PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
POBEDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BLK 30.31%MSFT 25.15%CME 23.52%GLW 21.02%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services
30.31%
CME
CME Group Inc.
Financial Services
23.52%
GLW
Corning Incorporated
Technology
21.02%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
25.15%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
9 июн. 2023 г.Куп.BlackRock, Inc.3$684.95
16 мая 2023 г.Куп.CME Group Inc.10$181.87
20 февр. 2023 г.Куп.Corning Incorporated44$35.52
9 янв. 2023 г.Куп.Microsoft Corporation2$228.59
28 апр. 2022 г.Куп.Microsoft Corporation4$286.16

1–5 of 5

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в POBEDA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.07%
14.58%
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.76%2.84%14.58%31.82%13.85%11.34%
POBEDA25.24%1.35%20.06%30.10%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
13.33%-1.88%2.39%12.49%23.98%26.12%
GLW
Corning Incorporated
63.01%-1.06%33.14%75.89%14.08%11.73%
CME
CME Group Inc.
14.53%4.51%17.10%15.68%7.20%15.43%
BLK
BlackRock, Inc.
27.94%3.69%35.49%39.91%18.56%13.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POBEDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%4.27%1.34%-5.23%3.90%3.09%1.31%4.24%4.66%1.06%25.24%
20232.78%0.76%9.68%0.70%-0.70%5.47%2.69%-2.05%-4.42%0.01%11.05%3.12%31.88%
2022-3.02%-1.81%-5.52%9.29%-6.63%-10.88%-0.33%10.15%-5.96%-15.52%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POBEDA среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности POBEDA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POBEDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBEDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBEDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBEDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBEDA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POBEDA, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.622.59
Коэффициент Сортино POBEDA, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.453.45
Коэффициент Омега POBEDA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.471.48
Коэффициент Кальмара POBEDA, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.913.74
Коэффициент Мартина POBEDA, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.4716.58
POBEDA
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.580.871.110.731.71
GLW
Corning Incorporated
2.964.121.553.7815.08
CME
CME Group Inc.
0.911.351.161.302.90
BLK
BlackRock, Inc.
2.293.091.383.729.70

POBEDA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.89 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.59
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность POBEDA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.


TTM20232022
Портфель2.17%2.18%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$16.82$26.80$0.00$16.82$26.80$0.00$16.82$26.80$0.00$17.30$148.16
2023$0.00$16.40$0.00$0.00$16.40$11.00$0.00$16.40$26.00$0.00$16.82$78.50$181.52
2022$0.00$2.48$0.00$0.00$2.48$0.00$0.00$2.72$0.00$7.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-0.38%
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

POBEDA показал максимальную просадку в 26.73%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка POBEDA составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.73%16 авг. 2022 г.573 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.228
-16.24%5 мая 2022 г.2713 июн. 2022 г.4212 авг. 2022 г.69
-8.73%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.79
-7.77%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.2611 сент. 2024 г.40
-6.67%22 мар. 2024 г.1918 апр. 2024 г.4117 июн. 2024 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность POBEDA составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
4.03%
POBEDA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMEMSFTGLWBLK
CME1.000.190.170.25
MSFT0.191.000.410.50
GLW0.170.411.000.58
BLK0.250.500.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 апр. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab