PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CONSERVATIVO FONDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BAGSX 25%FADMX 25%PRFRX 5%VEMBX 5%VWEHX 5%TGGWX 5%PRDGX 15%VEIPX 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
Intermediate Core Bond

25%

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
Total Bond Market

25%

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
Large Cap Blend Equities, Dividend

15%

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
High Yield Bonds

5%

TGGWX
TCW Enhanced Commodity Strategy Fund
Commodities

5%

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
Large Cap Value Equities

15%

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
Emerging Markets Bonds

5%

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
High Yield Bonds

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO FONDI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
39.83%
106.35%
CONSERVATIVO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты FADMX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
CONSERVATIVO FONDI5.19%1.24%5.44%8.97%5.17%N/A
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
0.97%1.09%1.26%4.11%0.30%1.64%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
3.87%0.97%3.87%8.32%2.95%N/A
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
11.60%1.79%11.82%18.55%11.80%11.88%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
9.27%2.80%9.76%9.44%9.14%9.20%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
4.30%0.42%4.18%10.03%4.90%4.19%
TGGWX
TCW Enhanced Commodity Strategy Fund
5.68%-1.82%6.24%2.36%7.76%-0.03%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
4.46%1.50%4.98%11.35%3.84%N/A
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
2.71%0.89%3.09%9.11%3.51%4.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CONSERVATIVO FONDI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%0.79%2.14%-1.92%2.19%0.46%5.19%
20233.21%-2.49%1.18%0.89%-1.93%2.34%1.87%-1.03%-2.54%-1.32%4.89%2.82%7.81%
2022-1.67%-1.33%0.26%-3.50%0.79%-5.00%4.15%-2.03%-5.52%2.99%4.64%-1.68%-8.19%
2021-0.58%0.98%1.27%2.47%0.97%0.64%1.20%0.84%-1.42%1.87%-1.32%2.51%9.75%
20200.20%-2.74%-8.55%5.04%3.36%0.83%3.41%1.79%-1.06%-0.76%5.25%1.98%8.23%
20194.00%1.66%1.29%1.40%-1.17%3.15%0.51%0.39%0.67%0.63%0.80%1.65%15.93%
2018-1.09%0.50%-0.16%1.55%0.56%0.24%-2.35%1.01%-2.71%-2.49%

Комиссия

Комиссия CONSERVATIVO FONDI составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии TGGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии BAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CONSERVATIVO FONDI среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 3535
CONSERVATIVO FONDI
Ранг коэф-та Шарпа CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONSERVATIVO FONDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONSERVATIVO FONDI, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
0.671.001.120.251.86
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
1.902.971.350.796.36
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
2.012.881.361.726.41
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
0.901.241.170.992.62
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
3.8414.763.7715.3763.43
TGGWX
TCW Enhanced Commodity Strategy Fund
0.320.521.060.130.74
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
1.832.781.350.786.03
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
2.133.571.471.339.14

Коэффициент Шарпа

CONSERVATIVO FONDI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.50, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.74
2.31
CONSERVATIVO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CONSERVATIVO FONDI за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CONSERVATIVO FONDI4.06%3.97%4.30%4.00%3.30%3.60%4.35%2.33%2.60%3.19%2.74%2.39%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
3.36%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%2.20%2.14%2.54%2.97%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.41%4.32%3.81%4.64%4.57%4.32%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
2.49%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%1.87%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.86%2.93%8.69%7.62%2.77%4.36%10.86%3.66%3.78%6.39%5.94%5.19%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.51%8.33%5.32%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.95%3.65%
TGGWX
TCW Enhanced Commodity Strategy Fund
4.68%4.14%1.86%6.35%3.44%3.49%2.25%2.17%2.15%1.19%1.53%2.37%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
7.09%7.06%5.43%5.19%4.50%6.27%4.81%6.50%8.85%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
5.95%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%5.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.88%
CONSERVATIVO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CONSERVATIVO FONDI показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-13.55%3 янв. 2022 г.20420 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.549
-6.07%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.90
-2.99%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.45
-2.53%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1814 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CONSERVATIVO FONDI составляет 1.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.09%
2.07%
CONSERVATIVO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TGGWXBAGSXPRFRXVEIPXPRDGXVEMBXVWEHXFADMX
TGGWX1.000.020.180.320.260.220.250.25
BAGSX0.021.000.05-0.060.000.480.310.61
PRFRX0.180.051.000.290.300.370.450.40
VEIPX0.32-0.060.291.000.910.300.420.40
PRDGX0.260.000.300.911.000.350.460.47
VEMBX0.220.480.370.300.351.000.610.74
VWEHX0.250.310.450.420.460.611.000.76
FADMX0.250.610.400.400.470.740.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.