Nomadic Warrior Investments

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Nomadic Warrior Investments

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FBND Fidelity Total Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	12.50%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	12.50%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	12.50%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	Large Cap Growth Equities	12.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	12.50%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nomadic Warrior Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Nomadic Warrior Investments

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
Nomadic Warrior Investments	23.67%	0.96%	5.66%	24.10%	16.44%	N/A
Активы портфеля:
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	31.26%	3.48%	11.28%	31.51%	18.24%	16.40%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	12.57%	-0.43%	-13.65%	13.80%	21.82%	22.60%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	25.92%	-0.18%	9.27%	26.40%	14.77%	13.05%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	37.46%	3.27%	11.59%	37.55%	17.30%	15.13%
FBND Fidelity Total Bond ETF	2.27%	-0.15%	1.68%	2.62%	0.87%	2.24%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	31.57%	2.14%	9.80%	31.66%	22.17%	20.50%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	21.59%	-3.44%	7.78%	21.82%	12.95%	N/A
QQQ Invesco QQQ	27.20%	2.71%	8.34%	27.62%	20.40%	18.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nomadic Warrior Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.48%	5.17%	2.41%	-4.02%	6.18%	4.83%	-0.29%	1.25%	1.97%	-1.50%	4.46%		23.67%
2023	8.64%	-1.21%	6.06%	-0.17%	4.52%	5.63%	3.41%	-1.87%	-5.10%	-2.63%	10.09%	5.81%	37.03%
2022	-6.53%	-2.87%	2.77%	-10.65%	0.42%	-9.14%	10.88%	-5.02%	-10.01%	4.97%	7.02%	-6.81%	-24.52%
2021	0.19%	1.93%	2.22%	4.16%	0.12%	4.18%	2.06%	2.86%	-4.54%	6.39%	2.05%	2.50%	26.49%
2020	1.07%	-6.03%	-10.22%	12.72%	5.48%	4.61%	5.57%	7.53%	-3.70%	-2.24%	11.25%	4.44%	31.70%
2019	7.72%	3.65%	2.81%	4.88%	-7.51%	7.07%	2.30%	-1.54%	1.56%	2.98%	3.53%	3.73%	34.90%
2018	6.01%	-1.55%	-2.52%	-0.44%	4.75%	-0.04%	2.69%	4.07%	-0.34%	-7.24%	0.88%	-7.12%	-1.81%
2017	2.91%	3.42%	1.47%	1.29%	3.10%	-1.28%	2.78%	1.40%	1.48%	4.01%	1.78%	0.48%	25.26%
2016									1.52%	-1.60%	2.32%	1.61%	3.86%

Комиссия

Комиссия Nomadic Warrior Investments составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

FBND

Fidelity Total Bond ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

ONEQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

QQQ

Invesco QQQ

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Nomadic Warrior Investments составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Nomadic Warrior Investments

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	1.89	2.46	1.34	2.53	9.53
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.50	0.89	1.11	0.69	1.53
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.25	2.98	1.42	3.32	14.68
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	2.24	2.90	1.41	3.07	12.07
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.47	0.68	1.08	0.25	1.51
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	1.55	2.07	1.28	2.20	7.86
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.29	3.13	1.42	4.18	17.13
QQQ Invesco QQQ	1.64	2.19	1.30	2.16	7.79

Nomadic Warrior Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Nomadic Warrior Investments

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nomadic Warrior Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.44%	1.67%	1.63%	1.06%	1.59%	1.89%	1.88%	1.60%	1.49%	1.45%	1.14%	0.81%
Активы портфеля:
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	0.67%	0.71%	0.97%	0.54%	0.71%	1.64%	1.08%	0.84%	1.12%	1.04%	1.19%	0.84%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.29%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%	1.80%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.42%	1.03%	0.89%	0.46%	0.82%	1.63%	1.28%	1.30%	1.51%	1.51%	1.37%	1.45%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.58%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%	0.66%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.48%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%	0.18%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.95%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.43%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nomadic Warrior Investments

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Nomadic Warrior Investments показал максимальную просадку в 30.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Nomadic Warrior Investments составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.07%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-29.33%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-18.46%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-11.17%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67
-9.81%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nomadic Warrior Investments составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Nomadic Warrior Investments

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FBND	FDVV	SOXX	IVV	FTEC	QQQ	ONEQ	IVW
FBND	1.00	0.10	0.09	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14
FDVV	0.10	1.00	0.65	0.88	0.70	0.70	0.74	0.75
SOXX	0.09	0.65	1.00	0.77	0.87	0.84	0.83	0.80
IVV	0.11	0.88	0.77	1.00	0.89	0.90	0.92	0.95
FTEC	0.13	0.70	0.87	0.89	1.00	0.97	0.96	0.95
QQQ	0.14	0.70	0.84	0.90	0.97	1.00	0.98	0.97
ONEQ	0.14	0.74	0.83	0.92	0.96	0.98	1.00	0.96
IVW	0.14	0.75	0.80	0.95	0.95	0.97	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Nomadic Warrior Investments

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество