CONSERVATIVO FONDI
Fondi comuni 5 anni o meno
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO FONDI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
CONSERVATIVO FONDI на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 2.19% с начала года и доходность в 4.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.34% | 9.04% |
| CONSERVATIVO FONDI | -0.95% | 1.68% | 1.90% | 6.17% | 4.38% | 4.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -1.62% | -3.23% | -0.93% | -0.06% | 0.20% | 0.13% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.65% | 0.62% | 2.95% | 4.88% | 2.03% | 1.71% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -1.54% | 5.44% | 4.54% | 12.64% | 9.94% | 10.45% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | -1.11% | 5.45% | 0.24% | 11.17% | 7.97% | 8.18% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.97% | 6.57% | 8.29% | 10.71% | 3.88% | 3.86% |
TGGWX TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | 0.33% | 2.22% | -3.97% | -2.16% | 7.30% | 5.79% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -0.79% | 3.14% | 4.64% | 11.05% | 3.75% | 3.50% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.27% | 2.80% | 3.96% | 8.00% | 2.82% | 2.83% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BAGSX | TGGWX | PRFRX | VEIPX | PRDGX | VEMBX | VWEHX | FADMX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSX | 1.00 | 0.00 | 0.05 | -0.11 | -0.04 | 0.40 | 0.24 | 0.55 |
| TGGWX | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.27 |
| PRFRX | 0.05 | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.48 | 0.44 |
| VEIPX | -0.11 | 0.33 | 0.28 | 1.00 | 0.91 | 0.30 | 0.42 | 0.40 |
| PRDGX | -0.04 | 0.27 | 0.29 | 0.91 | 1.00 | 0.34 | 0.46 | 0.47 |
| VEMBX | 0.40 | 0.22 | 0.39 | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.59 | 0.71 |
| VWEHX | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.59 | 1.00 | 0.75 |
| FADMX | 0.55 | 0.27 | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.71 | 0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CONSERVATIVO FONDI за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVATIVO FONDI | 4.81% | 4.41% | 4.31% | 3.68% | 4.21% | 5.34% | 2.99% | 3.46% | 4.29% | 3.93% | 3.59% | 3.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 2.78% | 2.37% | 1.75% | 3.20% | 2.64% | 2.83% | 2.53% | 2.58% | 2.57% | 3.11% | 3.74% | 6.49% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.35% | 3.93% | 4.95% | 5.10% | 5.05% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 3.78% | 3.83% | 2.09% | 1.10% | 1.92% | 4.03% | 2.49% | 3.57% | 9.08% | 5.72% | 2.53% | 2.35% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 8.75% | 8.86% | 8.45% | 3.32% | 5.39% | 14.04% | 5.23% | 5.61% | 9.86% | 9.75% | 9.06% | 5.21% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 7.84% | 5.63% | 4.31% | 4.64% | 5.86% | 6.17% | 5.38% | 5.64% | 5.88% | 5.92% | 5.70% | 6.26% |
TGGWX TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | 2.79% | 1.89% | 6.57% | 3.78% | 3.99% | 2.66% | 2.63% | 2.67% | 1.51% | 1.95% | 3.07% | 3.30% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 6.69% | 5.68% | 5.72% | 5.22% | 7.63% | 6.24% | 8.82% | 12.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 5.31% | 4.52% | 5.26% | 6.27% | 7.48% | 7.08% | 7.63% | 8.79% | 8.80% | 9.62% | 10.78% |
Комиссия
Комиссия CONSERVATIVO FONDI составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.03 | ||||
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 1.08 | ||||
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.76 | ||||
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 0.58 | ||||
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 3.34 | ||||
TGGWX TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | -0.37 | ||||
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 1.41 | ||||
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 1.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CONSERVATIVO FONDI с января 2010 показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -13.5% | 5 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.07% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 90 |
| -2.99% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -2.22% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность CONSERVATIVO FONDI составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.