POBEDA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | Financial Services | 30.71% |
CME Group Inc. | Financial Services | 23.24% |
Corning Incorporated | Technology | 20.46% |
Microsoft Corporation | Technology | 25.59% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
9 июн. 2023 г. | Куп. | BlackRock, Inc. | 3 | $684.95 |
16 мая 2023 г. | Куп. | CME Group Inc. | 10 | $181.87 |
20 февр. 2023 г. | Куп. | Corning Incorporated | 44 | $35.52 |
9 янв. 2023 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $228.59 |
28 апр. 2022 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 4 | $286.16 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в POBEDA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
POBEDA | 28.11% | 2.95% | 18.68% | 28.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 17.70% | 4.90% | -2.47% | 18.14% | 23.75% | 26.79% |
Corning Incorporated | 61.93% | -0.75% | 26.73% | 61.93% | 13.93% | 10.44% |
CME Group Inc. | 16.12% | 4.91% | 23.92% | 16.71% | 7.30% | 14.51% |
BlackRock, Inc. | 33.04% | 2.77% | 35.42% | 33.90% | 18.93% | 14.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POBEDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.71% | 4.27% | 1.34% | -5.23% | 3.90% | 3.09% | 1.31% | 4.24% | 4.66% | 1.06% | 4.17% | 28.11% | |
2023 | 2.78% | 0.76% | 9.68% | 0.70% | -0.70% | 5.47% | 2.69% | -2.05% | -4.42% | 0.01% | 11.05% | 3.12% | 31.88% |
2022 | -3.02% | -1.81% | -5.52% | 9.29% | -6.63% | -10.88% | -0.33% | 10.15% | -5.96% | -15.52% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг POBEDA составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0.92 | 1.27 | 1.17 | 1.17 | 2.68 |
Corning Incorporated | 2.37 | 3.44 | 1.45 | 3.45 | 11.91 |
CME Group Inc. | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 1.46 | 3.33 |
BlackRock, Inc. | 1.94 | 2.64 | 1.32 | 3.07 | 8.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность POBEDA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
TTM | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Портфель | 2.13% | 2.18% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $16.82 | $26.80 | $0.00 | $16.82 | $26.80 | $0.00 | $16.82 | $26.80 | $0.00 | $17.30 | $26.80 | $174.96 |
2023 | $0.00 | $16.40 | $0.00 | $0.00 | $16.40 | $11.00 | $0.00 | $16.40 | $26.00 | $0.00 | $16.82 | $78.50 | $181.52 |
2022 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $7.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
POBEDA показал максимальную просадку в 26.73%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка POBEDA составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.73% | 16 авг. 2022 г. | 57 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 228 |
-16.24% | 5 мая 2022 г. | 27 | 13 июн. 2022 г. | 42 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-8.73% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 79 |
-7.77% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 26 | 11 сент. 2024 г. | 40 |
-6.67% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 18 апр. 2024 г. | 41 | 17 июн. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность POBEDA составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CME | MSFT | GLW | BLK | |
---|---|---|---|---|
CME | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.25 |
MSFT | 0.18 | 1.00 | 0.41 | 0.50 |
GLW | 0.17 | 0.41 | 1.00 | 0.57 |
BLK | 0.25 | 0.50 | 0.57 | 1.00 |