PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WORL EM OB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

WORL EM OB

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

IEI 9%SHY 8%TLT 8%CW8G.L 50%EEM 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		Global Equities
50%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
25%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
9%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
8%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
8%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты CW8G.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
WORL EM OB2.38%7.31%0.11%8.12%7.87%N/A
Активы портфеля:
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		7.39%10.94%2.28%8.20%6.33%2.83%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		1.93%0.20%2.50%5.59%1.04%1.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.08%1.10%-3.86%0.64%-9.14%-0.54%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.07%0.50%2.93%6.40%-0.59%1.33%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.01%9.06%-1.39%9.73%13.80%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WORL EM OB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-0.29%-1.84%0.49%1.62%2.38%
2024-0.61%2.49%2.54%-2.39%2.50%2.66%1.42%1.48%2.74%-1.94%1.81%-2.20%10.77%
20236.23%-3.81%3.06%0.95%-1.29%3.93%2.97%-2.91%-3.64%-2.95%7.43%4.77%14.76%
2022-3.83%-2.09%0.04%-6.31%-0.80%-5.61%3.78%-2.65%-7.83%1.57%7.54%-2.34%-17.92%
20210.27%0.78%1.17%2.59%1.25%1.33%-0.29%1.53%-3.10%2.85%-1.38%2.13%9.35%
2020-1.04%-4.84%-8.20%6.72%2.82%3.26%4.55%4.01%-1.72%-1.63%8.48%4.08%16.28%
20196.63%1.19%1.52%2.11%-3.68%4.62%-0.21%-1.19%1.44%2.20%1.49%3.20%20.68%
20183.98%-3.60%-1.06%0.12%-0.32%-0.87%2.08%-0.42%0.04%-6.08%1.66%-3.83%-8.39%
20172.53%1.98%1.78%1.26%1.77%0.67%2.69%1.02%0.56%1.93%0.94%2.02%20.91%
20160.66%6.36%0.50%-0.53%1.43%3.58%0.40%0.69%-1.32%-1.27%1.20%12.07%

Комиссия

Комиссия WORL EM OB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WORL EM OB составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WORL EM OB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WORL EM OB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WORL EM OB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WORL EM OB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WORL EM OB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WORL EM OB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.430.551.070.200.88
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.295.521.735.5215.57
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.01-0.041.00-0.03-0.18
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.502.181.270.583.48
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.610.761.110.441.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WORL EM OB имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.68
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WORL EM OB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.52%1.55%1.38%1.07%0.70%0.66%1.22%1.08%0.88%0.86%1.00%0.91%
Активы портфеля:
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.26%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.24%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WORL EM OB показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка WORL EM OB составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.02%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.43218 июн. 2024 г.672
-23.02%21 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.8315 июл. 2020 г.125
-14.21%29 янв. 2018 г.23627 дек. 2018 г.21428 окт. 2019 г.450
-11.66%21 февр. 2025 г.327 апр. 2025 г.———
-5.44%15 июл. 2024 г.176 авг. 2024 г.1121 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSHYTLTIEICW8G.LEEMPortfolio
^GSPC1.00-0.07-0.12-0.110.610.680.69
SHY-0.071.000.620.88-0.03-0.030.06
TLT-0.120.621.000.82-0.07-0.090.04
IEI-0.110.880.821.00-0.04-0.060.06
CW8G.L0.61-0.03-0.07-0.041.000.550.91
EEM0.68-0.03-0.09-0.060.551.000.81
Portfolio0.690.060.040.060.910.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 февр. 2016 г.