Classic SHY -
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 8% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 17% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | Europe Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY - и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Classic SHY - на 9 мая 2025 г. показал доходность в 4.81% с начала года и доходность в 6.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Classic SHY - | 4.81% | 11.86% | 0.93% | 9.03% | 9.93% | 6.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.42% | 12.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.75% | 15.08% | -14.45% | -0.14% | 9.85% | 6.31% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67% | 15.81% | -0.91% | 8.03% | 6.03% | 2.67% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 17.65% | 14.08% | 11.88% | 11.67% | 13.08% | 6.42% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.88% | 0.08% | 2.37% | 5.54% | 1.02% | 1.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic SHY -, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.28% | 0.67% | -1.47% | 0.88% | 1.42% | 4.81% | |||||||
| 2024 | -1.08% | 3.28% | 2.78% | -2.50% | 3.71% | 0.94% | 1.95% | 1.80% | 2.29% | -2.64% | 1.21% | -2.33% | 9.51% |
| 2023 | 7.11% | -3.15% | 2.40% | 1.11% | -1.92% | 4.51% | 3.55% | -3.42% | -3.67% | -2.68% | 7.81% | 4.56% | 16.35% |
| 2022 | -3.72% | -2.90% | -0.17% | -6.09% | 0.53% | -6.69% | 4.46% | -3.41% | -8.31% | 4.23% | 8.71% | -2.72% | -16.16% |
| 2021 | 0.51% | 1.79% | 1.89% | 3.00% | 1.77% | 0.65% | -0.67% | 1.74% | -3.82% | 3.49% | -2.67% | 3.08% | 10.98% |
| 2020 | -2.11% | -5.56% | -11.68% | 7.51% | 3.95% | 3.71% | 4.84% | 4.11% | -2.19% | -1.59% | 10.53% | 4.79% | 15.14% |
| 2019 | 6.88% | 1.66% | 0.85% | 2.97% | -5.21% | 5.66% | -0.84% | -2.00% | 1.63% | 2.71% | 1.54% | 3.78% | 20.79% |
| 2018 | 5.21% | -4.14% | -0.70% | -0.08% | -0.53% | -0.92% | 3.00% | -0.40% | -0.20% | -6.79% | 1.73% | -4.81% | -8.87% |
| 2017 | 2.81% | 1.71% | 2.26% | 2.01% | 2.06% | 0.64% | 2.91% | 0.64% | 1.70% | 1.59% | 0.90% | 1.30% | 22.53% |
| 2016 | -4.72% | -0.80% | 7.19% | 0.89% | -0.47% | 0.12% | 3.93% | 0.53% | 0.92% | -1.47% | -0.46% | 2.10% | 7.54% |
| 2015 | -1.19% | 4.40% | -0.77% | 2.58% | -0.84% | -1.97% | -0.26% | -5.84% | -2.83% | 5.74% | -0.51% | -2.33% | -4.29% |
| 2014 | 3.86% | 1.62% | -1.81% | 3.63% |
Комиссия
Комиссия Classic SHY - составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Classic SHY - составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 0.44 | 1.72 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.01 | 0.04 | 1.01 | -0.08 | -0.23 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.50 | 1.06 | 0.18 | 0.77 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.64 | 0.77 | 1.10 | 0.55 | 1.46 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.31 | 5.47 | 1.72 | 5.47 | 15.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic SHY - за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.35% | 2.40% | 2.33% | 2.15% | 1.50% | 1.48% | 2.33% | 2.28% | 1.86% | 1.91% | 2.02% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.71% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic SHY - показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Classic SHY - составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.05% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 12 авг. 2020 г. | 146 |
| -25.49% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | 365 | 12 мар. 2024 г. | 606 |
| -18.77% | 18 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 247 | 25 янв. 2017 г. | 438 |
| -17.38% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 239 | 27 нояб. 2019 г. | 474 |
| -11.74% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic SHY - составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHY | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.09 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
| SHY | -0.09 | 1.00 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.04 |
| VERX.AS | 0.50 | -0.01 | 1.00 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.76 |
| EEM | 0.69 | -0.04 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.88 |
| IWM | 0.82 | -0.09 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.79 |
| VOO | 1.00 | -0.09 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.86 | -0.04 | 0.76 | 0.88 | 0.79 | 0.86 | 1.00 |