Biotech-2023
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | Healthcare | 2% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 33% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | Healthcare | 9% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | Healthcare | 4% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | Healthcare | 14% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2019 г., начальной даты MREO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Biotech-2023 | -4.34% | 10.05% | -15.42% | -10.25% | 6.42% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -30.69% | 17.28% | -40.48% | -40.99% | -18.58% | 7.78% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | 20.81% | -5.07% | 3.96% | -44.87% | -30.19% | -19.53% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 11.76% | -6.50% | 16.77% | 102.41% | 10.75% | 7.99% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | -31.14% | 31.69% | -43.43% | -20.46% | 14.08% | N/A |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | -58.54% | -93.56% | -59.89% | -54.23% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -30.36% | 19.94% | -51.46% | -66.80% | -12.27% | N/A |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 34.65% | 21.28% | -38.78% | -51.79% | -53.35% | N/A |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 2.79% | 9.60% | 0.01% | 38.74% | 24.54% | 25.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biotech-2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7.73% | -2.67% | -10.10% | 7.19% | -5.33% | -4.34% | |||||||
2024 | 10.61% | 1.89% | -7.31% | -14.41% | 4.96% | 6.47% | 5.05% | -2.15% | -9.40% | -3.05% | 9.25% | -12.85% | -14.08% |
2023 | 5.11% | -5.43% | -5.41% | 27.66% | -2.29% | 6.21% | -6.68% | -16.14% | -6.91% | -3.59% | 11.80% | 18.51% | 15.93% |
2022 | -20.37% | -5.23% | -4.34% | -21.44% | -8.77% | 5.43% | 16.26% | -1.95% | -11.54% | 12.56% | 4.68% | 4.97% | -31.96% |
2021 | -3.92% | 3.82% | -1.52% | 6.40% | -5.28% | 14.53% | -8.86% | 3.38% | -5.51% | 0.06% | -10.10% | 3.35% | -6.14% |
2020 | -15.08% | -8.40% | -17.86% | 15.36% | 8.88% | 23.45% | 5.55% | 7.50% | 0.24% | 7.39% | 16.81% | 28.37% | 81.46% |
2019 | -2.71% | -0.81% | 9.50% | -1.59% | 3.81% | -8.59% | 10.15% | 31.77% | -7.06% | 33.10% |
Комиссия
Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Biotech-2023 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -0.71 | -0.95 | 0.89 | -0.54 | -1.45 |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | -0.65 | -0.85 | 0.89 | -0.51 | -1.20 |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 1.57 | 2.28 | 1.28 | 1.35 | 9.96 |
MREO Mereo BioPharma Group plc | -0.42 | -0.05 | 0.99 | -0.27 | -0.67 |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | -0.85 | -2.19 | 0.57 | -0.94 | -1.22 |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -0.93 | -1.47 | 0.83 | -0.68 | -1.44 |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | -0.70 | -0.89 | 0.90 | -0.52 | -1.12 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.17 | 1.81 | 1.25 | 1.46 | 4.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Biotech-2023 показал максимальную просадку в 62.53%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Biotech-2023 составляет 47.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-62.53% | 2 июл. 2021 г. | 217 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
-51.27% | 2 дек. 2019 г. | 74 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 158 |
-18.21% | 15 янв. 2021 г. | 35 | 8 мар. 2021 г. | 67 | 11 июн. 2021 г. | 102 |
-15.2% | 22 авг. 2019 г. | 29 | 2 окт. 2019 г. | 22 | 1 нояб. 2019 г. | 51 |
-9.51% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 6 | 16 сент. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | ONCT | MREO | DTIL | ISRG | SAGE | TGTX | ARWR | NTLA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.72 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.62 |
ONCT | 0.20 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.36 |
MREO | 0.24 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.51 |
DTIL | 0.33 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.48 |
ISRG | 0.72 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.62 |
SAGE | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.64 |
TGTX | 0.43 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.68 |
ARWR | 0.44 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.56 | 0.78 |
NTLA | 0.48 | 0.22 | 0.27 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 1.00 | 0.73 |
Portfolio | 0.62 | 0.36 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.78 | 0.73 | 1.00 |