PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Biotech-2023

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


ISRG 33%ARWR 20%SAGE 14%TGTX 9%MREO 9%NTLA 9%ONCT 4%DTIL 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare33%
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
Healthcare20%
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
Healthcare14%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
Healthcare9%
MREO
Mereo BioPharma Group plc
Healthcare9%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
Healthcare9%
ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
Healthcare4%
DTIL
Precision BioSciences, Inc.
Healthcare2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Biotech-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.57%
10.47%
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.42%14.25%13.76%9.70%N/A
Biotech-2023-0.04%1.30%-6.29%8.54%8.75%N/A
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
-5.82%13.87%-33.41%-20.18%8.41%N/A
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
1.38%-52.65%-47.82%-51.77%-38.14%N/A
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
-10.32%-34.74%-21.39%41.12%3.40%N/A
MREO
Mereo BioPharma Group plc
12.80%66.86%88.00%44.04%-29.36%N/A
ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
8.66%-54.68%-68.00%-63.22%-51.88%N/A
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-10.13%-8.51%-2.58%-45.64%17.57%N/A
DTIL
Precision BioSciences, Inc.
-4.44%-45.60%-63.87%-69.29%-53.76%N/A
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.85%21.24%10.03%46.31%13.18%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

MREOONCTISRGDTILSAGETGTXARWRNTLA
MREO1.000.200.180.220.250.240.300.26
ONCT0.201.000.190.260.290.260.280.26
ISRG0.180.191.000.310.360.420.400.45
DTIL0.220.260.311.000.410.410.410.49
SAGE0.250.290.360.411.000.470.470.47
TGTX0.240.260.420.410.471.000.520.55
ARWR0.300.280.400.410.470.521.000.53
NTLA0.260.260.450.490.470.550.531.00

Коэффициент Шарпа

Biotech-2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.15

Коэффициент Шарпа Biotech-2023 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.15
0.76
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Biotech-2023 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
-0.37
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.
-0.69
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
0.31
MREO
Mereo BioPharma Group plc
0.37
ONCT
Oncternal Therapeutics, Inc.
-0.65
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-0.82
DTIL
Precision BioSciences, Inc.
-0.97
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-48.17%
-8.55%
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Biotech-2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 62.51%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.51%2 июл. 2021 г.21611 мая 2022 г.
-51.27%2 дек. 2019 г.7418 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.158
-18.21%15 янв. 2021 г.358 мар. 2021 г.6711 июн. 2021 г.102
-15.2%22 авг. 2019 г.292 окт. 2019 г.221 нояб. 2019 г.51
-9.51%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.616 сент. 2020 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Biotech-2023 составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.26%
3.47%
Biotech-2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля