Портфель недвижимости REIT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Kimco Realty Corporation | Real Estate | 25% |
Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
Regency Centers Corporation | Real Estate | 25% |
Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель недвижимости REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O
Доходность по периодам
Портфель недвижимости REIT на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 13.10% с начала года и доходность в 5.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
Портфель недвижимости REIT | 13.57% | -4.47% | 16.03% | 13.57% | 7.52% | 5.76% |
Активы портфеля: | ||||||
Realty Income Corporation | -2.86% | -7.32% | 1.51% | -1.52% | -0.80% | 5.77% |
Simon Property Group, Inc. | 26.31% | -4.29% | 16.68% | 26.61% | 9.39% | 4.28% |
Kimco Realty Corporation | 15.02% | -6.73% | 24.92% | 12.64% | 7.68% | 4.00% |
Regency Centers Corporation | 14.62% | 0.28% | 20.66% | 15.29% | 8.09% | 5.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель недвижимости REIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.83% | 0.01% | 2.77% | -4.50% | 3.49% | 1.49% | 7.57% | 8.15% | 1.47% | -1.22% | 5.15% | 13.57% | |
2023 | 7.33% | -6.03% | -3.31% | -0.12% | -6.22% | 8.05% | 4.79% | -7.05% | -5.65% | 0.10% | 9.95% | 10.77% | 10.58% |
2022 | -4.23% | -5.51% | 4.35% | -2.69% | -2.96% | -10.63% | 10.91% | -5.93% | -11.78% | 14.34% | 7.18% | -2.78% | -12.60% |
2021 | 4.45% | 13.04% | 3.43% | 10.43% | 1.92% | -0.46% | 2.01% | 4.07% | -4.30% | 9.09% | 0.23% | 7.87% | 63.95% |
2020 | -3.37% | -7.25% | -40.16% | 15.74% | -3.14% | 12.29% | -7.37% | 4.54% | -3.92% | -5.17% | 25.96% | 3.88% | -22.06% |
2019 | 11.15% | 1.60% | 4.00% | -3.56% | -1.50% | 1.20% | 1.93% | -1.71% | 7.48% | 1.30% | -1.69% | -2.76% | 17.75% |
2018 | -8.15% | -6.16% | 1.03% | 0.48% | 3.99% | 6.11% | 2.50% | 4.44% | -2.54% | 1.46% | 3.05% | -6.68% | -1.72% |
2017 | 1.90% | 0.91% | -5.86% | -4.35% | -6.82% | 3.23% | 4.75% | -0.93% | -0.42% | -3.98% | 5.52% | 2.83% | -4.12% |
2016 | 3.31% | 1.17% | 7.52% | -2.77% | 1.42% | 11.51% | 3.14% | -5.77% | -2.34% | -8.90% | -4.80% | 1.38% | 3.13% |
2015 | 10.19% | -4.91% | 3.02% | -8.25% | -0.26% | -4.85% | 9.17% | -5.95% | 4.90% | 8.61% | -2.22% | 3.05% | 10.79% |
2014 | 5.34% | 6.86% | -1.92% | 5.23% | 1.44% | 1.85% | -1.39% | 4.27% | -6.05% | 12.52% | 1.76% | 1.81% | 35.16% |
2013 | 5.91% | 3.72% | 1.11% | 9.64% | -7.72% | -4.33% | 3.85% | -9.30% | 1.32% | 5.98% | -5.71% | -1.08% | 1.42% |
Комиссия
Комиссия Портфель недвижимости REIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель недвижимости REIT составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Realty Income Corporation | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.20 |
Simon Property Group, Inc. | 1.26 | 1.81 | 1.23 | 2.45 | 7.21 |
Kimco Realty Corporation | 0.59 | 0.94 | 1.12 | 0.46 | 1.47 |
Regency Centers Corporation | 0.89 | 1.34 | 1.16 | 0.78 | 2.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель недвижимости REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.61% | 4.81% | 4.64% | 3.37% | 5.09% | 4.60% | 5.08% | 4.41% | 3.71% | 3.52% | 3.48% | 4.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Realty Income Corporation | 5.90% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% | 5.84% |
Simon Property Group, Inc. | 4.73% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Kimco Realty Corporation | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% | 3.64% | 4.33% |
Regency Centers Corporation | 3.68% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель недвижимости REIT показал максимальную просадку в 71.55%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель недвижимости REIT составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-71.55% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 764 | 16 мар. 2012 г. | 1287 |
-59.34% | 2 авг. 2016 г. | 925 | 3 апр. 2020 г. | 296 | 8 июн. 2021 г. | 1221 |
-29.01% | 5 янв. 2022 г. | 185 | 29 сент. 2022 г. | 453 | 22 июл. 2024 г. | 638 |
-21.4% | 16 мая 2013 г. | 78 | 5 сент. 2013 г. | 252 | 5 сент. 2014 г. | 330 |
-21.34% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 81 | 3 сент. 2004 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель недвижимости REIT составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
O | SPG | REG | KIM | |
---|---|---|---|---|
O | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.59 |
SPG | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
REG | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
KIM | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |