Dividends
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dividends на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -3.22% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 10.69% |
| Dividends | -5.66% | -5.66% | -3.22% | 3.51% | 5.84% | 7.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 9.45% | 11.72% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -4.79% | 1.58% | 3.53% | 14.09% | 9.19% | 11.64% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -2.86% | 0.23% | 6.11% | 19.81% | 4.16% | 6.35% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -8.06% | -17.48% | -10.53% | -13.59% | -3.23% | -2.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.59% | 0.75% | -3.50% | 4.10% | 1.72% | -2.34% | -4.97% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends | 3.39% | 3.02% | 2.37% | 2.49% | 2.87% | 3.23% | 2.88% | 3.09% | 2.95% | 2.78% | 2.96% | 3.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.04% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.84% | 2.27% | 2.10% | 2.44% | 2.72% | 2.32% | 2.24% | 2.93% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.67% | 4.87% | 4.67% | 3.65% | 4.94% | 5.28% | 4.10% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 2.73% | 1.57% | 1.60% | 2.45% | 2.91% | 2.76% | 3.03% | 3.11% | 3.27% | 4.10% | 3.48% |
Комиссия
Комиссия Dividends составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.04 | ||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.45 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.73 |
Таблица корреляции активов
| TLT | VYMI | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.20 | -0.15 | -0.21 |
| VYMI | -0.20 | 1.00 | 0.72 | 0.74 |
| VIG | -0.15 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| SCHD | -0.21 | 0.74 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends с января 2010 показал максимальную просадку в 21.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.76% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.38% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -10.99% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -5.36% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
| -5.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность Dividends составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.