SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ
Balanced Dividend Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 1.54% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 11.23% |
| SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ | 0.41% | 5.21% | 1.54% | 8.94% | 7.82% | 10.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.83% | 13.24% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.25% | 8.84% | 6.67% | 14.72% | 9.44% | 12.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42% | 4.35% | 8.29% | 17.37% | 3.19% | 5.67% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.06% | -1.22% | 0.90% | 3.38% | 1.55% | 1.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.06% | 6.34% | 0.04% | -2.31% | 3.35% | 5.48% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTEB | VNQ | VXUS | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | 0.15 | -0.02 | -0.07 | -0.03 |
| VNQ | 0.15 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.65 |
| VXUS | -0.02 | 0.53 | 1.00 | 0.74 | 0.76 |
| SCHD | -0.07 | 0.61 | 0.74 | 1.00 | 0.91 |
| VIG | -0.03 | 0.65 | 0.76 | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ | 3.15% | 3.06% | 2.56% | 2.94% | 3.03% | 3.42% | 3.07% | 3.45% | 3.40% | 3.14% | 3.11% | 3.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.49% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 2.72% | 2.13% | 1.71% | 2.10% | 2.48% | 2.48% | 2.21% | 1.91% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.68% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.77 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.85 | ||||
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.62 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.28 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ с января 2010 показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -19.18% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -14.48% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -9.92% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 123 | 18 сент. 2018 г. | 162 |
| -8.62% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 36 | 11 мар. 2016 г. | 88 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.