PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividends
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 30%SCHD 35%VIG 25%VYMI 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

35%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

30%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

25%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
94.47%
173.43%
Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
Dividends2.24%-0.92%3.02%6.86%7.23%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.65%-4.01%2.57%8.56%11.67%10.65%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
7.75%-0.44%8.74%15.61%12.03%11.16%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.08%-3.75%7.32%11.07%7.22%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.65%3.24%-2.92%-4.15%-4.19%0.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.43%1.06%2.96%-4.70%2.90%2.24%
20234.53%-3.65%1.59%0.75%-3.50%4.10%1.72%-2.34%-4.97%-3.64%7.73%6.34%7.92%
2022-3.23%-2.06%0.29%-6.12%1.02%-5.73%3.95%-3.54%-7.96%5.17%7.36%-3.09%-14.20%
2021-2.09%1.23%3.79%2.76%2.00%0.76%2.07%1.16%-3.65%4.30%-0.73%4.06%16.45%
20201.39%-3.89%-5.65%7.84%2.13%0.22%4.70%2.22%-1.32%-1.71%9.21%1.98%17.31%
20194.52%2.37%2.41%1.75%-2.46%4.94%0.95%2.64%1.16%0.48%1.57%0.85%23.11%
20182.45%-4.47%-0.39%-1.23%1.33%0.34%2.71%1.59%0.19%-5.19%2.83%-3.65%-3.86%
20170.90%2.82%0.12%1.14%1.82%0.35%0.91%0.93%1.10%1.81%2.88%1.79%17.82%
20163.34%-0.09%0.83%3.53%2.60%-0.30%-0.50%-2.44%-0.57%1.32%7.82%

Комиссия

Комиссия Dividends составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividends среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividends, с текущим значением в 1010
Dividends
Ранг коэф-та Шарпа Dividends, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividends
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.901.351.160.752.83
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.772.531.311.745.46
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.011.461.181.293.72
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.21-0.190.98-0.07-0.39

Коэффициент Шарпа

Dividends на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.79
2.14
Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividends3.27%3.17%2.95%2.24%2.29%2.57%2.81%2.44%2.57%2.41%2.21%2.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.77%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.88%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.74%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.32%
-0.04%
Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends показал максимальную просадку в 21.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dividends составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.76%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.
-18.38%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.74
-10.99%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-5.36%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1722 июл. 2020 г.31
-5.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.73%
2.26%
Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTVYMIVIGSCHD
TLT1.00-0.16-0.11-0.17
VYMI-0.161.000.710.74
VIG-0.110.711.000.90
SCHD-0.170.740.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.