VTIP/VNQ/SCHD/VIG
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTIP/VNQ/SCHD/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VTIP/VNQ/SCHD/VIG на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 2.19% с начала года и доходность в 9.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| VTIP/VNQ/SCHD/VIG | 0.37% | 6.49% | 2.19% | 8.90% | 8.51% | 9.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.06% | 6.34% | 0.04% | -2.31% | 3.35% | 5.97% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | -0.25% | 2.14% | 1.66% | 2.82% | 1.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.83% | 11.24% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.25% | 8.84% | 6.67% | 14.72% | 9.44% | 10.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTIP | VNQ | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.18 | 0.06 | 0.07 |
| VNQ | 0.18 | 1.00 | 0.60 | 0.64 |
| SCHD | 0.06 | 0.60 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.07 | 0.64 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTIP/VNQ/SCHD/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP/VNQ/SCHD/VIG | 3.00% | 3.13% | 2.48% | 2.78% | 2.78% | 3.32% | 2.98% | 3.38% | 3.40% | 3.12% | 3.18% | 3.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.68% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 5.07% | 6.89% | 5.04% | 1.35% | 2.23% | 2.85% | 1.81% | 0.92% | 0.00% | 1.00% | 0.06% | 0.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.49% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
Комиссия
Комиссия VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.28 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.44 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.77 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTIP/VNQ/SCHD/VIG с января 2010 показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 140 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.42% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 165 |
| -19.52% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.22% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -9.85% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 102 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
График волатильности
Текущая волатильность VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.