PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Classic SHY -
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 17%VOO 25%EEM 25%VERX.AS 25%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities
25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities
8%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
17%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY - и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.93%
15.83%
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS

Доходность по периодам

Classic SHY - на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 12.54% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Classic SHY -12.54%-1.70%9.93%27.07%7.93%6.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.35%12.91%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
11.45%0.64%13.89%37.64%8.55%7.89%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
13.14%-3.07%10.98%25.58%3.43%2.85%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
7.60%-5.23%5.29%26.10%7.76%6.41%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.42%-0.71%3.59%5.62%1.15%1.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic SHY -, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.08%3.28%2.78%-2.50%3.71%0.94%1.96%1.80%2.29%12.54%
20237.11%-3.15%2.40%1.11%-1.92%4.51%3.55%-3.42%-3.67%-2.68%7.81%4.56%16.35%
2022-3.72%-2.90%-0.17%-6.09%0.53%-6.69%4.46%-3.41%-8.31%4.23%8.71%-2.72%-16.16%
20210.51%1.79%1.89%3.00%1.77%0.65%-0.67%1.74%-3.82%3.49%-2.67%3.09%10.99%
2020-2.10%-5.56%-11.68%7.51%3.95%3.70%4.84%4.11%-2.19%-1.59%10.53%4.79%15.14%
20196.88%1.66%0.84%2.97%-5.21%5.66%-0.84%-2.00%1.63%2.71%1.54%3.78%20.78%
20185.21%-4.14%-0.70%-0.08%-0.53%-0.92%3.00%-0.40%-0.20%-6.79%1.73%-4.81%-8.87%
20172.81%1.71%2.26%2.01%2.06%0.65%2.91%0.64%1.70%1.59%0.90%1.30%22.53%
2016-4.72%-0.80%7.19%0.89%-0.47%0.11%3.93%0.53%0.92%-1.47%-0.46%2.10%7.53%
2015-1.20%4.40%-0.77%2.58%-0.84%-1.97%-0.26%-5.84%-2.83%5.73%-0.51%-2.33%-4.30%
20143.85%1.62%-1.81%3.63%

Комиссия

Комиссия Classic SHY - составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VERX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Classic SHY - среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Classic SHY -, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Classic SHY -, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Classic SHY -, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Classic SHY -, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Classic SHY -, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Classic SHY -, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Classic SHY -
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Classic SHY -, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Classic SHY -, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Classic SHY -, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Classic SHY -, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Classic SHY -, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.973.971.574.1619.22
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.492.161.261.068.15
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.301.911.240.646.94
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
1.682.441.291.728.35
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.764.451.592.0616.46

Коэффициент Шарпа

Classic SHY - на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.27
3.43
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic SHY - за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Classic SHY -2.31%2.33%2.15%1.50%1.48%2.33%2.28%1.86%1.91%2.01%1.21%1.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.16%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.30%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.75%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%0.11%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.78%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.70%
-0.54%
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic SHY - показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Classic SHY - составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.05%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.146
-25.49%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.36512 мар. 2024 г.606
-18.77%18 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.24725 янв. 2017 г.438
-17.39%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.23927 нояб. 2019 г.474
-6.41%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Classic SHY - составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.06%
2.71%
Classic SHY -
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVERX.ASEEMIWMVOO
SHY1.00-0.01-0.05-0.09-0.10
VERX.AS-0.011.000.560.480.51
EEM-0.050.561.000.620.69
IWM-0.090.480.621.000.82
VOO-0.100.510.690.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.