CONSERVATIVO FONDI
Fondi comuni 5 anni o meno
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO FONDI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты FADMX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
CONSERVATIVO FONDI | 9.18% | 0.19% | 8.11% | 18.03% | 5.51% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Baird Aggregate Bond Fund | 3.33% | -1.62% | 6.37% | 13.08% | 0.28% | 1.70% |
Fidelity Strategic Income Fund | 6.98% | -0.13% | 6.98% | 15.99% | 2.54% | N/A |
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 18.07% | 1.55% | 13.34% | 31.83% | 13.01% | 12.66% |
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 17.92% | 2.76% | 12.85% | 24.86% | 10.55% | 10.36% |
T. Rowe Price Floating Rate Fund | 6.62% | 0.85% | 4.61% | 10.54% | 5.26% | 4.53% |
TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | 4.76% | -0.36% | -1.04% | 0.47% | 7.96% | 0.87% |
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 8.09% | -0.59% | 7.51% | 20.54% | 4.28% | N/A |
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.04% | -0.22% | 6.84% | 16.03% | 3.76% | 4.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CONSERVATIVO FONDI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.14% | 0.79% | 2.14% | -1.92% | 2.19% | 0.46% | 2.22% | 1.58% | 1.52% | 9.18% | |||
2023 | 3.21% | -2.49% | 1.18% | 0.89% | -1.93% | 2.34% | 1.87% | -1.03% | -2.54% | -1.32% | 4.89% | 2.82% | 7.81% |
2022 | -1.67% | -1.36% | 0.26% | -3.50% | 0.79% | -5.00% | 4.15% | -2.03% | -5.52% | 2.99% | 4.64% | -1.68% | -8.21% |
2021 | -0.58% | 0.91% | 1.27% | 2.47% | 0.97% | 0.64% | 1.20% | 0.85% | -1.42% | 1.87% | -1.32% | 2.12% | 9.25% |
2020 | 0.21% | -2.76% | -8.55% | 5.04% | 3.35% | 0.83% | 3.41% | 1.79% | -1.06% | -0.76% | 5.25% | 1.70% | 7.91% |
2019 | 4.00% | 1.66% | 1.29% | 1.40% | -1.17% | 3.15% | 0.51% | 0.39% | 0.67% | 0.63% | 0.80% | 1.44% | 15.69% |
2018 | -1.09% | 0.50% | -0.16% | 1.55% | 0.56% | 0.24% | -2.35% | 1.01% | -2.70% | -2.48% |
Комиссия
Комиссия CONSERVATIVO FONDI составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CONSERVATIVO FONDI среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Baird Aggregate Bond Fund | 2.04 | 3.03 | 1.37 | 0.70 | 8.89 |
Fidelity Strategic Income Fund | 3.75 | 6.25 | 1.81 | 1.26 | 27.27 |
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 3.28 | 4.54 | 1.62 | 2.99 | 24.41 |
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.19 | 2.82 | 1.42 | 2.50 | 10.46 |
T. Rowe Price Floating Rate Fund | 3.98 | 12.93 | 4.33 | 13.99 | 74.55 |
TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | 0.15 | 0.28 | 1.03 | 0.06 | 0.34 |
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 3.64 | 5.77 | 1.77 | 1.46 | 25.10 |
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 3.92 | 7.22 | 2.10 | 2.23 | 29.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CONSERVATIVO FONDI за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSERVATIVO FONDI | 3.98% | 3.97% | 4.26% | 3.53% | 2.99% | 3.38% | 4.36% | 2.33% | 2.60% | 3.19% | 2.74% | 2.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Baird Aggregate Bond Fund | 3.41% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.20% | 2.14% | 2.54% | 2.97% |
Fidelity Strategic Income Fund | 4.30% | 4.32% | 3.67% | 2.75% | 3.33% | 3.46% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.36% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.72% | 2.93% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.86% | 3.66% | 3.78% | 6.39% | 5.94% | 5.19% |
T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.44% | 8.33% | 5.32% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.95% | 3.65% |
TCW Enhanced Commodity Strategy Fund | 4.60% | 4.14% | 1.86% | 6.35% | 3.44% | 3.49% | 2.25% | 2.17% | 2.15% | 1.19% | 1.53% | 2.37% |
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 6.77% | 7.06% | 5.43% | 5.19% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.95% | 5.69% | 5.11% | 4.13% | 4.62% | 5.24% | 5.93% | 5.28% | 5.43% | 5.91% | 5.59% | 5.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CONSERVATIVO FONDI показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка CONSERVATIVO FONDI составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-13.61% | 10 нояб. 2021 г. | 240 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 585 |
-6.07% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 90 |
-2.99% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
-2.53% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CONSERVATIVO FONDI составляет 0.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TGGWX | BAGSX | PRFRX | VEIPX | PRDGX | VEMBX | VWEHX | FADMX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGWX | 1.00 | 0.02 | 0.18 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
BAGSX | 0.02 | 1.00 | 0.05 | -0.06 | 0.00 | 0.48 | 0.30 | 0.61 |
PRFRX | 0.18 | 0.05 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.39 |
VEIPX | 0.32 | -0.06 | 0.29 | 1.00 | 0.91 | 0.30 | 0.42 | 0.40 |
PRDGX | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.91 | 1.00 | 0.35 | 0.46 | 0.46 |
VEMBX | 0.22 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.61 | 0.74 |
VWEHX | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 1.00 | 0.74 |
FADMX | 0.24 | 0.61 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.74 | 0.74 | 1.00 |