PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Next

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


BLV 20%GLD 20%AVGO 30%NVDA 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market20%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold20%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology30%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Next и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.45%
10.86%
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Next на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 65.99% с начала года и доходность в 32.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Next-2.20%24.33%65.99%81.74%29.12%32.99%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.42%31.34%51.23%76.85%31.90%38.53%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%45.44%60.89%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.83%-6.74%-1.12%-4.08%-0.35%2.41%
GLD
SPDR Gold Trust
1.85%-3.44%5.72%15.12%9.62%3.47%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDBLVAVGONVDA
GLD1.000.250.010.03
BLV0.251.00-0.11-0.09
AVGO0.01-0.111.000.54
NVDA0.03-0.090.541.00

Коэффициент Шарпа

Next на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.89

Коэффициент Шарпа Next находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
0.74
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Next за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Next1.53%1.81%1.44%2.31%2.12%2.22%1.71%1.79%2.02%2.15%2.78%2.62%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.27%4.28%3.59%6.44%4.17%4.94%4.59%5.46%5.96%5.55%7.19%8.24%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Next составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVGO
Broadcom Inc.
2.14
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.28
GLD
SPDR Gold Trust
1.05

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.78%
-8.22%
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Next с января 2010 показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 147 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.77%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-28.85%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4115 мая 2020 г.61
-19.68%22 февр. 2011 г.1178 авг. 2011 г.55116 окт. 2013 г.668
-19.2%15 июн. 2018 г.11019 нояб. 2018 г.891 апр. 2019 г.199
-16.01%16 апр. 2010 г.8211 авг. 2010 г.5629 окт. 2010 г.138

График волатильности

Текущая волатильность Next составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.84%
3.47%
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля