PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

WORL EM OB

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


IEI 9%SHY 8%TLT 8%CW8G.L 50%EEM 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds9%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
Global Equities50%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WORL EM OB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.88%
8.61%
WORL EM OB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

WORL EM OB на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.14% с начала года и доходность в 6.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%7.98%11.03%
WORL EM OB-0.85%3.05%6.14%12.26%4.12%6.76%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.03%0.26%2.30%9.40%0.09%5.21%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.15%-0.52%1.53%2.21%0.89%0.64%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.38%-13.04%-6.20%-10.79%-2.66%-2.45%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.39%-3.17%0.09%0.91%0.51%0.11%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
-0.61%8.98%12.02%21.52%7.24%10.34%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

CW8G.LEEMSHYTLTIEI
CW8G.L1.000.56-0.07-0.12-0.08
EEM0.561.00-0.07-0.13-0.10
SHY-0.07-0.071.000.610.86
TLT-0.12-0.130.611.000.82
IEI-0.08-0.100.860.821.00

Коэффициент Шарпа

WORL EM OB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.12

Коэффициент Шарпа WORL EM OB находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.12
1.10
WORL EM OB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WORL EM OB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
WORL EM OB1.26%1.08%0.73%0.69%1.30%1.18%0.98%0.98%1.16%1.08%1.05%0.92%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.60%1.33%0.27%0.97%2.21%1.84%1.06%0.78%0.59%0.40%0.29%0.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.11%1.39%0.75%1.16%2.11%2.09%1.65%1.47%1.56%1.40%0.89%1.01%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия WORL EM OB составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.28%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.33
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.68
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.01
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
0.66

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.53%
-9.93%
WORL EM OB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

WORL EM OB с января 2010 показал максимальную просадку в 25.03%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.03%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.
-23.02%21 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.8315 июл. 2020 г.125
-14.21%29 янв. 2018 г.23627 дек. 2018 г.21428 окт. 2019 г.450
-5.17%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.3423 апр. 2021 г.48
-5.13%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

График волатильности

Текущая волатильность WORL EM OB составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.73%
3.32%
WORL EM OB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля