Портфель недвижимости REIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | Real Estate | 25% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
REG Regency Centers Corporation | Real Estate | 25% |
SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель недвижимости REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O
Доходность по периодам
Портфель недвижимости REIT на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -3.51% с начала года и доходность в 5.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Портфель недвижимости REIT | -0.92% | -1.26% | -8.37% | 17.37% | 16.60% | 4.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 11.30% | 3.77% | -7.30% | 16.27% | 9.37% | 7.15% |
SPG Simon Property Group, Inc. | -11.58% | -8.54% | -12.94% | 12.52% | 30.07% | 2.73% |
KIM Kimco Realty Corporation | -11.09% | -1.53% | -14.54% | 18.28% | 24.07% | 2.84% |
REG Regency Centers Corporation | -2.13% | -0.53% | 0.64% | 27.67% | 19.04% | 4.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель недвижимости REIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36% | 5.21% | -3.03% | -3.23% | -0.92% | ||||||||
| 2024 | -4.63% | -0.16% | 3.72% | -4.25% | 2.85% | 1.12% | 6.87% | 8.47% | 1.88% | -2.52% | 3.58% | -5.55% | 10.78% |
| 2023 | 7.51% | -5.62% | -2.60% | -0.02% | -6.02% | 5.87% | 4.38% | -7.37% | -6.93% | -1.17% | 11.43% | 9.94% | 7.12% |
| 2022 | -4.25% | -5.45% | 3.99% | -2.44% | -2.19% | -7.07% | 10.11% | -6.54% | -12.70% | 12.02% | 5.44% | -1.25% | -12.52% |
| 2021 | 0.75% | 9.62% | 4.11% | 9.84% | 1.31% | -0.78% | 2.84% | 4.04% | -5.89% | 9.59% | 1.58% | 6.93% | 52.17% |
| 2020 | -0.42% | -7.11% | -38.00% | 13.53% | -1.74% | 10.15% | -3.43% | 3.93% | -2.87% | -4.50% | 15.10% | 3.88% | -21.55% |
| 2019 | 9.80% | 1.12% | 4.19% | -3.89% | -1.56% | -0.26% | 1.21% | 0.52% | 5.70% | 2.46% | -3.00% | -2.92% | 13.27% |
| 2018 | -6.96% | -6.24% | 2.42% | -0.22% | 4.13% | 4.61% | 3.24% | 4.92% | -2.69% | 3.26% | 3.93% | -5.60% | 3.71% |
| 2017 | 2.73% | 1.64% | -5.06% | -3.47% | -5.86% | 2.78% | 3.12% | -0.14% | -0.05% | -4.20% | 5.30% | 3.63% | -0.38% |
| 2016 | 3.09% | 2.26% | 7.71% | -3.33% | 1.26% | 12.11% | 3.36% | -5.95% | -1.58% | -9.65% | -4.84% | 1.74% | 4.29% |
| 2015 | 10.67% | -5.11% | 3.10% | -8.08% | -0.45% | -4.33% | 8.92% | -5.69% | 4.69% | 8.02% | -2.46% | 3.52% | 11.17% |
| 2014 | 5.44% | 7.01% | -2.36% | 5.52% | 1.53% | 1.80% | -1.19% | 3.85% | -5.96% | 11.91% | 1.65% | 1.96% | 34.49% |
Комиссия
Комиссия Портфель недвижимости REIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель недвижимости REIT составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 0.85 | 2.38 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 0.48 | 0.80 | 1.11 | 0.52 | 2.20 |
KIM Kimco Realty Corporation | 0.96 | 1.44 | 1.18 | 0.84 | 2.53 |
REG Regency Centers Corporation | 1.55 | 2.11 | 1.28 | 1.61 | 8.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель недвижимости REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.88% | 4.47% | 4.81% | 4.64% | 4.14% | 5.13% | 4.60% | 5.08% | 4.41% | 3.71% | 3.52% | 3.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.49% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.76% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% | 3.64% |
REG Regency Centers Corporation | 3.84% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель недвижимости REIT показал максимальную просадку в 70.93%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель недвижимости REIT составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.93% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 764 | 16 мар. 2012 г. | 1287 |
| -53.84% | 31 окт. 2019 г. | 107 | 3 апр. 2020 г. | 356 | 1 сент. 2021 г. | 463 |
| -32.62% | 2 авг. 2016 г. | 384 | 8 февр. 2018 г. | 429 | 23 окт. 2019 г. | 813 |
| -27.43% | 5 янв. 2022 г. | 457 | 30 окт. 2023 г. | 192 | 6 авг. 2024 г. | 649 |
| -22.8% | 22 мая 2013 г. | 74 | 5 сент. 2013 г. | 289 | 28 окт. 2014 г. | 363 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель недвижимости REIT составляет 10.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | SPG | REG | KIM | |
|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.59 |
| SPG | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
| REG | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
| KIM | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |