PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Nomadic Warrior Investments

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


FBND 12.5%ONEQ 12.5%SOXX 12.5%IVV 12.5%IVW 12.5%FTEC 12.5%FDVV 12.5%QQQ 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBND
Fidelity Total Bond ETF
Total Bond Market, Actively Managed12.5%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
Large Cap Growth Equities12.5%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities12.5%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities12.5%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities12.5%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities12.5%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend12.5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nomadic Warrior Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.12%
10.86%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Nomadic Warrior Investments на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 22.81% с начала года и доходность в 15.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%10.80%
Nomadic Warrior Investments-0.26%11.21%22.81%21.29%12.69%15.01%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.05%15.16%30.20%21.77%12.28%15.58%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-3.93%7.90%35.85%37.06%21.54%24.63%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.50%12.44%16.04%18.16%10.39%12.78%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.26%13.80%20.49%15.43%10.87%14.05%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.38%-1.98%1.14%1.06%1.29%1.09%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-0.66%13.87%32.58%29.67%17.08%20.56%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
0.78%10.68%9.78%16.24%9.12%10.79%
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%15.58%18.46%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FBNDFDVVSOXXIVVFTECQQQONEQIVW
FBND1.000.060.070.080.110.120.110.12
FDVV0.061.000.660.890.710.700.740.76
SOXX0.070.661.000.770.870.840.840.80
IVV0.080.890.771.000.890.900.920.95
FTEC0.110.710.870.891.000.970.960.95
QQQ0.120.700.840.900.971.000.980.97
ONEQ0.110.740.840.920.960.981.000.96
IVW0.120.760.800.950.950.970.961.00

Коэффициент Шарпа

Nomadic Warrior Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.95

Коэффициент Шарпа Nomadic Warrior Investments находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.95
0.74
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nomadic Warrior Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Nomadic Warrior Investments1.64%1.66%1.10%1.69%2.04%2.09%1.82%1.69%1.66%1.28%0.91%1.12%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.81%0.98%0.55%0.73%1.69%1.13%0.89%1.20%1.13%1.30%0.92%1.58%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.97%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.72%1.32%1.41%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.49%1.68%1.23%1.63%2.10%2.38%1.93%2.25%2.59%2.14%2.15%2.55%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.89%0.90%0.47%0.83%1.67%1.33%1.38%1.62%1.65%1.51%1.62%2.07%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.17%3.16%1.97%4.58%3.27%3.39%3.05%3.48%4.12%0.85%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.73%0.93%0.64%0.84%1.07%1.25%1.02%1.34%1.37%1.20%0.20%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.42%3.55%2.88%3.51%4.49%4.82%4.48%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%

Комиссия

Комиссия Nomadic Warrior Investments составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.29%
0.00%2.15%
0.21%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.83
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.99
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.85
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.62
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.09
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.08
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
0.76
QQQ
Invesco QQQ
1.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.36%
-8.22%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nomadic Warrior Investments с января 2010 показал максимальную просадку в 30.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-29.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-18.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-9.81%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.11%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29

График волатильности

Текущая волатильность Nomadic Warrior Investments составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.08%
3.47%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля