PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

FAANGM

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


META 16.67%AAPL 16.67%AMZN 16.67%NFLX 16.67%GOOG 16.67%MSFT 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services16.67%
AAPL
Apple Inc.
Technology16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical16.67%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services16.67%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services16.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAANGM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.25%
7.69%
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

FAANGM на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 55.76% с начала года и доходность в 25.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.18%
FAANGM-0.91%25.67%57.09%48.26%17.13%25.94%
META
Meta Platforms, Inc.
5.37%48.31%149.98%114.25%12.54%18.68%
AAPL
Apple Inc.
-1.42%11.55%36.10%17.75%27.35%28.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-1.49%33.89%56.27%15.37%5.88%24.36%
NFLX
Netflix, Inc.
-7.51%17.44%30.49%69.96%0.36%23.89%
GOOG
Alphabet Inc.
1.13%28.25%48.96%33.28%17.56%17.64%
MSFT
Microsoft Corporation
-1.68%15.39%33.31%34.75%24.16%26.29%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NFLXAAPLMETAMSFTAMZNGOOG
NFLX1.000.450.520.480.550.49
AAPL0.451.000.530.630.570.59
META0.520.531.000.570.610.67
MSFT0.480.630.571.000.630.69
AMZN0.550.570.610.631.000.68
GOOG0.490.590.670.690.681.00

Коэффициент Шарпа

FAANGM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.45

Коэффициент Шарпа FAANGM находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.49
0.89
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAANGM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
FAANGM0.23%0.29%0.20%0.26%0.38%0.61%0.59%0.78%0.79%0.79%0.91%0.83%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия FAANGM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
AAPL
Apple Inc.
0.57
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.31
NFLX
Netflix, Inc.
1.39
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
MSFT
Microsoft Corporation
1.08

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.48%
-9.57%
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FAANGM с января 2010 показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.94%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.
-28.4%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-26.47%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-18.66%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
-16.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98

График волатильности

Текущая волатильность FAANGM составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.37%
3.36%
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля