PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Classic SHY -

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SHY 17%VOO 25%EEM 25%VERX.AS 25%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities25%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY - и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.54%
4.84%
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Classic SHY - на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 5.32% с начала года и доходность в 5.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%7.93%9.51%
Classic SHY --4.61%-0.99%5.32%14.36%4.52%5.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%9.74%11.50%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-8.36%0.01%0.95%4.45%2.52%6.76%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-4.72%-3.75%0.41%8.99%0.55%1.40%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
-5.94%-5.31%6.32%26.90%4.44%5.28%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.12%-0.45%1.52%1.99%0.88%0.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.40%1.11%-1.92%4.51%3.55%-3.42%-3.67%

Коэффициент Шарпа

Classic SHY - на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.32

Коэффициент Шарпа Classic SHY - находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.32
1.20
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic SHY - за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Classic SHY -2.33%2.18%1.56%1.57%2.50%2.52%2.10%2.21%2.37%1.42%1.34%1.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.61%1.50%0.96%1.08%1.32%1.49%1.36%1.50%1.71%1.42%1.40%2.31%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.37%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
3.00%3.13%2.42%2.13%3.13%3.65%3.19%3.39%3.24%0.14%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.73%1.33%0.27%0.98%2.22%1.84%1.07%0.78%0.60%0.40%0.29%0.41%

Комиссия

Комиссия Classic SHY - составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.30
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.57
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
1.42
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVERX.ASEEMIWMVOO
SHY1.00-0.05-0.08-0.14-0.14
VERX.AS-0.051.000.580.480.53
EEM-0.080.581.000.630.70
IWM-0.140.480.631.000.83
VOO-0.140.530.700.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.09%
-10.59%
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic SHY - с января 2010 показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 101 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.05%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.146
-25.49%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.
-18.8%28 апр. 2015 г.20611 февр. 2016 г.24725 янв. 2017 г.453
-17.39%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.23927 нояб. 2019 г.474
-5.77%28 нояб. 2014 г.1215 дек. 2014 г.4720 февр. 2015 г.59

График волатильности

Текущая волатильность Classic SHY - составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.37%
3.15%
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля