PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Biotech-2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ISRG 33%ARWR 20%SAGE 14%TGTX 9%MREO 9%NTLA 9%ONCT 4%DTIL 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
Healthcare

20%

DTIL
Precision BioSciences, Inc.
Healthcare

2%

ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare

33%

MREO
Mereo BioPharma Group plc
Healthcare

9%

NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
Healthcare

9%

ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
Healthcare

4%

SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
Healthcare

14%

TGTX
TG Therapeutics, Inc.
Healthcare

9%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Biotech-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
82.69%
85.55%
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2019 г., начальной даты MREO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Biotech-20232.18%5.39%6.46%-7.87%12.38%N/A
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
-15.56%3.36%-9.49%-27.01%-0.47%6.35%
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
-44.62%-0.08%-44.60%-78.27%-41.85%N/A
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
-3.10%-4.99%-10.44%-35.53%17.31%6.51%
MREO
Mereo BioPharma Group plc
83.98%29.97%107.32%203.57%6.05%N/A
ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
-18.67%-0.46%15.58%7.12%-41.53%-41.82%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-17.51%-3.90%-18.29%-44.00%11.40%N/A
DTIL
Precision BioSciences, Inc.
1.55%-7.18%-7.10%-43.84%-50.61%N/A
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
26.21%7.40%31.27%29.27%20.33%25.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biotech-2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.61%1.89%-7.31%-14.41%4.95%2.18%
20235.11%-5.43%-5.41%27.66%-2.29%6.21%-6.68%-16.14%-6.91%-3.59%11.80%18.51%15.93%
2022-20.63%-5.23%-4.34%-21.44%-8.77%5.43%16.26%-1.95%-11.54%12.56%4.68%4.97%-32.18%
2021-3.92%3.82%-1.52%6.40%-5.28%14.53%-8.86%3.38%-5.51%0.06%-10.10%3.67%-5.85%
2020-15.08%-8.40%-17.86%15.36%8.88%23.45%5.55%7.50%0.24%7.39%16.81%28.37%81.46%
2019-2.71%-0.81%9.50%-1.59%3.81%-8.59%10.15%31.77%-7.06%33.10%

Комиссия

Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Biotech-2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Biotech-2023, с текущим значением в 22
Biotech-2023
Ранг коэф-та Шарпа Biotech-2023, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Biotech-2023, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Biotech-2023, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Biotech-2023, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Biotech-2023, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Biotech-2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Biotech-2023, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Biotech-2023, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Biotech-2023, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Biotech-2023, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Biotech-2023, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
-0.43-0.240.97-0.35-1.01
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
-0.98-1.680.73-0.84-1.28
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
-0.44-0.070.99-0.45-0.82
MREO
Mereo BioPharma Group plc
2.873.341.392.5313.27
ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
0.261.161.140.260.86
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-0.77-1.060.88-0.50-1.23
DTIL
Precision BioSciences, Inc.
-0.52-0.370.95-0.44-1.09
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.181.781.231.092.85

Коэффициент Шарпа

Biotech-2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.26
2.14
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Biotech-2023 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-34.52%
-0.04%
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Biotech-2023 показал максимальную просадку в 62.53%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Biotech-2023 составляет 34.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.53%2 июл. 2021 г.21711 мая 2022 г.
-51.27%2 дек. 2019 г.7418 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.158
-18.21%15 янв. 2021 г.358 мар. 2021 г.6711 июн. 2021 г.102
-15.2%22 авг. 2019 г.292 окт. 2019 г.221 нояб. 2019 г.51
-9.51%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.616 сент. 2020 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Biotech-2023 составляет 7.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.35%
2.26%
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ONCTMREOISRGDTILSAGETGTXARWRNTLA
ONCT1.000.200.170.230.270.230.240.24
MREO0.201.000.180.200.240.230.280.25
ISRG0.170.181.000.290.340.400.390.43
DTIL0.230.200.291.000.360.390.400.47
SAGE0.270.240.340.361.000.460.460.48
TGTX0.230.230.400.390.461.000.520.55
ARWR0.240.280.390.400.460.521.000.55
NTLA0.240.250.430.470.480.550.551.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 апр. 2019 г.