Target Retirement 2050 Fund
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Retirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Target Retirement 2050 Fund на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.62% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Target Retirement 2050 Fund | -0.70% | 5.93% | 9.62% | 17.01% | 6.29% | 7.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | 0.32% | 1.18% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.60% | -1.26% | 2.74% | 2.20% | 0.14% | 1.86% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% | 3.29% | 6.91% | 19.88% | 3.05% | 3.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.24% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 9.17% | 11.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.70 | -0.03 | -0.04 |
| BND | 0.70 | 1.00 | -0.03 | -0.07 |
| VXUS | -0.03 | -0.03 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.04 | -0.07 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Retirement 2050 Fund | 2.22% | 2.28% | 2.10% | 1.84% | 2.56% | 2.82% | 2.46% | 2.72% | 2.78% | 2.98% | 2.69% | 3.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.98% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
Комиссия
Комиссия Target Retirement 2050 Fund составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.21 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.96 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Target Retirement 2050 Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 31.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.41% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -16.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 314 |
| -7.9% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 60 |
График волатильности
Текущая волатильность Target Retirement 2050 Fund составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.