PortfoliosLab logo
Biotech-2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ISRG 33%ARWR 20%SAGE 14%TGTX 9%MREO 9%NTLA 9%ONCT 4%DTIL 2%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2019 г., начальной даты MREO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Biotech-2023-4.34%10.05%-15.42%-10.25%6.42%N/A
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
-30.69%17.28%-40.48%-40.99%-18.58%7.78%
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
20.81%-5.07%3.96%-44.87%-30.19%-19.53%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
11.76%-6.50%16.77%102.41%10.75%7.99%
MREO
Mereo BioPharma Group plc
-31.14%31.69%-43.43%-20.46%14.08%N/A
ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%-58.54%-93.56%-59.89%-54.23%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-30.36%19.94%-51.46%-66.80%-12.27%N/A
DTIL
Precision BioSciences, Inc.
34.65%21.28%-38.78%-51.79%-53.35%N/A
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
2.79%9.60%0.01%38.74%24.54%25.57%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biotech-2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.73%-2.67%-10.10%7.19%-5.33%-4.34%
202410.61%1.89%-7.31%-14.41%4.96%6.47%5.05%-2.15%-9.40%-3.05%9.25%-12.85%-14.08%
20235.11%-5.43%-5.41%27.66%-2.29%6.21%-6.68%-16.14%-6.91%-3.59%11.80%18.51%15.93%
2022-20.37%-5.23%-4.34%-21.44%-8.77%5.43%16.26%-1.95%-11.54%12.56%4.68%4.97%-31.96%
2021-3.92%3.82%-1.52%6.40%-5.28%14.53%-8.86%3.38%-5.51%0.06%-10.10%3.35%-6.14%
2020-15.08%-8.40%-17.86%15.36%8.88%23.45%5.55%7.50%0.24%7.39%16.81%28.37%81.46%
2019-2.71%-0.81%9.50%-1.59%3.81%-8.59%10.15%31.77%-7.06%33.10%

Комиссия

Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Biotech-2023 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Biotech-2023, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Biotech-2023, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Biotech-2023, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Biotech-2023, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Biotech-2023, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Biotech-2023, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
-0.71-0.950.89-0.54-1.45
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
-0.65-0.850.89-0.51-1.20
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
1.572.281.281.359.96
MREO
Mereo BioPharma Group plc
-0.42-0.050.99-0.27-0.67
ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
-0.85-2.190.57-0.94-1.22
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-0.93-1.470.83-0.68-1.44
DTIL
Precision BioSciences, Inc.
-0.70-0.890.90-0.52-1.12
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.171.811.251.464.64

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Biotech-2023 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.40
  • За 5 лет: 0.19
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


Biotech-2023 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Biotech-2023 показал максимальную просадку в 62.53%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Biotech-2023 составляет 47.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.53%2 июл. 2021 г.21711 мая 2022 г.
-51.27%2 дек. 2019 г.7418 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.158
-18.21%15 янв. 2021 г.358 мар. 2021 г.6711 июн. 2021 г.102
-15.2%22 авг. 2019 г.292 окт. 2019 г.221 нояб. 2019 г.51
-9.51%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.616 сент. 2020 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCONCTMREODTILISRGSAGETGTXARWRNTLAPortfolio
^GSPC1.000.200.240.330.720.380.430.440.480.62
ONCT0.201.000.190.200.160.250.220.230.220.36
MREO0.240.191.000.210.190.250.230.300.270.51
DTIL0.330.200.211.000.260.340.370.370.440.48
ISRG0.720.160.190.261.000.310.380.370.400.62
SAGE0.380.250.250.340.311.000.430.450.460.64
TGTX0.430.220.230.370.380.431.000.490.520.68
ARWR0.440.230.300.370.370.450.491.000.560.78
NTLA0.480.220.270.440.400.460.520.561.000.73
Portfolio0.620.360.510.480.620.640.680.780.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 апр. 2019 г.