IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | Large Cap Value Equities | 37.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 37.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 12.50% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 12.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| IRA | 0.21% | 0.74% | -4.50% | 6.53% | 10.76% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.51% | 0.17% | 3.41% | 6.63% | 3.80% | 2.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.35% | 0.42% | -9.75% | 3.76% | 12.22% | 10.58% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.16% | 1.40% | -3.85% | 9.66% | 13.98% | 10.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.75% | 0.31% | 2.15% | 4.78% | 2.74% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | 1.66% | -1.16% | -4.24% | 1.48% | 0.21% | |||||||
| 2024 | 0.77% | 1.84% | 3.79% | -3.05% | 2.04% | 0.39% | 4.19% | 2.12% | 0.98% | -0.45% | 3.89% | -4.70% | 12.01% |
| 2023 | 1.57% | -2.44% | 0.02% | 0.46% | -3.00% | 4.07% | 3.00% | -1.28% | -2.68% | -2.19% | 4.83% | 4.34% | 6.41% |
| 2022 | -1.48% | -1.04% | 2.22% | -3.37% | 2.34% | -5.86% | 3.43% | -2.28% | -5.89% | 8.89% | 5.00% | -2.50% | -1.62% |
| 2021 | -0.65% | 3.94% | 5.99% | 2.13% | 2.40% | -0.71% | 0.83% | 1.50% | -2.94% | 3.88% | -1.85% | 5.42% | 21.35% |
| 2020 | 0.09% | -0.64% | 3.28% | 3.76% | -1.83% | -0.84% | 9.80% | 2.72% | 17.00% |
Комиссия
Комиссия IRA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IRA составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.44 | 5.27 | 1.77 | 7.28 | 21.72 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.35 | 0.56 | 1.07 | 0.33 | 0.99 |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.74 | 1.03 | 1.15 | 0.80 | 2.91 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.63 | 474.39 | 475.39 | 485.71 | 7,710.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.33% | 3.19% | 3.20% | 3.13% | 2.38% | 2.29% | 2.38% | 2.45% | 2.06% | 2.14% | 2.09% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.97% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.26% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.69% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IRA показал максимальную просадку в 12.92%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка IRA составляет 4.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.92% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 383 |
| -10.53% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.31% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 31 | 11 авг. 2020 г. | 45 |
| -7.31% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -5.45% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOV | STIP | SCHD | MGV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.19 | 0.76 | 0.81 | 0.79 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| STIP | 0.19 | 0.03 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| SCHD | 0.76 | -0.02 | 0.19 | 1.00 | 0.94 | 0.99 |
| MGV | 0.81 | -0.02 | 0.19 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.79 | -0.01 | 0.22 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |