Target Retirement 2050 Fund
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 3% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 54% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 36% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Retirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Target Retirement 2050 Fund на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.77% с начала года и доходность в 8.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Target Retirement 2050 Fund | 1.77% | 13.41% | -0.89% | 9.94% | 12.17% | 8.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 0.62% | 1.88% | 5.12% | 0.05% | 2.02% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.97% | 16.33% | 4.45% | 10.10% | 10.68% | 5.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Target Retirement 2050 Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -0.18% | -2.97% | 0.69% | 1.41% | 1.77% | |||||||
| 2024 | -0.04% | 3.81% | 3.03% | -3.39% | 4.14% | 1.45% | 2.19% | 2.14% | 2.17% | -2.20% | 3.73% | -2.82% | 14.72% |
| 2023 | 7.16% | -3.07% | 2.75% | 1.31% | -1.11% | 5.25% | 3.37% | -2.68% | -4.05% | -2.75% | 8.46% | 5.04% | 20.36% |
| 2022 | -4.48% | -2.48% | 1.36% | -7.63% | 0.46% | -7.45% | 6.61% | -3.93% | -8.92% | 5.53% | 7.78% | -4.06% | -17.45% |
| 2021 | -0.17% | 2.37% | 2.57% | 3.78% | 1.35% | 1.30% | 0.66% | 2.05% | -3.77% | 4.63% | -2.27% | 3.29% | 16.61% |
| 2020 | -1.06% | -6.54% | -13.38% | 10.07% | 4.81% | 2.83% | 4.73% | 5.39% | -2.61% | -1.91% | 11.00% | 4.69% | 16.41% |
| 2019 | 7.48% | 2.53% | 1.22% | 3.12% | -5.30% | 6.01% | 0.10% | -1.65% | 1.87% | 2.38% | 2.39% | 3.09% | 25.16% |
| 2018 | 4.78% | -4.01% | -1.12% | 0.35% | 0.92% | -0.33% | 2.71% | 1.04% | 0.13% | -7.14% | 1.74% | -6.52% | -7.86% |
| 2017 | 2.46% | 2.54% | 1.12% | 1.38% | 1.69% | 0.73% | 2.26% | 0.36% | 1.95% | 1.92% | 1.87% | 1.42% | 21.54% |
| 2016 | -4.92% | -0.78% | 6.85% | 1.15% | 0.60% | 0.02% | 3.84% | 0.26% | 0.72% | -1.97% | 1.48% | 1.83% | 8.98% |
| 2015 | -1.15% | 5.06% | -1.12% | 2.01% | 0.31% | -2.01% | 0.82% | -6.00% | -2.83% | 6.55% | -0.17% | -1.95% | -1.11% |
| 2014 | -3.51% | 4.66% | 0.45% | 0.56% | 1.93% | 2.12% | -1.70% | 2.78% | -2.96% | 1.52% | 1.26% | -1.32% | 5.59% |
Комиссия
Комиссия Target Retirement 2050 Fund составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Target Retirement 2050 Fund составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.38 | 2.03 | 1.25 | 0.59 | 6.32 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 0.94 | 1.13 | 0.73 | 2.30 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.28% | 2.29% | 2.24% | 2.02% | 1.73% | 2.35% | 2.53% | 2.15% | 2.32% | 2.32% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Target Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 31.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Target Retirement 2050 Fund составляет 3.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.41% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -17.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -16.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 314 |
| -14.63% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Target Retirement 2050 Fund составляет 9.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.80 | 0.99 | 0.96 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |