PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Savings
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUG 30%VTI 30%VEA 30%O 5%VOW3.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate
5%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
30%
VOW3.DE
Volkswagen AG
Consumer Cyclical
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.75%
15.83%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Savings на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.94% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Savings16.94%-0.38%12.75%36.36%12.00%10.54%
VUG
Vanguard Growth ETF
27.96%3.66%20.44%49.80%18.67%15.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%14.65%12.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
7.77%-4.28%5.91%24.08%6.55%5.41%
O
Realty Income Corporation
9.73%-3.30%15.45%38.34%-0.74%7.64%
VOW3.DE
Volkswagen AG
-15.71%-11.27%-15.31%-1.15%-5.13%-2.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Savings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%4.62%2.56%-3.97%5.14%2.02%1.35%2.41%1.74%16.94%
20238.80%-2.49%3.92%1.41%0.22%5.89%3.11%-2.83%-5.09%-2.98%10.17%5.23%26.89%
2022-5.81%-3.27%1.82%-9.09%0.16%-8.74%8.99%-4.65%-10.22%6.03%7.48%-4.79%-21.97%
2021-0.79%2.56%4.64%4.63%1.02%1.67%1.90%2.40%-4.75%5.95%-2.50%3.58%21.70%
2020-0.07%-7.44%-14.74%12.06%5.72%3.74%4.72%7.58%-3.33%-3.07%11.92%5.12%20.36%
20198.38%2.98%1.50%3.74%-5.78%6.27%0.49%-1.21%2.05%3.31%2.49%2.75%29.71%
20185.23%-4.42%-1.18%0.73%1.60%-0.40%2.99%1.75%0.64%-7.41%1.32%-7.25%-7.04%
20173.46%2.61%1.12%2.03%1.70%0.44%2.44%0.31%2.22%2.33%2.96%0.90%24.95%
2016-5.80%-0.70%7.21%1.09%1.43%-1.09%4.88%-0.36%0.54%-2.48%0.66%2.32%7.33%
2015-0.38%5.63%-1.43%1.62%0.48%-2.21%1.74%-6.51%-4.39%7.83%0.83%-1.49%0.88%
2014-3.44%5.57%-0.91%1.03%2.27%1.91%-2.46%2.75%-3.17%2.41%2.16%-1.34%6.53%
20134.98%-0.05%2.26%3.39%0.17%-2.69%6.03%-2.59%5.22%4.17%1.55%2.68%27.65%

Комиссия

Комиссия Savings составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Savings среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Savings, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Savings, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Savings, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Savings, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Savings, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Savings, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Savings
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Savings, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Savings, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Savings, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Savings, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Savings, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.473.221.463.1012.31
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.863.821.543.7218.10
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.552.181.281.569.15
O
Realty Income Corporation
1.442.081.260.883.80
VOW3.DE
Volkswagen AG
-0.28-0.240.97-0.13-0.58

Коэффициент Шарпа

Savings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.44
3.43
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Savings2.19%2.21%2.96%1.79%1.62%2.05%2.37%1.97%2.12%2.26%2.33%2.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
O
Realty Income Corporation
5.15%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
VOW3.DE
Volkswagen AG
10.19%7.84%22.87%2.74%3.19%2.76%2.85%1.24%0.13%3.63%2.20%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.01%
-0.54%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Savings показал максимальную просадку в 56.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.

Текущая просадка Savings составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.22%1 нояб. 2007 г.3489 мар. 2009 г.55228 апр. 2011 г.900
-34.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.976 авг. 2020 г.120
-29.54%8 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.33229 янв. 2024 г.575
-21.41%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.11513 мар. 2012 г.226
-17.78%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.725 апр. 2019 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Savings составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64%
2.71%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOW3.DEOVUGVEAVTI
VOW3.DE1.000.160.350.510.39
O0.161.000.430.410.48
VUG0.350.431.000.780.95
VEA0.510.410.781.000.84
VTI0.390.480.950.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.