PortfoliosLab logo
IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STIP 12.5%SGOV 12.5%SCHD 37.5%MGV 37.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
IRA-0.58%1.60%-3.85%5.07%N/AN/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.95%0.17%3.31%6.47%3.81%2.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-3.97%1.56%-8.72%1.64%13.44%10.36%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
0.94%2.57%-3.18%7.92%15.32%10.16%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.55%0.34%2.16%4.85%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.61%1.66%-1.16%-4.24%0.69%-0.58%
20240.77%1.84%3.79%-3.05%2.04%0.39%4.19%2.12%0.98%-0.45%3.89%-4.70%12.01%
20231.57%-2.44%0.02%0.46%-3.00%4.07%3.00%-1.28%-2.68%-2.19%4.83%4.34%6.41%
2022-1.48%-1.04%2.22%-3.37%2.34%-5.86%3.43%-2.28%-5.89%8.89%5.00%-2.50%-1.62%
2021-0.65%3.94%5.99%2.13%2.40%-0.71%0.83%1.50%-2.94%3.88%-1.85%5.42%21.35%
20200.09%-0.64%3.28%3.76%-1.83%-0.84%9.80%2.72%17.00%

Комиссия

Комиссия IRA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRA составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IRA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.275.031.746.9221.76
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.100.301.040.130.42
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
0.520.851.120.632.33
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
21.24476.39477.39487.817,743.69

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.35%3.19%3.20%3.13%2.38%2.29%2.38%2.45%2.06%2.14%2.09%1.93%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.28%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.28%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

IRA показал максимальную просадку в 12.92%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка IRA составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.92%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.20224 июл. 2023 г.383
-10.53%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-8.31%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.3111 авг. 2020 г.45
-7.31%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-5.45%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSGOVSTIPSCHDMGVPortfolio
^GSPC1.000.000.190.760.810.79
SGOV0.001.000.03-0.02-0.01-0.01
STIP0.190.031.000.190.190.22
SCHD0.76-0.020.191.000.940.99
MGV0.81-0.010.190.941.000.98
Portfolio0.79-0.010.220.990.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.