PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MODERATO FONDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BAGSX 15%FADMX 15%PRDGX 20%DODGX 15%FIGFX 15%HFQAX 10%DFDMX 5%PRSVX 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
Intermediate Core Bond

15%

DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund
Mid Cap Growth Equities

5%

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
Large Cap Value Equities

15%

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
Total Bond Market

15%

FIGFX
Fidelity International Growth Fund
Foreign Large Cap Equities

15%

HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
Foreign Large Cap Equities

10%

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
Large Cap Blend Equities, Dividend

20%

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
Small Cap Blend Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO FONDI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
53.98%
100.70%
MODERATO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты FADMX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
MODERATO FONDI4.72%-0.95%6.18%11.64%7.84%N/A
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
9.09%-0.44%10.29%17.63%12.11%11.72%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
0.47%1.29%1.18%4.26%0.32%1.66%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
3.14%0.98%3.69%8.70%3.04%N/A
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
6.54%-2.07%7.81%17.89%12.96%10.43%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
6.42%-1.26%8.93%11.74%8.90%7.11%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
4.36%-2.95%6.64%8.34%6.50%3.91%
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund
0.54%-3.56%3.35%9.87%6.37%9.81%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
-1.60%-4.55%0.16%6.91%6.79%6.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODERATO FONDI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%2.13%2.80%-3.41%3.16%4.72%
20235.55%-2.72%1.26%1.17%-2.11%3.98%2.23%-2.11%-3.59%-2.25%7.10%5.10%13.66%
2022-3.74%-2.28%0.37%-5.73%0.94%-6.39%5.81%-3.67%-7.53%5.90%6.72%-3.29%-13.38%
2021-1.16%2.52%2.62%3.45%1.70%0.48%1.42%1.58%-3.03%3.58%-2.18%3.81%15.51%
2020-0.35%-5.25%-11.46%7.98%4.05%1.81%3.75%3.02%-1.71%-1.77%9.79%3.40%12.03%
20195.92%2.56%1.11%3.01%-3.34%4.80%0.62%-0.76%1.29%1.60%2.20%2.32%23.17%
2018-1.51%0.42%0.31%2.42%1.09%-0.09%-5.04%1.68%-5.44%-6.29%

Комиссия

Комиссия MODERATO FONDI составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии HFQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии DFDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии BAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MODERATO FONDI среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MODERATO FONDI, с текущим значением в 3232
MODERATO FONDI
Ранг коэф-та Шарпа MODERATO FONDI, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODERATO FONDI, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODERATO FONDI, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODERATO FONDI, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODERATO FONDI, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MODERATO FONDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODERATO FONDI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MODERATO FONDI, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MODERATO FONDI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MODERATO FONDI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MODERATO FONDI, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
2.022.891.361.756.53
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
0.590.881.100.221.66
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
1.902.971.360.816.51
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.632.331.291.756.23
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
1.061.601.180.562.59
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
0.891.361.160.862.84
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund
0.691.081.130.311.83
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
0.430.761.080.261.22

Коэффициент Шарпа

MODERATO FONDI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.49
2.14
MODERATO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODERATO FONDI за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MODERATO FONDI3.43%3.26%3.82%3.30%3.23%4.00%4.50%2.72%2.94%4.81%3.08%2.05%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
2.56%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%1.87%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
3.31%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%2.20%2.14%2.54%2.97%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.40%4.32%3.81%4.64%4.57%4.32%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
5.09%3.76%5.47%3.22%6.86%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%3.17%1.24%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.45%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.69%1.24%1.47%0.84%0.97%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
7.67%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.62%6.20%5.82%
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%4.31%3.29%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
3.33%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%3.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.20%
-0.04%
MODERATO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODERATO FONDI показал максимальную просадку в 27.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка MODERATO FONDI составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-21.07%5 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.34522 февр. 2024 г.541
-12.51%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-5.22%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-5%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODERATO FONDI составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.13%
2.26%
MODERATO FONDI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BAGSXFADMXHFQAXPRSVXDFDMXFIGFXDODGXPRDGX
BAGSX1.000.60-0.02-0.040.080.06-0.11-0.00
FADMX0.601.000.460.410.500.530.390.47
HFQAX-0.020.461.000.720.660.830.810.77
PRSVX-0.040.410.721.000.780.700.880.80
DFDMX0.080.500.660.781.000.800.730.86
FIGFX0.060.530.830.700.801.000.740.82
DODGX-0.110.390.810.880.730.741.000.86
PRDGX-0.000.470.770.800.860.820.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.