POBEDA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 27.08% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 27.80% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 19.39% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25.73% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 9 июн. 2023 г. | Куп. | BlackRock, Inc. | 3 | $684.95 |
| 16 мая 2023 г. | Куп. | CME Group Inc. | 10 | $181.87 |
| 20 февр. 2023 г. | Куп. | Corning Incorporated | 44 | $35.52 |
| 9 янв. 2023 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $228.59 |
| 28 апр. 2022 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $286.16 |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| POBEDA | 2.47% | 9.71% | 3.12% | 22.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 15.05% | 4.25% | 6.59% | 19.74% | 26.80% |
GLW Corning Incorporated | -4.59% | 8.13% | -6.38% | 35.41% | 19.71% | 10.91% |
CME CME Group Inc. | 23.05% | 10.05% | 30.40% | 42.72% | 13.66% | 16.20% |
BLK BlackRock, Inc. | -9.43% | 7.53% | -10.22% | 18.59% | 16.24% | 12.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POBEDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41% | -2.75% | -2.59% | 0.77% | 3.80% | 2.47% | |||||||
| 2024 | 0.71% | 4.27% | 1.34% | -5.23% | 3.90% | 3.09% | 1.31% | 4.24% | 4.66% | 1.06% | 4.17% | -0.27% | 25.38% |
| 2023 | 2.78% | 0.76% | 9.68% | 0.70% | -0.70% | 5.47% | 2.69% | -2.05% | -4.42% | 0.01% | 11.05% | 3.12% | 31.88% |
| 2022 | -3.02% | -1.81% | -5.52% | 9.29% | -6.63% | -10.88% | -0.33% | 10.15% | -5.96% | -15.52% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг POBEDA составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
GLW Corning Incorporated | 1.04 | 1.68 | 1.24 | 1.39 | 4.07 |
CME CME Group Inc. | 2.27 | 3.15 | 1.42 | 3.67 | 11.35 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.77 | 1.25 | 1.18 | 0.88 | 2.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность POBEDA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.23% | 2.18% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $17.30 | $28.13 | $0.00 | $0.00 | $45.43 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $16.82 | $26.80 | $0.00 | $16.82 | $26.80 | $0.00 | $16.82 | $26.80 | $0.00 | $17.30 | $84.80 | $232.96 |
| 2023 | $0.00 | $16.40 | $0.00 | $0.00 | $16.40 | $11.00 | $0.00 | $16.40 | $26.00 | $0.00 | $16.82 | $78.50 | $181.52 |
| 2022 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $7.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
POBEDA показал максимальную просадку в 26.73%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка POBEDA составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.73% | 16 авг. 2022 г. | 57 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 228 |
| -16.24% | 5 мая 2022 г. | 27 | 13 июн. 2022 г. | 42 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -14.39% | 27 янв. 2025 г. | 51 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.73% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 79 |
| -7.77% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 26 | 11 сент. 2024 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CME | GLW | MSFT | BLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.67 | 0.78 | 0.73 | 0.83 |
| CME | 0.21 | 1.00 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.34 |
| GLW | 0.67 | 0.14 | 1.00 | 0.44 | 0.57 | 0.68 |
| MSFT | 0.78 | 0.13 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.82 |
| BLK | 0.73 | 0.22 | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.83 | 0.34 | 0.68 | 0.82 | 0.71 | 1.00 |