PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

POBEDA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


CME 27.73%BLK 27.61%MSFT 25.92%GLW 18.74%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CME
CME Group Inc.
Financial Services27.73%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services27.61%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology25.92%
GLW
Corning Incorporated
Technology18.74%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
9 июн. 2023 г.Куп.BlackRock, Inc.3$684.95
16 мая 2023 г.Куп.CME Group Inc.10$181.87
20 февр. 2023 г.Куп.Corning Incorporated44$35.52
9 янв. 2023 г.Куп.Microsoft Corporation2$228.59
28 апр. 2022 г.Куп.Microsoft Corporation4$286.16

1–5 of 5

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в POBEDA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.89%
11.49%
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%1.92%N/A
POBEDA0.62%10.87%17.68%16.41%-0.99%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
-0.34%18.31%34.67%33.58%8.72%N/A
GLW
Corning Incorporated
-0.34%-1.80%1.58%3.18%-6.36%N/A
CME
CME Group Inc.
2.19%16.05%24.61%15.55%-2.30%N/A
BLK
BlackRock, Inc.
2.51%6.97%-1.43%13.02%6.84%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

CMEGLWMSFTBLK
CME1.000.280.350.41
GLW0.281.000.530.65
MSFT0.350.531.000.62
BLK0.410.650.621.00

Коэффициент Шарпа

POBEDA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.57

Коэффициент Шарпа POBEDA находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00May 07May 14May 21May 28Jun 04Jun 11Jun 18Jun 25Jul 02Jul 09Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
0.57
0.74
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
GLW
Corning Incorporated
0.04
CME
CME Group Inc.
0.68
BLK
BlackRock, Inc.
0.38

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.28%
-4.07%
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

POBEDA с января 2010 показал максимальную просадку в 26.99%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.99%16 авг. 2022 г.573 нояб. 2022 г.17418 июл. 2023 г.231
-16.46%5 мая 2022 г.2713 июн. 2022 г.4212 авг. 2022 г.69
-5.46%27 июл. 2023 г.1922 авг. 2023 г.
-3.02%29 апр. 2022 г.129 апр. 2022 г.34 мая 2022 г.4
-0.72%19 июл. 2023 г.220 июл. 2023 г.325 июл. 2023 г.5

График волатильности

Текущая волатильность POBEDA составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
3.47%
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля