Портфель недвижимости REIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | Real Estate | 25% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
REG Regency Centers Corporation | Real Estate | 25% |
SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O
Доходность по периодам
Портфель недвижимости REIT на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.68% с начала года и доходность в 5.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Портфель недвижимости REIT | -1.68% | 6.64% | -5.02% | 17.02% | 19.85% | 5.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 8.70% | 5.18% | 1.41% | 8.96% | 7.45% | 7.58% |
SPG Simon Property Group, Inc. | -4.06% | 10.49% | -6.64% | 16.07% | 31.61% | 3.93% |
KIM Kimco Realty Corporation | -10.09% | 5.31% | -14.66% | 14.69% | 20.31% | 3.47% |
REG Regency Centers Corporation | -1.15% | 5.79% | -0.63% | 26.36% | 17.21% | 5.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель недвижимости REIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.81% | 4.33% | -3.32% | -3.27% | 1.58% | -1.68% | |||||||
| 2024 | -4.83% | 0.01% | 2.77% | -4.50% | 3.49% | 1.49% | 7.57% | 8.15% | 1.47% | -1.22% | 5.15% | -5.24% | 13.99% |
| 2023 | 7.33% | -6.03% | -3.31% | -0.12% | -6.22% | 8.05% | 4.79% | -7.05% | -5.65% | 0.10% | 9.95% | 10.77% | 10.58% |
| 2022 | -4.23% | -5.51% | 4.35% | -2.69% | -2.96% | -10.63% | 10.91% | -5.93% | -11.78% | 14.34% | 7.18% | -2.78% | -12.60% |
| 2021 | 4.45% | 13.04% | 3.43% | 10.43% | 1.92% | -0.45% | 2.01% | 4.07% | -4.30% | 9.09% | 1.02% | 7.86% | 65.26% |
| 2020 | -3.37% | -7.25% | -40.16% | 15.74% | -3.13% | 12.29% | -7.37% | 4.54% | -3.91% | -5.17% | 25.96% | 3.89% | -22.03% |
| 2019 | 11.15% | 1.60% | 4.00% | -3.56% | -1.50% | 1.20% | 1.93% | -1.71% | 7.48% | 1.30% | -1.69% | -2.76% | 17.75% |
| 2018 | -8.15% | -6.16% | 1.03% | 0.48% | 3.99% | 6.11% | 2.50% | 4.44% | -2.54% | 1.46% | 3.05% | -6.68% | -1.72% |
| 2017 | 1.90% | 0.91% | -5.86% | -4.35% | -6.82% | 3.23% | 4.75% | -0.93% | -0.42% | -3.98% | 5.52% | 2.83% | -4.12% |
| 2016 | 3.31% | 1.17% | 7.52% | -2.77% | 1.42% | 11.51% | 3.14% | -5.77% | -2.34% | -8.90% | -4.80% | 1.38% | 3.13% |
| 2015 | 10.19% | -4.91% | 3.02% | -8.25% | -0.26% | -4.85% | 9.17% | -5.95% | 4.90% | 8.61% | -2.22% | 3.05% | 10.79% |
| 2014 | 5.34% | 6.86% | -1.92% | 5.23% | 1.44% | 1.85% | -1.39% | 4.27% | -6.05% | 12.52% | 1.76% | 1.81% | 35.16% |
Комиссия
Комиссия Портфель недвижимости REIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель недвижимости REIT составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.53 | 0.79 | 1.10 | 0.36 | 0.97 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 0.57 | 0.96 | 1.14 | 0.65 | 2.33 |
KIM Kimco Realty Corporation | 0.61 | 1.01 | 1.13 | 0.57 | 1.48 |
REG Regency Centers Corporation | 1.37 | 1.88 | 1.25 | 1.55 | 6.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель недвижимости REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.79% | 4.47% | 4.81% | 4.64% | 4.14% | 5.13% | 4.60% | 5.08% | 4.41% | 3.71% | 3.52% | 3.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.06% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.71% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% | 3.64% |
REG Regency Centers Corporation | 3.80% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель недвижимости REIT показал максимальную просадку в 71.55%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель недвижимости REIT составляет 7.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.55% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 764 | 16 мар. 2012 г. | 1287 |
| -59.34% | 2 авг. 2016 г. | 925 | 3 апр. 2020 г. | 296 | 8 июн. 2021 г. | 1221 |
| -29.01% | 5 янв. 2022 г. | 185 | 29 сент. 2022 г. | 453 | 22 июл. 2024 г. | 638 |
| -21.4% | 16 мая 2013 г. | 78 | 5 сент. 2013 г. | 252 | 5 сент. 2014 г. | 330 |
| -21.34% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 81 | 3 сент. 2004 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | O | SPG | REG | KIM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| O | 0.42 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.79 |
| SPG | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.70 | 0.85 |
| REG | 0.46 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.85 |
| KIM | 0.46 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.52 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 1.00 |