Presco Trust
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 16.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Presco Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Presco Trust на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 66.60% с начала года и доходность в 29.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 9.86% |
| Presco Trust | -5.40% | 20.66% | 66.60% | 44.58% | 25.67% | 29.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -9.63% | 4.11% | 32.33% | 24.62% | 25.63% | 27.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -7.96% | 23.07% | 51.33% | 12.50% | 5.24% | 23.29% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.13% | 20.61% | 103.13% | -5.67% | 65.91% | 36.11% |
GOOGL Alphabet Inc. | -3.54% | 26.15% | 48.32% | 36.81% | 16.79% | 19.61% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.16% | 9.30% | 28.05% | 60.38% | 0.02% | 23.50% |
META Meta Platforms, Inc. | 1.29% | 41.65% | 149.47% | 121.26% | 13.55% | 19.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.49% | -0.71% | 14.12% | 10.09% | 4.57% | -1.73% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Presco Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presco Trust | 0.09% | 0.12% | 0.08% | 0.10% | 0.18% | 0.31% | 0.26% | 0.34% | 0.35% | 0.31% | 0.40% | 0.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Presco Trust составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.53 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.20 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.21 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.24 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.15 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | NFLX | AAPL | META | GOOGL | AMZN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| NFLX | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| AAPL | 0.37 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.51 |
| META | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.55 |
| GOOGL | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.66 |
| AMZN | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Presco Trust с января 2010 показал максимальную просадку в 50.67%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.67% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -33.91% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.62% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 307 |
| -22.47% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 125 | 5 авг. 2016 г. | 168 |
| -18.85% | 6 мар. 2014 г. | 45 | 8 мая 2014 г. | 52 | 23 июл. 2014 г. | 97 |
График волатильности
Текущая волатильность Presco Trust составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.