5 etfs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
5 etfs на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.67% с начала года и доходность в 18.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
5 etfs | 13.67% | 3.35% | 1.20% | 26.49% | 20.53% | 18.12% |
Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 16.22% | 3.78% | 5.82% | 27.37% | 18.36% | 15.49% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 3.20% | 2.50% | 21.43% | 19.38% | 17.28% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | 1.67% | -4.44% | 42.93% | 32.22% | 26.93% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 6.16% | 4.19% | -1.72% | 14.71% | 10.99% | 10.98% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 10.70% | 3.70% | 2.60% | 23.88% | 20.78% | 19.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.42% | 7.72% | 2.90% | -4.96% | 6.82% | 6.17% | -1.42% | 1.00% | 13.67% | ||||
2023 | 11.23% | -0.43% | 7.61% | -1.27% | 7.85% | 6.48% | 3.80% | -2.17% | -5.92% | -2.91% | 12.37% | 6.44% | 49.92% |
2022 | -9.60% | -3.40% | 2.83% | -12.69% | -0.38% | -10.30% | 13.30% | -5.84% | -11.05% | 4.98% | 8.26% | -7.91% | -30.43% |
2021 | 0.46% | 2.03% | 0.45% | 4.81% | -0.51% | 5.94% | 2.40% | 3.52% | -5.40% | 7.87% | 2.72% | 1.93% | 28.81% |
2020 | 1.73% | -6.09% | -10.33% | 14.86% | 7.72% | 5.77% | 7.48% | 8.16% | -3.39% | -1.87% | 13.29% | 5.23% | 47.29% |
2019 | 9.63% | 5.47% | 3.05% | 5.92% | -8.61% | 8.49% | 3.13% | -2.07% | 1.01% | 3.87% | 4.82% | 5.08% | 46.08% |
2018 | 7.59% | -1.31% | -2.30% | -1.28% | 6.09% | -0.09% | 2.42% | 5.53% | -0.52% | -9.82% | 0.87% | -8.18% | -2.51% |
2017 | 4.09% | 3.82% | 1.98% | 1.83% | 4.07% | -1.65% | 3.50% | 1.94% | 1.77% | 5.38% | 1.51% | 0.57% | 32.68% |
2016 | -7.14% | -0.13% | 8.05% | -2.44% | 4.44% | -1.25% | 7.26% | 1.45% | 2.22% | -2.10% | 2.41% | 1.14% | 13.72% |
2015 | -2.26% | 7.25% | -1.50% | 0.48% | 2.99% | -3.55% | 1.44% | -5.99% | -2.25% | 8.88% | 1.04% | -1.81% | 3.78% |
2014 | -2.14% | 5.33% | -0.30% | -1.05% | 3.39% | 3.82% | -0.74% | 5.00% | -1.68% | 2.32% | 4.73% | -0.75% | 18.98% |
2013 | 0.51% | 2.36% | 4.00% | 7.00% |
Комиссия
Комиссия 5 etfs составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 5 etfs среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.55 | 2.10 | 1.28 | 1.77 | 7.87 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.94 | 1.39 | 1.16 | 0.49 | 3.87 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.06 | 1.49 | 1.19 | 1.44 | 5.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 etfs | 0.62% | 0.66% | 1.11% | 0.58% | 0.67% | 1.78% | 1.50% | 1.22% | 1.14% | 1.63% | 1.30% | 1.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.83% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.71% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 etfs показал максимальную просадку в 36.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка 5 etfs составляет 11.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.57% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-31.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-22.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-17.09% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 283 |
-14.1% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 etfs составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SMH | IMCG | SCHG | QQQ | FTEC | |
---|---|---|---|---|---|
SMH | 1.00 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
IMCG | 0.73 | 1.00 | 0.87 | 0.82 | 0.83 |
SCHG | 0.79 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
QQQ | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |
FTEC | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |