CONSERVATIVO FONDI
Fondi comuni 5 anni o meno
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO FONDI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты FADMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| CONSERVATIVO FONDI | 7.13% | 1.92% | 4.97% | 11.83% | 5.38% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 4.74% | 2.32% | 5.05% | 10.15% | 0.51% | 1.97% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 6.03% | 1.63% | 4.37% | 11.39% | 3.18% | N/A |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 12.75% | 2.32% | 6.29% | 20.57% | 11.98% | 11.94% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.38% | 2.22% | 6.28% | 11.48% | 9.46% | 9.33% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 5.72% | 0.97% | 4.02% | 9.58% | 5.06% | 4.33% |
TGGWX TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | 0.10% | -0.54% | -0.77% | -4.63% | 7.30% | -0.08% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 7.37% | 2.53% | 5.27% | 15.28% | 4.17% | N/A |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.51% | 1.81% | 5.04% | 12.24% | 3.74% | 4.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CONSERVATIVO FONDI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | 0.79% | 2.14% | -1.92% | 2.19% | 0.46% | 2.22% | 1.58% | 7.13% | ||||
| 2023 | 3.21% | -2.49% | 1.18% | 0.89% | -1.93% | 2.34% | 1.87% | -1.03% | -2.54% | -1.32% | 4.89% | 2.82% | 7.82% |
| 2022 | -1.67% | -1.33% | 0.26% | -3.50% | 0.79% | -5.00% | 4.15% | -2.03% | -5.52% | 2.99% | 4.64% | -1.68% | -8.19% |
| 2021 | -0.58% | 0.98% | 1.27% | 2.47% | 0.97% | 0.64% | 1.20% | 0.84% | -1.42% | 1.87% | -1.32% | 2.51% | 9.75% |
| 2020 | 0.20% | -2.74% | -8.55% | 5.04% | 3.36% | 0.83% | 3.41% | 1.79% | -1.06% | -0.76% | 5.25% | 1.98% | 8.23% |
| 2019 | 4.00% | 1.66% | 1.29% | 1.40% | -1.17% | 3.15% | 0.51% | 0.39% | 0.67% | 0.63% | 0.80% | 1.65% | 15.93% |
| 2018 | -1.09% | 0.50% | -0.16% | 1.55% | 0.56% | 0.24% | -2.35% | 1.01% | -2.71% | -2.49% |
Комиссия
Комиссия CONSERVATIVO FONDI составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CONSERVATIVO FONDI среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 1.58 | 2.30 | 1.28 | 0.57 | 6.23 |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.63 | 4.18 | 1.52 | 1.06 | 11.81 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.03 | 2.81 | 1.37 | 1.91 | 9.99 |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 0.93 | 1.28 | 1.18 | 1.11 | 3.51 |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 3.52 | 10.59 | 3.27 | 12.58 | 51.30 |
TGGWX TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | -0.49 | -0.62 | 0.93 | -0.21 | -1.00 |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 2.64 | 4.00 | 1.52 | 1.09 | 12.45 |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 2.82 | 4.75 | 1.68 | 1.71 | 13.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CONSERVATIVO FONDI за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVATIVO FONDI | 4.03% | 3.97% | 4.30% | 4.00% | 3.30% | 3.60% | 4.35% | 2.33% | 2.60% | 3.19% | 2.74% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.32% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.20% | 2.14% | 2.54% | 2.97% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.36% | 4.32% | 3.81% | 4.64% | 4.57% | 4.32% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.47% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.83% | 2.93% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.86% | 3.66% | 3.78% | 6.39% | 5.94% | 5.19% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.56% | 8.33% | 5.32% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.95% | 3.65% |
TGGWX TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | 4.95% | 4.14% | 1.86% | 6.35% | 3.44% | 3.49% | 2.25% | 2.17% | 2.15% | 1.19% | 1.53% | 2.37% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 6.84% | 7.06% | 5.43% | 5.19% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.92% | 5.69% | 5.11% | 4.13% | 4.62% | 5.24% | 5.93% | 5.28% | 5.43% | 5.91% | 5.59% | 5.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CONSERVATIVO FONDI показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка CONSERVATIVO FONDI составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -13.55% | 3 янв. 2022 г. | 204 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 549 |
| -6.07% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 90 |
| -2.99% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -2.53% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CONSERVATIVO FONDI составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TGGWX | BAGSX | PRFRX | VEIPX | PRDGX | VEMBX | VWEHX | FADMX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGGWX | 1.00 | 0.02 | 0.18 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
| BAGSX | 0.02 | 1.00 | 0.05 | -0.06 | 0.00 | 0.48 | 0.30 | 0.61 |
| PRFRX | 0.18 | 0.05 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.39 |
| VEIPX | 0.31 | -0.06 | 0.29 | 1.00 | 0.91 | 0.30 | 0.42 | 0.40 |
| PRDGX | 0.25 | 0.00 | 0.31 | 0.91 | 1.00 | 0.35 | 0.46 | 0.46 |
| VEMBX | 0.22 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.61 | 0.74 |
| VWEHX | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 1.00 | 0.75 |
| FADMX | 0.24 | 0.61 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.74 | 0.75 | 1.00 |