Presco Trust

График показывает рост $10,000 инвестированных в Presco Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Presco Trust на 10 апр. 2026 г. показал доходность в -2.79% с начала года и доходность в 30.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Presco Trust закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

Presco Trust: годовая альфа составляет 19.55%, бета — 1.24, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

• Портфель участвовал в 185.81% роста S&P 500 Index, но только в 85.08% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 19.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Presco Trust составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Presco Trust имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Presco Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.02
• За 5 лет: 0.64
• За 10 лет: 1.08
• За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Presco Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Presco Trust показал максимальную просадку в 50.67%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Presco Trust составляет 5.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.