WORL EM OB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WORL EM OB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты CW8G.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| WORL EM OB | 13.80% | 1.75% | 12.92% | 27.42% | 7.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 14.99% | 5.10% | 15.19% | 28.05% | 3.86% | 3.37% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | -0.42% | 3.74% | 6.01% | 1.23% | 1.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | -4.76% | 7.59% | 17.30% | -5.23% | -0.02% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.06% | -1.36% | 5.39% | 8.49% | 0.27% | 1.22% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 19.55% | 2.05% | 15.57% | 36.10% | 12.50% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WORL EM OB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.61% | 2.49% | 2.54% | -2.39% | 2.50% | 2.66% | 1.42% | 1.48% | 2.74% | 13.80% | |||
| 2023 | 6.23% | -3.81% | 3.06% | 0.95% | -1.29% | 3.93% | 2.97% | -2.91% | -3.64% | -2.95% | 7.43% | 4.77% | 14.76% |
| 2022 | -3.83% | -2.09% | 0.04% | -6.31% | -0.80% | -5.61% | 3.78% | -2.65% | -7.83% | 1.57% | 7.54% | -2.34% | -17.92% |
| 2021 | 0.27% | 0.78% | 1.17% | 2.59% | 1.25% | 1.33% | -0.29% | 1.53% | -3.10% | 2.85% | -1.38% | 2.13% | 9.35% |
| 2020 | -1.04% | -4.84% | -8.20% | 6.72% | 2.82% | 3.26% | 4.55% | 4.01% | -1.72% | -1.63% | 8.48% | 4.08% | 16.28% |
| 2019 | 6.63% | 1.19% | 1.52% | 2.11% | -3.68% | 4.61% | -0.21% | -1.19% | 1.44% | 2.20% | 1.49% | 3.20% | 20.67% |
| 2018 | 3.98% | -3.60% | -1.06% | 0.12% | -0.32% | -0.87% | 2.08% | -0.42% | 0.04% | -6.08% | 1.66% | -3.83% | -8.40% |
| 2017 | 2.53% | 1.98% | 1.78% | 1.26% | 1.77% | 0.67% | 2.69% | 1.02% | 0.56% | 1.93% | 0.94% | 2.02% | 20.91% |
| 2016 | 0.66% | 6.36% | 0.50% | -0.53% | 1.43% | 3.58% | 0.40% | 0.69% | -1.32% | -1.27% | 1.20% | 12.07% |
Комиссия
Комиссия WORL EM OB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WORL EM OB среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.87 | 2.65 | 1.34 | 0.86 | 10.46 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.05 | 4.96 | 1.66 | 2.13 | 19.80 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.02 | 1.53 | 1.18 | 0.32 | 2.69 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.80 | 2.71 | 1.34 | 0.64 | 6.68 |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 3.43 | 4.77 | 1.67 | 2.89 | 22.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WORL EM OB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORL EM OB | 1.45% | 1.38% | 1.07% | 0.70% | 0.66% | 1.22% | 1.08% | 0.88% | 0.86% | 1.00% | 0.91% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.01% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WORL EM OB показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка WORL EM OB составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.02% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 432 | 18 июн. 2024 г. | 672 |
| -23.02% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 83 | 15 июл. 2020 г. | 125 |
| -14.21% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 27 дек. 2018 г. | 214 | 28 окт. 2019 г. | 450 |
| -5.44% | 15 июл. 2024 г. | 17 | 6 авг. 2024 г. | 11 | 21 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.17% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 34 | 23 апр. 2021 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WORL EM OB составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CW8G.L | EEM | SHY | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW8G.L | 1.00 | 0.56 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
| EEM | 0.56 | 1.00 | -0.03 | -0.10 | -0.07 |
| SHY | -0.03 | -0.03 | 1.00 | 0.62 | 0.88 |
| TLT | -0.08 | -0.10 | 0.62 | 1.00 | 0.83 |
| IEI | -0.04 | -0.07 | 0.88 | 0.83 | 1.00 |