PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

etf

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SOXX 11.11%VGT 11.11%VHT 11.11%BOTZ 11.11%QCLN 11.11%PAVE 11.11%VPU 11.11%RHS 11.11%LIT 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities11.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities11.11%
VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities11.11%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities11.11%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Alternative Energy Equities11.11%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities11.11%
VPU
Vanguard Utilities ETF
Utilities Equities11.11%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities11.11%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.41%
8.61%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

etf на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -2.70% с начала года и доходность в 12.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.67%
etf-2.63%-8.32%-2.70%-1.13%10.47%12.28%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-3.63%8.67%34.45%41.34%21.18%22.51%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-1.81%11.81%30.46%31.14%16.67%20.07%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-1.84%2.15%-3.37%6.53%7.38%10.16%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-4.21%1.05%19.79%34.37%1.92%6.71%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-4.29%-12.99%-9.02%-26.86%16.67%16.52%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
-3.46%11.95%14.19%30.74%12.50%12.25%
VPU
Vanguard Utilities ETF
0.96%-2.87%-8.60%-9.14%6.32%6.61%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
-3.01%-81.11%-81.53%-80.15%-23.20%-17.31%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-4.11%-9.04%-6.25%-19.80%11.70%13.83%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VPURHSLITVHTQCLNPAVESOXXBOTZVGT
VPU1.000.610.180.440.200.330.180.250.29
RHS0.611.000.290.550.280.500.310.360.40
LIT0.180.291.000.460.700.590.610.680.62
VHT0.440.550.461.000.520.590.560.620.67
QCLN0.200.280.700.521.000.640.730.720.72
PAVE0.330.500.590.590.641.000.630.680.63
SOXX0.180.310.610.560.730.631.000.770.87
BOTZ0.250.360.680.620.720.680.771.000.79
VGT0.290.400.620.670.720.630.870.791.00

Коэффициент Шарпа

etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.22

Коэффициент Шарпа etf находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.22
0.81
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
etf2.21%1.25%0.93%1.11%1.57%1.85%1.51%1.54%1.32%1.36%1.29%1.93%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.98%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.72%1.32%1.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.44%1.34%1.17%1.25%1.98%1.48%1.42%1.60%1.36%1.15%1.28%1.93%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.22%0.23%0.17%0.19%0.84%1.47%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.76%0.33%0.01%0.31%0.86%1.05%0.46%1.29%0.76%0.83%0.44%1.35%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.73%0.84%0.49%0.45%0.68%0.80%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.43%3.03%2.83%3.42%3.15%3.71%3.77%3.90%4.59%3.96%5.09%5.60%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
10.27%2.36%2.16%2.28%2.31%2.72%2.18%2.05%2.11%2.10%1.90%2.97%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.32%0.99%0.22%0.41%1.89%2.62%3.48%2.37%0.27%1.21%0.37%2.77%

Комиссия

Комиссия etf составляет 0.41%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.47%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.04
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
VHT
Vanguard Health Care ETF
0.44
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
1.13
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-0.91
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
1.15
VPU
Vanguard Utilities ETF
-0.56
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
-0.99
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-23.78%
-9.93%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf с января 2010 показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.68%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.98
-27.59%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-20.41%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-11%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.6711 июн. 2021 г.82
-9.52%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.3623 июл. 2019 г.55

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.04%
3.41%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля