Dividends
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dividends | 4.79% | 2.16% | 5.68% | 8.10% | 7.03% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.43% | 11.37% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 7.03% | 1.98% | 8.17% | 11.62% | 7.28% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.43% | 1.06% | 2.96% | -4.70% | 2.90% | 0.69% | 4.79% | ||||||
| 2023 | 4.53% | -3.65% | 1.59% | 0.75% | -3.50% | 4.10% | 1.72% | -2.34% | -4.97% | -3.64% | 7.73% | 6.34% | 7.92% |
| 2022 | -3.23% | -2.06% | 0.29% | -6.12% | 1.02% | -5.73% | 3.95% | -3.54% | -7.96% | 5.17% | 7.36% | -3.09% | -14.20% |
| 2021 | -2.09% | 1.23% | 3.79% | 2.76% | 2.00% | 0.76% | 2.07% | 1.16% | -3.65% | 4.30% | -0.73% | 4.06% | 16.45% |
| 2020 | 1.39% | -3.89% | -5.65% | 7.84% | 2.13% | 0.22% | 4.70% | 2.22% | -1.32% | -1.71% | 9.21% | 1.98% | 17.31% |
| 2019 | 4.52% | 2.37% | 2.41% | 1.75% | -2.46% | 4.94% | 0.95% | 2.64% | 1.16% | 0.48% | 1.57% | 0.85% | 23.11% |
| 2018 | 2.45% | -4.47% | -0.39% | -1.23% | 1.33% | 0.34% | 2.71% | 1.59% | 0.19% | -5.19% | 2.83% | -3.65% | -3.86% |
| 2017 | 0.90% | 2.82% | 0.12% | 1.14% | 1.82% | 0.35% | 0.91% | 0.93% | 1.10% | 1.81% | 2.88% | 1.79% | 17.82% |
| 2016 | 3.34% | -0.09% | 0.83% | 3.53% | 2.60% | -0.30% | -0.50% | -2.44% | -0.57% | 1.32% | 7.82% |
Комиссия
Комиссия Dividends составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividends среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.44 | 2.08 | 1.25 | 1.41 | 4.54 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.97 | 1.42 | 1.17 | 1.20 | 3.42 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends | 3.28% | 3.17% | 2.95% | 2.24% | 2.29% | 2.57% | 2.81% | 2.44% | 2.57% | 2.41% | 2.21% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.56% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends показал максимальную просадку в 21.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividends составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.76% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.38% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -10.99% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -5.36% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
| -5.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | VYMI | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.15 | -0.10 | -0.16 |
| VYMI | -0.15 | 1.00 | 0.71 | 0.74 |
| VIG | -0.10 | 0.71 | 1.00 | 0.89 |
| SCHD | -0.16 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |