PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
marlun2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40%IEF 10%GLD 10%BTC-USD 5%ETH-USD 5%^GSPC 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500

30%

BTC-USD
Bitcoin

5%

ETH-USD
Ethereum

5%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в marlun2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
637.11%
164.97%
164.97%
marlun2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
marlun210.26%0.55%12.28%15.81%12.11%N/A
^GSPC
S&P 500
15.41%0.74%13.50%21.35%12.78%10.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.14%-5.07%-4.53%0.30%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.19%0.55%1.03%1.38%-1.09%0.99%
GLD
SPDR Gold Trust
15.99%3.24%18.43%21.71%10.55%5.85%
BTC-USD
Bitcoin
57.84%3.82%68.85%121.74%46.77%59.61%
ETH-USD
Ethereum
53.66%0.31%51.71%85.57%74.60%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью marlun2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.52%5.08%3.76%-5.50%4.60%1.07%10.26%
20239.46%-3.42%6.36%1.03%-1.77%2.47%-0.33%-3.08%-5.21%-0.43%8.40%6.56%20.42%
2022-5.70%-0.14%-0.62%-8.71%-3.17%-6.42%7.42%-4.98%-7.93%0.88%3.68%-3.28%-26.40%
20212.31%0.47%4.36%5.26%-0.83%0.32%4.14%3.39%-4.43%7.48%0.91%-1.94%22.95%
20207.21%1.41%-4.57%9.57%2.39%0.60%8.37%1.99%-3.28%-0.60%9.27%6.85%45.28%
20191.57%1.85%3.34%2.47%8.53%7.34%-0.94%4.24%-1.41%1.13%-1.42%-1.04%28.18%
20181.48%-4.38%-4.15%4.13%-0.98%-2.20%1.08%-0.98%-2.06%-3.99%-2.37%0.62%-13.28%
20173.15%6.20%19.39%5.30%19.24%6.36%-0.14%8.54%-2.82%3.18%7.83%9.01%123.17%
20168.40%23.42%23.94%-0.42%3.34%4.82%1.53%-1.32%0.31%-2.87%-3.99%1.86%70.73%
2015-5.51%-0.62%5.48%-0.05%0.71%-0.29%

Комиссия

Комиссия marlun2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг marlun2 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности marlun2, с текущим значением в 7676
marlun2
Ранг коэф-та Шарпа marlun2, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино marlun2, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега marlun2, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара marlun2, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина marlun2, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


marlun2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа marlun2, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино marlun2, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега marlun2, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара marlun2, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина marlun2, с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 28.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0028.88

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^GSPC
S&P 500
3.615.091.681.6428.88
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.821.251.140.061.96
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
1.211.771.210.083.63
GLD
SPDR Gold Trust
2.453.211.431.6614.72
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11
ETH-USD
Ethereum
1.872.501.260.978.30

Коэффициент Шарпа

marlun2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.97
3.61
3.61
marlun2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность marlun2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
marlun21.86%1.64%1.26%0.68%0.71%1.12%1.28%1.16%1.22%1.23%1.27%1.48%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.27%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.23%
-2.86%
-2.86%
marlun2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

marlun2 показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка marlun2 составляет 6.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.42%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.
-20.26%19 дек. 2017 г.34124 нояб. 2018 г.20719 июн. 2019 г.548
-18.47%7 мар. 2020 г.1218 мар. 2020 г.4229 апр. 2020 г.54
-12.17%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91
-10.57%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.4631 авг. 2017 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность marlun2 составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.64%
2.74%
2.74%
marlun2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBTC-USDGLDETH-USDTLTIEF
^GSPC1.000.140.000.15-0.15-0.15
BTC-USD0.141.000.080.63-0.000.00
GLD0.000.081.000.080.320.38
ETH-USD0.150.630.081.000.010.01
TLT-0.15-0.000.320.011.000.90
IEF-0.150.000.380.010.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.