BILANCIATO ETF
ETF più TREASURY bond
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BILANCIATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
BILANCIATO ETF на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 11.16% с начала года и доходность в 6.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
BILANCIATO ETF | 11.16% | 0.88% | 10.70% | 21.96% | 6.96% | 6.52% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.53% | 13.36% |
Vanguard Total International Stock ETF | 11.24% | 1.48% | 10.92% | 24.56% | 6.94% | 5.67% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.50% | -1.61% | 6.86% | 12.61% | 0.13% | 1.57% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | -0.33% | 3.82% | 6.32% | 1.26% | 1.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BILANCIATO ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.10% | 1.67% | 2.05% | -2.90% | 2.99% | 1.37% | 2.14% | 1.78% | 1.72% | 11.16% | |||
2023 | 5.13% | -2.64% | 2.59% | 0.91% | -0.87% | 2.85% | 1.90% | -1.57% | -3.25% | -2.02% | 6.44% | 4.23% | 13.96% |
2022 | -3.41% | -1.78% | -0.24% | -5.72% | 0.52% | -4.66% | 4.86% | -3.29% | -6.53% | 2.81% | 5.40% | -2.79% | -14.63% |
2021 | -0.38% | 0.84% | 1.13% | 2.48% | 0.71% | 1.15% | 0.90% | 1.14% | -2.48% | 2.72% | -1.07% | 1.73% | 9.13% |
2020 | 0.33% | -3.02% | -7.02% | 6.42% | 3.00% | 1.74% | 3.19% | 2.91% | -1.66% | -1.26% | 6.48% | 2.67% | 13.75% |
2019 | 4.54% | 1.52% | 1.49% | 1.73% | -2.32% | 3.77% | 0.26% | 0.13% | 0.75% | 1.37% | 1.47% | 1.67% | 17.48% |
2018 | 2.21% | -2.57% | -0.46% | -0.17% | 1.01% | -0.01% | 1.53% | 1.11% | -0.16% | -4.12% | 1.28% | -2.92% | -3.42% |
2017 | 1.36% | 1.76% | 0.47% | 1.06% | 1.08% | 0.41% | 1.32% | 0.53% | 0.89% | 1.10% | 1.09% | 0.92% | 12.66% |
2016 | -2.24% | 0.02% | 3.93% | 0.66% | 0.45% | 0.79% | 2.29% | 0.04% | 0.35% | -1.39% | 0.19% | 1.13% | 6.27% |
2015 | -0.02% | 2.42% | -0.46% | 0.80% | 0.14% | -1.43% | 0.86% | -3.39% | -1.13% | 3.75% | -0.16% | -1.18% | 0.02% |
2014 | -1.29% | 2.64% | 0.18% | 0.55% | 1.52% | 1.18% | -1.07% | 2.09% | -1.73% | 1.40% | 1.07% | -0.54% | 6.06% |
2013 | 2.03% | 0.53% | 1.63% | 1.48% | -0.46% | -1.67% | 2.82% | -1.72% | 3.00% | 2.38% | 0.89% | 0.98% | 12.41% |
Комиссия
Комиссия BILANCIATO ETF составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BILANCIATO ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.66 | 1.50 | 2.50 | 16.71 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.73 | 2.45 | 1.31 | 1.22 | 11.27 |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.84 | 2.70 | 1.33 | 0.64 | 7.79 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.10 | 5.03 | 1.67 | 1.93 | 20.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BILANCIATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILANCIATO ETF | 2.67% | 2.54% | 2.13% | 1.62% | 1.77% | 2.37% | 2.55% | 2.03% | 2.14% | 2.15% | 2.12% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.88% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.52% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BILANCIATO ETF показал максимальную просадку в 20.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка BILANCIATO ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
-18.29% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-9.55% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
-8.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
-8.23% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BILANCIATO ETF составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGG | SHY | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|---|
AGG | 1.00 | 0.73 | -0.05 | -0.08 |
SHY | 0.73 | 1.00 | -0.07 | -0.13 |
VXUS | -0.05 | -0.07 | 1.00 | 0.83 |
VTI | -0.08 | -0.13 | 0.83 | 1.00 |