Nomadic Warrior Investments
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nomadic Warrior Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Nomadic Warrior Investments на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 22.81% с начала года и доходность в 15.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 10.80% |
| Nomadic Warrior Investments | -0.26% | 11.21% | 22.81% | 21.29% | 12.69% | 15.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.05% | 15.16% | 30.20% | 21.77% | 12.28% | 15.58% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -3.93% | 7.90% | 35.85% | 37.06% | 21.54% | 24.63% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.50% | 12.44% | 16.04% | 18.16% | 10.39% | 12.78% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.26% | 13.80% | 20.49% | 15.43% | 10.87% | 14.05% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.38% | -1.98% | 1.14% | 1.06% | 1.29% | 1.09% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -0.66% | 13.87% | 32.58% | 29.67% | 17.08% | 20.56% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.78% | 10.68% | 9.78% | 16.24% | 9.12% | 10.79% |
QQQ Invesco QQQ | 0.46% | 18.02% | 37.50% | 29.43% | 15.58% | 18.46% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FBND | FDVV | SOXX | IVV | FTEC | QQQ | ONEQ | IVW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| FDVV | 0.06 | 1.00 | 0.66 | 0.89 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
| SOXX | 0.07 | 0.66 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.80 |
| IVV | 0.08 | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
| FTEC | 0.11 | 0.71 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| QQQ | 0.12 | 0.70 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| ONEQ | 0.11 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
| IVW | 0.12 | 0.76 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nomadic Warrior Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomadic Warrior Investments | 1.64% | 1.66% | 1.10% | 1.69% | 2.04% | 2.09% | 1.82% | 1.69% | 1.66% | 1.28% | 0.91% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.81% | 0.98% | 0.55% | 0.73% | 1.69% | 1.13% | 0.89% | 1.20% | 1.13% | 1.30% | 0.92% | 1.58% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.97% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.72% | 1.32% | 1.41% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.49% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.89% | 0.90% | 0.47% | 0.83% | 1.67% | 1.33% | 1.38% | 1.62% | 1.65% | 1.51% | 1.62% | 2.07% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.17% | 3.16% | 1.97% | 4.58% | 3.27% | 3.39% | 3.05% | 3.48% | 4.12% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.73% | 0.93% | 0.64% | 0.84% | 1.07% | 1.25% | 1.02% | 1.34% | 1.37% | 1.20% | 0.20% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.42% | 3.55% | 2.88% | 3.51% | 4.49% | 4.82% | 4.48% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Комиссия
Комиссия Nomadic Warrior Investments составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.83 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.99 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.62 | ||||
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.09 | ||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.08 | ||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.76 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nomadic Warrior Investments с января 2010 показал максимальную просадку в 30.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -18.46% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -9.81% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -9.11% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 20 | 9 мар. 2018 г. | 29 |
График волатильности
Текущая волатильность Nomadic Warrior Investments составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.