MODERATO FONDI
Moderato 70/30 orizzonte temporale da 6 a 10 anni
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO FONDI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MODERATO FONDI на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.19% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.15% | 8.97% |
| MODERATO FONDI | -1.02% | 2.79% | 4.19% | 12.01% | 5.53% | 5.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -1.19% | 5.60% | 4.24% | 12.32% | 9.72% | 10.40% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.71% | -3.24% | -0.01% | 0.86% | 0.41% | 0.30% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.28% | 0.72% | 3.33% | 5.26% | 2.10% | 1.78% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -0.08% | 10.04% | 7.48% | 19.53% | 8.47% | 9.22% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | -3.21% | -0.35% | 6.16% | 21.44% | 5.17% | 4.81% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 0.85% | 2.92% | 3.27% | 16.99% | 3.29% | 2.16% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -1.45% | 4.42% | 8.80% | 14.32% | 5.71% | 6.88% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | -3.18% | 2.24% | -0.81% | 1.81% | 3.01% | 4.37% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BAGSX | FADMX | HFQAX | DFDMX | PRSVX | FIGFX | DODGX | PRDGX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSX | 1.00 | 0.55 | -0.07 | 0.04 | -0.10 | 0.03 | -0.16 | -0.04 |
| FADMX | 0.55 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.41 | 0.54 | 0.39 | 0.47 |
| HFQAX | -0.07 | 0.47 | 1.00 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.81 | 0.78 |
| DFDMX | 0.04 | 0.51 | 0.66 | 1.00 | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.86 |
| PRSVX | -0.10 | 0.41 | 0.73 | 0.78 | 1.00 | 0.70 | 0.88 | 0.80 |
| FIGFX | 0.03 | 0.54 | 0.84 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.82 |
| DODGX | -0.16 | 0.39 | 0.81 | 0.73 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
| PRDGX | -0.04 | 0.47 | 0.78 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODERATO FONDI за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERATO FONDI | 3.93% | 3.90% | 3.52% | 3.63% | 4.73% | 5.61% | 3.67% | 4.11% | 6.69% | 4.60% | 3.18% | 3.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 3.79% | 3.83% | 2.09% | 1.10% | 1.92% | 4.03% | 2.49% | 3.57% | 9.08% | 5.72% | 2.53% | 2.35% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 2.75% | 2.37% | 1.75% | 3.20% | 2.64% | 2.83% | 2.53% | 2.58% | 2.57% | 3.11% | 3.74% | 6.49% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 3.93% | 4.95% | 5.10% | 5.05% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 5.30% | 5.56% | 3.45% | 7.61% | 12.23% | 12.85% | 9.84% | 9.73% | 8.89% | 5.55% | 2.24% | 2.96% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 1.57% | 1.66% | 1.96% | 0.11% | 1.01% | 0.92% | 0.73% | 1.32% | 1.59% | 0.92% | 1.07% | 2.40% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 8.13% | 8.39% | 7.84% | 8.81% | 8.96% | 10.83% | 9.11% | 10.90% | 11.41% | 11.36% | 11.31% | 13.66% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.90% | 3.66% | 0.32% | 0.10% | 3.47% | 4.80% | 3.83% | 0.00% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 5.33% | 5.28% | 7.33% | 2.28% | 5.28% | 11.39% | 5.53% | 5.14% | 31.95% | 12.96% | 5.79% | 6.80% |
Комиссия
Комиссия MODERATO FONDI составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.69 | ||||
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.06 | ||||
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 0.96 | ||||
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 0.91 | ||||
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 0.92 | ||||
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 0.93 | ||||
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.48 | ||||
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | -0.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODERATO FONDI с января 2010 показал максимальную просадку в 27.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -21.07% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.51% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -5.22% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -5% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность MODERATO FONDI составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.