PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BogleHeads
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VOO 70%VXUS 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

70%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BogleHeads и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.15%
14.19%
BogleHeads
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

BogleHeads на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 10.28% с начала года и доходность в 10.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
BogleHeads10.28%2.13%12.15%19.60%11.99%10.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
13.35%3.08%14.96%24.85%15.13%12.82%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
5.28%-0.59%8.39%10.45%6.55%4.11%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.79%0.95%0.30%2.79%-0.16%1.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BogleHeads, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.77%4.11%3.04%-3.51%4.48%10.28%
20236.47%-2.87%3.43%1.55%-0.47%5.45%3.07%-2.09%-4.26%-2.35%8.52%4.58%22.06%
2022-4.44%-2.76%2.28%-7.84%0.57%-7.51%7.40%-4.07%-8.83%6.23%6.81%-4.53%-17.10%
2021-0.75%2.24%3.47%4.35%1.09%1.61%1.61%2.35%-4.07%5.50%-1.34%3.89%21.40%
2020-0.51%-6.81%-11.96%10.74%4.41%2.20%5.10%5.72%-3.06%-2.30%10.30%3.83%16.24%
20197.19%2.61%1.69%3.38%-5.38%6.15%0.64%-1.31%1.86%2.24%2.73%2.96%27.08%
20184.93%-3.78%-1.74%0.25%1.44%0.13%3.00%1.85%0.39%-6.58%1.71%-6.95%-5.95%
20172.08%3.04%0.69%1.22%1.65%0.57%2.16%0.40%1.76%2.03%2.26%1.37%20.98%
2016-4.40%-0.54%6.50%0.72%1.03%0.25%3.55%0.15%0.37%-1.73%1.95%1.89%9.75%
2015-1.71%4.90%-1.34%1.63%0.63%-2.02%1.50%-5.81%-2.37%7.18%0.00%-1.67%0.27%
2014-3.40%4.34%0.70%0.84%2.10%1.85%-1.34%3.13%-2.01%1.74%1.92%-0.94%9.00%
20134.04%0.77%2.76%2.27%0.76%-1.92%4.67%-2.64%4.00%3.95%2.11%2.10%25.06%

Комиссия

Комиссия BogleHeads составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BogleHeads среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BogleHeads, с текущим значением в 6262
BogleHeads
Ранг коэф-та Шарпа BogleHeads, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BogleHeads, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BogleHeads, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BogleHeads, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BogleHeads, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BogleHeads
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BogleHeads, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BogleHeads, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BogleHeads, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BogleHeads, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BogleHeads, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.363.331.412.319.24
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.971.431.170.652.83
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.390.601.070.141.08

Коэффициент Шарпа

BogleHeads на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.07
2.21
BogleHeads
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BogleHeads за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BogleHeads1.90%1.98%2.06%1.69%1.73%2.20%2.36%2.05%2.25%2.30%2.26%2.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.26%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.40%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11%
0
BogleHeads
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BogleHeads показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка BogleHeads составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.12%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-18.22%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.207
-16.54%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-13.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BogleHeads составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.32%
2.41%
BogleHeads
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVOO
BND1.00-0.08-0.12
VXUS-0.081.000.83
VOO-0.120.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.