PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BILANCIATO ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 40%SHY 10%VTI 35%VXUS 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

40%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

35%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BILANCIATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.22%
14.19%
BILANCIATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

BILANCIATO ETF на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 4.59% с начала года и доходность в 5.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
BILANCIATO ETF4.59%1.14%6.22%11.00%6.31%5.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
11.80%2.36%13.71%23.41%14.21%12.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
5.28%-0.59%8.39%10.45%6.55%4.11%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.91%0.92%0.22%2.66%-0.16%1.36%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.74%0.40%1.21%3.77%0.88%0.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BILANCIATO ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%1.67%2.05%-2.90%2.99%4.59%
20235.13%-2.64%2.59%0.91%-0.87%2.85%1.90%-1.57%-3.25%-2.02%6.44%4.23%13.96%
2022-3.41%-1.78%-0.24%-5.72%0.52%-4.66%4.86%-3.29%-6.53%2.81%5.40%-2.79%-14.63%
2021-0.38%0.84%1.13%2.48%0.71%1.15%0.90%1.14%-2.48%2.72%-1.07%1.73%9.13%
20200.33%-3.02%-7.02%6.42%3.00%1.74%3.19%2.91%-1.66%-1.26%6.48%2.67%13.75%
20194.54%1.52%1.49%1.73%-2.32%3.77%0.26%0.13%0.75%1.37%1.47%1.67%17.48%
20182.21%-2.57%-0.46%-0.17%1.01%-0.01%1.53%1.11%-0.16%-4.12%1.28%-2.92%-3.42%
20171.36%1.76%0.47%1.06%1.08%0.41%1.32%0.53%0.89%1.10%1.09%0.92%12.66%
2016-2.24%0.02%3.93%0.66%0.45%0.79%2.29%0.04%0.35%-1.39%0.19%1.13%6.27%
2015-0.02%2.42%-0.46%0.80%0.14%-1.43%0.86%-3.39%-1.13%3.75%-0.16%-1.18%0.02%
2014-1.29%2.64%0.18%0.55%1.52%1.18%-1.07%2.09%-1.73%1.40%1.07%-0.54%6.06%
20132.03%0.53%1.63%1.48%-0.46%-1.67%2.82%-1.72%3.00%2.38%0.89%0.98%12.41%

Комиссия

Комиссия BILANCIATO ETF составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BILANCIATO ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BILANCIATO ETF, с текущим значением в 3434
BILANCIATO ETF
Ранг коэф-та Шарпа BILANCIATO ETF, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILANCIATO ETF, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILANCIATO ETF, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILANCIATO ETF, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILANCIATO ETF, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BILANCIATO ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BILANCIATO ETF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BILANCIATO ETF, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BILANCIATO ETF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BILANCIATO ETF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BILANCIATO ETF, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.173.061.381.817.97
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.971.431.170.652.83
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.350.541.060.130.98
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.892.971.360.9412.21

Коэффициент Шарпа

BILANCIATO ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.58
2.21
BILANCIATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BILANCIATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BILANCIATO ETF2.69%2.54%2.13%1.62%1.77%2.37%2.55%2.03%2.14%2.15%2.12%1.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.26%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.44%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.50%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.42%
0
BILANCIATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BILANCIATO ETF показал максимальную просадку в 20.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.

Текущая просадка BILANCIATO ETF составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.11%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.594
-18.29%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-9.55%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.191
-8.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
-8.23%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BILANCIATO ETF составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83%
2.41%
BILANCIATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGSHYVXUSVTI
AGG1.000.72-0.05-0.09
SHY0.721.00-0.08-0.14
VXUS-0.05-0.081.000.83
VTI-0.09-0.140.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.