POBEDA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CME CME Group Inc. | Financial Services | 27.73% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 27.61% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25.92% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 18.74% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 9 июн. 2023 г. | Куп. | BlackRock, Inc. | 3 | $684.95 |
| 16 мая 2023 г. | Куп. | CME Group Inc. | 10 | $181.87 |
| 20 февр. 2023 г. | Куп. | Corning Incorporated | 44 | $35.52 |
| 9 янв. 2023 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $228.59 |
| 28 апр. 2022 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $286.16 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в POBEDA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 1.92% | N/A |
| POBEDA | 0.62% | 10.87% | 17.68% | 16.41% | -0.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -0.34% | 18.31% | 34.67% | 33.58% | 8.72% | N/A |
GLW Corning Incorporated | -0.34% | -1.80% | 1.58% | 3.18% | -6.36% | N/A |
CME CME Group Inc. | 2.19% | 16.05% | 24.61% | 15.55% | -2.30% | N/A |
BLK BlackRock, Inc. | 2.51% | 6.97% | -1.43% | 13.02% | 6.84% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| CME | GLW | MSFT | BLK | |
|---|---|---|---|---|
| CME | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.41 |
| GLW | 0.28 | 1.00 | 0.53 | 0.65 |
| MSFT | 0.35 | 0.53 | 1.00 | 0.62 |
| BLK | 0.41 | 0.65 | 0.62 | 1.00 |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
GLW Corning Incorporated | 0.04 | ||||
CME CME Group Inc. | 0.68 | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.38 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
POBEDA с января 2010 показал максимальную просадку в 26.99%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 174 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.99% | 16 авг. 2022 г. | 57 | 3 нояб. 2022 г. | 174 | 18 июл. 2023 г. | 231 |
| -16.46% | 5 мая 2022 г. | 27 | 13 июн. 2022 г. | 42 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -5.46% | 27 июл. 2023 г. | 19 | 22 авг. 2023 г. | — | — | — |
| -3.02% | 29 апр. 2022 г. | 1 | 29 апр. 2022 г. | 3 | 4 мая 2022 г. | 4 |
| -0.72% | 19 июл. 2023 г. | 2 | 20 июл. 2023 г. | 3 | 25 июл. 2023 г. | 5 |
График волатильности
Текущая волатильность POBEDA составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.