MODERATO FONDI
Moderato 70/30 orizzonte temporale da 6 a 10 anni
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO FONDI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты FADMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| MODERATO FONDI | 6.18% | 0.89% | 5.92% | 10.95% | 7.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 10.35% | 0.28% | 9.15% | 14.83% | 11.41% | 11.78% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.37% | 0.50% | 1.63% | 4.67% | 0.11% | 1.55% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.33% | 0.62% | 3.78% | 8.24% | 2.77% | N/A |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 10.56% | 1.84% | 9.09% | 16.50% | 12.56% | 10.57% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 4.02% | -2.40% | 3.00% | 9.04% | 7.34% | 6.85% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 6.44% | 0.70% | 6.96% | 9.30% | 6.34% | 4.03% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 5.38% | 4.74% | 4.00% | 11.65% | 6.53% | 10.62% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 8.25% | 9.11% | 10.40% | 12.22% | 7.89% | 8.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODERATO FONDI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 2.13% | 2.80% | -3.41% | 3.26% | 0.16% | 6.18% | ||||||
| 2023 | 5.55% | -2.72% | 1.26% | 1.17% | -2.11% | 3.98% | 2.23% | -2.11% | -3.59% | -2.25% | 7.10% | 5.10% | 13.66% |
| 2022 | -3.74% | -2.28% | 0.37% | -5.73% | 0.94% | -6.39% | 5.81% | -3.67% | -7.53% | 5.90% | 6.72% | -3.29% | -13.38% |
| 2021 | -1.16% | 2.52% | 2.62% | 3.45% | 1.70% | 0.48% | 1.42% | 1.58% | -3.03% | 3.58% | -2.18% | 3.81% | 15.51% |
| 2020 | -0.35% | -5.25% | -11.46% | 7.98% | 4.05% | 1.81% | 3.75% | 3.02% | -1.71% | -1.77% | 9.79% | 3.40% | 12.02% |
| 2019 | 5.92% | 2.56% | 1.11% | 3.01% | -3.34% | 4.80% | 0.62% | -0.76% | 1.29% | 1.60% | 2.20% | 2.32% | 23.17% |
| 2018 | -1.51% | 0.42% | 0.31% | 2.42% | 1.09% | -0.09% | -5.04% | 1.68% | -5.44% | -6.29% |
Комиссия
Комиссия MODERATO FONDI составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MODERATO FONDI среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 1.53 | 2.21 | 1.27 | 1.35 | 5.34 |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.64 | 0.96 | 1.11 | 0.23 | 2.15 |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 1.69 | 2.64 | 1.31 | 0.70 | 6.38 |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.45 | 2.05 | 1.25 | 1.44 | 5.73 |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 0.69 | 1.06 | 1.12 | 0.37 | 2.06 |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 0.90 | 1.35 | 1.16 | 0.82 | 3.44 |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.68 | 1.07 | 1.13 | 0.30 | 1.79 |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 0.58 | 0.99 | 1.11 | 0.37 | 1.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODERATO FONDI за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERATO FONDI | 3.38% | 3.26% | 3.82% | 3.30% | 3.23% | 4.00% | 4.50% | 2.72% | 2.94% | 4.81% | 3.08% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.52% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.12% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.20% | 2.14% | 2.54% | 2.97% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.43% | 4.32% | 3.81% | 4.64% | 4.57% | 4.32% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.97% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 0.46% | 0.48% | 1.66% | 1.93% | 0.11% | 0.97% | 0.88% | 0.69% | 1.24% | 1.47% | 0.84% | 0.97% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 7.75% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.62% | 6.20% | 5.82% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% | 4.31% | 3.29% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.02% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 4.22% | 3.77% | 22.55% | 7.46% | 3.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODERATO FONDI показал максимальную просадку в 27.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка MODERATO FONDI составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -21.07% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 345 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -12.51% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -5.22% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -5% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MODERATO FONDI составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BAGSX | FADMX | HFQAX | PRSVX | DFDMX | FIGFX | DODGX | PRDGX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSX | 1.00 | 0.61 | -0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.07 | -0.11 | 0.01 |
| FADMX | 0.61 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.51 | 0.54 | 0.39 | 0.47 |
| HFQAX | -0.01 | 0.46 | 1.00 | 0.72 | 0.66 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| PRSVX | -0.04 | 0.42 | 0.72 | 1.00 | 0.78 | 0.70 | 0.88 | 0.80 |
| DFDMX | 0.08 | 0.51 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 0.80 | 0.73 | 0.86 |
| FIGFX | 0.07 | 0.54 | 0.83 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.82 |
| DODGX | -0.11 | 0.39 | 0.81 | 0.88 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.86 |
| PRDGX | 0.01 | 0.47 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 1.00 |