4.22%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		11.96%-0.20%9.69%16.99%13.87%12.65%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		9.42%10.07%10.82%18.19%10.17%9.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.06%-4.70%6.11%18.20%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lazy Monthly Paying Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.80%2.81%3.04%-2.87%3.53%0.28%8.88%
20235.16%-2.01%1.52%0.93%-1.54%5.26%3.03%-1.55%-3.25%-1.77%6.67%4.40%17.46%
2022-8.05%8.07%5.87%-3.64%1.37%

Комиссия

Комиссия Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DGRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lazy Monthly Paying Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 5757
Lazy Monthly Paying Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Lazy Monthly Paying Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lazy Monthly Paying Portfolio, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		1.432.111.241.554.67
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		1.001.471.171.614.15
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.023.111.382.9710.18
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.572.281.281.615.20
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		1.011.611.191.133.47
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.562.081.302.749.65

Коэффициент Шарпа

Lazy Monthly Paying Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.60
1.58
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy Monthly Paying Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lazy Monthly Paying Portfolio5.34%5.75%5.62%2.93%2.94%2.64%2.06%1.72%1.18%1.29%1.12%0.85%
Активы портфеля:
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.14%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.25%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.76%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.50%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		1.99%2.36%2.88%2.19%2.31%2.39%2.63%2.08%1.82%2.54%2.06%0.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.41%
-4.73%
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lazy Monthly Paying Portfolio показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 2.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.97%13 сент. 2022 г.1430 сент. 2022 г.3011 нояб. 2022 г.44
-7.62%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.76%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.572 июн. 2023 г.83
-4.63%5 дек. 2022 г.1728 дек. 2022 г.1012 янв. 2023 г.27
-3.75%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.58%
3.80%
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPHYJEPQIDVODGRSDIVOJEPIDGRW
SPHY1.000.590.600.650.590.610.68
JEPQ0.591.000.610.550.610.690.81
IDVO0.600.611.000.680.670.640.70
DGRS0.650.550.681.000.750.720.77
DIVO0.590.610.670.751.000.860.86
JEPI0.610.690.640.720.861.000.87
DGRW0.680.810.700.770.860.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2022 г.