PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
5 etfs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHG 20%QQQ 20%SMH 20%IMCG 20%FTEC 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

20%

IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Growth Equities

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
22.10%
14.20%
5 etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

5 etfs на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 19.68% с начала года и доходность в 19.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
5 etfs19.68%6.50%22.10%34.75%23.44%19.37%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
18.71%5.89%20.24%34.76%20.01%16.24%
QQQ
Invesco QQQ
14.44%5.63%16.37%29.70%21.60%18.65%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
46.10%14.43%51.08%67.69%41.19%29.91%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
5.12%-1.08%7.79%14.19%11.12%11.27%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
15.96%7.80%17.28%30.61%23.54%20.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.42%7.72%2.90%-4.96%6.83%19.68%
202311.23%-0.43%7.61%-1.27%7.85%6.48%3.80%-2.17%-5.92%-2.91%12.36%6.44%49.92%
2022-9.60%-3.40%2.83%-12.69%-0.38%-10.30%13.30%-5.84%-11.05%4.98%8.26%-7.91%-30.43%
20210.46%2.03%0.45%4.81%-0.51%5.94%2.40%3.52%-5.40%7.87%2.72%1.93%28.81%
20201.73%-6.09%-10.33%14.86%7.72%5.77%7.48%8.16%-3.39%-1.87%13.29%5.23%47.29%
20199.64%5.47%3.05%5.92%-8.61%8.49%3.13%-2.07%1.01%3.87%4.82%5.08%46.08%
20187.59%-1.31%-2.30%-1.28%6.09%-0.09%2.42%5.53%-0.52%-9.82%0.87%-8.18%-2.51%
20174.09%3.82%1.98%1.83%4.07%-1.65%3.50%1.94%1.77%5.38%1.51%0.57%32.68%
2016-7.14%-0.13%8.05%-2.44%4.44%-1.25%7.26%1.45%2.22%-2.10%2.41%1.14%13.72%
2015-2.26%7.25%-1.50%0.48%2.99%-3.55%1.44%-5.99%-2.25%8.88%1.04%-1.81%3.78%
2014-2.14%5.33%-0.30%-1.05%3.39%3.82%-0.74%5.00%-1.68%2.32%4.73%-0.75%18.98%
20130.51%2.36%4.00%7.00%

Комиссия

Комиссия 5 etfs составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5 etfs среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5 etfs, с текущим значением в 7373
5 etfs
Ранг коэф-та Шарпа 5 etfs, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5 etfs, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5 etfs, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5 etfs, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5 etfs, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5 etfs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5 etfs, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5 etfs, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5 etfs, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5 etfs, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5 etfs, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.433.311.422.5012.53
QQQ
Invesco QQQ
2.092.871.362.389.89
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.773.541.435.0313.41
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
1.161.701.200.573.11
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.912.591.322.777.70

Коэффициент Шарпа

5 etfs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.26
2.21
5 etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
5 etfs0.58%0.66%1.11%0.58%0.67%1.78%1.50%1.22%1.14%1.63%1.30%1.15%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.84%0.85%0.91%0.41%0.09%0.29%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.67%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
5 etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 etfs показал максимальную просадку в 36.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.57%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-31.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-22.94%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-17.09%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.283
-12.28%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5 etfs составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.09%
2.41%
5 etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHIMCGSCHGQQQFTEC
SMH1.000.730.790.820.85
IMCG0.731.000.870.830.84
SCHG0.790.871.000.970.95
QQQ0.820.830.971.000.96
FTEC0.850.840.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.