PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nomadic Warrior Investments
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Nomadic Warrior Investments

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

FBND 12.5%ONEQ 12.5%SOXX 12.5%IVV 12.5%IVW 12.5%FTEC 12.5%FDVV 12.5%QQQ 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FBND
Fidelity Total Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
12.50%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
12.50%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
12.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		Large Cap Growth Equities
12.50%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
12.50%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nomadic Warrior Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
247.70%
163.78%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Nomadic Warrior Investments-4.55%15.10%-5.91%8.24%15.63%N/A
Активы портфеля:
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-7.15%17.12%-6.82%10.59%15.56%14.79%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		-10.91%23.82%-17.51%-11.84%20.12%21.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.33%13.74%-4.58%10.62%15.86%12.38%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		-4.18%17.14%-3.39%15.65%16.06%14.16%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		2.08%0.66%1.30%5.82%0.60%2.23%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-7.99%21.52%-8.44%11.54%18.93%19.06%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.46%11.93%-4.11%10.92%17.59%N/A
QQQ
Invesco QQQ		-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nomadic Warrior Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.41%-1.74%-6.34%-0.06%2.34%-4.55%
20241.48%5.17%2.41%-4.02%6.18%4.83%-0.29%1.25%1.97%-1.50%4.46%-0.81%22.70%
20238.64%-1.21%6.06%-0.17%4.52%5.63%3.41%-1.87%-5.10%-2.63%10.09%5.81%37.03%
2022-6.53%-2.87%2.77%-10.65%0.42%-9.14%10.88%-5.02%-10.01%4.97%7.02%-6.81%-24.52%
20210.19%1.93%2.22%4.16%0.12%4.18%2.06%2.86%-4.54%6.39%2.05%2.50%26.49%
20201.07%-6.03%-10.22%12.72%5.48%4.61%5.57%7.53%-3.70%-2.24%11.25%4.44%31.70%
20197.72%3.65%2.81%4.88%-7.51%7.07%2.30%-1.54%1.56%2.98%3.53%3.73%34.90%
20186.01%-1.55%-2.52%-0.44%4.75%-0.04%2.69%4.07%-0.34%-7.24%0.88%-7.12%-1.81%
20172.91%3.42%1.47%1.29%3.10%-1.28%2.78%1.40%1.48%4.01%1.78%0.48%25.26%
20161.52%-1.60%2.32%1.61%3.86%

Комиссия

Комиссия Nomadic Warrior Investments составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
FBND
Fidelity Total Bond ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
QQQ
Invesco QQQ
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Nomadic Warrior Investments составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nomadic Warrior Investments, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.420.731.100.421.39
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		-0.28-0.140.98-0.30-0.69
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		0.550.901.130.572.23
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.641.011.140.702.36
FBND
Fidelity Total Bond ETF		1.081.551.180.623.05
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.390.711.100.401.33
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		0.691.091.160.733.13
QQQ
Invesco QQQ		0.470.811.110.511.67

Nomadic Warrior Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.48
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nomadic Warrior Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.53%1.47%1.67%1.63%1.06%1.59%1.89%1.88%1.60%1.49%1.45%1.14%
Активы портфеля:
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.68%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.77%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.47%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.67%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.53%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.11%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.56%
-7.82%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nomadic Warrior Investments показал максимальную просадку в 30.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Nomadic Warrior Investments составляет 8.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-29.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-20.56%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-18.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.17%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nomadic Warrior Investments составляет 12.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.20%
11.21%
Nomadic Warrior Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFBNDFDVVSOXXFTECQQQIVVONEQIVWPortfolio
^GSPC1.000.110.880.780.900.911.000.920.950.95
FBND0.111.000.100.080.130.140.110.130.140.15
FDVV0.880.101.000.660.710.710.880.740.760.80
SOXX0.780.080.661.000.870.840.780.830.800.90
FTEC0.900.130.710.871.000.970.900.960.950.97
QQQ0.910.140.710.840.971.000.910.980.970.97
IVV1.000.110.880.780.900.911.000.920.950.95
ONEQ0.920.130.740.830.960.980.921.000.960.97
IVW0.950.140.760.800.950.970.950.961.000.97
Portfolio0.950.150.800.900.970.970.950.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.