Q3Q4 2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
VDE Vanguard Energy ETF | Energy Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Q3Q4 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Q3Q4 2023 | 18.65% | -0.85% | 5.27% | 30.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.40% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
VDE Vanguard Energy ETF | 7.45% | -1.74% | -2.95% | 1.82% | 13.31% | 2.86% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 25.50% | 0.96% | 11.70% | 38.75% | 17.44% | 13.05% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 20.53% | -4.22% | 2.40% | 49.87% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Q3Q4 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 6.45% | 4.85% | -3.34% | 5.28% | 3.81% | -0.32% | 0.18% | 18.65% | ||||
| 2023 | 7.96% | -2.23% | 4.96% | -0.23% | 2.34% | 6.50% | 5.01% | -1.35% | -3.21% | -3.79% | 8.35% | 5.19% | 32.46% |
| 2022 | -1.33% | 0.21% | 5.23% | -9.02% | 5.35% | -12.82% | 11.37% | -4.09% | -10.41% | 10.36% | 7.20% | -6.88% | -8.33% |
| 2021 | 1.64% | -0.83% | 1.85% | -1.45% | 7.75% | 1.23% | 3.52% | 14.24% |
Комиссия
Комиссия Q3Q4 2023 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Q3Q4 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
VDE Vanguard Energy ETF | 0.03 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 0.08 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.42 | 3.19 | 1.43 | 3.08 | 12.90 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.41 | 1.93 | 1.25 | 1.92 | 5.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Q3Q4 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3Q4 2023 | 1.36% | 1.66% | 2.01% | 1.76% | 1.89% | 1.76% | 1.85% | 1.63% | 1.58% | 1.84% | 1.45% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.08% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.58% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.52% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Q3Q4 2023 показал максимальную просадку в 21.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Q3Q4 2023 составляет 4.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.72% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 168 | 2 июн. 2023 г. | 296 |
| -12.16% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.09% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
| -7.62% | 13 янв. 2022 г. | 28 | 23 февр. 2022 г. | 19 | 22 мар. 2022 г. | 47 |
| -6.19% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Q3Q4 2023 составляет 6.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VDE | SOXQ | XLG | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.40 |
| SOXQ | 0.26 | 1.00 | 0.81 | 0.80 |
| XLG | 0.29 | 0.81 | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.40 | 0.80 | 0.96 | 1.00 |