PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Target Retirement 2050 Fund

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 7%BNDX 3%VTI 54%VXUS 36%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market7%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market3%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities36%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Retirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.68%
8.61%
Target Retirement 2050 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Target Retirement 2050 Fund на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.62% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
Target Retirement 2050 Fund-0.70%5.93%9.62%17.01%6.29%7.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.32%1.18%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.60%-1.26%2.74%2.20%0.14%1.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.05%3.29%6.91%19.88%3.05%3.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.24%9.30%13.03%17.85%9.17%11.25%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDXBNDVXUSVTI
BNDX1.000.70-0.03-0.04
BND0.701.00-0.03-0.07
VXUS-0.03-0.031.000.82
VTI-0.04-0.070.821.00

Коэффициент Шарпа

Target Retirement 2050 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа Target Retirement 2050 Fund находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.81
Target Retirement 2050 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Target Retirement 2050 Fund2.22%2.28%2.10%1.84%2.56%2.82%2.46%2.72%2.78%2.98%2.69%3.15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.98%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%

Комиссия

Комиссия Target Retirement 2050 Fund составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.21
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.96
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.41%
-9.93%
Target Retirement 2050 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Target Retirement 2050 Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 31.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.41%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-17.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-16.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.13118 авг. 2016 г.314
-7.9%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.60

График волатильности

Текущая волатильность Target Retirement 2050 Fund составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.02%
3.41%
Target Retirement 2050 Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля