PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Classic SHY +
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 25%VOO 25%EEM 25%VERX.AS 17%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities
25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities
8%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
25%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities
17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
13.71%
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS

Доходность по периодам

Classic SHY + на 7 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.38% с начала года и доходность в 6.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.23%3.86%14.56%36.29%14.10%11.37%
Classic SHY +12.38%-0.11%6.72%21.29%7.20%6.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
25.62%3.12%14.38%37.17%15.29%12.96%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
19.23%9.03%15.95%41.39%9.50%8.54%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
12.16%-3.03%6.34%19.54%2.74%2.96%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
3.95%-4.83%-2.53%16.60%6.78%6.04%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.24%-0.25%2.83%5.09%1.17%1.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic SHY +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.02%3.06%2.52%-2.27%3.29%1.18%1.91%1.56%2.32%-2.23%12.38%
20236.42%-3.12%2.27%0.80%-1.53%4.08%3.36%-3.09%-3.29%-2.39%7.02%4.23%14.89%
2022-3.28%-2.59%-0.27%-5.65%0.51%-5.87%4.06%-2.93%-7.72%3.63%7.74%-2.70%-15.06%
20210.64%1.66%1.62%2.61%1.41%0.73%-0.84%1.60%-3.36%3.08%-2.32%2.63%9.62%
2020-1.93%-4.83%-10.41%7.10%3.50%3.32%4.51%3.75%-1.99%-1.12%9.22%4.42%14.77%
20196.47%1.42%0.84%2.64%-4.77%5.12%-0.66%-1.81%1.43%2.46%1.43%3.53%19.12%
20184.68%-3.73%-0.57%-0.26%-0.16%-0.88%2.64%-0.17%-0.21%-6.13%1.80%-4.40%-7.62%
20172.60%1.67%1.87%1.64%1.70%0.64%2.66%0.65%1.44%1.54%0.87%1.28%20.20%
2016-4.13%-0.61%6.64%0.71%-0.43%0.54%3.54%0.46%0.88%-1.34%-0.16%1.66%7.65%
2015-1.10%3.89%-0.69%2.32%-0.76%-1.71%-0.54%-5.32%-2.40%5.22%-0.47%-2.19%-4.11%
20143.66%1.23%-1.52%3.33%

Комиссия

Комиссия Classic SHY + составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VERX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Classic SHY + среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Classic SHY +, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Classic SHY +, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Classic SHY +, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Classic SHY +, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Classic SHY +, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Classic SHY +, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Classic SHY +
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Classic SHY +, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Classic SHY +, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Classic SHY +, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Classic SHY +, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Classic SHY +, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.19

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.763.701.533.9518.03
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.652.371.291.359.06
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.051.561.190.525.31
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
0.951.381.161.324.35
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.684.271.572.2714.51

Коэффициент Шарпа

Classic SHY + на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.11 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.90
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic SHY + за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.42%2.34%2.01%1.34%1.40%2.27%2.16%1.72%1.74%1.85%1.23%1.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.08%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.32%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.82%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%0.11%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.87%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
0
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic SHY + показал максимальную просадку в 25.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Classic SHY + составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.2%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.141
-23.31%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.36312 мар. 2024 г.606
-17.08%29 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.24725 янв. 2017 г.451
-15.55%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.2224 нояб. 2019 г.457
-5.87%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Classic SHY + составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
3.92%
Classic SHY +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVERX.ASEEMIWMVOO
SHY1.00-0.01-0.05-0.09-0.10
VERX.AS-0.011.000.560.480.51
EEM-0.050.561.000.620.69
IWM-0.090.480.621.000.82
VOO-0.100.510.690.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.