Портфель недвижимости REIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | Real Estate | 25% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
REG Regency Centers Corporation | Real Estate | 25% |
SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель недвижимости REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O
Доходность по периодам
Портфель недвижимости REIT на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 15.71% с начала года и доходность в 6.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Портфель недвижимости REIT | 15.71% | 0.93% | 23.87% | 46.13% | 6.46% | 6.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 9.73% | -3.30% | 15.45% | 38.34% | -0.76% | 7.84% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 25.30% | 2.55% | 25.56% | 72.17% | 8.79% | 4.58% |
KIM Kimco Realty Corporation | 15.04% | 3.09% | 29.99% | 44.19% | 6.44% | 4.32% |
REG Regency Centers Corporation | 11.51% | 1.37% | 24.80% | 29.70% | 5.91% | 5.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель недвижимости REIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.83% | 0.01% | 2.77% | -4.50% | 3.49% | 1.49% | 7.57% | 8.15% | 1.47% | 15.71% | |||
| 2023 | 7.33% | -6.03% | -3.31% | -0.12% | -6.22% | 8.05% | 4.79% | -7.05% | -5.65% | 0.10% | 9.95% | 10.77% | 10.58% |
| 2022 | -4.23% | -5.51% | 4.35% | -2.69% | -2.96% | -10.63% | 10.91% | -5.93% | -11.78% | 14.34% | 7.18% | -2.78% | -12.60% |
| 2021 | 4.45% | 13.04% | 3.43% | 10.43% | 1.92% | -0.46% | 2.01% | 4.07% | -4.30% | 9.09% | 0.23% | 7.87% | 63.94% |
| 2020 | -3.38% | -7.25% | -40.16% | 15.73% | -3.14% | 12.29% | -7.37% | 4.54% | -3.92% | -5.17% | 25.96% | 3.88% | -22.06% |
| 2019 | 11.15% | 1.60% | 4.00% | -3.56% | -1.50% | 1.20% | 1.93% | -1.71% | 7.48% | 1.30% | -1.69% | -2.76% | 17.74% |
| 2018 | -8.15% | -6.16% | 1.03% | 0.48% | 3.99% | 6.11% | 2.50% | 4.44% | -2.54% | 1.46% | 3.05% | -6.68% | -1.73% |
| 2017 | 1.90% | 0.91% | -5.86% | -4.35% | -6.82% | 3.23% | 4.75% | -0.93% | -0.42% | -3.98% | 5.52% | 2.83% | -4.12% |
| 2016 | 3.31% | 1.17% | 7.52% | -2.77% | 1.42% | 11.51% | 3.14% | -5.77% | -2.34% | -8.91% | -4.80% | 1.38% | 3.12% |
| 2015 | 10.19% | -4.91% | 3.02% | -8.26% | -0.26% | -4.85% | 9.17% | -5.95% | 4.90% | 8.61% | -2.22% | 3.05% | 10.78% |
| 2014 | 5.34% | 6.86% | -1.92% | 5.23% | 1.44% | 1.85% | -1.40% | 4.27% | -6.05% | 12.52% | 1.76% | 1.81% | 35.15% |
| 2013 | 5.91% | 3.72% | 1.11% | 9.64% | -7.72% | -4.33% | 3.85% | -9.30% | 1.32% | 5.98% | -5.71% | -1.08% | 1.41% |
Комиссия
Комиссия Портфель недвижимости REIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель недвижимости REIT среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 1.57 | 2.20 | 1.29 | 0.88 | 4.64 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.26 | 4.34 | 1.55 | 2.27 | 20.20 |
KIM Kimco Realty Corporation | 1.99 | 2.90 | 1.36 | 1.59 | 4.65 |
REG Regency Centers Corporation | 1.60 | 2.38 | 1.27 | 1.58 | 4.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель недвижимости REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель недвижимости REIT | 4.47% | 4.81% | 4.64% | 3.37% | 5.09% | 4.59% | 5.07% | 4.41% | 3.71% | 3.51% | 3.48% | 4.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.15% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.59% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.44% | 4.77% | 3.95% | 2.75% | 3.58% | 5.38% | 7.61% | 5.98% | 4.10% | 3.67% | 3.62% | 4.31% |
REG Regency Centers Corporation | 3.70% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель недвижимости REIT показал максимальную просадку в 71.54%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель недвижимости REIT составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.54% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 764 | 16 мар. 2012 г. | 1287 |
| -59.36% | 2 авг. 2016 г. | 925 | 3 апр. 2020 г. | 296 | 8 июн. 2021 г. | 1221 |
| -29.02% | 5 янв. 2022 г. | 185 | 29 сент. 2022 г. | 453 | 22 июл. 2024 г. | 638 |
| -25.99% | 14 дек. 2004 г. | 71 | 28 мар. 2005 г. | 229 | 22 февр. 2006 г. | 300 |
| -21.42% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 82 | 7 сент. 2004 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель недвижимости REIT составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | SPG | REG | KIM | |
|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.58 |
| SPG | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
| REG | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
| KIM | 0.58 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |