Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | Industrials | 20% |
BLD TopBuild Corp. | Industrials | 20% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 20% |
NTES NetEase, Inc. | Communication Services | 20% |
PDD Pinduoduo Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2018 г., начальной даты PDD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Test | -10.02% | -9.92% | -17.80% | 11.52% | 35.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ATKR Atkore Inc. | -45.20% | -11.10% | -52.77% | -38.38% | 23.47% | N/A |
BLD TopBuild Corp. | 8.51% | 4.05% | -6.77% | 63.51% | 33.74% | N/A |
NTES NetEase, Inc. | -13.53% | -14.31% | -24.41% | -16.42% | 10.11% | 18.20% |
FTNT Fortinet, Inc. | 31.18% | 1.80% | 12.42% | 30.62% | 37.53% | 31.22% |
PDD Pinduoduo Inc. | -31.72% | -31.54% | -18.77% | 8.39% | 24.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.86% | 7.47% | 2.22% | -5.15% | 0.38% | -4.73% | 2.80% | -11.50% | -10.02% | ||||
| 2023 | 18.36% | 0.96% | 1.67% | -3.15% | -3.90% | 19.13% | 9.96% | -2.23% | -4.62% | -3.52% | 16.04% | 7.14% | 65.66% |
| 2022 | -6.44% | -4.32% | -9.33% | -1.02% | 10.14% | -5.58% | 6.21% | -4.32% | -9.20% | 0.58% | 16.31% | -2.88% | -12.40% |
| 2021 | 5.46% | 12.47% | 0.32% | 6.91% | -1.14% | 0.26% | -3.15% | 11.05% | -7.22% | 12.28% | 0.90% | 0.01% | 42.56% |
| 2020 | 3.03% | -6.15% | -14.05% | 18.08% | 23.40% | 9.72% | 5.55% | 3.53% | -6.48% | -1.76% | 35.16% | 14.33% | 106.14% |
| 2019 | 16.09% | 3.46% | -2.39% | 8.54% | -8.38% | 5.89% | 1.28% | 15.72% | 1.34% | 12.56% | 9.86% | -0.63% | 80.18% |
| 2018 | -5.76% | -0.90% | 8.27% | -19.94% | 8.34% | -3.29% | -15.19% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Test среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | -0.98 | -1.33 | 0.83 | -0.72 | -1.69 |
BLD TopBuild Corp. | 1.37 | 2.00 | 1.25 | 2.05 | 5.83 |
NTES NetEase, Inc. | -0.45 | -0.39 | 0.95 | -0.46 | -1.01 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.71 | 1.37 | 1.19 | 0.72 | 2.43 |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.11 | 0.51 | 1.08 | 0.10 | 0.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 0.86% | 0.38% | 0.42% | 0.16% | 0.19% | 0.64% | 0.14% | 0.21% | 0.27% | 0.19% | 0.49% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ATKR Atkore Inc. | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 3.17% | 1.88% | 2.10% | 0.81% | 0.97% | 3.19% | 0.70% | 1.04% | 1.35% | 0.97% | 2.47% | 1.26% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 39.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Test составляет 17.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.78% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -33.41% | 17 нояб. 2021 г. | 80 | 14 мар. 2022 г. | 223 | 1 февр. 2023 г. | 303 |
| -24.61% | 14 сент. 2018 г. | 32 | 29 окт. 2018 г. | 111 | 10 апр. 2019 г. | 143 |
| -22.81% | 21 мар. 2024 г. | 118 | 9 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -12.81% | 10 мая 2021 г. | 55 | 27 июл. 2021 г. | 11 | 11 авг. 2021 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test составляет 9.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PDD | FTNT | ATKR | NTES | BLD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDD | 1.00 | 0.28 | 0.20 | 0.50 | 0.20 |
| FTNT | 0.28 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| ATKR | 0.20 | 0.27 | 1.00 | 0.18 | 0.54 |
| NTES | 0.50 | 0.30 | 0.18 | 1.00 | 0.21 |
| BLD | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.21 | 1.00 |