IB CLA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IB CLA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2015 г., начальной даты KSA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
IB CLA | 16.05% | -0.71% | 12.06% | 33.18% | 11.00% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 17.37% | -0.30% | 12.90% | 35.20% | 11.47% | 9.34% |
Vanguard Small-Cap ETF | 13.13% | 0.80% | 12.55% | 37.41% | 10.51% | 9.26% |
Vanguard Health Care ETF | 10.00% | -2.67% | 7.38% | 23.41% | 10.75% | 9.88% |
Vanguard Value ETF | 18.09% | -0.30% | 12.11% | 33.51% | 11.72% | 10.53% |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 10.21% | -3.88% | 7.80% | 25.22% | 6.44% | 5.16% |
iShares MSCI India ETF | 13.17% | -6.58% | 5.52% | 27.49% | 11.34% | 6.98% |
iShares MSCI Hong Kong ETF | 6.28% | -3.52% | 15.09% | 11.67% | -2.42% | 1.29% |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 1.21% | -2.54% | -0.42% | 16.48% | 10.29% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB CLA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.24% | 4.36% | 3.07% | -3.49% | 3.97% | 1.14% | 2.50% | 2.42% | 2.26% | 16.05% | |||
2023 | 6.69% | -3.48% | 2.28% | 1.60% | -1.89% | 5.76% | 3.57% | -2.96% | -4.13% | -3.01% | 8.26% | 5.46% | 18.44% |
2022 | -3.80% | -2.34% | 1.98% | -7.11% | 0.47% | -7.67% | 6.42% | -3.74% | -9.03% | 6.45% | 7.80% | -3.95% | -15.21% |
2021 | -0.05% | 2.92% | 3.28% | 3.89% | 1.80% | 0.92% | 0.56% | 2.27% | -3.94% | 4.87% | -3.05% | 4.16% | 18.63% |
2020 | -1.92% | -7.31% | -14.70% | 10.39% | 4.69% | 2.65% | 4.90% | 5.60% | -2.55% | -1.94% | 12.26% | 4.85% | 14.61% |
2019 | 7.90% | 2.74% | 1.10% | 3.15% | -5.89% | 6.30% | -0.22% | -2.50% | 2.17% | 2.62% | 2.65% | 3.41% | 25.21% |
2018 | 5.32% | -4.46% | -1.02% | 0.60% | 0.67% | -0.49% | 3.09% | 0.91% | 0.03% | -7.53% | 2.21% | -7.02% | -8.22% |
2017 | 2.83% | 2.76% | 1.28% | 1.47% | 1.60% | 1.18% | 2.34% | 0.37% | 2.04% | 1.82% | 2.05% | 1.62% | 23.54% |
2016 | -6.22% | -0.96% | 7.73% | 1.36% | 0.64% | 0.08% | 4.00% | 0.19% | 0.62% | -1.97% | 2.03% | 1.63% | 8.86% |
2015 | -4.58% | 6.90% | -0.13% | -1.90% | -0.07% |
Комиссия
Комиссия IB CLA составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IB CLA среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 3.11 | 4.23 | 1.57 | 2.64 | 20.89 |
Vanguard Small-Cap ETF | 2.21 | 3.05 | 1.38 | 1.61 | 12.44 |
Vanguard Health Care ETF | 2.19 | 3.01 | 1.40 | 1.71 | 10.98 |
Vanguard Value ETF | 3.43 | 4.74 | 1.62 | 3.90 | 22.81 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.10 | 2.95 | 1.37 | 1.58 | 13.39 |
iShares MSCI India ETF | 2.05 | 2.57 | 1.41 | 2.68 | 14.57 |
iShares MSCI Hong Kong ETF | 0.53 | 0.90 | 1.11 | 0.30 | 1.42 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 1.40 | 1.99 | 1.26 | 0.78 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IB CLA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB CLA | 1.95% | 2.14% | 2.18% | 1.93% | 1.72% | 2.29% | 2.48% | 2.13% | 2.35% | 2.32% | 2.30% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Vanguard Small-Cap ETF | 1.38% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Vanguard Health Care ETF | 1.41% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.32% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.74% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IB CLA показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка IB CLA составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.47% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
-23.83% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
-18.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
-15.04% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 148 |
-7.26% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IB CLA составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
KSA | EWH | INDA | VHT | VB | VTV | VEU | VT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.42 |
EWH | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 0.70 | 0.63 |
INDA | 0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.67 | 0.63 |
VHT | 0.28 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.62 | 0.72 |
VB | 0.36 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.77 | 0.88 |
VTV | 0.37 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.85 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
VEU | 0.43 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
VT | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | 1.00 |