Classic SHY +

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	25%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	8%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	25%
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF	Europe Equities	17%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS

Доходность по периодам

Classic SHY + на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.01% с начала года и доходность в 8.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Classic SHY +	-0.30%	-2.97%	-0.01%	2.05%	21.39%	13.12%	6.33%	8.70%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.69%	-3.83%	2.27%	2.75%	33.93%	13.42%	3.61%	10.00%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	-1.12%	-4.17%	3.44%	5.85%	34.87%	15.51%	3.38%	7.67%
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF	-0.63%	-3.46%	-1.62%	2.06%	21.05%	13.93%	8.52%	9.49%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.17%	0.31%	1.28%	3.31%	3.85%	1.71%	1.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Classic SHY + закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.56%	2.07%	-6.01%	0.65%									-0.01%
2025	2.71%	0.42%	-1.46%	0.61%	3.78%	4.10%	0.36%	2.56%	3.38%	1.82%	0.04%	1.29%	21.29%
2024	-1.02%	3.06%	2.51%	-2.27%	3.30%	1.17%	1.92%	1.56%	2.32%	-2.23%	1.42%	-2.10%	9.80%
2023	6.42%	-3.13%	2.29%	0.79%	-1.52%	4.08%	3.37%	-3.09%	-3.28%	-2.40%	7.02%	4.23%	14.90%
2022	-3.31%	-2.59%	-0.26%	-5.65%	0.51%	-5.86%	4.07%	-2.95%	-7.71%	3.62%	7.76%	-2.71%	-15.08%
2021	0.64%	1.66%	1.62%	2.61%	1.41%	0.73%	-0.85%	1.60%	-3.37%	3.09%	-2.32%	2.65%	9.64%

Метрики бенчмарка

Classic SHY +: годовая альфа составляет 0.05%, бета — 0.63, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 20.10.2014.

Портфель участвовал в 73.48% снижения S&P 500 Index, но только в 63.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.05%

Бета: 0.63

R²: 0.82

Участие в росте: 63.26%

Участие в снижении: 73.48%

Комиссия

Комиссия Classic SHY + составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VERX.AS

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Classic SHY + имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.37	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.96	1.39	+1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.07	6.43	+6.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
IWM iShares Russell 2000 ETF	58	1.10	1.64	1.21	1.99	7.27
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	76	1.59	2.16	1.32	2.38	8.92
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF	66	1.10	1.56	1.22	2.88	10.93
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	95	2.57	4.23	1.54	4.08	15.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Classic SHY + имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За 5 лет: 0.54
За 10 лет: 0.69
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic SHY + за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.30%	2.33%	2.48%	2.35%	2.01%	1.34%	1.40%	2.27%	2.16%	1.72%	1.74%	1.85%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.01%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.15%	2.22%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF	2.67%	2.67%	2.91%	2.75%	3.05%	2.29%	1.96%	2.83%	3.20%	2.71%	2.81%	2.61%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Classic SHY + показал максимальную просадку в 25.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Classic SHY + составляет 5.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.2%	21 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	96	5 авг. 2020 г.	141
-23.31%	9 нояб. 2021 г.	243	14 окт. 2022 г.	363	12 мар. 2024 г.	606
-17.08%	29 апр. 2015 г.	204	11 февр. 2016 г.	247	25 янв. 2017 г.	451
-15.56%	29 янв. 2018 г.	235	24 дек. 2018 г.	222	4 нояб. 2019 г.	457
-11.05%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SHY	VERX.AS	EEM	IWM	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.08	0.51	0.69	0.82	1.00	0.88
SHY	-0.08	1.00	0.00	-0.03	-0.07	-0.08	-0.02
VERX.AS	0.51	0.00	1.00	0.55	0.47	0.50	0.72
EEM	0.69	-0.03	0.55	1.00	0.62	0.69	0.90
IWM	0.82	-0.07	0.47	0.62	1.00	0.82	0.81
VOO	1.00	-0.08	0.50	0.69	0.82	1.00	0.88
Portfolio	0.88	-0.02	0.72	0.90	0.81	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.

Classic SHY +

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов