PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TOP PERFORMERS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TOP PERFORMERS

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

FRHC 25%SMCI 25%CELH 25%NVDA 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
25%
FRHC
Freedom Holding Corp.		Financial Services
25%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
25%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP PERFORMERS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.51%
7.19%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

TOP PERFORMERS на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 59.23% с начала года и доходность в 99.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
TOP PERFORMERS59.23%-8.70%-18.51%64.64%102.45%99.57%
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		18.93%9.19%33.03%9.09%50.68%90.15%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		53.69%-28.49%-55.04%79.73%86.13%31.58%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-37.12%-15.04%-62.31%-43.31%96.59%70.22%
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.83%74.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP PERFORMERS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202425.88%40.60%9.78%-9.24%11.23%-2.68%-6.44%-9.61%59.23%
20237.18%14.35%8.63%2.00%46.42%9.82%10.06%8.90%-9.76%-8.39%6.48%4.61%140.97%
2022-17.40%4.69%-2.19%-12.26%11.69%-9.91%27.66%7.82%-15.28%12.78%23.04%-9.33%9.56%
20210.46%7.72%-1.89%5.24%5.18%17.55%-1.91%7.56%0.11%8.43%4.70%0.73%66.86%
20208.27%4.26%-14.45%12.34%33.65%14.86%11.67%18.76%4.23%-5.31%32.75%29.50%274.78%
20199.67%5.54%11.19%1.59%-9.91%13.06%2.64%-1.42%-3.52%9.85%13.71%4.58%69.81%
201811.41%-2.39%-10.10%3.41%11.58%-2.28%-3.96%5.40%1.05%-15.52%-0.47%-11.74%-16.33%
20178.20%4.79%27.20%-14.21%17.97%4.30%111.96%47.08%-2.56%21.52%26.07%-0.35%606.05%
20165.37%-8.64%2.64%19.02%10.08%5.44%0.63%-4.39%0.70%4.00%9.80%21.53%83.56%
201516.73%18.24%-0.63%17.85%0.24%7.69%-10.70%-6.88%8.31%-6.95%11.19%23.05%100.05%
201416.62%2.08%22.27%2.46%-0.71%12.37%-4.25%2.88%-6.88%-6.49%1.94%6.61%55.11%
20136.27%11.96%-3.50%-6.58%-1.39%8.68%11.23%14.19%-10.16%-7.56%2.55%-6.37%16.41%

Комиссия

Комиссия TOP PERFORMERS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOP PERFORMERS среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TOP PERFORMERS, с текущим значением в 2121
TOP PERFORMERS
Ранг коэф-та Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOP PERFORMERS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOP PERFORMERS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOP PERFORMERS, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.440.851.100.191.08
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.811.741.231.172.79
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.81-1.110.87-0.72-1.56
NVDA
NVIDIA Corporation		3.053.361.435.8418.49

Коэффициент Шарпа

TOP PERFORMERS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.29
2.06
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP PERFORMERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOP PERFORMERS0.01%0.01%0.03%0.01%0.03%0.07%0.12%0.07%0.11%0.30%0.42%0.49%
Активы портфеля:
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.56%
-0.86%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TOP PERFORMERS показал максимальную просадку в 80.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1616 торговых сессий.

Текущая просадка TOP PERFORMERS составляет 26.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.27%17 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.161627 апр. 2015 г.1959
-36.56%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
-36.18%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.4318 авг. 2022 г.196
-35.66%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.352
-34.31%7 сент. 2017 г.412 сент. 2017 г.4615 нояб. 2017 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOP PERFORMERS составляет 11.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.29%
3.99%
TOP PERFORMERS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHFRHCSMCINVDA
CELH1.000.110.110.15
FRHC0.111.000.120.20
SMCI0.110.121.000.39
NVDA0.150.200.391.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2007 г.