5 etfs
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
5 etfs на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 28.52% с начала года и доходность в 17.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.59% |
| 5 etfs | -2.32% | 12.84% | 29.12% | 31.30% | 16.00% | 17.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.28% | 16.56% | 32.16% | 28.20% | 13.21% | 14.24% |
QQQ Invesco QQQ | -1.07% | 16.80% | 35.64% | 31.41% | 15.15% | 17.11% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -4.11% | 13.62% | 40.89% | 52.05% | 25.86% | 25.52% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | -3.16% | 3.82% | 6.74% | 13.18% | 8.44% | 10.32% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -1.99% | 13.40% | 31.34% | 31.96% | 16.80% | 18.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SMH | IMCG | QQQ | SCHG | FTEC | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.74 | 0.82 | 0.78 | 0.85 |
| IMCG | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.88 | 0.84 |
| QQQ | 0.82 | 0.83 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| SCHG | 0.78 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 0.95 |
| FTEC | 0.85 | 0.84 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 etfs | 0.88% | 1.11% | 0.59% | 0.69% | 1.85% | 1.61% | 1.34% | 1.25% | 1.86% | 1.49% | 1.38% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.55% | 0.43% | 0.53% | 0.84% | 1.31% | 1.05% | 1.34% | 1.30% | 1.18% | 1.17% | 1.52% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.68% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.92% | 0.91% | 0.42% | 0.09% | 0.30% | 0.36% | 0.46% | 0.54% | 0.39% | 0.62% | 0.38% | 0.84% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.74% | 0.93% | 0.64% | 0.84% | 1.07% | 1.25% | 1.02% | 1.34% | 1.37% | 1.20% | 0.20% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 5 etfs составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.18 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.28 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.50 | ||||
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.56 | ||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.22 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 etfs с января 2010 показал максимальную просадку в 36.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.57% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -17.09% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 283 |
| -12.28% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
График волатильности
Текущая волатильность 5 etfs составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.