Classic SHY -
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY - и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Classic SHY - на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 5.32% с начала года и доходность в 5.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 7.93% | 9.51% |
| Classic SHY - | -4.61% | -0.99% | 5.32% | 14.36% | 4.52% | 5.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 9.74% | 11.50% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.36% | 0.01% | 0.95% | 4.45% | 2.52% | 6.76% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -4.72% | -3.75% | 0.41% | 8.99% | 0.55% | 1.40% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | -5.94% | -5.31% | 6.32% | 26.90% | 4.44% | 5.28% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.12% | -0.45% | 1.52% | 1.99% | 0.88% | 0.62% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.40% | 1.11% | -1.92% | 4.51% | 3.55% | -3.42% | -3.67% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic SHY - за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic SHY - | 2.33% | 2.18% | 1.56% | 1.57% | 2.50% | 2.52% | 2.10% | 2.21% | 2.37% | 1.42% | 1.34% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.61% | 1.50% | 0.96% | 1.08% | 1.32% | 1.49% | 1.36% | 1.50% | 1.71% | 1.42% | 1.40% | 2.31% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 3.00% | 3.13% | 2.42% | 2.13% | 3.13% | 3.65% | 3.19% | 3.39% | 3.24% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.73% | 1.33% | 0.27% | 0.98% | 2.22% | 1.84% | 1.07% | 0.78% | 0.60% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия Classic SHY - составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.30 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.57 | ||||
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 1.42 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.77 |
Таблица корреляции активов
| SHY | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.14 |
| VERX.AS | -0.05 | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.53 |
| EEM | -0.08 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.70 |
| IWM | -0.14 | 0.48 | 0.63 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | -0.14 | 0.53 | 0.70 | 0.83 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic SHY - с января 2010 показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 101 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.05% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 12 авг. 2020 г. | 146 |
| -25.49% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.8% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 247 | 25 янв. 2017 г. | 453 |
| -17.39% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 239 | 27 нояб. 2019 г. | 474 |
| -5.77% | 28 нояб. 2014 г. | 12 | 15 дек. 2014 г. | 47 | 20 февр. 2015 г. | 59 |
График волатильности
Текущая волатильность Classic SHY - составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.