PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Next
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BLV 20%GLD 20%AVGO 30%NVDA 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
30%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market
20%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Next и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.09%
15.83%
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Next на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 75.04% с начала года и доходность в 38.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Next75.04%5.90%36.09%110.32%45.59%38.58%
AVGO
Broadcom Inc.
62.30%3.79%38.74%116.35%48.19%39.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-1.20%-5.22%6.88%16.44%-2.87%1.60%
GLD
SPDR Gold Trust
33.96%4.52%20.87%38.35%12.49%8.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Next, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.45%12.49%7.97%-2.35%9.45%10.39%0.19%1.86%3.95%75.04%
202314.10%5.11%12.15%-0.43%18.68%6.29%4.50%1.92%-8.85%-0.96%9.75%9.99%96.07%
2022-9.77%0.75%5.02%-15.44%0.90%-10.73%9.31%-9.09%-11.14%3.99%16.58%-3.90%-25.18%
2021-0.51%0.96%-1.84%4.39%5.28%7.60%0.89%4.93%-3.98%10.57%10.66%2.33%48.39%
20201.06%1.82%-4.18%9.75%9.41%5.95%6.83%10.13%1.18%-3.93%6.18%3.59%57.80%
20194.90%2.80%8.89%1.75%-12.90%12.32%1.15%2.25%-0.35%6.97%4.42%3.55%39.33%
20187.20%-1.68%-2.28%-2.27%6.67%-3.64%-1.95%3.93%3.12%-10.74%-3.81%0.96%-5.76%
20175.74%0.87%3.14%-0.35%14.01%-0.76%5.99%3.24%-0.13%7.25%0.87%-2.55%42.89%
2016-4.11%5.00%8.61%-0.51%9.94%3.06%8.67%4.45%3.30%-0.41%6.63%7.62%65.19%
20152.48%9.38%-1.75%-1.09%7.05%-6.90%-2.71%4.69%2.88%4.71%4.38%4.64%30.09%
20142.07%10.49%0.25%1.09%4.16%1.22%-3.54%9.83%-1.10%1.29%5.12%1.68%36.68%
20133.26%-0.95%2.20%-1.80%4.42%-3.60%1.68%3.11%4.37%1.33%-0.98%5.85%20.09%

Комиссия

Комиссия Next составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Next среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Next, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Next, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Next, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Next, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Next, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Next, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Next
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Next, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Next, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Next, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Next, с текущим значением в 7.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Next, с текущим значением в 25.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0025.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVGO
Broadcom Inc.
2.573.101.414.6414.31
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
1.311.941.230.433.88
GLD
SPDR Gold Trust
2.663.581.465.0717.22

Коэффициент Шарпа

Next на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.99
3.43
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Next за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Next1.25%1.33%1.77%1.36%2.12%1.86%1.88%1.38%1.40%1.57%1.65%2.05%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.45%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.46%
-0.54%
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Next показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка Next составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.77%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-28.85%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4115 мая 2020 г.61
-19.68%22 февр. 2011 г.1178 авг. 2011 г.55116 окт. 2013 г.668
-19.2%15 июн. 2018 г.11019 нояб. 2018 г.891 апр. 2019 г.199
-16.01%16 апр. 2010 г.8211 авг. 2010 г.5629 окт. 2010 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Next составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.38%
2.71%
Next
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDBLVNVDAAVGO
GLD1.000.250.030.02
BLV0.251.00-0.08-0.10
NVDA0.03-0.081.000.56
AVGO0.02-0.100.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.