Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 70% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2010 г., начальной даты STIP
Доходность по периодам
Roth на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.00% с начала года и доходность в 9.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Roth | 10.63% | -0.73% | 8.65% | 16.16% | 11.10% | 9.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 14.05% | -1.31% | 11.23% | 20.73% | 14.12% | 12.56% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.72% | 0.61% | 2.56% | 5.56% | 3.29% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.28% | 3.59% | 2.52% | -2.86% | 3.78% | 2.67% | 10.63% | ||||||
| 2023 | 4.63% | -1.91% | 3.21% | 1.13% | 0.16% | 4.51% | 2.41% | -1.06% | -3.41% | -1.38% | 6.68% | 3.54% | 19.55% |
| 2022 | -3.88% | -1.69% | 2.33% | -6.17% | 0.35% | -6.15% | 6.99% | -3.34% | -7.43% | 6.04% | 4.02% | -4.17% | -13.54% |
| 2021 | -0.50% | 1.96% | 3.38% | 3.91% | 0.69% | 1.65% | 2.11% | 2.09% | -3.32% | 5.09% | -0.45% | 3.36% | 21.54% |
| 2020 | 0.22% | -5.54% | -9.09% | 9.31% | 3.65% | 1.55% | 4.29% | 5.32% | -2.79% | -1.78% | 7.72% | 2.94% | 15.17% |
| 2019 | 6.20% | 2.57% | 1.45% | 2.99% | -4.29% | 5.10% | 1.08% | -1.17% | 1.22% | 1.57% | 2.72% | 2.24% | 23.47% |
| 2018 | 3.63% | -2.57% | -1.39% | 0.30% | 1.89% | 0.41% | 2.29% | 2.63% | 0.26% | -5.07% | 1.39% | -6.18% | -2.89% |
| 2017 | 1.45% | 2.55% | 0.30% | 0.52% | 0.90% | 0.53% | 1.37% | 0.17% | 1.46% | 1.67% | 2.09% | 0.94% | 14.84% |
| 2016 | -4.37% | 1.19% | 4.47% | -0.17% | 1.46% | 0.51% | 2.74% | -0.05% | 0.59% | -1.60% | 2.92% | 1.30% | 9.07% |
| 2015 | -1.70% | 3.92% | -0.78% | 0.39% | 0.92% | -1.27% | 1.32% | -4.25% | -2.50% | 6.60% | 0.00% | -1.26% | 0.93% |
| 2014 | -1.70% | 3.34% | 0.00% | 0.08% | 2.26% | 1.71% | -1.11% | 2.58% | -1.08% | 1.30% | 1.93% | -0.43% | 9.09% |
| 2013 | 4.15% | 1.23% | 2.53% | 0.96% | 2.45% | -1.96% | 3.63% | -1.85% | 2.64% | 3.20% | 1.77% | 1.41% | 21.88% |
Комиссия
Комиссия Roth составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.89 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.43 | 4.12 | 1.50 | 1.99 | 21.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth | 1.86% | 1.86% | 3.00% | 2.12% | 1.50% | 1.87% | 2.29% | 1.70% | 1.65% | 1.39% | 1.48% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.10% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth показал максимальную просадку в 24.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Roth составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -18.55% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 487 |
| -14.56% | 2 мая 2011 г. | 109 | 4 окт. 2011 г. | 84 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -14.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -10.05% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 50 | 20 апр. 2016 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | STIP | |
|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.07 |
| STIP | 0.07 | 1.00 |