PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TOP PERFORMERS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TOP PERFORMERS

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

FRHC 25%SMCI 25%CELH 25%NVDA 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
25%
FRHC
Freedom Holding Corp.		Financial Services
25%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
25%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP PERFORMERS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.94%
14.05%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
TOP PERFORMERS50.23%-11.91%-20.94%56.07%94.71%N/A
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		42.05%17.01%65.28%45.35%50.67%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.66%-54.60%-73.61%-15.17%58.94%20.18%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-50.55%-17.80%-70.55%-50.20%84.40%69.04%
NVDA
NVIDIA Corporation		199.51%10.01%62.35%205.09%95.71%77.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP PERFORMERS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202425.88%40.60%9.78%-9.24%11.23%-2.68%-6.44%-9.61%-2.55%-2.49%50.23%
20237.18%14.35%8.63%2.00%46.42%9.82%10.06%8.90%-9.76%-8.39%6.48%4.61%140.97%
2022-17.40%4.69%-2.19%-12.26%11.69%-9.91%27.66%7.82%-15.28%12.78%23.04%-9.33%9.56%
20210.46%7.72%-1.89%5.24%5.18%17.55%-1.91%7.56%0.11%8.43%4.70%0.73%66.86%
20208.27%4.26%-14.45%12.34%33.65%14.86%11.67%18.76%4.23%-5.31%32.75%29.50%274.78%
20199.67%5.54%11.19%1.59%-9.91%13.06%2.64%-1.42%-3.48%9.81%13.71%4.58%69.81%
201811.41%-2.39%-10.10%3.41%11.58%-2.28%-3.96%5.40%1.05%-15.52%-0.47%-11.74%-16.33%
201723.74%26.41%-0.23%56.06%

Комиссия

Комиссия TOP PERFORMERS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOP PERFORMERS среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOP PERFORMERS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRHC
Freedom Holding Corp.		1.502.241.271.214.34
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.170.511.07-0.23-0.48
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.87-1.340.85-0.74-1.35
NVDA
NVIDIA Corporation		4.003.971.517.6524.12

Коэффициент Шарпа

TOP PERFORMERS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.90
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP PERFORMERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.00%0.01%0.03%0.01%0.03%0.07%0.11%0.07%0.11%0.30%0.42%0.49%
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.71%
-0.29%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TOP PERFORMERS показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка TOP PERFORMERS составляет 30.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.56%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
-36.18%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.4318 авг. 2022 г.196
-35.66%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.352
-31.45%14 мар. 2024 г.1226 сент. 2024 г.———
-27.38%26 авг. 2022 г.3514 окт. 2022 г.2823 нояб. 2022 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOP PERFORMERS составляет 12.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
3.86%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHFRHCSMCINVDA
CELH1.000.260.260.33
FRHC0.261.000.220.37
SMCI0.260.221.000.42
NVDA0.330.370.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2017 г.