Classic SHY +
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Classic SHY + на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.29% с начала года и доходность в 5.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 7.94% | 9.62% |
| Classic SHY + | -1.09% | 3.26% | 6.29% | 13.79% | 4.18% | 5.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 9.76% | 11.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -3.57% | 3.13% | 1.98% | 7.32% | 2.04% | 6.89% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.03% | 0.26% | 2.30% | 9.40% | 0.09% | 1.61% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | -1.85% | 3.63% | 9.91% | 32.88% | 4.48% | 5.68% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.15% | -0.52% | 1.53% | 2.21% | 0.89% | 0.63% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SHY | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.14 |
| VERX.AS | -0.05 | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.53 |
| EEM | -0.08 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.70 |
| IWM | -0.14 | 0.48 | 0.63 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | -0.14 | 0.53 | 0.70 | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic SHY + за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic SHY + | 2.25% | 2.04% | 1.39% | 1.47% | 2.43% | 2.37% | 1.93% | 2.00% | 2.16% | 1.44% | 1.36% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.60% | 1.49% | 0.96% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.35% | 1.49% | 1.70% | 1.41% | 1.39% | 2.30% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.33% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.95% | 3.13% | 2.42% | 2.13% | 3.13% | 3.65% | 3.19% | 3.39% | 3.24% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60% | 1.33% | 0.27% | 0.97% | 2.21% | 1.84% | 1.06% | 0.78% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия Classic SHY + составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.11 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.33 | ||||
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 1.70 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.68 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic SHY + с января 2010 показал максимальную просадку в 25.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.2% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 141 |
| -23.31% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.09% | 29 апр. 2015 г. | 205 | 11 февр. 2016 г. | 247 | 25 янв. 2017 г. | 452 |
| -15.55% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 222 | 4 нояб. 2019 г. | 457 |
| -5.35% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
График волатильности
Текущая волатильность Classic SHY + составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.