PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IB CLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IB CLA

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

VT 72.9%VTV 9.3%VHT 4%VB 3.9%VEU 3.4%EWH 2.5%KSA 2.5%INDA 1.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		Asia Pacific Equities
2.50%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
1.50%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		Emerging Markets Equities
2.50%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
3.90%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
3.40%
VHT
Vanguard Health Care ETF		Health & Biotech Equities
4%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
72.90%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
9.30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IB CLA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.06%
15.83%
IB CLA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2015 г., начальной даты KSA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
IB CLA16.05%-0.71%12.06%33.18%11.00%N/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		17.37%-0.30%12.90%35.20%11.47%9.34%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		13.13%0.80%12.55%37.41%10.51%9.26%
VHT
Vanguard Health Care ETF		10.00%-2.67%7.38%23.41%10.75%9.88%
VTV
Vanguard Value ETF		18.09%-0.30%12.11%33.51%11.72%10.53%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		10.21%-3.88%7.80%25.22%6.44%5.16%
INDA
iShares MSCI India ETF		13.17%-6.58%5.52%27.49%11.34%6.98%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		6.28%-3.52%15.09%11.67%-2.42%1.29%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		1.21%-2.54%-0.42%16.48%10.29%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB CLA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%4.36%3.07%-3.49%3.97%1.14%2.50%2.42%2.26%16.05%
20236.69%-3.48%2.28%1.60%-1.89%5.76%3.57%-2.96%-4.13%-3.01%8.26%5.46%18.44%
2022-3.80%-2.34%1.98%-7.11%0.47%-7.67%6.42%-3.74%-9.03%6.45%7.80%-3.95%-15.21%
2021-0.05%2.92%3.28%3.89%1.80%0.92%0.56%2.27%-3.94%4.87%-3.05%4.16%18.63%
2020-1.92%-7.31%-14.70%10.39%4.69%2.65%4.90%5.60%-2.55%-1.94%12.26%4.85%14.61%
20197.90%2.74%1.10%3.15%-5.89%6.30%-0.22%-2.50%2.17%2.62%2.65%3.41%25.21%
20185.32%-4.46%-1.02%0.60%0.67%-0.49%3.09%0.91%0.03%-7.53%2.21%-7.02%-8.22%
20172.83%2.76%1.28%1.47%1.60%1.18%2.34%0.37%2.04%1.82%2.05%1.62%23.54%
2016-6.22%-0.96%7.73%1.36%0.64%0.08%4.00%0.19%0.62%-1.97%2.03%1.63%8.86%
2015-4.58%6.90%-0.13%-1.90%-0.07%

Комиссия

Комиссия IB CLA составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IB CLA среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IB CLA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IB CLA, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB CLA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB CLA, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB CLA, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB CLA, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB CLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IB CLA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IB CLA, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IB CLA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IB CLA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IB CLA, с текущим значением в 21.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		3.114.231.572.6420.89
VB
Vanguard Small-Cap ETF		2.213.051.381.6112.44
VHT
Vanguard Health Care ETF		2.193.011.401.7110.98
VTV
Vanguard Value ETF		3.434.741.623.9022.81
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.102.951.371.5813.39
INDA
iShares MSCI India ETF		2.052.571.412.6814.57
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		0.530.901.110.301.42
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		1.401.991.260.783.87

Коэффициент Шарпа

IB CLA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.08
3.43
IB CLA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IB CLA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IB CLA1.95%2.14%2.18%1.93%1.72%2.29%2.48%2.13%2.35%2.32%2.30%1.97%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.86%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.38%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.41%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.32%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%2.96%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.74%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.44%
-0.54%
IB CLA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IB CLA показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка IB CLA составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.47%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-23.83%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.557
-18.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-15.04%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.148
-7.26%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IB CLA составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.48%
2.71%
IB CLA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KSAEWHINDAVHTVBVTVVEUVT
KSA1.000.320.340.280.360.370.430.42
EWH0.321.000.460.410.510.520.700.63
INDA0.340.461.000.430.510.520.670.63
VHT0.280.410.431.000.680.720.620.72
VB0.360.510.510.681.000.850.770.88
VTV0.370.520.520.720.851.000.770.86
VEU0.430.700.670.620.770.771.000.94
VT0.420.630.630.720.880.860.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 сент. 2015 г.