marlun2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
^GSPC S&P 500 | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в marlun2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
marlun2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 8.07% с начала года и доходность в 16.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 5.79% | 6.59% |
| marlun2 | 0.50% | -2.96% | 8.07% | 5.61% | 7.72% | 16.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 5.79% | 6.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% | -11.08% | -4.50% | -11.13% | -1.68% | -0.89% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.06% | -5.77% | -1.34% | -2.98% | 0.01% | 0.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 1.85% | -3.44% | 5.72% | 15.12% | 6.53% | 4.68% |
BTC-USD Bitcoin | 4.23% | -4.24% | 63.96% | 46.28% | 21.29% | 47.51% |
ETH-USD Ethereum | -0.67% | -10.65% | 35.61% | 29.56% | 30.16% | 71.84% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | ETH-USD | GLD | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -0.19 | -0.19 |
| BTC-USD | 0.14 | 1.00 | 0.62 | 0.09 | -0.00 | 0.00 |
| ETH-USD | 0.15 | 0.62 | 1.00 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| GLD | -0.01 | 0.09 | 0.08 | 1.00 | 0.34 | 0.40 |
| TLT | -0.19 | -0.00 | 0.01 | 0.34 | 1.00 | 0.89 |
| IEF | -0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность marlun2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marlun2 | 1.64% | 1.29% | 0.71% | 0.75% | 1.20% | 1.40% | 1.30% | 1.41% | 1.46% | 1.54% | 1.85% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.40% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.76% | 2.00% | 0.87% | 1.13% | 2.20% | 2.42% | 2.01% | 2.04% | 2.18% | 2.39% | 2.11% | 2.17% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия marlun2 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.74 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56 | ||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.32 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.05 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.37 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.44 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
marlun2 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.42% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -20.24% | 19 дек. 2017 г. | 341 | 24 нояб. 2018 г. | 207 | 19 июн. 2019 г. | 548 |
| -18.49% | 7 мар. 2020 г. | 12 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 29 апр. 2020 г. | 54 |
| -12.17% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
| -10.57% | 14 июн. 2017 г. | 33 | 16 июл. 2017 г. | 46 | 31 авг. 2017 г. | 79 |
График волатильности
Текущая волатильность marlun2 составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.