PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Savings

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


VUG 30%VTI 30%VEA 30%O 5%VOW3.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities30%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities30%
O
Realty Income Corporation
Real Estate5%
VOW3.DE
Volkswagen AG
Consumer Cyclical5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.68%
4.84%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Savings на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 12.37% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%7.94%9.53%
Savings-5.46%1.92%12.37%19.26%7.80%9.03%
VUG
Vanguard Growth ETF
-5.10%10.77%29.38%26.19%12.18%13.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.24%5.14%12.23%17.16%8.97%10.88%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-5.43%-3.92%4.62%19.51%3.19%3.75%
O
Realty Income Corporation
-12.38%-19.94%-19.75%-13.02%2.27%7.15%
VOW3.DE
Volkswagen AG
-2.15%-10.68%-1.54%14.78%-1.16%-2.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.92%1.41%0.22%5.89%3.11%-2.83%-5.09%

Коэффициент Шарпа

Savings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.37

Коэффициент Шарпа Savings находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.37
1.20
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Savings3.21%3.08%1.93%1.79%2.29%2.70%2.30%2.51%2.80%2.96%2.67%3.03%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.61%0.71%0.49%0.68%0.98%1.37%1.20%1.47%1.40%1.32%1.32%1.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.58%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.23%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
O
Realty Income Corporation
6.20%4.86%4.69%5.29%4.54%5.36%5.98%5.88%6.47%7.07%9.44%7.55%
VOW3.DE
Volkswagen AG
25.52%24.56%3.61%4.30%3.85%4.12%1.83%0.19%5.45%3.37%2.73%2.85%

Комиссия

Комиссия Savings составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VUG
Vanguard Growth ETF
1.21
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.27
O
Realty Income Corporation
-0.56
VOW3.DE
Volkswagen AG
0.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOW3.DEOVEAVUGVTI
VOW3.DE1.000.160.510.360.39
O0.161.000.410.460.50
VEA0.510.411.000.790.84
VUG0.360.460.791.000.95
VTI0.390.500.840.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.06%
-10.59%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Savings с января 2010 показал максимальную просадку в 56.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 552 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.21%1 нояб. 2007 г.3489 мар. 2009 г.55228 апр. 2011 г.900
-34.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.976 авг. 2020 г.120
-29.52%8 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.
-21.41%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.11513 мар. 2012 г.226
-17.78%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.725 апр. 2019 г.139

График волатильности

Текущая волатильность Savings составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.18%
3.15%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля