PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Nomadic Warrior Investments
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Nomadic Warrior Investments

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

Распределение активов

FBND 12.5%ONEQ 12.5%SOXX 12.5%IVV 12.5%IVW 12.5%FTEC 12.5%FDVV 12.5%QQQ 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBND
Fidelity Total Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
12.50%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
12.50%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
12.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		Large Cap Growth Equities
12.50%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
12.50%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nomadic Warrior Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
256.03%
167.83%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Nomadic Warrior Investments19.92%4.99%10.74%34.86%18.12%N/A
Активы портфеля:
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		21.25%5.80%12.21%36.14%19.12%16.49%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		20.90%8.73%4.65%45.34%28.01%25.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		21.75%4.59%11.26%35.35%16.24%13.55%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		27.78%6.19%13.71%38.88%17.58%15.21%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.11%-0.82%5.61%12.71%1.21%N/A
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.62%7.29%13.21%39.39%23.37%20.76%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		22.03%3.42%13.78%36.14%15.01%N/A
QQQ
Invesco QQQ		19.51%5.85%10.97%34.54%21.80%18.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nomadic Warrior Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%5.17%2.41%-4.02%6.18%4.83%-0.29%1.25%1.97%19.92%
20238.64%-1.21%6.06%-0.17%4.52%5.63%3.41%-1.87%-5.10%-2.63%10.09%5.81%37.03%
2022-6.53%-2.87%2.77%-10.65%0.42%-9.14%10.88%-5.02%-10.01%4.97%7.02%-6.81%-24.52%
20210.19%1.93%2.22%4.16%0.12%4.18%2.06%2.86%-4.54%6.39%2.05%2.50%26.49%
20201.07%-6.03%-10.22%12.72%5.48%4.61%5.57%7.53%-3.70%-2.24%11.25%4.44%31.70%
20197.72%3.65%2.81%4.88%-7.51%7.07%2.30%-1.54%1.56%2.98%3.53%3.73%34.89%
20186.01%-1.55%-2.52%-0.44%4.75%-0.04%2.69%4.07%-0.34%-7.24%0.88%-7.12%-1.81%
20172.91%3.42%1.47%1.29%3.10%-1.28%2.78%1.40%1.48%4.01%1.78%0.48%25.26%
20161.52%-1.60%2.32%1.61%3.86%

Комиссия

Комиссия Nomadic Warrior Investments составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Nomadic Warrior Investments среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 4040
Nomadic Warrior Investments
Ранг коэф-та Шарпа Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Nomadic Warrior Investments
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		2.192.851.391.9910.54
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.401.911.251.915.42
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.973.961.543.1818.34
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		2.433.171.441.9312.25
FBND
Fidelity Total Bond ETF		1.942.821.350.809.80
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		2.022.611.352.779.81
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.504.811.653.7827.97
QQQ
Invesco QQQ		2.072.731.362.639.55

Коэффициент Шарпа

Nomadic Warrior Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.36
2.80
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nomadic Warrior Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nomadic Warrior Investments1.47%1.67%1.63%1.06%1.59%1.89%1.88%1.60%1.49%1.45%1.14%0.81%
Активы портфеля:
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.64%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.63%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.29%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.54%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.58%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.65%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.79%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.51%
-0.20%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nomadic Warrior Investments показал максимальную просадку в 30.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Nomadic Warrior Investments составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-29.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-18.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.17%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-9.81%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nomadic Warrior Investments составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.35%
3.37%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FBNDFDVVSOXXIVVFTECQQQONEQIVW
FBND1.000.090.080.110.130.140.130.14
FDVV0.091.000.650.890.710.710.740.76
SOXX0.080.651.000.770.870.840.830.80
IVV0.110.890.771.000.890.900.920.95
FTEC0.130.710.870.891.000.970.960.95
QQQ0.140.710.840.900.971.000.980.97
ONEQ0.130.740.830.920.960.981.000.96
IVW0.140.760.800.950.950.970.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.