Q3Q4 2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VDE Vanguard Energy ETF | Energy Equities | 25% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Q3Q4 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.75% | N/A |
| Q3Q4 2023 | -1.09% | 13.24% | 21.81% | 32.76% | 13.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.79% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 2.33% | N/A |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.57% | 17.93% | 5.56% | 30.75% | 28.64% | N/A |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -1.60% | 16.79% | 32.05% | 35.55% | 16.07% | N/A |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | -3.52% | 8.20% | 34.11% | 41.50% | 3.35% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VDE | SOXQ | XLG | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.44 |
| SOXQ | 0.31 | 1.00 | 0.80 | 0.81 |
| XLG | 0.34 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.44 | 0.81 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Q3Q4 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3Q4 2023 | 3.73% | 5.27% | 4.43% | 5.93% | 7.78% | 10.99% | 11.97% | 15.22% | 19.71% | 22.36% | 27.35% | 37.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.65% | 3.72% | 4.39% | 5.28% | 4.19% | 4.05% | 3.60% | 2.95% | 4.17% | 2.68% | 2.40% | 2.74% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 8.67% | 14.29% | 11.30% | 16.85% | 24.96% | 37.67% | 42.31% | 55.65% | 72.25% | 84.59% | 104.81% | 145.93% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.05% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Q3Q4 2023 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
VDE Vanguard Energy ETF | 0.76 | ||||
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.68 | ||||
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.02 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Q3Q4 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 20.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.47% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 163 | 25 мая 2023 г. | 291 |
| -7.62% | 13 янв. 2022 г. | 28 | 23 февр. 2022 г. | 18 | 21 мар. 2022 г. | 46 |
| -5.46% | 6 июл. 2021 г. | 10 | 19 июл. 2021 г. | 29 | 27 авг. 2021 г. | 39 |
| -5.37% | 1 авг. 2023 г. | 37 | 21 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -4.11% | 9 дек. 2021 г. | 8 | 20 дек. 2021 г. | 4 | 27 дек. 2021 г. | 12 |
График волатильности
Текущая волатильность Q3Q4 2023 составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.