FAANGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FAANGM

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	16.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	16.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	16.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	16.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	16.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAANGM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FAANGM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

FAANGM на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 23.30% с начала года и доходность в 27.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
FAANGM	21.57%	-6.57%	12.27%	36.66%	23.97%	27.25%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
NFLX Netflix, Inc.	30.24%	-6.43%	11.16%	53.47%	13.59%	26.53%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAANGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.05%	8.19%	1.20%	-3.92%	8.42%	7.55%							21.57%
2023	15.60%	-1.03%	13.77%	4.09%	11.53%	6.46%	3.85%	-1.42%	-5.87%	2.68%	10.79%	3.34%	82.26%
2022	-10.24%	-7.88%	3.46%	-20.04%	-2.27%	-9.47%	14.84%	-3.47%	-9.00%	-1.36%	5.54%	-7.54%	-41.23%
2021	0.00%	0.27%	2.40%	8.65%	-2.28%	6.61%	2.80%	6.44%	-5.18%	7.65%	0.44%	0.57%	31.11%
2020	5.72%	-4.43%	-4.83%	17.75%	4.28%	7.68%	9.33%	12.64%	-8.78%	-1.26%	6.20%	4.26%	56.14%
2019	14.12%	1.61%	4.94%	7.64%	-7.98%	6.99%	1.53%	-3.29%	-0.26%	5.84%	5.63%	4.04%	46.88%
2018	15.44%	1.57%	-4.25%	3.55%	9.06%	3.24%	-0.11%	8.46%	-1.02%	-11.10%	-3.46%	-8.17%	10.63%
2017	8.13%	3.95%	3.78%	4.37%	5.22%	-4.06%	7.81%	1.87%	-0.52%	9.33%	0.84%	0.61%	48.94%
2016	-5.98%	-3.87%	8.58%	-4.76%	7.39%	-4.71%	7.53%	2.27%	3.29%	4.80%	-4.26%	2.32%	11.54%
2015	5.97%	7.11%	-4.12%	10.21%	2.81%	0.55%	12.96%	-3.58%	-2.28%	14.10%	4.99%	-1.77%	55.30%
2014				-2.85%	8.91%	3.86%	1.00%	6.24%	-0.55%	-3.00%	2.47%	-3.92%	11.99%

Комиссия

Комиссия FAANGM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAANGM среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

FAANGM

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAANGM

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NFLX Netflix, Inc.	1.45	2.31	1.29	0.97	7.31
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20

Коэффициент Шарпа

FAANGM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FAANGM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAANGM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FAANGM	0.25%	0.21%	0.29%	0.20%	0.26%	0.37%	0.58%	0.55%	0.72%	0.71%	0.69%	0.78%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FAANGM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FAANGM показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка FAANGM составляет 8.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.94%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	260	16 нояб. 2023 г.	500
-28.4%	31 авг. 2018 г.	79	24 дек. 2018 г.	80	22 апр. 2019 г.	159
-26.47%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	37	7 мая 2020 г.	55
-18.66%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	125	5 авг. 2016 г.	168
-16.37%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	84	25 янв. 2021 г.	98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAANGM составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FAANGM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NFLX	AAPL	META	MSFT	AMZN	GOOG
NFLX	1.00	0.44	0.51	0.49	0.54	0.48
AAPL	0.44	1.00	0.51	0.62	0.56	0.58
META	0.51	0.51	1.00	0.58	0.61	0.66
MSFT	0.49	0.62	0.58	1.00	0.64	0.69
AMZN	0.54	0.56	0.61	0.64	1.00	0.67
GOOG	0.48	0.58	0.66	0.69	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.