PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Presco Trust
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Presco Trust

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

AAPL 16.67%AMZN 16.67%TSLA 16.67%GOOGL 16.67%NFLX 16.67%META 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
16.67%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
16.67%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Presco Trust на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -0.27% с начала года и доходность в 30.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Presco Trust-0.27%7.48%5.09%40.63%29.45%30.91%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-19.60%-2.06%-15.97%4.96%21.05%21.31%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.55%7.91%-2.71%16.19%10.92%25.27%
TSLA
Tesla, Inc.		-14.21%20.63%-2.98%94.55%44.15%35.54%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-9.17%4.70%0.38%0.04%19.21%20.07%
NFLX
Netflix, Inc.		35.44%4.39%34.47%88.15%23.53%29.77%
META
Meta Platforms, Inc.		10.68%8.45%9.41%39.21%23.65%23.25%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Presco Trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.32%-8.98%-9.61%3.43%10.23%-0.27%
2024-0.02%8.89%-0.71%-2.04%6.77%8.13%0.22%0.88%7.11%0.23%11.81%7.46%59.43%
202321.74%2.65%10.49%-0.71%14.12%10.09%4.57%-1.73%-5.74%-1.88%11.72%4.12%90.43%
2022-10.94%-8.40%6.81%-21.62%-4.11%-10.51%18.72%-3.76%-7.73%-3.63%1.70%-11.46%-46.38%
20211.29%-2.63%2.12%8.12%-4.14%6.56%2.53%6.56%-3.05%11.88%0.99%-1.33%31.36%
202013.64%-2.77%-9.37%23.82%5.14%11.36%14.78%25.19%-10.63%-2.25%12.49%8.40%122.24%
201912.40%0.98%2.39%3.50%-10.60%8.37%2.59%-4.65%0.77%10.35%5.42%8.43%44.87%
201815.97%1.02%-7.22%4.82%7.59%6.53%-3.60%7.84%-3.40%-6.15%-3.28%-7.45%10.16%
201710.49%3.74%5.13%5.83%6.29%-2.68%5.01%2.79%-1.14%6.94%-0.50%0.32%50.28%
2016-9.31%-2.61%10.24%-2.36%4.73%-4.96%7.73%0.26%2.83%3.57%-5.30%3.89%7.10%
20156.65%5.80%-4.03%10.33%5.40%2.95%12.07%-3.64%-2.59%8.05%5.79%-1.63%53.36%
20145.07%11.28%-11.05%-2.19%8.62%5.91%-0.79%8.66%-2.64%-3.34%2.22%-5.04%15.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Presco Trust составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Presco Trust составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Presco Trust, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Presco Trust, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Presco Trust, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Presco Trust, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Presco Trust, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Presco Trust, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.170.511.070.190.57
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.420.751.090.411.04
TSLA
Tesla, Inc.		1.312.101.251.643.87
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.010.121.01-0.07-0.15
NFLX
Netflix, Inc.		2.683.421.454.4914.69
META
Meta Platforms, Inc.		1.071.541.201.043.13

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Presco Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.28
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Presco Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.21%0.18%0.08%0.12%0.08%0.10%0.17%0.30%0.24%0.32%0.32%0.28%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Presco Trust показал максимальную просадку в 50.67%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Presco Trust составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.67%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.26824 янв. 2024 г.545
-33.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-27.98%5 февр. 2025 г.448 апр. 2025 г.———
-26.62%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.307
-22.47%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTSLANFLXAAPLMETAGOOGLAMZNPortfolio
^GSPC1.000.450.480.640.560.680.640.71
TSLA0.451.000.370.380.340.380.410.71
NFLX0.480.371.000.390.460.450.520.71
AAPL0.640.380.391.000.450.530.500.65
META0.560.340.460.451.000.600.570.71
GOOGL0.680.380.450.530.601.000.650.72
AMZN0.640.410.520.500.570.651.000.76
Portfolio0.710.710.710.650.710.720.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя