WORL EM OB
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в WORL EM OB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
WORL EM OB на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.14% с начала года и доходность в 6.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 7.98% | 11.03% |
| WORL EM OB | -0.85% | 3.05% | 6.14% | 12.26% | 4.12% | 6.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.03% | 0.26% | 2.30% | 9.40% | 0.09% | 5.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.15% | -0.52% | 1.53% | 2.21% | 0.89% | 0.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.38% | -13.04% | -6.20% | -10.79% | -2.66% | -2.45% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.39% | -3.17% | 0.09% | 0.91% | 0.51% | 0.11% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | -0.61% | 8.98% | 12.02% | 21.52% | 7.24% | 10.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| CW8G.L | EEM | SHY | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW8G.L | 1.00 | 0.56 | -0.07 | -0.12 | -0.08 |
| EEM | 0.56 | 1.00 | -0.07 | -0.13 | -0.10 |
| SHY | -0.07 | -0.07 | 1.00 | 0.61 | 0.86 |
| TLT | -0.12 | -0.13 | 0.61 | 1.00 | 0.82 |
| IEI | -0.08 | -0.10 | 0.86 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WORL EM OB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORL EM OB | 1.26% | 1.08% | 0.73% | 0.69% | 1.30% | 1.18% | 0.98% | 0.98% | 1.16% | 1.08% | 1.05% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.33% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60% | 1.33% | 0.27% | 0.97% | 2.21% | 1.84% | 1.06% | 0.78% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 1.39% | 0.75% | 1.16% | 2.11% | 2.09% | 1.65% | 1.47% | 1.56% | 1.40% | 0.89% | 1.01% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия WORL EM OB составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.33 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.68 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.01 | ||||
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.66 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WORL EM OB с января 2010 показал максимальную просадку в 25.03%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.03% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.02% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 83 | 15 июл. 2020 г. | 125 |
| -14.21% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 27 дек. 2018 г. | 214 | 28 окт. 2019 г. | 450 |
| -5.17% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 34 | 23 апр. 2021 г. | 48 |
| -5.13% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
График волатильности
Текущая волатильность WORL EM OB составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.