PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Lazy Monthly Paying Portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Getting paid monthly for some cash flow.

Распределение активов


SPHY 14.29%IDVO 14.29%DGRW 14.29%DGRS 14.29%JEPI 14.29%JEPQ 14.29%DIVO 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

14.29%

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed

14.29%

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
Small Cap Blend Equities, Dividend

14.29%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy Monthly Paying Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
23.23%
27.02%
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Lazy Monthly Paying Portfolio3.49%2.19%11.24%18.14%N/AN/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.58%2.81%9.27%12.88%11.70%N/A
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
3.09%2.57%10.87%16.90%N/AN/A
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.65%0.30%7.22%11.55%4.52%4.20%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
5.61%3.47%13.56%23.59%14.15%12.86%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
-0.28%0.99%12.79%9.76%7.94%8.16%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.01%2.23%7.84%14.67%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
6.82%2.98%16.85%39.00%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.79%
20233.03%-1.55%-3.25%-1.77%6.67%4.40%

Коэффициент Шарпа

Lazy Monthly Paying Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.87

Коэффициент Шарпа Lazy Monthly Paying Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024February
1.87
2.23
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy Monthly Paying Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lazy Monthly Paying Portfolio5.42%5.74%5.62%2.93%2.93%2.64%2.06%1.72%1.18%1.29%1.12%0.85%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.13%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.13%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.43%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.68%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.45%2.36%2.88%2.19%2.31%2.39%2.63%2.08%1.82%2.54%2.06%0.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.87%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.25%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.65%
0.00%2.15%
0.55%
0.00%2.15%
0.38%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.28%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Lazy Monthly Paying Portfolio
1.87
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
1.45
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
1.17
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.84
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
2.10
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
0.47
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.74
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPHYIDVOJEPQDGRSDIVOJEPIDGRW
SPHY1.000.610.630.660.600.630.69
IDVO0.611.000.610.700.710.650.71
JEPQ0.630.611.000.600.660.720.82
DGRS0.660.700.601.000.760.750.81
DIVO0.600.710.660.761.000.870.88
JEPI0.630.650.720.750.871.000.90
DGRW0.690.710.820.810.880.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lazy Monthly Paying Portfolio показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.97%13 сент. 2022 г.1430 сент. 2022 г.3011 нояб. 2022 г.44
-7.62%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.76%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.572 июн. 2023 г.83
-4.63%5 дек. 2022 г.1728 дек. 2022 г.1012 янв. 2023 г.27
-1.72%17 янв. 2023 г.319 янв. 2023 г.526 янв. 2023 г.8

График волатильности

Текущая волатильность Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.65%
3.90%
Lazy Monthly Paying Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев