Biotech-2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 33% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | Healthcare | 14% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | Healthcare | 9% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | Healthcare | 4% |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | Healthcare | 2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Biotech-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.42% | 14.25% | 13.76% | 9.70% | N/A |
| Biotech-2023 | -0.04% | 1.30% | -6.29% | 8.54% | 8.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -5.82% | 13.87% | -33.41% | -20.18% | 8.41% | N/A |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | 1.38% | -52.65% | -47.82% | -51.77% | -38.14% | N/A |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | -10.32% | -34.74% | -21.39% | 41.12% | 3.40% | N/A |
MREO Mereo BioPharma Group plc | 12.80% | 66.86% | 88.00% | 44.04% | -29.36% | N/A |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | 8.66% | -54.68% | -68.00% | -63.22% | -51.88% | N/A |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -10.13% | -8.51% | -2.58% | -45.64% | 17.57% | N/A |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | -4.44% | -45.60% | -63.87% | -69.29% | -53.76% | N/A |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.85% | 21.24% | 10.03% | 46.31% | 13.18% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| MREO | ONCT | ISRG | DTIL | SAGE | TGTX | ARWR | NTLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MREO | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.26 |
| ONCT | 0.20 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| ISRG | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
| DTIL | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.49 |
| SAGE | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| TGTX | 0.24 | 0.26 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.55 |
| ARWR | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.53 |
| NTLA | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.53 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -0.37 | ||||
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | -0.69 | ||||
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.31 | ||||
MREO Mereo BioPharma Group plc | 0.37 | ||||
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | -0.65 | ||||
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -0.82 | ||||
DTIL Precision BioSciences, Inc. | -0.97 | ||||
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Biotech-2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 62.51%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.51% | 2 июл. 2021 г. | 216 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -51.27% | 2 дек. 2019 г. | 74 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 158 |
| -18.21% | 15 янв. 2021 г. | 35 | 8 мар. 2021 г. | 67 | 11 июн. 2021 г. | 102 |
| -15.2% | 22 авг. 2019 г. | 29 | 2 окт. 2019 г. | 22 | 1 нояб. 2019 г. | 51 |
| -9.51% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 6 | 16 сент. 2020 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Biotech-2023 составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.