PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SOXX 11.11%VGT 11.11%VHT 11.11%BOTZ 11.11%QCLN 11.11%PAVE 11.11%VPU 11.11%RHS 11.11%LIT 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities

11.11%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities

11.11%

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities

11.11%

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Alternative Energy Equities

11.11%

RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

11.11%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

11.11%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

11.11%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

11.11%

VPU
Vanguard Utilities ETF
Utilities Equities

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
171.85%
129.86%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
etf5.60%-0.44%7.09%4.33%16.47%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
31.55%9.94%33.90%51.83%36.83%28.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
20.00%8.53%20.64%32.84%24.17%21.08%
VHT
Vanguard Health Care ETF
6.42%-0.37%8.96%10.32%10.69%10.88%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
10.18%-1.13%11.40%6.33%10.15%N/A
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-14.20%2.70%-14.40%-28.95%12.90%6.71%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
7.66%-4.75%9.61%23.76%19.98%N/A
VPU
Vanguard Utilities ETF
11.39%-3.36%11.49%7.24%5.67%8.39%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
-1.29%-5.81%0.47%-6.50%5.04%7.05%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-20.08%-9.81%-16.87%-37.97%10.52%5.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.80%6.03%2.79%-4.36%5.52%5.60%
20239.68%-2.68%3.47%-2.67%2.52%6.16%3.04%-5.84%-6.48%-6.96%8.84%7.66%15.74%
2022-8.95%-0.42%3.42%-10.34%2.59%-7.54%10.11%-3.45%-10.08%5.70%7.34%-7.20%-19.72%
20212.38%-0.89%2.42%2.71%0.58%3.52%2.49%2.94%-4.78%8.16%0.43%1.51%23.13%
20200.93%-5.99%-13.30%13.09%7.65%4.57%7.88%8.01%-0.25%1.30%15.27%6.82%51.83%
20197.90%5.10%0.95%3.67%-8.78%8.73%0.84%-2.52%3.18%2.60%3.56%4.91%33.07%
20183.95%-4.35%-1.54%-1.64%3.13%-0.82%2.84%2.73%-0.24%-7.27%2.73%-9.39%-10.41%
20172.56%1.18%3.11%-0.42%3.41%2.16%3.62%4.35%2.23%-0.08%24.32%

Комиссия

Комиссия etf составляет 0.41%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности etf, с текущим значением в 44
etf
Ранг коэф-та Шарпа etf, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино etf, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега etf, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара etf, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина etf, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.812.471.292.857.21
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.862.541.312.567.24
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.111.631.200.813.17
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.340.621.070.160.64
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-0.85-1.190.88-0.45-0.94
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
1.542.141.251.855.69
VPU
Vanguard Utilities ETF
0.520.831.100.351.21
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
-0.50-0.630.93-0.31-0.74
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-1.34-2.040.79-0.63-1.29

Коэффициент Шарпа

etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.33
2.14
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf1.35%1.49%1.52%1.04%1.23%1.76%2.02%1.57%1.60%1.41%1.49%1.31%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.32%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.30%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.18%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.74%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%0.41%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.64%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.12%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.87%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.78%1.74%1.54%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.39%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.97%
-0.04%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка etf составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.68%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.96
-27.42%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-20.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.306
-11%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.6711 июн. 2021 г.82
-9.52%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.3623 июл. 2019 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.33%
2.26%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VPURHSLITVHTQCLNSOXXPAVEBOTZVGT
VPU1.000.600.190.440.230.170.340.240.27
RHS0.601.000.290.540.280.280.480.340.36
LIT0.190.291.000.450.700.590.580.660.59
VHT0.440.540.451.000.510.540.590.610.65
QCLN0.230.280.700.511.000.710.630.700.70
SOXX0.170.280.590.540.711.000.630.760.87
PAVE0.340.480.580.590.630.631.000.680.62
BOTZ0.240.340.660.610.700.760.681.000.79
VGT0.270.360.590.650.700.870.620.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.