PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STIP 30%SPLG 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

70%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
276.45%
343.50%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2010 г., начальной даты STIP

Доходность по периодам

Roth на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 10.70% с начала года и доходность в 9.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Roth10.70%1.97%11.72%18.67%11.89%9.72%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
14.57%2.64%15.98%24.91%15.30%12.80%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.85%0.38%1.97%4.71%3.25%2.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.28%3.59%2.52%-2.86%3.78%10.70%
20234.63%-1.91%3.21%1.13%0.16%4.51%2.41%-1.06%-3.41%-1.38%6.68%3.54%19.55%
2022-3.88%-1.69%2.33%-6.17%0.35%-6.15%6.99%-3.34%-7.43%6.04%4.02%-4.17%-13.54%
2021-0.50%1.96%3.38%3.91%0.69%1.65%2.11%2.09%-3.32%5.09%-0.45%3.36%21.55%
20200.22%-5.54%-9.09%9.31%3.65%1.55%4.29%5.32%-2.79%-1.78%7.72%2.94%15.17%
20196.20%2.57%1.45%2.99%-4.29%5.10%1.08%-1.17%1.22%1.57%2.72%2.24%23.47%
20183.63%-2.57%-1.39%0.30%1.89%0.41%2.29%2.63%0.26%-5.07%1.39%-6.18%-2.89%
20171.45%2.55%0.30%0.52%0.91%0.53%1.37%0.17%1.46%1.67%2.09%0.94%14.84%
2016-4.37%1.19%4.47%-0.17%1.46%0.51%2.74%-0.05%0.59%-1.60%2.92%1.30%9.07%
2015-1.70%3.92%-0.78%0.39%0.92%-1.27%1.32%-4.25%-2.50%6.60%0.00%-1.26%0.93%
2014-1.70%3.34%0.00%0.08%2.26%1.71%-1.11%2.58%-1.08%1.30%1.93%-0.43%9.09%
20134.15%1.23%2.53%0.96%2.45%-1.96%3.63%-1.85%2.64%3.20%1.77%1.41%21.88%

Комиссия

Комиссия Roth составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Roth, с текущим значением в 8080
Roth
Ранг коэф-та Шарпа Roth, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Roth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.313.261.412.259.10
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.063.421.411.6217.83

Коэффициент Шарпа

Roth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.40
2.14
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth1.86%1.86%3.00%2.12%1.50%1.87%2.29%1.70%1.65%1.39%1.48%1.29%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.17%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth показал максимальную просадку в 24.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-18.55%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.487
-14.56%2 мая 2011 г.1094 окт. 2011 г.843 февр. 2012 г.193
-14.01%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-10.05%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.5020 апр. 2016 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.68%
2.26%
Roth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPLGSTIP
SPLG1.000.07
STIP0.071.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 дек. 2010 г.