Biotech-2023
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | Healthcare | 2% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 33% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | Healthcare | 9% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | Healthcare | 4% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | Healthcare | 14% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Biotech-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2019 г., начальной даты MREO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Biotech-2023 | 4.71% | 5.01% | -5.92% | 5.25% | 12.05% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -5.42% | 10.21% | -11.63% | -19.23% | -0.40% | 10.47% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | -51.68% | -3.41% | -60.28% | -70.75% | -42.57% | -8.67% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 16.98% | 12.69% | 26.46% | 0.81% | 22.27% | 9.73% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | 76.62% | 16.91% | 4.08% | 245.76% | 8.31% | N/A |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | -36.48% | -10.91% | -23.95% | -7.30% | -41.54% | -42.61% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -13.35% | 15.32% | 7.05% | -35.51% | 7.60% | N/A |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | -7.12% | 5.17% | -6.35% | -40.11% | -51.83% | N/A |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 29.46% | -1.32% | 16.54% | 34.98% | 20.00% | 23.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biotech-2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.61% | 1.89% | -7.31% | -14.41% | 4.96% | 6.47% | 4.71% | ||||||
2023 | 5.11% | -5.43% | -5.41% | 27.66% | -2.29% | 6.21% | -6.68% | -16.14% | -6.91% | -3.59% | 11.80% | 18.51% | 15.93% |
2022 | -20.63% | -5.23% | -4.34% | -21.44% | -8.77% | 5.43% | 16.26% | -1.95% | -11.54% | 12.56% | 4.68% | 4.97% | -32.18% |
2021 | -3.92% | 3.82% | -1.52% | 6.40% | -5.28% | 14.53% | -8.86% | 3.38% | -5.51% | 0.06% | -10.10% | 3.67% | -5.85% |
2020 | -15.08% | -8.40% | -17.86% | 15.36% | 8.88% | 23.45% | 5.55% | 7.50% | 0.24% | 7.39% | 16.81% | 28.37% | 81.46% |
2019 | -2.71% | -0.81% | 9.50% | -1.59% | 3.81% | -8.59% | 10.15% | 31.77% | -7.06% | 33.10% |
Комиссия
Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Biotech-2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -0.29 | 0.01 | 1.00 | -0.24 | -0.67 |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | -0.89 | -1.31 | 0.78 | -0.79 | -1.47 |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | -0.01 | 0.68 | 1.11 | -0.01 | -0.02 |
MREO Mereo BioPharma Group plc | 3.47 | 3.64 | 1.43 | 3.06 | 16.40 |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | -0.17 | 0.45 | 1.05 | -0.17 | -0.58 |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -0.62 | -0.71 | 0.92 | -0.41 | -1.04 |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | -0.50 | -0.35 | 0.96 | -0.42 | -1.18 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.13 | 1.80 | 1.23 | 1.09 | 4.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Biotech-2023 показал максимальную просадку в 62.53%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Biotech-2023 составляет 32.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-62.53% | 2 июл. 2021 г. | 217 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
-51.27% | 2 дек. 2019 г. | 74 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 158 |
-18.21% | 15 янв. 2021 г. | 35 | 8 мар. 2021 г. | 67 | 11 июн. 2021 г. | 102 |
-15.2% | 22 авг. 2019 г. | 29 | 2 окт. 2019 г. | 22 | 1 нояб. 2019 г. | 51 |
-9.51% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 6 | 16 сент. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Biotech-2023 составляет 8.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ONCT | MREO | ISRG | DTIL | SAGE | TGTX | ARWR | NTLA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCT | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
MREO | 0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |
ISRG | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
DTIL | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.46 |
SAGE | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
TGTX | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.55 |
ARWR | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 1.00 | 0.54 |
NTLA | 0.24 | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 1.00 |