Next
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 30% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Next и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Next на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 45.50% с начала года и доходность в 36.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Next | 45.50% | -0.69% | 12.79% | 67.19% | 41.34% | 36.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | 23.64% | -6.00% | 5.46% | 62.56% | 40.56% | 35.65% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.07% | 4.41% | 5.96% | 11.92% | -1.91% | 2.36% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.31% | 6.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Next, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.45% | 12.49% | 7.97% | -2.35% | 9.45% | 10.39% | 0.19% | 1.86% | 45.50% | ||||
| 2023 | 14.10% | 5.11% | 12.15% | -0.43% | 18.68% | 6.29% | 4.50% | 1.92% | -8.85% | -0.96% | 9.75% | 9.99% | 96.07% |
| 2022 | -9.77% | 0.75% | 5.02% | -15.44% | 0.90% | -10.73% | 9.31% | -9.09% | -11.14% | 3.99% | 16.58% | -3.90% | -25.18% |
| 2021 | -0.51% | 0.96% | -1.84% | 4.39% | 5.28% | 7.60% | 0.89% | 4.93% | -3.98% | 10.57% | 10.66% | 2.33% | 48.39% |
| 2020 | 1.06% | 1.82% | -4.18% | 9.75% | 9.41% | 5.95% | 6.83% | 10.13% | 1.18% | -3.93% | 6.18% | 3.59% | 57.80% |
| 2019 | 4.90% | 2.80% | 8.89% | 1.76% | -12.90% | 12.32% | 1.15% | 2.25% | -0.35% | 6.96% | 4.42% | 3.55% | 39.33% |
| 2018 | 7.20% | -1.68% | -2.08% | -2.27% | 6.67% | -3.45% | -1.95% | 3.93% | 3.12% | -10.74% | -3.81% | 0.96% | -5.37% |
| 2017 | 5.74% | 1.17% | 3.14% | -0.35% | 14.01% | -0.76% | 5.99% | 3.24% | -0.13% | 7.25% | 0.87% | -2.55% | 43.32% |
| 2016 | -4.10% | 5.38% | 8.64% | -0.51% | 9.94% | 3.06% | 8.67% | 4.45% | 3.30% | -0.41% | 6.64% | 7.62% | 65.85% |
| 2015 | 2.49% | 9.87% | -1.73% | -1.09% | 7.05% | -6.90% | -2.71% | 4.69% | 2.88% | 4.71% | 4.38% | 4.64% | 30.70% |
| 2014 | 2.07% | 11.20% | 0.28% | 1.09% | 4.17% | 1.21% | -3.53% | 9.82% | -1.10% | 1.29% | 5.12% | 1.68% | 37.61% |
| 2013 | 3.26% | 0.08% | 2.23% | -1.80% | 4.42% | -3.59% | 1.67% | 3.11% | 4.37% | 1.33% | -0.98% | 5.85% | 21.37% |
Комиссия
Комиссия Next составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Next среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 1.34 | 1.98 | 1.25 | 2.37 | 7.65 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.95 | 1.40 | 1.16 | 0.33 | 2.73 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.30 | 12.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Next за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next | 1.29% | 1.33% | 1.77% | 1.36% | 2.12% | 1.86% | 2.30% | 1.59% | 1.67% | 1.86% | 2.01% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.20% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Next показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка Next составляет 12.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.77% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
| -28.85% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 41 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -19.67% | 22 февр. 2011 г. | 117 | 8 авг. 2011 г. | 531 | 18 сент. 2013 г. | 648 |
| -19.03% | 15 июн. 2018 г. | 110 | 19 нояб. 2018 г. | 89 | 1 апр. 2019 г. | 199 |
| -16.01% | 16 апр. 2010 г. | 82 | 11 авг. 2010 г. | 56 | 29 окт. 2010 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Next составляет 10.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BLV | NVDA | AVGO | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.25 | 0.03 | 0.01 |
| BLV | 0.25 | 1.00 | -0.07 | -0.10 |
| NVDA | 0.03 | -0.07 | 1.00 | 0.55 |
| AVGO | 0.01 | -0.10 | 0.55 | 1.00 |