Портфель недвижимости REIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 25% |
KIM Kimco Realty Corporation | Real Estate | 25% |
REG Regency Centers Corporation | Real Estate | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель недвижимости REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель недвижимости REIT на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -6.63% с начала года и доходность в 5.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 9.84% |
| Портфель недвижимости REIT | -2.36% | 1.84% | -6.63% | 7.34% | 3.55% | 5.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | -8.43% | -12.51% | -15.17% | -12.50% | 3.39% | 7.93% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 1.67% | 11.52% | -0.30% | 29.01% | -3.89% | 2.36% |
KIM Kimco Realty Corporation | -3.73% | 2.27% | -12.01% | -1.75% | 6.46% | 3.65% |
REG Regency Centers Corporation | 1.14% | 7.26% | 1.24% | 17.52% | 2.87% | 6.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| O | SPG | REG | KIM | |
|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.58 |
| SPG | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
| REG | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
| KIM | 0.58 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель недвижимости REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель недвижимости REIT | 5.44% | 4.82% | 3.80% | 5.82% | 5.53% | 6.39% | 5.87% | 5.17% | 5.06% | 5.21% | 6.69% | 6.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.81% | 4.84% | 4.67% | 5.27% | 4.52% | 5.33% | 5.95% | 5.85% | 6.44% | 7.03% | 9.40% | 7.51% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 6.58% | 6.16% | 4.08% | 8.19% | 6.95% | 6.17% | 5.73% | 5.26% | 4.62% | 4.21% | 4.83% | 4.22% |
KIM Kimco Realty Corporation | 5.12% | 4.11% | 2.97% | 4.00% | 6.31% | 9.44% | 7.98% | 5.78% | 5.37% | 5.52% | 6.83% | 6.64% |
REG Regency Centers Corporation | 4.24% | 4.17% | 3.47% | 5.82% | 4.36% | 4.61% | 3.84% | 3.79% | 3.82% | 4.07% | 5.71% | 5.81% |
Комиссия
Комиссия Портфель недвижимости REIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.68 | ||||
SPG Simon Property Group, Inc. | 0.76 | ||||
KIM Kimco Realty Corporation | -0.25 | ||||
REG Regency Centers Corporation | 0.35 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель недвижимости REIT с января 2010 показал максимальную просадку в 71.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 763 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.5% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 763 | 15 мар. 2012 г. | 1286 |
| -59.29% | 2 авг. 2016 г. | 925 | 3 апр. 2020 г. | 292 | 2 июн. 2021 г. | 1217 |
| -29.01% | 5 янв. 2022 г. | 185 | 29 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.39% | 16 мая 2013 г. | 78 | 5 сент. 2013 г. | 252 | 5 сент. 2014 г. | 330 |
| -21.23% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 77 | 30 авг. 2004 г. | 103 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель недвижимости REIT составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.