VTIP/VNQ/SCHD/VIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 15% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTIP/VNQ/SCHD/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
VTIP/VNQ/SCHD/VIG на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 12.91% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.84% | -2.08% | 7.89% | 23.84% | 12.86% | 11.15% |
| VTIP/VNQ/SCHD/VIG | 0.00% | -5.70% | 7.52% | 12.91% | 10.14% | 10.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.00% | -9.16% | 7.86% | 3.91% | 3.07% | 4.82% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.00% | -0.14% | 2.39% | 4.70% | 3.39% | 2.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.00% | -6.93% | 7.41% | 11.29% | 10.93% | 11.03% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.00% | -3.91% | 7.77% | 16.97% | 11.45% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIP/VNQ/SCHD/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 2.50% | 3.52% | -4.58% | 2.81% | 0.81% | 5.27% | 3.01% | 1.36% | -1.10% | 4.85% | 12.91% | |
| 2023 | 3.18% | -3.28% | 0.10% | 0.63% | -3.44% | 5.75% | 3.11% | -1.81% | -4.44% | -2.70% | 7.22% | 5.56% | 9.37% |
| 2022 | -4.44% | -2.41% | 3.30% | -4.45% | 1.23% | -7.08% | 5.55% | -3.37% | -8.23% | 9.70% | 6.61% | -3.64% | -8.68% |
| 2021 | -1.64% | 3.73% | 7.13% | 3.53% | 2.30% | -0.22% | 2.13% | 1.88% | -4.39% | 5.69% | -1.73% | 7.12% | 27.84% |
| 2020 | -0.35% | -8.40% | -11.62% | 10.67% | 3.35% | 0.06% | 4.85% | 4.93% | -1.82% | -1.18% | 11.11% | 2.74% | 12.50% |
| 2019 | 6.73% | 3.72% | 1.70% | 2.92% | -5.18% | 6.07% | 1.87% | 0.19% | 2.45% | 0.74% | 2.06% | 2.03% | 27.82% |
| 2018 | 3.49% | -5.06% | -1.15% | -0.78% | 1.97% | 0.96% | 3.97% | 2.49% | 0.90% | -5.60% | 3.76% | -8.15% | -4.04% |
| 2017 | 0.47% | 3.68% | -0.31% | 0.83% | 1.28% | 0.36% | 1.18% | -0.18% | 2.16% | 2.26% | 3.99% | 1.42% | 18.46% |
| 2016 | -2.37% | 0.71% | 6.76% | -0.57% | 1.30% | 3.24% | 2.75% | -0.74% | -0.56% | -2.29% | 2.30% | 2.11% | 12.99% |
| 2015 | -1.63% | 3.77% | -1.65% | -0.63% | 0.55% | -3.08% | 1.98% | -5.51% | -0.60% | 7.18% | 0.13% | -0.48% | -0.55% |
| 2014 | -3.40% | 4.31% | 1.18% | 1.64% | 1.57% | 1.34% | -2.07% | 3.33% | -1.40% | 3.25% | 2.82% | -0.11% | 12.85% |
Комиссия
Комиссия VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.17 | 0.33 | 1.04 | 0.10 | 0.57 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.62 | 4.00 | 1.54 | 6.26 | 16.24 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.98 | 1.46 | 1.17 | 1.38 | 4.48 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.63 | 2.30 | 1.30 | 3.31 | 10.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTIP/VNQ/SCHD/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.87% | 2.91% | 3.07% | 2.35% | 2.56% | 2.48% | 2.89% | 2.52% | 2.77% | 2.71% | 2.41% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.65% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTIP/VNQ/SCHD/VIG показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 5.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.93% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -19.4% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 327 | 22 янв. 2024 г. | 513 |
| -16.02% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 129 |
| -12.49% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -10.2% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 104 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTIP/VNQ/SCHD/VIG составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | VNQ | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| VNQ | 0.20 | 1.00 | 0.62 | 0.64 |
| SCHD | 0.07 | 0.62 | 1.00 | 0.91 |
| VIG | 0.08 | 0.64 | 0.91 | 1.00 |