PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Correlated with Zack's, Nevellier, CRFA, Merril Lynch Analysis. All Strong Buys.

Распределение активов


STRL 16.67%TEX 16.67%EDU 16.67%BELFB 16.67%MOD 16.67%NVDA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
Industrials16.67%
TEX
Terex Corporation
Industrials16.67%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
Consumer Defensive16.67%
BELFB
Bel Fuse Inc.
Technology16.67%
MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
63.33%
10.86%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 98.16% с начала года и доходность в 28.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 -1.78%62.17%98.16%167.25%32.97%28.62%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
-4.08%96.52%127.07%214.26%39.49%23.09%
TEX
Terex Corporation
4.44%25.84%37.65%85.83%8.05%6.71%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
5.42%42.86%59.19%151.38%-6.06%9.26%
BELFB
Bel Fuse Inc.
-8.41%40.42%37.97%79.78%14.66%11.65%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.07%100.13%124.52%205.83%22.91%12.35%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%45.44%60.89%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EDUSTRLNVDABELFBMODTEX
EDU1.000.190.300.180.250.29
STRL0.191.000.280.370.380.41
NVDA0.300.281.000.310.370.40
BELFB0.180.370.311.000.410.41
MOD0.250.380.370.411.000.51
TEX0.290.410.400.410.511.00

Коэффициент Шарпа

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.96. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.004.96

Коэффициент Шарпа Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.96
0.74
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 0.28%0.37%0.57%0.40%0.54%0.61%0.45%0.40%0.96%0.62%0.80%0.65%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEX
Terex Corporation
1.03%1.23%1.12%0.36%1.53%1.53%0.71%0.95%1.41%0.79%0.13%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.27%0.00%1.11%1.54%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.62%0.86%2.22%1.94%1.46%1.65%1.22%1.01%1.83%1.17%1.52%1.69%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%

Комиссия

Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
4.87
TEX
Terex Corporation
1.82
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
1.92
BELFB
Bel Fuse Inc.
1.57
MOD
Modine Manufacturing Company
3.42
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.54%
-8.22%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 с января 2010 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1254 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.2%18 окт. 2007 г.3442 мар. 2009 г.125424 февр. 2014 г.1598
-50.66%22 нояб. 2017 г.58523 мар. 2020 г.14720 окт. 2020 г.732
-36.23%15 мар. 2021 г.29411 мая 2022 г.6210 авг. 2022 г.356
-34.51%7 июл. 2014 г.31128 сент. 2015 г.19812 июл. 2016 г.509
-18.62%26 авг. 2022 г.2023 сент. 2022 г.2528 окт. 2022 г.45

График волатильности

Текущая волатильность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 7.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.02%
3.47%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля