PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Presco Trust
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Presco Trust

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

AAPL 16.67%AMZN 16.67%TSLA 16.67%GOOGL 16.67%NFLX 16.67%META 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
16.67%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
16.67%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Presco Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.83%
8.95%
Presco Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Presco Trust на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 29.09% с начала года и доходность в 30.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Presco Trust29.09%5.24%17.83%47.19%37.02%30.33%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		18.98%1.63%32.79%31.22%34.05%26.09%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%8.78%7.12%48.39%16.55%27.93%
TSLA
Tesla, Inc.		-4.12%13.10%39.47%-2.71%71.67%30.44%
GOOGL
Alphabet Inc.		17.40%0.00%8.77%25.91%21.64%18.59%
NFLX
Netflix, Inc.		43.98%1.75%11.63%84.57%21.45%27.04%
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%88.26%24.75%21.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Presco Trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.02%8.89%-0.71%-2.04%6.77%8.13%0.22%0.88%29.09%
202321.74%2.65%10.49%-0.71%14.12%10.09%4.57%-1.73%-5.74%-1.88%11.72%4.12%90.43%
2022-10.94%-8.40%6.81%-21.62%-4.11%-10.51%18.72%-3.76%-7.73%-3.63%1.70%-11.46%-46.38%
20211.29%-2.63%2.12%8.12%-4.14%6.56%2.53%6.56%-3.05%11.88%0.99%-1.33%31.36%
202013.64%-2.77%-9.37%23.82%5.14%11.36%14.78%25.19%-10.63%-2.25%12.49%8.40%122.24%
201912.40%0.98%2.39%3.50%-10.60%8.37%2.59%-4.65%0.77%10.35%5.42%8.43%44.87%
201815.97%1.02%-7.22%4.82%7.59%6.53%-3.60%7.84%-3.40%-6.15%-3.28%-7.45%10.16%
201710.49%3.74%5.13%5.83%6.29%-2.68%5.01%2.79%-1.14%6.94%-0.50%0.32%50.28%
2016-9.31%-2.61%10.24%-2.36%4.73%-4.96%7.73%0.26%2.83%3.57%-5.30%3.89%7.10%
20156.65%5.80%-4.03%10.33%5.40%2.95%12.07%-3.64%-2.59%8.05%5.79%-1.63%53.36%
20145.07%11.28%-11.05%-2.19%8.62%5.91%-0.79%8.66%-2.64%-3.34%2.22%-5.04%15.23%
201317.36%0.95%0.48%10.72%18.36%1.90%18.72%9.29%10.64%5.05%1.72%5.77%157.90%

Комиссия

Комиссия Presco Trust составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Presco Trust среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Presco Trust, с текущим значением в 3333
Presco Trust
Ранг коэф-та Шарпа Presco Trust, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Presco Trust, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Presco Trust, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Presco Trust, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Presco Trust, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Presco Trust
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Presco Trust, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Presco Trust, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Presco Trust, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Presco Trust, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Presco Trust, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.462.021.261.167.43
TSLA
Tesla, Inc.		-0.170.141.02-0.14-0.39
GOOGL
Alphabet Inc.		0.801.191.171.022.93
NFLX
Netflix, Inc.		2.553.661.481.6318.83
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48

Коэффициент Шарпа

Presco Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.91
2.32
Presco Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Presco Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Presco Trust0.16%0.08%0.12%0.08%0.10%0.17%0.30%0.24%0.32%0.32%0.28%0.35%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.86%
-0.19%
Presco Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Presco Trust показал максимальную просадку в 50.67%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Presco Trust составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.67%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.26824 янв. 2024 г.545
-33.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-26.62%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.307
-22.47%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
-18.85%6 мар. 2014 г.458 мая 2014 г.5223 июл. 2014 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Presco Trust составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.57%
4.31%
Presco Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLANFLXAAPLMETAGOOGLAMZN
TSLA1.000.370.380.330.360.39
NFLX0.371.000.390.460.460.52
AAPL0.380.391.000.450.540.50
META0.330.460.451.000.600.56
GOOGL0.360.460.540.601.000.65
AMZN0.390.520.500.560.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.