SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ
Balanced Dividend Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ | 14.30% | -0.23% | 8.74% | 23.45% | 10.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.07% | 0.77% | 10.34% | 27.17% | 12.67% | 11.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.89% | 0.13% | 10.80% | 27.17% | 12.78% | 11.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.85% | -4.99% | -0.72% | 14.09% | 5.45% | 4.93% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.20% | -0.29% | 1.58% | 6.06% | 1.16% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.63% | -1.33% | 13.05% | 23.95% | 4.20% | 6.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.38% | 2.08% | 3.43% | -4.24% | 2.54% | 0.51% | 5.08% | 2.66% | 1.44% | -1.20% | 14.30% | ||
| 2023 | 3.79% | -3.47% | 0.18% | 0.25% | -3.40% | 5.03% | 3.17% | -2.01% | -4.27% | -3.02% | 7.25% | 5.71% | 8.63% |
| 2022 | -3.81% | -2.19% | 2.36% | -4.41% | 1.79% | -6.92% | 4.79% | -3.37% | -7.91% | 8.16% | 7.18% | -3.22% | -8.75% |
| 2021 | -0.98% | 3.77% | 6.50% | 3.06% | 2.38% | -0.24% | 1.34% | 1.70% | -3.84% | 4.58% | -1.87% | 6.31% | 24.55% |
| 2020 | -0.81% | -7.58% | -11.71% | 9.81% | 3.58% | 0.42% | 4.58% | 4.24% | -1.92% | -0.84% | 11.00% | 2.99% | 12.06% |
| 2019 | 6.29% | 3.24% | 1.65% | 2.66% | -5.14% | 5.70% | 1.33% | -0.21% | 2.56% | 1.15% | 1.89% | 2.15% | 25.34% |
| 2018 | 3.31% | -4.97% | -1.12% | -0.66% | 1.57% | 0.64% | 3.55% | 1.75% | 0.66% | -5.42% | 3.24% | -6.94% | -5.00% |
| 2017 | 0.52% | 3.11% | 0.14% | 0.75% | 1.57% | 0.27% | 1.52% | 0.03% | 2.03% | 2.34% | 3.31% | 1.56% | 18.48% |
| 2016 | -2.43% | 0.35% | 6.33% | -0.09% | 1.03% | 2.71% | 2.77% | -0.49% | -0.18% | -2.00% | 1.50% | 2.17% | 11.96% |
| 2015 | 4.18% | -0.76% | 6.99% | 0.04% | -0.58% | 10.02% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.64 | 3.81 | 1.47 | 2.92 | 14.57 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.92 | 4.10 | 1.54 | 5.73 | 19.13 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.33 | 1.90 | 1.24 | 1.23 | 7.70 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.73 | 2.57 | 1.34 | 0.87 | 7.60 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.74 | 2.51 | 1.32 | 0.96 | 6.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.03% | 3.12% | 3.00% | 2.43% | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 2.58% | 2.81% | 2.69% | 2.40% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -19.18% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -14.48% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -9.92% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 123 | 18 сент. 2018 г. | 162 |
| -8.62% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 36 | 11 мар. 2016 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTEB | VNQ | VXUS | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | 0.19 | 0.02 | -0.04 | 0.01 |
| VNQ | 0.19 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.65 |
| VXUS | 0.02 | 0.53 | 1.00 | 0.73 | 0.75 |
| SCHD | -0.04 | 0.62 | 0.73 | 1.00 | 0.90 |
| VIG | 0.01 | 0.65 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |