Biotech-2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Biotech-2023

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	20%
DTIL Precision BioSciences, Inc.	Healthcare	2%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	33%
MREO Mereo BioPharma Group plc	Healthcare	9%
NTLA Intellia Therapeutics, Inc.	Healthcare	9%
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc.	Healthcare	4%
SAGE Sage Therapeutics, Inc.	Healthcare	14%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	Healthcare	9%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Biotech-2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Biotech-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2019 г., начальной даты MREO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.73%	6.43%	8.14%	22.75%	13.18%	10.67%
Biotech-2023	-0.75%	1.44%	-11.48%	16.52%	11.41%	N/A
Активы портфеля:
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	-21.63%	-7.27%	-27.77%	-17.93%	-5.33%	4.26%
SAGE Sage Therapeutics, Inc.	-63.08%	-6.21%	-62.56%	-61.24%	-44.93%	-12.04%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	29.27%	7.29%	22.67%	99.82%	28.53%	9.61%
MREO Mereo BioPharma Group plc	88.31%	13.58%	19.51%	209.61%	3.87%	N/A
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc.	-61.67%	-28.00%	-55.24%	-28.62%	-47.67%	-43.61%
NTLA Intellia Therapeutics, Inc.	-30.24%	-5.42%	-29.15%	-44.30%	9.34%	N/A
DTIL Precision BioSciences, Inc.	-9.50%	13.91%	-21.16%	-24.92%	-47.49%	N/A
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	42.79%	7.61%	22.68%	56.49%	23.47%	25.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biotech-2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	10.61%	1.89%	-7.31%	-14.41%	4.96%	6.47%	5.05%	-2.15%					-0.75%
2023	5.11%	-5.43%	-5.41%	27.66%	-2.29%	6.21%	-6.68%	-16.14%	-6.91%	-3.59%	11.80%	18.51%	15.93%
2022	-20.63%	-5.23%	-4.34%	-21.44%	-8.77%	5.43%	16.26%	-1.95%	-11.54%	12.56%	4.68%	4.97%	-32.18%
2021	-3.92%	3.82%	-1.52%	6.40%	-5.28%	14.53%	-8.86%	3.38%	-5.51%	0.06%	-10.10%	3.67%	-5.85%
2020	-15.08%	-8.40%	-17.86%	15.36%	8.88%	23.45%	5.55%	7.50%	0.24%	7.39%	16.81%	28.37%	81.46%
2019				-2.71%	-0.81%	9.50%	-1.59%	3.81%	-8.59%	10.15%	31.77%	-7.06%	33.10%

Комиссия

Комиссия Biotech-2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Biotech-2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Biotech-2023

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Biotech-2023

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	-0.22	0.13	1.02	-0.19	-0.52
SAGE Sage Therapeutics, Inc.	-0.94	-1.49	0.82	-0.63	-1.52
TGTX TG Therapeutics, Inc.	1.43	2.51	1.30	1.23	4.90
MREO Mereo BioPharma Group plc	2.94	3.41	1.39	2.47	13.73
ONCT Oncternal Therapeutics, Inc.	-0.32	0.13	1.02	-0.32	-0.93
NTLA Intellia Therapeutics, Inc.	-0.73	-0.95	0.90	-0.49	-1.39
DTIL Precision BioSciences, Inc.	-0.40	-0.11	0.99	-0.33	-0.97
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.99	2.81	1.37	1.89	11.93

Коэффициент Шарпа

Biotech-2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Biotech-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Biotech-2023 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Biotech-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Biotech-2023 показал максимальную просадку в 62.53%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Biotech-2023 составляет 36.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-62.53%	2 июл. 2021 г.	217	11 мая 2022 г.	—	—	—
-51.27%	2 дек. 2019 г.	74	18 мар. 2020 г.	84	17 июл. 2020 г.	158
-18.21%	15 янв. 2021 г.	35	8 мар. 2021 г.	67	11 июн. 2021 г.	102
-15.2%	22 авг. 2019 г.	29	2 окт. 2019 г.	22	1 нояб. 2019 г.	51
-9.51%	3 сент. 2020 г.	3	8 сент. 2020 г.	6	16 сент. 2020 г.	9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Biotech-2023 составляет 9.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Biotech-2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ONCT	MREO	ISRG	DTIL	SAGE	TGTX	ARWR	NTLA
ONCT	1.00	0.19	0.17	0.22	0.26	0.22	0.25	0.24
MREO	0.19	1.00	0.18	0.21	0.25	0.23	0.28	0.25
ISRG	0.17	0.18	1.00	0.28	0.32	0.40	0.38	0.42
DTIL	0.22	0.21	0.28	1.00	0.36	0.39	0.39	0.46
SAGE	0.26	0.25	0.32	0.36	1.00	0.45	0.46	0.48
TGTX	0.22	0.23	0.40	0.39	0.45	1.00	0.52	0.55
ARWR	0.25	0.28	0.38	0.39	0.46	0.52	1.00	0.55
NTLA	0.24	0.25	0.42	0.46	0.48	0.55	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 апр. 2019 г.