Savings
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Savings на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 12.37% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 7.94% | 9.53% |
| Savings | -5.46% | 1.92% | 12.37% | 19.26% | 7.80% | 9.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -5.10% | 10.77% | 29.38% | 26.19% | 12.18% | 13.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 8.97% | 10.88% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -5.43% | -3.92% | 4.62% | 19.51% | 3.19% | 3.75% |
O Realty Income Corporation | -12.38% | -19.94% | -19.75% | -13.02% | 2.27% | 7.15% |
VOW3.DE Volkswagen AG | -2.15% | -10.68% | -1.54% | 14.78% | -1.16% | -2.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.92% | 1.41% | 0.22% | 5.89% | 3.11% | -2.83% | -5.09% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savings | 3.21% | 3.08% | 1.93% | 1.79% | 2.29% | 2.70% | 2.30% | 2.51% | 2.80% | 2.96% | 2.67% | 3.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.23% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
O Realty Income Corporation | 6.20% | 4.86% | 4.69% | 5.29% | 4.54% | 5.36% | 5.98% | 5.88% | 6.47% | 7.07% | 9.44% | 7.55% |
VOW3.DE Volkswagen AG | 25.52% | 24.56% | 3.61% | 4.30% | 3.85% | 4.12% | 1.83% | 0.19% | 5.45% | 3.37% | 2.73% | 2.85% |
Комиссия
Комиссия Savings составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.21 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.27 | ||||
O Realty Income Corporation | -0.56 | ||||
VOW3.DE Volkswagen AG | 0.18 |
Таблица корреляции активов
| VOW3.DE | O | VEA | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOW3.DE | 1.00 | 0.16 | 0.51 | 0.36 | 0.39 |
| O | 0.16 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.50 |
| VEA | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.79 | 0.84 |
| VUG | 0.36 | 0.46 | 0.79 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.39 | 0.50 | 0.84 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Savings с января 2010 показал максимальную просадку в 56.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 552 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.21% | 1 нояб. 2007 г. | 348 | 9 мар. 2009 г. | 552 | 28 апр. 2011 г. | 900 |
| -34.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -29.52% | 8 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.41% | 2 мая 2011 г. | 111 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 13 мар. 2012 г. | 226 |
| -17.78% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 139 |
График волатильности
Текущая волатильность Savings составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.