BILANCIATO ETF
ETF più TREASURY bond
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в BILANCIATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
BILANCIATO ETF на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 5.56% с начала года и доходность в 5.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 9.84% |
| BILANCIATO ETF | -1.55% | 2.05% | 5.56% | 8.16% | 4.33% | 5.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.36% | 9.53% | 13.27% | 16.06% | 9.14% | 11.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.44% | 2.89% | 6.50% | 15.79% | 2.84% | 3.65% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -1.29% | -4.01% | -0.39% | -0.01% | 0.27% | 1.19% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.01% | -0.62% | 1.43% | 1.99% | 0.89% | 0.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AGG | SHY | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.71 | -0.08 | -0.12 |
| SHY | 0.71 | 1.00 | -0.11 | -0.16 |
| VXUS | -0.08 | -0.11 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.12 | -0.16 | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BILANCIATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILANCIATO ETF | 2.62% | 2.17% | 1.69% | 1.87% | 2.56% | 2.82% | 2.32% | 2.49% | 2.57% | 2.60% | 2.47% | 3.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.93% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.08% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.06% | 2.44% | 1.85% | 2.28% | 2.93% | 3.30% | 2.67% | 2.82% | 2.95% | 2.96% | 2.94% | 3.81% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60% | 1.33% | 0.27% | 0.97% | 2.21% | 1.84% | 1.06% | 0.78% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия BILANCIATO ETF составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.72 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.10 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.61 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BILANCIATO ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 20.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.29% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -9.55% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -8.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -8.23% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
График волатильности
Текущая волатильность BILANCIATO ETF составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.