Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Correlated with Zack's, Nevellier, CRFA, Merril Lynch Analysis. All Strong Buys.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 16.67% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 16.67% |
TEX Terex Corporation | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2006 г., начальной даты EDU
Доходность по периодам
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 63.40% с начала года и доходность в 38.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | 63.40% | 16.56% | 33.85% | 110.36% | 58.09% | 38.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 89.05% | 27.53% | 69.07% | 129.31% | 59.19% | 35.34% |
TEX Terex Corporation | -1.73% | 0.85% | -5.81% | 15.44% | 17.05% | 8.49% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -4.04% | 13.71% | -19.07% | 13.57% | -9.21% | 13.11% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 27.84% | 23.42% | 51.99% | 101.50% | 46.70% | 14.76% |
MOD Modine Manufacturing Company | 124.84% | 16.29% | 60.26% | 222.90% | 65.77% | 27.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.21% | 15.70% | 7.03% | -6.93% | 13.99% | -0.48% | 3.52% | -2.41% | 10.38% | 63.40% | |||
| 2023 | 21.11% | 4.19% | 0.51% | 1.01% | 15.77% | 17.45% | 10.97% | 11.04% | -5.13% | -2.61% | 9.57% | 13.90% | 147.51% |
| 2022 | -11.61% | 10.10% | -4.48% | -10.65% | 10.84% | -0.56% | 29.82% | 3.08% | -13.98% | 23.45% | 17.18% | -2.44% | 48.72% |
| 2021 | -0.10% | 11.69% | 2.12% | 3.98% | -2.47% | -1.06% | -14.29% | 0.76% | -8.31% | 7.52% | 3.84% | -1.56% | -0.51% |
| 2020 | -7.44% | -2.08% | -24.92% | 9.58% | 7.95% | 10.60% | 5.26% | 15.41% | -2.60% | 7.33% | 23.25% | 9.97% | 53.21% |
| 2019 | 23.70% | 6.94% | 0.25% | 3.33% | -17.49% | 12.71% | -1.10% | -12.65% | 9.73% | 9.14% | -3.97% | 6.54% | 34.89% |
| 2018 | 0.90% | -6.62% | -4.31% | -3.62% | 8.44% | 1.22% | 0.89% | 4.71% | -4.04% | -18.82% | -1.42% | -15.03% | -34.25% |
| 2017 | 3.16% | -6.84% | 8.06% | 1.72% | 11.96% | 8.53% | 4.80% | -0.24% | 16.28% | 7.52% | -2.24% | -2.45% | 60.02% |
| 2016 | -7.13% | 6.74% | 8.17% | 3.86% | 4.54% | -2.90% | 14.84% | 5.63% | 11.40% | -1.51% | 17.00% | 6.61% | 87.67% |
| 2015 | -17.35% | 2.82% | 7.43% | 3.54% | -4.15% | -4.18% | 0.84% | -4.02% | -4.46% | 9.54% | 13.46% | -0.29% | -0.53% |
| 2014 | -4.41% | 3.81% | 1.07% | -2.55% | 5.57% | 0.57% | -12.29% | 5.57% | -6.61% | 4.43% | -4.73% | -0.66% | -11.32% |
| 2013 | 1.11% | -1.10% | 3.74% | -2.49% | 11.25% | -8.14% | 6.86% | 4.86% | 7.02% | 3.75% | 9.35% | 1.58% | 42.86% |
Комиссия
Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 2.42 | 2.78 | 1.40 | 5.17 | 11.28 |
TEX Terex Corporation | 0.12 | 0.46 | 1.06 | 0.10 | 0.39 |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.24 | 0.71 | 1.09 | 0.17 | 0.66 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 1.72 | 2.21 | 1.39 | 2.58 | 7.24 |
MOD Modine Manufacturing Company | 3.12 | 3.17 | 1.45 | 7.62 | 21.99 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | 0.40% | 0.26% | 0.36% | 0.55% | 0.39% | 0.52% | 0.57% | 0.42% | 0.38% | 0.89% | 0.57% | 0.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEX Terex Corporation | 1.22% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.26% | 0.00% | 1.11% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.33% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% | 1.31% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.
Текущая просадка Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.2% | 18 окт. 2007 г. | 344 | 2 мар. 2009 г. | 1254 | 24 февр. 2014 г. | 1598 |
| -50.66% | 22 нояб. 2017 г. | 585 | 23 мар. 2020 г. | 147 | 20 окт. 2020 г. | 732 |
| -36.23% | 15 мар. 2021 г. | 294 | 11 мая 2022 г. | 62 | 10 авг. 2022 г. | 356 |
| -34.52% | 7 июл. 2014 г. | 311 | 28 сент. 2015 г. | 198 | 12 июл. 2016 г. | 509 |
| -18.62% | 26 авг. 2022 г. | 20 | 23 сент. 2022 г. | 25 | 28 окт. 2022 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EDU | NVDA | STRL | BELFB | MOD | TEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.28 |
| NVDA | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
| STRL | 0.18 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| BELFB | 0.18 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.41 |
| MOD | 0.25 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.51 |
| TEX | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 1.00 |