Classic SHY +
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic SHY + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Classic SHY + | 10.55% | 4.19% | 8.18% | 16.00% | 7.69% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 11.89% | 26.76% | 15.10% | 12.97% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 10.24% | 5.34% | 8.60% | 16.90% | 9.08% | 7.94% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8.60% | 4.25% | 9.09% | 12.28% | 3.34% | 1.83% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 11.46% | 7.43% | 8.41% | 20.38% | 9.30% | N/A |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.20% | 0.16% | 3.10% | 5.76% | 1.16% | 1.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic SHY +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.02% | 3.06% | 2.52% | -2.27% | 3.29% | 1.18% | 1.92% | 10.55% | |||||
| 2023 | 6.42% | -3.12% | 2.27% | 0.80% | -1.53% | 4.08% | 3.36% | -3.09% | -3.29% | -2.39% | 7.02% | 4.23% | 14.89% |
| 2022 | -3.28% | -2.59% | -0.27% | -5.65% | 0.51% | -5.87% | 4.06% | -2.93% | -7.72% | 3.63% | 7.74% | -2.70% | -15.06% |
| 2021 | 0.64% | 1.66% | 1.62% | 2.61% | 1.41% | 0.73% | -0.84% | 1.60% | -3.36% | 3.08% | -2.32% | 2.63% | 9.62% |
| 2020 | -1.93% | -4.83% | -10.41% | 7.10% | 3.50% | 3.32% | 4.51% | 3.75% | -1.99% | -1.12% | 9.22% | 4.42% | 14.77% |
| 2019 | 6.47% | 1.42% | 0.84% | 2.64% | -4.77% | 5.12% | -0.66% | -1.81% | 1.43% | 2.46% | 1.43% | 3.53% | 19.12% |
| 2018 | 4.68% | -3.73% | -0.57% | -0.26% | -0.16% | -0.88% | 2.64% | -0.17% | -0.21% | -6.13% | 1.80% | -4.40% | -7.62% |
| 2017 | 2.60% | 1.67% | 1.87% | 1.64% | 1.70% | 0.64% | 2.66% | 0.65% | 1.44% | 1.54% | 0.87% | 1.28% | 20.20% |
| 2016 | -4.13% | -0.61% | 6.64% | 0.71% | -0.43% | 0.54% | 3.55% | 0.46% | 0.88% | -1.34% | -0.16% | 1.66% | 7.64% |
| 2015 | -1.10% | 3.89% | -0.69% | 2.32% | -0.76% | -1.71% | -0.54% | -5.32% | -2.40% | 5.22% | -0.47% | -2.19% | -4.11% |
| 2014 | 3.66% | 1.23% | -1.52% | 3.33% |
Комиссия
Комиссия Classic SHY + составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Classic SHY + среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.30 | 3.13 | 1.42 | 2.45 | 11.04 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02 | 1.56 | 1.18 | 0.68 | 4.53 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.05 | 1.55 | 1.19 | 0.44 | 4.99 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 1.72 | 2.50 | 1.29 | 1.35 | 7.90 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.05 | 5.13 | 1.67 | 1.77 | 21.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic SHY + за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic SHY + | 2.31% | 2.35% | 2.01% | 1.34% | 1.40% | 2.27% | 2.16% | 1.72% | 1.74% | 1.85% | 1.23% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.71% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic SHY + показал максимальную просадку в 25.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Classic SHY + составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.2% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 141 |
| -23.31% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 12 мар. 2024 г. | 606 |
| -17.08% | 29 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 247 | 25 янв. 2017 г. | 451 |
| -15.55% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 222 | 4 нояб. 2019 г. | 457 |
| -5.87% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic SHY + составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.10 |
| VERX.AS | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.48 | 0.51 |
| EEM | -0.05 | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.70 |
| IWM | -0.09 | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.10 | 0.51 | 0.70 | 0.82 | 1.00 |