Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | Healthcare | 2% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 33% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | Healthcare | 9% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | Healthcare | 4% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | Healthcare | 14% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | 9% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Biotech-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты ONCT
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Biotech-2023 | 1.97% | 5.49% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 6.39% | 23.67% | 6.87% | 85.78% | 451.28% | 32.56% | 0.96% | 27.54% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.12% | 20.26% | 16.07% | -1.28% | -11.35% | 19.41% | -5.03% | 12.96% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | 2.98% | -15.07% | -18.69% | -83.23% | -83.06% | -31.41% | -36.76% | — |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 1.08% | 11.66% | 66.18% | -42.38% | 102.99% | -26.84% | -26.67% | — |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 5.95% | 21.59% | 84.13% | 17.85% | 38.77% | -32.90% | -50.70% | — |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.24% | -3.12% | -17.30% | 7.52% | -4.08% | 20.60% | 11.58% | 21.05% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Biotech-2023 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | -2.83% | 6.22% | 4.45% |
Комиссия
Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 98 | 6.87 | 5.22 | 1.69 | 20.36 | 55.62 |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | — | — | — | — | — | — |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 25 | -0.25 | -0.05 | 0.99 | -0.14 | -0.20 |
MREO Mereo BioPharma Group plc | 12 | -0.63 | -0.06 | 0.99 | -0.92 | -1.55 |
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc. | — | — | — | — | — | — |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 61 | 1.05 | 1.76 | 1.26 | 1.43 | 2.47 |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 52 | 0.57 | 1.25 | 1.15 | 1.27 | 2.38 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 25 | -0.14 | -0.01 | 1.00 | -0.21 | -0.38 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Biotech-2023 показал максимальную просадку в 8.07%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.07% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | 11 | 15 апр. 2026 г. | 31 |
| -2.6% | 9 февр. 2026 г. | 4 | 12 февр. 2026 г. | 2 | 17 февр. 2026 г. | 6 |
| -1.08% | 27 февр. 2026 г. | 1 | 27 февр. 2026 г. | 1 | 2 мар. 2026 г. | 2 |
| -0.89% | 20 февр. 2026 г. | 2 | 23 февр. 2026 г. | 3 | 26 февр. 2026 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SAGE | ONCT | DTIL | MREO | TGTX | ISRG | ARWR | NTLA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.69 | 0.50 | 0.53 | 0.73 |
| SAGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ONCT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DTIL | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.10 | -0.06 | 0.01 | 0.34 | 0.26 |
| MREO | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.23 | 0.43 | 0.29 | 0.54 |
| TGTX | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.60 | 0.60 |
| ISRG | 0.69 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.62 |
| ARWR | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.79 |
| NTLA | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.29 | 0.60 | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.79 | 0.78 | 1.00 |