etf
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| etf | 3.74% | -0.70% | 6.72% | 1.06% | 14.85% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.55% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.16% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 9.85% | 2.56% | 7.99% | 11.92% | 11.13% | 10.88% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 4.74% | -3.08% | 2.23% | 3.06% | 8.55% | N/A |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | -14.91% | 2.64% | 2.99% | -32.05% | 10.69% | 7.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 11.94% | 4.51% | 12.79% | 21.54% | 19.53% | N/A |
VPU Vanguard Utilities ETF | 13.81% | 2.97% | 18.02% | 9.03% | 6.17% | 8.51% |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | -0.27% | -0.04% | 0.75% | -6.42% | 4.83% | 7.22% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -24.16% | -3.81% | -11.07% | -39.62% | 9.07% | 4.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.80% | 6.03% | 2.79% | -4.36% | 5.51% | -1.86% | 3.74% | ||||||
| 2023 | 9.68% | -2.68% | 3.47% | -2.67% | 2.52% | 6.16% | 3.04% | -5.84% | -6.48% | -6.96% | 8.84% | 7.66% | 15.74% |
| 2022 | -8.95% | -0.42% | 3.42% | -10.34% | 2.59% | -7.54% | 10.11% | -3.45% | -10.08% | 5.70% | 7.34% | -7.20% | -19.72% |
| 2021 | 2.38% | -0.89% | 2.42% | 2.71% | 0.58% | 3.52% | 2.49% | 2.94% | -4.78% | 8.16% | 0.43% | 1.51% | 23.13% |
| 2020 | 0.93% | -5.99% | -13.30% | 13.09% | 7.65% | 4.57% | 7.88% | 8.01% | -0.25% | 1.30% | 15.27% | 6.82% | 51.83% |
| 2019 | 7.90% | 5.10% | 0.95% | 3.67% | -8.78% | 8.73% | 0.84% | -2.52% | 3.18% | 2.60% | 3.56% | 4.91% | 33.07% |
| 2018 | 3.95% | -4.35% | -1.54% | -1.64% | 3.13% | -0.82% | 2.84% | 2.73% | -0.24% | -7.27% | 2.73% | -9.39% | -10.41% |
| 2017 | 2.56% | 1.18% | 3.11% | -0.42% | 3.41% | 2.16% | 3.62% | 4.35% | 2.23% | -0.08% | 24.32% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.03 | 1.49 | 1.18 | 0.76 | 3.12 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.14 | 0.33 | 1.04 | 0.06 | 0.29 |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | -0.94 | -1.38 | 0.86 | -0.51 | -1.06 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 1.21 | 1.72 | 1.20 | 1.54 | 4.36 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 0.42 | 0.69 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | -0.59 | -0.77 | 0.92 | -0.38 | -0.85 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -1.46 | -2.30 | 0.76 | -0.69 | -1.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf | 1.32% | 1.31% | 1.24% | 0.90% | 1.05% | 1.49% | 1.72% | 1.37% | 1.36% | 1.13% | 1.15% | 1.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.16% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.80% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% | 0.79% | 0.41% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.61% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.17% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.97% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.78% | 1.74% | 1.54% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.58% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка etf составляет 5.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.68% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 96 |
| -27.42% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 306 |
| -11% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 67 | 11 июн. 2021 г. | 82 |
| -9.52% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 36 | 23 июл. 2019 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | RHS | LIT | VHT | QCLN | SOXX | PAVE | BOTZ | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.60 | 0.19 | 0.44 | 0.23 | 0.17 | 0.34 | 0.24 | 0.26 |
| RHS | 0.60 | 1.00 | 0.29 | 0.54 | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.34 | 0.36 |
| LIT | 0.19 | 0.29 | 1.00 | 0.45 | 0.70 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.59 |
| VHT | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.64 |
| QCLN | 0.23 | 0.28 | 0.70 | 0.51 | 1.00 | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 0.69 |
| SOXX | 0.17 | 0.28 | 0.59 | 0.53 | 0.71 | 1.00 | 0.62 | 0.76 | 0.87 |
| PAVE | 0.34 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.62 |
| BOTZ | 0.24 | 0.34 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.68 | 1.00 | 0.79 |
| VGT | 0.26 | 0.36 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.87 | 0.62 | 0.79 | 1.00 |