PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VTIP/VNQ/SCHD/VIG

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VTIP 5%SCHD 40%VIG 40%VNQ 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend40%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend40%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTIP/VNQ/SCHD/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.44%
10.86%
VTIP/VNQ/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VTIP/VNQ/SCHD/VIG на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 2.19% с начала года и доходность в 9.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
VTIP/VNQ/SCHD/VIG0.37%6.49%2.19%8.90%8.51%9.89%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.06%6.34%0.04%-2.31%3.35%5.97%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.40%-0.25%2.14%1.66%2.82%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.25%8.84%6.67%14.72%9.44%10.73%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VTIPVNQSCHDVIG
VTIP1.000.180.060.07
VNQ0.181.000.600.64
SCHD0.060.601.000.92
VIG0.070.640.921.00

Коэффициент Шарпа

VTIP/VNQ/SCHD/VIG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.41

Коэффициент Шарпа VTIP/VNQ/SCHD/VIG находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.41
0.74
VTIP/VNQ/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VTIP/VNQ/SCHD/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VTIP/VNQ/SCHD/VIG3.00%3.13%2.48%2.78%2.78%3.32%2.98%3.38%3.40%3.12%3.18%3.58%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.68%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.07%6.89%5.04%1.35%2.23%2.85%1.81%0.92%0.00%1.00%0.06%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.49%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%

Комиссия

Комиссия VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.28
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.44
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.77

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.94%
-8.22%
VTIP/VNQ/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VTIP/VNQ/SCHD/VIG с января 2010 показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 140 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.165
-19.52%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-15.42%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-12.22%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-9.85%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10217 авг. 2018 г.141

График волатильности

Текущая волатильность VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61%
3.47%
VTIP/VNQ/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля