PortfoliosLab logo
Classic SHY +
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 25%VOO 25%EEM 25%VERX.AS 17%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
96.96%
200.19%
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS

Доходность по периодам

Classic SHY + на 9 мая 2025 г. показал доходность в 3.56% с начала года и доходность в 6.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Classic SHY +3.56%10.66%0.17%8.47%8.97%6.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.42%12.06%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-8.75%15.08%-14.45%-0.14%9.85%6.31%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.67%15.81%-0.91%8.03%6.03%2.67%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
17.65%14.08%11.88%11.67%13.08%6.42%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.88%0.08%2.37%5.54%1.02%1.36%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic SHY +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%0.41%-1.46%0.59%1.29%3.56%
2024-1.02%3.06%2.52%-2.27%3.29%1.18%1.91%1.56%2.32%-2.23%1.42%-2.10%9.80%
20236.42%-3.12%2.27%0.81%-1.53%4.08%3.36%-3.09%-3.29%-2.39%7.01%4.23%14.89%
2022-3.28%-2.59%-0.27%-5.65%0.51%-5.87%4.06%-2.93%-7.72%3.63%7.74%-2.70%-15.06%
20210.64%1.66%1.62%2.61%1.41%0.73%-0.85%1.60%-3.36%3.08%-2.32%2.62%9.61%
2020-1.93%-4.83%-10.41%7.10%3.50%3.32%4.51%3.75%-1.99%-1.12%9.22%4.42%14.77%
20196.46%1.42%0.84%2.65%-4.77%5.12%-0.66%-1.81%1.43%2.46%1.43%3.53%19.12%
20184.68%-3.73%-0.57%-0.26%-0.16%-0.88%2.65%-0.17%-0.21%-6.13%1.80%-4.40%-7.61%
20172.60%1.67%1.87%1.64%1.70%0.64%2.66%0.65%1.44%1.54%0.87%1.28%20.20%
2016-4.13%-0.61%6.64%0.71%-0.43%0.54%3.54%0.46%0.88%-1.34%-0.16%1.66%7.65%
2015-1.09%3.89%-0.69%2.32%-0.76%-1.71%-0.54%-5.32%-2.40%5.22%-0.47%-2.19%-4.11%
20143.66%1.22%-1.52%3.33%

Комиссия

Комиссия Classic SHY + составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Classic SHY + составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Classic SHY +, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Classic SHY +, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Classic SHY +, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Classic SHY +, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Classic SHY +, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Classic SHY +, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.550.741.110.441.72
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.010.041.01-0.08-0.23
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.410.501.060.180.77
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
0.640.771.100.551.46
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.315.471.725.4715.47

Classic SHY + на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.48
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic SHY + за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.45%2.48%2.35%2.01%1.33%1.40%2.27%2.16%1.72%1.74%1.85%1.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.28%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.71%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%0.11%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.56%
-7.82%
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic SHY + показал максимальную просадку в 25.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Classic SHY + составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.2%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.141
-23.31%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.36312 мар. 2024 г.606
-17.08%29 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.24725 янв. 2017 г.451
-15.55%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.2224 нояб. 2019 г.457
-11.04%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Classic SHY + составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.76%
11.21%
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSHYVERX.ASEEMIWMVOOPortfolio
^GSPC1.00-0.090.500.690.821.000.88
SHY-0.091.00-0.01-0.04-0.09-0.09-0.04
VERX.AS0.50-0.011.000.550.470.500.72
EEM0.69-0.040.551.000.620.690.90
IWM0.82-0.090.470.621.000.820.81
VOO1.00-0.090.500.690.821.000.87
Portfolio0.88-0.040.720.900.810.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.