PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STRL 16.67%TEX 16.67%EDU 16.67%BELFB 16.67%MOD 16.67%NVDA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BELFB
Bel Fuse Inc.
Technology

16.67%

EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
Consumer Defensive

16.67%

MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

STRL
Sterling Construction Company, Inc.
Industrials

16.67%

TEX
Terex Corporation
Industrials

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
41.50%
14.20%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2006 г., начальной даты EDU

Доходность по периодам

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 34.64% с начала года и доходность в 33.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 34.64%-1.30%41.50%94.37%53.60%33.06%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
29.68%-10.97%48.42%114.54%54.04%28.92%
TEX
Terex Corporation
-2.40%-9.83%6.36%-2.31%15.82%4.96%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
3.97%-13.10%-5.72%87.80%-3.45%11.50%
BELFB
Bel Fuse Inc.
-2.42%4.89%4.58%12.73%32.38%10.96%
MOD
Modine Manufacturing Company
54.91%-8.67%70.97%181.95%47.21%20.07%
NVDA
NVIDIA Corporation
144.19%33.76%151.47%194.83%102.45%74.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.21%15.70%7.03%-6.93%13.97%34.64%
202321.11%4.19%0.51%1.01%15.77%17.45%10.97%11.04%-5.13%-2.61%9.57%13.90%147.51%
2022-11.61%10.10%-4.48%-10.65%10.84%-0.56%29.82%3.08%-13.98%23.45%17.18%-2.44%48.72%
2021-0.10%11.69%2.12%3.98%-2.47%-1.06%-14.29%0.76%-8.31%7.52%3.84%-1.56%-0.51%
2020-7.44%-2.08%-24.92%9.58%7.95%10.60%5.26%15.41%-2.60%7.33%23.25%9.97%53.21%
201923.70%6.94%0.25%3.33%-17.49%12.71%-1.10%-12.65%9.73%9.14%-3.97%6.54%34.89%
20180.90%-6.62%-4.31%-3.62%8.44%1.22%0.89%4.71%-4.04%-18.82%-1.42%-15.03%-34.25%
20173.16%-6.84%8.06%1.72%11.96%8.53%4.80%-0.24%16.28%7.52%-2.24%-2.45%60.02%
2016-7.13%6.74%8.17%3.86%4.54%-2.90%14.84%5.63%11.40%-1.51%17.00%6.61%87.67%
2015-17.35%2.81%7.43%3.54%-4.15%-4.18%0.84%-4.02%-4.46%9.54%13.45%-0.30%-0.53%
2014-4.41%3.81%1.08%-2.55%5.57%0.56%-12.29%5.57%-6.60%4.42%-4.73%-0.66%-11.32%
20131.11%-1.10%3.74%-2.49%11.25%-8.13%6.85%4.86%7.01%3.75%9.35%1.58%42.85%

Комиссия

Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 9494
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Ранг коэф-та Шарпа Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.006.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 20.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0020.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
2.223.011.414.5710.87
TEX
Terex Corporation
0.100.401.050.070.27
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
1.802.281.291.009.80
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.300.761.120.430.92
MOD
Modine Manufacturing Company
3.933.871.517.9623.63
NVDA
NVIDIA Corporation
4.804.951.6210.7130.88

Коэффициент Шарпа

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.002024FebruaryMarchAprilMayJune
3.84
2.21
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 0.28%0.26%0.36%0.55%0.39%0.52%0.57%0.42%0.38%0.90%0.57%0.74%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEX
Terex Corporation
1.22%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%0.12%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.27%0.00%1.08%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.43%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%1.31%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.62%
0
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.2%18 окт. 2007 г.3442 мар. 2009 г.125424 февр. 2014 г.1598
-50.66%22 нояб. 2017 г.58523 мар. 2020 г.14720 окт. 2020 г.732
-36.23%15 мар. 2021 г.29411 мая 2022 г.6210 авг. 2022 г.356
-34.51%7 июл. 2014 г.31128 сент. 2015 г.19812 июл. 2016 г.509
-18.62%26 авг. 2022 г.2023 сент. 2022 г.2528 окт. 2022 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.62%
2.41%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EDUSTRLNVDABELFBMODTEX
EDU1.000.190.300.180.250.28
STRL0.191.000.280.370.390.41
NVDA0.300.281.000.310.370.39
BELFB0.180.370.311.000.420.41
MOD0.250.390.370.421.000.51
TEX0.280.410.390.410.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2006 г.