VTIP/VNQ/SCHD/VIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 15% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
VTIP/VNQ/SCHD/VIG на 10 мая 2025 г. показал доходность в -2.15% с начала года и доходность в 9.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VTIP/VNQ/SCHD/VIG | -2.15% | 4.80% | -6.30% | 5.92% | 11.89% | 9.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.51% | 0.85% | 3.64% | 7.07% | 4.01% | 2.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIP/VNQ/SCHD/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | 1.81% | -2.42% | -4.00% | 0.25% | -2.15% | |||||||
| 2024 | -0.18% | 2.39% | 3.32% | -4.66% | 2.87% | 0.89% | 5.31% | 3.09% | 1.48% | -1.23% | 4.66% | -5.47% | 12.50% |
| 2023 | 3.59% | -3.35% | 0.09% | 0.65% | -3.36% | 5.57% | 2.95% | -1.85% | -4.47% | -2.64% | 7.36% | 5.70% | 9.74% |
| 2022 | -4.51% | -2.35% | 3.27% | -4.31% | 0.86% | -6.87% | 5.67% | -3.47% | -8.30% | 9.03% | 6.41% | -3.64% | -9.51% |
| 2021 | -1.50% | 3.59% | 6.83% | 3.72% | 2.14% | -0.04% | 2.26% | 1.83% | -4.34% | 5.64% | -1.68% | 7.01% | 27.78% |
| 2020 | -0.27% | -8.10% | -11.59% | 10.40% | 3.24% | 0.15% | 4.69% | 4.65% | -1.83% | -1.22% | 10.78% | 2.70% | 11.81% |
| 2019 | 6.76% | 3.55% | 1.76% | 2.78% | -4.88% | 5.80% | 1.81% | 0.30% | 2.37% | 0.73% | 1.92% | 1.98% | 27.34% |
| 2018 | 3.17% | -4.99% | -0.96% | -0.70% | 1.99% | 1.05% | 3.77% | 2.45% | 0.79% | -5.36% | 3.70% | -7.92% | -3.79% |
| 2017 | 0.50% | 3.63% | -0.33% | 0.82% | 1.22% | 0.38% | 1.16% | -0.18% | 2.07% | 2.13% | 3.88% | 1.37% | 17.87% |
| 2016 | -2.33% | 0.70% | 6.68% | -0.57% | 1.27% | 3.21% | 2.69% | -0.72% | -0.56% | -2.25% | 2.25% | 2.08% | 12.80% |
| 2015 | -1.52% | 3.65% | -1.60% | -0.62% | 0.54% | -3.03% | 2.00% | -5.45% | -0.54% | 7.08% | 0.12% | -0.46% | -0.39% |
| 2014 | -3.14% | 4.28% | 1.14% | 1.65% | 1.57% | 1.32% | -2.02% | 3.28% | -1.47% | 3.34% | 2.76% | -0.06% | 13.10% |
Комиссия
Комиссия VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63 | 5.96 | 1.84 | 7.36 | 24.70 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTIP/VNQ/SCHD/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.10% | 2.86% | 2.91% | 3.07% | 2.35% | 2.56% | 2.48% | 2.89% | 2.52% | 2.77% | 2.71% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTIP/VNQ/SCHD/VIG показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 7.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.42% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 165 |
| -19.52% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 334 | 12 февр. 2024 г. | 528 |
| -15.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -14.62% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.22% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTIP | VNQ | SCHD | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.60 | 0.84 | 0.93 | 0.89 |
| VTIP | 0.07 | 1.00 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| VNQ | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.76 |
| SCHD | 0.84 | 0.07 | 0.62 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
| VIG | 0.93 | 0.08 | 0.64 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.89 | 0.11 | 0.76 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |