etf

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

etf

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	11.11%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	Commodity Producers Equities	11.11%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	11.11%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	Alternative Energy Equities	11.11%
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	11.11%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	11.11%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	11.11%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	11.11%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
etf	-4.68%	8.97%	-9.47%	-2.66%	13.09%	N/A
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-9.89%	15.02%	-15.93%	-11.36%	20.42%	21.26%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	12.05%	-8.30%	11.24%	18.63%	19.33%
VHT Vanguard Health Care ETF	-4.00%	-0.66%	-11.91%	-6.05%	6.17%	7.56%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-8.17%	11.43%	-13.02%	-6.04%	6.73%	N/A
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-13.09%	13.96%	-13.40%	-12.48%	3.37%	4.99%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-0.62%	12.43%	-10.63%	2.55%	25.38%	N/A
VPU Vanguard Utilities ETF	6.95%	6.20%	3.12%	15.76%	10.64%	9.80%
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF	0.40%	1.25%	-1.79%	-5.21%	4.99%	5.77%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-7.63%	9.89%	-14.86%	-15.39%	8.74%	5.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.67%	-2.03%	-5.21%	-1.33%	2.32%								-4.68%
2024	-3.80%	6.03%	2.79%	-4.36%	5.51%	-1.86%	2.46%	0.67%	3.44%	-2.84%	4.50%	-5.37%	6.45%
2023	9.68%	-2.68%	3.41%	-2.67%	2.52%	6.13%	3.04%	-5.84%	-6.56%	-6.96%	8.84%	7.61%	15.47%
2022	-8.95%	-0.42%	3.38%	-10.34%	2.59%	-7.56%	10.11%	-3.45%	-10.18%	5.70%	7.34%	-7.26%	-19.92%
2021	2.38%	-0.89%	2.37%	2.71%	0.58%	3.49%	2.49%	2.94%	-4.83%	8.16%	0.43%	1.46%	22.92%
2020	0.93%	-5.99%	-13.36%	13.09%	7.65%	4.52%	7.88%	8.01%	-0.33%	1.30%	15.27%	6.77%	51.44%
2019	7.90%	5.10%	0.89%	3.67%	-8.78%	8.62%	0.84%	-2.52%	3.07%	2.60%	3.56%	4.82%	32.61%
2018	3.95%	-4.35%	-1.59%	-1.64%	3.13%	-0.90%	2.84%	2.73%	-0.34%	-7.27%	2.73%	-9.43%	-10.65%
2017			2.50%	1.18%	3.11%	-0.48%	3.41%	2.16%	3.54%	4.35%	2.23%	-0.12%	24.03%

Комиссия

Комиссия etf составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

RHS

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг etf составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.24	-0.07	0.99	-0.26	-0.59
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39	0.73	1.10	0.43	1.39
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.40	-0.41	0.95	-0.36	-0.88
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-0.23	-0.15	0.98	-0.17	-0.76
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-0.39	-0.34	0.96	-0.20	-0.89
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.11	0.44	1.06	0.17	0.48
VPU Vanguard Utilities ETF	0.94	1.56	1.20	1.80	4.55
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF	-0.33	-0.33	0.96	-0.29	-0.80
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-0.56	-0.63	0.93	-0.27	-1.09

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

etf имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.15
За 5 лет: 0.64
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.28%	1.24%	1.31%	1.24%	0.90%	1.05%	1.49%	1.72%	1.37%	1.36%	1.13%	1.15%
Активы портфеля:
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.76%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.64%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%	1.02%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.15%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%	0.00%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	1.07%	0.87%	0.76%	0.33%	0.01%	0.30%	0.85%	1.03%	0.45%	1.25%	0.72%	0.78%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.55%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.92%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%	3.02%
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF	2.87%	2.86%	2.78%	2.31%	2.07%	2.14%	2.12%	2.43%	1.90%	1.76%	1.77%	1.73%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	1.01%	0.93%	1.11%	0.99%	0.22%	0.40%	1.85%	2.52%	3.26%	2.15%	0.24%	1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка etf составляет 10.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.68%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	76	10 июл. 2020 г.	98
-27.59%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	491	30 сент. 2024 г.	726
-21.98%	3 дек. 2024 г.	86	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.41%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	310
-11%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	67	11 июн. 2021 г.	82

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VPU	RHS	LIT	VHT	QCLN	SOXX	PAVE	BOTZ	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.52	0.60	0.74	0.68	0.79	0.79	0.80	0.90	0.91
VPU	0.41	1.00	0.58	0.19	0.44	0.23	0.17	0.35	0.24	0.25	0.40
RHS	0.52	0.58	1.00	0.28	0.54	0.28	0.26	0.47	0.31	0.32	0.48
LIT	0.60	0.19	0.28	1.00	0.43	0.70	0.57	0.57	0.64	0.57	0.77
VHT	0.74	0.44	0.54	0.43	1.00	0.50	0.52	0.58	0.59	0.62	0.70
QCLN	0.68	0.23	0.28	0.70	0.50	1.00	0.71	0.64	0.70	0.69	0.85
SOXX	0.79	0.17	0.26	0.57	0.52	0.71	1.00	0.63	0.77	0.88	0.85
PAVE	0.79	0.35	0.47	0.57	0.58	0.64	0.63	1.00	0.69	0.63	0.81
BOTZ	0.80	0.24	0.31	0.64	0.59	0.70	0.77	0.69	1.00	0.80	0.87
VGT	0.90	0.25	0.32	0.57	0.62	0.69	0.88	0.63	0.80	1.00	0.86
Portfolio	0.91	0.40	0.48	0.77	0.70	0.85	0.85	0.81	0.87	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

etf

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество