Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | Money Market, Actively Managed | 20% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Roth на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 5.99% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 9.37% |
| Roth | -3.71% | 2.65% | 5.99% | 14.93% | 8.58% | 9.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.42% | 2.20% | 3.37% | 4.47% | 1.97% | 1.52% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -4.95% | 5.19% | 13.06% | 21.66% | 9.95% | 11.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | -1.51% | -3.82% | 10.38% | 9.50% | 10.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.68% | 0.64% | -0.90% | 4.90% | 2.99% | -1.22% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth | 2.71% | 2.24% | 1.62% | 2.10% | 2.52% | 2.77% | 2.23% | 2.39% | 2.41% | 2.20% | 2.03% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.05% | 1.70% | 0.44% | 1.27% | 2.77% | 2.39% | 1.52% | 1.00% | 0.61% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.57% | 1.71% | 1.29% | 1.61% | 1.91% | 2.41% | 1.94% | 2.22% | 2.28% | 2.10% | 2.05% | 2.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.70% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6.61 | ||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.01 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.49 |
Таблица корреляции активов
| ICSH | SPLG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.03 | 0.04 |
| SPLG | 0.03 | 1.00 | 0.81 |
| SCHD | 0.04 | 0.81 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 27.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -17.44% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -14.89% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -9.73% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
| -8.4% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 99 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.