marlun2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 30% | |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в marlun2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| marlun2 | 13.81% | -0.50% | 9.73% | 33.21% | 12.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 2.84% | 17.05% | 38.84% | 14.34% | 11.71% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | -4.76% | 7.59% | 17.30% | -5.34% | -0.02% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.15% | -2.23% | 6.45% | 10.98% | -1.12% | 0.97% |
GLD SPDR Gold Trust | 31.44% | 3.74% | 16.56% | 36.86% | 12.35% | 7.68% |
BTC-USD Bitcoin | 61.88% | 7.92% | 2.37% | 128.11% | 55.66% | 67.81% |
ETH-USD Ethereum | 15.78% | 0.98% | -17.49% | 58.80% | 74.84% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью marlun2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.52% | 5.08% | 3.76% | -5.50% | 4.60% | 1.07% | 2.47% | 0.39% | 2.56% | 13.81% | |||
| 2023 | 9.46% | -3.42% | 6.36% | 1.03% | -1.77% | 2.47% | -0.33% | -3.08% | -5.21% | -0.43% | 8.40% | 6.56% | 20.42% |
| 2022 | -5.69% | -0.14% | -0.62% | -8.71% | -3.16% | -6.41% | 7.42% | -4.98% | -7.93% | 0.88% | 3.68% | -3.28% | -26.40% |
| 2021 | 2.32% | 0.47% | 4.37% | 5.24% | -0.82% | 0.31% | 4.14% | 3.39% | -4.42% | 7.48% | 0.92% | -1.95% | 22.95% |
| 2020 | 7.21% | 1.42% | -4.57% | 9.57% | 2.40% | 0.57% | 8.40% | 2.00% | -3.28% | -0.62% | 9.25% | 6.89% | 45.32% |
| 2019 | 1.58% | 1.84% | 3.30% | 2.51% | 8.55% | 7.33% | -0.94% | 4.23% | -1.41% | 1.11% | -1.41% | -1.04% | 28.16% |
| 2018 | 1.48% | -4.38% | -4.15% | 4.13% | -0.98% | -2.21% | 1.09% | -0.97% | -2.07% | -4.07% | -2.29% | 0.63% | -13.28% |
| 2017 | 3.15% | 6.20% | 19.39% | 5.30% | 19.24% | 6.36% | -0.14% | 8.54% | -2.82% | 3.18% | 7.83% | 9.01% | 123.17% |
| 2016 | 8.40% | 23.42% | 23.94% | -0.42% | 3.34% | 4.82% | 1.53% | -1.32% | 0.31% | -2.87% | -3.99% | 1.86% | 70.73% |
| 2015 | -5.51% | -0.62% | 5.48% | -0.05% | 0.71% | -0.29% |
Комиссия
Комиссия marlun2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг marlun2 среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.95 | 2.63 | 1.35 | 0.88 | 11.49 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.29 | 0.49 | 1.06 | 0.01 | 1.08 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.87 | 1.25 | 1.15 | 0.04 | 3.66 |
GLD SPDR Gold Trust | 3.51 | 4.52 | 1.60 | 3.62 | 24.27 |
BTC-USD Bitcoin | 1.31 | 2.00 | 1.20 | 1.08 | 5.46 |
ETH-USD Ethereum | 0.14 | 0.69 | 1.07 | 0.03 | 0.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность marlun2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marlun2 | 1.89% | 1.64% | 1.26% | 0.68% | 0.71% | 1.12% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.23% | 1.27% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
marlun2 показал максимальную просадку в 32.41%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка marlun2 составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.41% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -20.27% | 19 дек. 2017 г. | 341 | 24 нояб. 2018 г. | 207 | 19 июн. 2019 г. | 548 |
| -18.45% | 7 мар. 2020 г. | 12 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 29 апр. 2020 г. | 54 |
| -12.17% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
| -10.57% | 14 июн. 2017 г. | 33 | 16 июл. 2017 г. | 46 | 31 авг. 2017 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность marlun2 составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | GLD | ETH-USD | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | -0.14 | -0.14 |
| BTC-USD | 0.15 | 1.00 | 0.09 | 0.64 | -0.00 | 0.00 |
| GLD | 0.01 | 0.09 | 1.00 | 0.09 | 0.32 | 0.38 |
| ETH-USD | 0.15 | 0.64 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 0.01 |
| TLT | -0.14 | -0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | 0.90 |
| IEF | -0.14 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.90 | 1.00 |