Classic SHY +
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 8% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | Europe Equities | 17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Classic SHY + на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 13.49% с начала года и доходность в 6.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| Classic SHY + | 0.00% | -2.56% | 3.02% | 15.23% | 7.31% | 7.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.00% | -2.24% | 7.42% | 27.23% | 14.19% | 13.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | -7.67% | 10.18% | 15.12% | 7.19% | 7.77% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | -2.28% | -2.13% | 8.35% | 0.73% | 3.12% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.00% | -2.99% | -6.84% | 2.74% | 5.27% | 5.83% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.18% | 2.58% | 3.95% | 1.19% | 1.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic SHY +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.48% | 3.73% | 2.85% | -3.03% | 4.03% | 1.53% | 2.01% | 1.80% | 2.16% | -2.09% | 2.83% | 13.44% | |
| 2023 | 6.71% | -2.91% | 2.35% | 1.06% | -1.29% | 4.85% | 3.46% | -2.92% | -3.86% | -2.57% | 7.85% | 4.67% | 17.79% |
| 2022 | -4.13% | -2.70% | 0.66% | -6.68% | 0.45% | -6.79% | 5.35% | -3.27% | -8.24% | 4.96% | 7.12% | -3.47% | -16.73% |
| 2021 | 0.57% | 2.01% | 2.08% | 3.11% | 1.38% | 1.00% | -0.49% | 1.93% | -3.82% | 4.02% | -2.28% | 3.17% | 13.10% |
| 2020 | -1.81% | -5.55% | -11.36% | 7.69% | 3.65% | 3.07% | 4.68% | 4.24% | -2.27% | -1.36% | 9.91% | 4.50% | 14.26% |
| 2019 | 6.71% | 1.65% | 0.89% | 2.86% | -5.11% | 5.47% | -0.45% | -1.91% | 1.55% | 2.48% | 1.77% | 3.48% | 20.54% |
| 2018 | 4.93% | -3.90% | -0.68% | -0.21% | 0.00% | -0.86% | 2.78% | 0.20% | -0.21% | -6.55% | 1.80% | -5.23% | -8.20% |
| 2017 | 2.42% | 1.79% | 1.68% | 1.63% | 1.64% | 0.69% | 2.63% | 0.59% | 1.63% | 1.60% | 1.04% | 1.27% | 20.27% |
| 2016 | -4.16% | -0.60% | 6.37% | 0.71% | -0.25% | 0.41% | 3.48% | 0.44% | 0.80% | -1.40% | 0.19% | 1.73% | 7.63% |
| 2015 | -1.16% | 3.96% | -0.69% | 2.24% | -0.67% | -1.71% | -0.38% | -5.36% | -2.53% | 5.16% | -0.35% | -2.12% | -3.98% |
| 2014 | 3.66% | 1.23% | -1.54% | 3.31% |
Комиссия
Комиссия Classic SHY + составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Classic SHY + составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.02 | 2.70 | 1.38 | 2.98 | 13.18 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.14 | 0.76 | 3.80 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.66 | 1.02 | 1.13 | 0.33 | 2.39 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.13 | 0.27 | 1.03 | 0.14 | 0.36 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.25 | 3.44 | 1.46 | 4.06 | 9.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic SHY + за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.34% | 2.01% | 1.34% | 1.40% | 2.27% | 2.16% | 1.72% | 1.74% | 1.85% | 1.23% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.92% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic SHY + показал максимальную просадку в 27.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Classic SHY + составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.46% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 104 | 17 авг. 2020 г. | 149 |
| -24.44% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | 352 | 22 февр. 2024 г. | 593 |
| -16.95% | 29 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 246 | 24 янв. 2017 г. | 450 |
| -16.75% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 222 | 4 нояб. 2019 г. | 457 |
| -6.9% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic SHY + составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 |
| VERX.AS | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.48 | 0.51 |
| EEM | -0.04 | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| IWM | -0.09 | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.09 | 0.51 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |