PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FAANGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 16.67%AAPL 16.67%AMZN 16.67%NFLX 16.67%GOOG 16.67%MSFT 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

16.67%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

16.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16.67%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAANGM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,208.07%
187.57%
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

FAANGM на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 27.05% с начала года и доходность в 28.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
FAANGM27.05%5.84%29.98%46.27%26.41%28.22%
META
Meta Platforms, Inc.
42.73%6.64%50.84%79.79%21.77%22.70%
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.41%26.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.88%0.02%22.46%46.35%14.29%27.14%
NFLX
Netflix, Inc.
37.48%9.64%41.80%54.96%13.83%26.50%
GOOG
Alphabet Inc.
26.71%1.79%33.42%43.94%26.78%20.58%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.47%28.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAANGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.05%8.19%1.20%-3.92%8.41%27.05%
202315.60%-1.03%13.77%4.09%11.53%6.46%3.85%-1.42%-5.87%2.68%10.79%3.34%82.26%
2022-10.24%-7.88%3.46%-20.04%-2.27%-9.47%14.84%-3.47%-9.00%-1.36%5.54%-7.54%-41.23%
20210.00%0.27%2.40%8.65%-2.28%6.61%2.80%6.44%-5.18%7.65%0.44%0.57%31.11%
20205.72%-4.43%-4.83%17.75%4.28%7.68%9.33%12.64%-8.78%-1.26%6.20%4.26%56.14%
201914.12%1.61%4.94%7.64%-7.98%6.99%1.53%-3.29%-0.26%5.84%5.63%4.04%46.88%
201815.44%1.57%-4.25%3.55%9.06%3.24%-0.11%8.46%-1.02%-11.10%-3.46%-8.17%10.63%
20178.13%3.95%3.78%4.37%5.22%-4.06%7.81%1.87%-0.52%9.33%0.84%0.61%48.94%
2016-5.98%-3.87%8.58%-4.76%7.39%-4.71%7.53%2.27%3.29%4.80%-4.26%2.32%11.54%
20155.97%7.11%-4.12%10.21%2.81%0.55%12.96%-3.58%-2.28%14.10%4.99%-1.77%55.30%
2014-2.85%8.91%3.86%1.00%6.24%-0.55%-3.00%2.47%-3.92%11.99%

Комиссия

Комиссия FAANGM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAANGM среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FAANGM, с текущим значением в 8080
FAANGM
Ранг коэф-та Шарпа FAANGM, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAANGM, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAANGM, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAANGM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAANGM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAANGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAANGM, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAANGM, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAANGM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAANGM, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAANGM, с текущим значением в 14.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
2.363.291.433.1313.93
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.642.431.291.269.36
NFLX
Netflix, Inc.
1.492.261.301.045.66
GOOG
Alphabet Inc.
1.572.111.301.949.48
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03

Коэффициент Шарпа

FAANGM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.33
2.14
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAANGM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAANGM0.24%0.21%0.29%0.20%0.26%0.37%0.58%0.55%0.72%0.71%0.69%0.78%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.05%
-0.04%
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FAANGM показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка FAANGM составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.94%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.26016 нояб. 2023 г.500
-28.4%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-26.47%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-18.66%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
-16.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAANGM составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.91%
2.26%
FAANGM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXAAPLMETAMSFTAMZNGOOG
NFLX1.000.440.520.490.540.48
AAPL0.441.000.520.620.560.58
META0.520.521.000.580.610.66
MSFT0.490.620.581.000.640.69
AMZN0.540.560.610.641.000.67
GOOG0.480.580.660.690.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.