BogleHeads
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BogleHeads и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
BogleHeads на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.41% с начала года и доходность в 9.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BogleHeads | 10.93% | -0.75% | 9.35% | 16.54% | 11.19% | 9.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BogleHeads, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 4.11% | 3.04% | -3.51% | 4.48% | 2.43% | 10.93% | ||||||
| 2023 | 6.47% | -2.87% | 3.43% | 1.55% | -0.47% | 5.45% | 3.07% | -2.09% | -4.26% | -2.35% | 8.52% | 4.58% | 22.06% |
| 2022 | -4.44% | -2.76% | 2.28% | -7.84% | 0.57% | -7.51% | 7.40% | -4.07% | -8.83% | 6.23% | 6.81% | -4.53% | -17.10% |
| 2021 | -0.75% | 2.24% | 3.47% | 4.35% | 1.09% | 1.61% | 1.61% | 2.35% | -4.07% | 5.50% | -1.34% | 3.89% | 21.40% |
| 2020 | -0.51% | -6.81% | -11.96% | 10.74% | 4.41% | 2.20% | 5.10% | 5.72% | -3.06% | -2.30% | 10.30% | 3.83% | 16.24% |
| 2019 | 7.19% | 2.61% | 1.69% | 3.38% | -5.38% | 6.15% | 0.64% | -1.31% | 1.86% | 2.24% | 2.73% | 2.96% | 27.08% |
| 2018 | 4.93% | -3.78% | -1.74% | 0.25% | 1.44% | 0.13% | 3.00% | 1.85% | 0.39% | -6.58% | 1.71% | -6.95% | -5.95% |
| 2017 | 2.08% | 3.04% | 0.69% | 1.22% | 1.65% | 0.57% | 2.16% | 0.40% | 1.76% | 2.03% | 2.26% | 1.37% | 20.98% |
| 2016 | -4.40% | -0.54% | 6.50% | 0.72% | 1.03% | 0.25% | 3.55% | 0.15% | 0.37% | -1.73% | 1.95% | 1.89% | 9.75% |
| 2015 | -1.71% | 4.90% | -1.34% | 1.63% | 0.63% | -2.02% | 1.50% | -5.81% | -2.37% | 7.18% | 0.00% | -1.67% | 0.27% |
| 2014 | -3.40% | 4.34% | 0.70% | 0.84% | 2.10% | 1.85% | -1.34% | 3.13% | -2.01% | 1.74% | 1.92% | -0.94% | 9.00% |
| 2013 | 4.04% | 0.77% | 2.76% | 2.27% | 0.76% | -1.92% | 4.67% | -2.64% | 4.00% | 3.95% | 2.11% | 2.10% | 25.06% |
Комиссия
Комиссия BogleHeads составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BogleHeads среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BogleHeads за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BogleHeads | 1.89% | 1.98% | 2.06% | 1.69% | 1.73% | 2.20% | 2.36% | 2.05% | 2.25% | 2.30% | 2.26% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BogleHeads показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка BogleHeads составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.12% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -18.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -16.54% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -13.81% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BogleHeads составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VOO | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.11 |
| VXUS | -0.08 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | -0.11 | 0.83 | 1.00 |