Classic SHY -
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY - и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Classic SHY - на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 12.54% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Classic SHY - | 12.54% | -1.70% | 9.93% | 27.07% | 7.93% | 6.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.35% | 12.91% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 11.45% | 0.64% | 13.89% | 37.64% | 8.55% | 7.89% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 13.14% | -3.07% | 10.98% | 25.58% | 3.43% | 2.85% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.60% | -5.23% | 5.29% | 26.10% | 7.76% | 6.41% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | -0.71% | 3.59% | 5.62% | 1.15% | 1.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic SHY -, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.08% | 3.28% | 2.78% | -2.50% | 3.71% | 0.94% | 1.96% | 1.80% | 2.29% | 12.54% | |||
| 2023 | 7.11% | -3.15% | 2.40% | 1.11% | -1.92% | 4.51% | 3.55% | -3.42% | -3.67% | -2.68% | 7.81% | 4.56% | 16.35% |
| 2022 | -3.72% | -2.90% | -0.17% | -6.09% | 0.53% | -6.69% | 4.46% | -3.41% | -8.31% | 4.23% | 8.71% | -2.72% | -16.16% |
| 2021 | 0.51% | 1.79% | 1.89% | 3.00% | 1.77% | 0.65% | -0.67% | 1.74% | -3.82% | 3.49% | -2.67% | 3.09% | 10.99% |
| 2020 | -2.10% | -5.56% | -11.68% | 7.51% | 3.95% | 3.70% | 4.84% | 4.11% | -2.19% | -1.59% | 10.53% | 4.79% | 15.14% |
| 2019 | 6.88% | 1.66% | 0.84% | 2.97% | -5.21% | 5.66% | -0.84% | -2.00% | 1.63% | 2.71% | 1.54% | 3.78% | 20.78% |
| 2018 | 5.21% | -4.14% | -0.70% | -0.08% | -0.53% | -0.92% | 3.00% | -0.40% | -0.20% | -6.79% | 1.73% | -4.81% | -8.87% |
| 2017 | 2.81% | 1.71% | 2.26% | 2.01% | 2.06% | 0.65% | 2.91% | 0.64% | 1.70% | 1.59% | 0.90% | 1.30% | 22.53% |
| 2016 | -4.72% | -0.80% | 7.19% | 0.89% | -0.47% | 0.11% | 3.93% | 0.53% | 0.92% | -1.47% | -0.46% | 2.10% | 7.53% |
| 2015 | -1.20% | 4.40% | -0.77% | 2.58% | -0.84% | -1.97% | -0.26% | -5.84% | -2.83% | 5.73% | -0.51% | -2.33% | -4.30% |
| 2014 | 3.85% | 1.62% | -1.81% | 3.63% |
Комиссия
Комиссия Classic SHY - составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Classic SHY - среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.97 | 3.97 | 1.57 | 4.16 | 19.22 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.49 | 2.16 | 1.26 | 1.06 | 8.15 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.30 | 1.91 | 1.24 | 0.64 | 6.94 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 1.68 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | 8.35 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.76 | 4.45 | 1.59 | 2.06 | 16.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic SHY - за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic SHY - | 2.31% | 2.33% | 2.15% | 1.50% | 1.48% | 2.33% | 2.28% | 1.86% | 1.91% | 2.01% | 1.21% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.16% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.75% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic SHY - показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Classic SHY - составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.05% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 12 авг. 2020 г. | 146 |
| -25.49% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | 365 | 12 мар. 2024 г. | 606 |
| -18.77% | 18 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 247 | 25 янв. 2017 г. | 438 |
| -17.39% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 239 | 27 нояб. 2019 г. | 474 |
| -6.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic SHY - составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.10 |
| VERX.AS | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.48 | 0.51 |
| EEM | -0.05 | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| IWM | -0.09 | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.10 | 0.51 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |