PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель недвижимости REIT

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


O 25%SPG 25%KIM 25%REG 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate25%
SPG
Simon Property Group, Inc.
Real Estate25%
KIM
Kimco Realty Corporation
Real Estate25%
REG
Regency Centers Corporation
Real Estate25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель недвижимости REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.74%
8.86%
Портфель недвижимости REIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель недвижимости REIT на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -6.63% с начала года и доходность в 5.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%8.15%9.84%
Портфель недвижимости REIT-2.36%1.84%-6.63%7.34%3.55%5.87%
O
Realty Income Corporation
-8.43%-12.51%-15.17%-12.50%3.39%7.93%
SPG
Simon Property Group, Inc.
1.67%11.52%-0.30%29.01%-3.89%2.36%
KIM
Kimco Realty Corporation
-3.73%2.27%-12.01%-1.75%6.46%3.65%
REG
Regency Centers Corporation
1.14%7.26%1.24%17.52%2.87%6.23%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

OSPGREGKIM
O1.000.560.590.58
SPG0.561.000.640.70
REG0.590.641.000.69
KIM0.580.700.691.00

Коэффициент Шарпа

Портфель недвижимости REIT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.12

Коэффициент Шарпа Портфель недвижимости REIT находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.12
0.70
Портфель недвижимости REIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель недвижимости REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель недвижимости REIT5.44%4.82%3.80%5.82%5.53%6.39%5.87%5.17%5.06%5.21%6.69%6.04%
O
Realty Income Corporation
5.81%4.84%4.67%5.27%4.52%5.33%5.95%5.85%6.44%7.03%9.40%7.51%
SPG
Simon Property Group, Inc.
6.58%6.16%4.08%8.19%6.95%6.17%5.73%5.26%4.62%4.21%4.83%4.22%
KIM
Kimco Realty Corporation
5.12%4.11%2.97%4.00%6.31%9.44%7.98%5.78%5.37%5.52%6.83%6.64%
REG
Regency Centers Corporation
4.24%4.17%3.47%5.82%4.36%4.61%3.84%3.79%3.82%4.07%5.71%5.81%

Комиссия

Комиссия Портфель недвижимости REIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
O
Realty Income Corporation
-0.68
SPG
Simon Property Group, Inc.
0.76
KIM
Kimco Realty Corporation
-0.25
REG
Regency Centers Corporation
0.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.11%
-9.73%
Портфель недвижимости REIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель недвижимости REIT с января 2010 показал максимальную просадку в 71.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 763 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.5%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.76315 мар. 2012 г.1286
-59.29%2 авг. 2016 г.9253 апр. 2020 г.2922 июн. 2021 г.1217
-29.01%5 янв. 2022 г.18529 сент. 2022 г.
-21.39%16 мая 2013 г.785 сент. 2013 г.2525 сент. 2014 г.330
-21.23%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7730 авг. 2004 г.103

График волатильности

Текущая волатильность Портфель недвижимости REIT составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.23%
3.66%
Портфель недвижимости REIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля