Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Correlated with Zack's, Nevellier, CRFA, Merril Lynch Analysis. All Strong Buys.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 16.67% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 16.67% |
TEX Terex Corporation | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2006 г., начальной даты EDU
Доходность по периодам
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -11.35% с начала года и доходность в 36.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | -11.35% | 18.22% | -18.03% | -0.50% | 59.95% | 36.49% |
Активы портфеля: | ||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 5.51% | 34.23% | -8.20% | 37.92% | 85.35% | 48.88% |
TEX Terex Corporation | -10.53% | 20.48% | -25.80% | -33.09% | 25.81% | 4.97% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -26.32% | 11.09% | -21.58% | -43.27% | -17.60% | 7.24% |
BELFB Bel Fuse Inc. | -11.68% | 8.99% | -10.93% | 17.55% | 52.04% | 14.41% |
MOD Modine Manufacturing Company | -18.30% | 22.42% | -26.07% | -8.15% | 87.48% | 23.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -9.98% | -6.25% | -8.87% | 3.57% | 11.30% | -11.35% | |||||||
2024 | 6.21% | 15.70% | 7.03% | -6.93% | 13.99% | -0.49% | 3.52% | -2.41% | 10.38% | -3.25% | 8.96% | -6.40% | 52.81% |
2023 | 21.11% | 4.19% | 0.51% | 1.01% | 15.77% | 17.45% | 10.97% | 11.04% | -5.13% | -2.61% | 9.57% | 13.90% | 147.51% |
2022 | -11.61% | 10.10% | -4.48% | -10.65% | 10.84% | -0.56% | 29.82% | 3.08% | -13.98% | 23.45% | 17.18% | -2.44% | 48.72% |
2021 | -0.10% | 11.69% | 2.12% | 3.98% | -2.47% | -1.06% | -14.29% | 0.76% | -8.31% | 7.52% | 3.84% | -1.56% | -0.51% |
2020 | -7.44% | -2.08% | -24.92% | 9.58% | 7.95% | 10.60% | 5.26% | 15.41% | -2.60% | 7.33% | 23.25% | 9.97% | 53.21% |
2019 | 23.70% | 6.94% | 0.25% | 3.33% | -17.49% | 12.71% | -1.10% | -12.65% | 9.73% | 9.14% | -3.97% | 6.54% | 34.89% |
2018 | 0.90% | -6.62% | -4.31% | -3.62% | 8.44% | 1.22% | 0.89% | 4.71% | -4.04% | -18.82% | -1.42% | -15.03% | -34.25% |
2017 | 3.16% | -6.84% | 8.06% | 1.72% | 11.96% | 8.53% | 4.80% | -0.24% | 16.28% | 7.52% | -2.24% | -2.45% | 60.02% |
2016 | -7.13% | 6.74% | 8.17% | 3.86% | 4.54% | -2.90% | 14.84% | 5.63% | 11.40% | -1.51% | 17.00% | 6.61% | 87.67% |
2015 | -17.35% | 2.82% | 7.43% | 3.54% | -4.15% | -4.17% | 0.84% | -4.02% | -4.46% | 9.55% | 13.45% | -0.29% | -0.53% |
2014 | -4.41% | 3.81% | 1.08% | -2.55% | 5.57% | 0.56% | -12.29% | 5.57% | -6.60% | 4.43% | -4.73% | -0.66% | -11.31% |
Комиссия
Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.68 | 1.31 | 1.18 | 0.96 | 2.18 |
TEX Terex Corporation | -0.69 | -0.85 | 0.90 | -0.51 | -1.15 |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -0.79 | -0.95 | 0.88 | -0.53 | -1.29 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.37 | 0.94 | 1.12 | 0.59 | 1.60 |
MOD Modine Manufacturing Company | -0.15 | 0.32 | 1.04 | -0.19 | -0.41 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.55% | 0.46% | 0.26% | 0.36% | 0.55% | 0.39% | 0.52% | 0.57% | 0.42% | 0.37% | 0.90% | 0.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEX Terex Corporation | 1.65% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 1.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.39% | 0.34% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.
Текущая просадка Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 20.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-74.2% | 18 окт. 2007 г. | 344 | 2 мар. 2009 г. | 1254 | 24 февр. 2014 г. | 1598 |
-50.66% | 22 нояб. 2017 г. | 585 | 23 мар. 2020 г. | 147 | 20 окт. 2020 г. | 732 |
-38.39% | 5 дек. 2024 г. | 82 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-36.23% | 15 мар. 2021 г. | 294 | 11 мая 2022 г. | 62 | 10 авг. 2022 г. | 356 |
-34.51% | 7 июл. 2014 г. | 311 | 28 сент. 2015 г. | 198 | 12 июл. 2016 г. | 509 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | EDU | STRL | BELFB | NVDA | MOD | TEX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.73 |
EDU | 0.36 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.53 |
STRL | 0.45 | 0.18 | 1.00 | 0.38 | 0.30 | 0.40 | 0.41 | 0.63 |
BELFB | 0.49 | 0.18 | 0.38 | 1.00 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.64 |
NVDA | 0.60 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.63 |
MOD | 0.56 | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 1.00 | 0.51 | 0.71 |
TEX | 0.62 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.51 | 1.00 | 0.72 |
Portfolio | 0.73 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 0.72 | 1.00 |