Savings
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 5% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VOW3.DE Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Savings на 9 мая 2025 г. показал доходность в 2.34% с начала года и доходность в 10.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Savings | 2.34% | 15.92% | 0.65% | 11.33% | 13.76% | 10.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -5.35% | 17.75% | -4.30% | 13.74% | 16.24% | 14.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 14.86% | 11.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.04% | 16.82% | 6.79% | 10.14% | 11.26% | 5.51% |
O Realty Income Corporation | 7.85% | 8.12% | 2.64% | 8.55% | 6.76% | 7.24% |
VOW3.DE Volkswagen AG | 20.07% | 18.19% | 20.05% | -4.50% | 3.67% | -3.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Savings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.48% | -0.21% | -4.34% | 1.92% | 1.66% | 2.34% | |||||||
| 2024 | 0.67% | 4.62% | 2.56% | -3.97% | 5.14% | 2.02% | 1.35% | 2.41% | 1.74% | -2.56% | 3.64% | -1.77% | 16.54% |
| 2023 | 8.80% | -2.49% | 3.92% | 1.41% | 0.22% | 5.89% | 3.11% | -2.83% | -5.09% | -2.98% | 10.17% | 5.23% | 26.89% |
| 2022 | -5.81% | -3.27% | 1.82% | -9.09% | 0.16% | -8.74% | 8.99% | -4.65% | -10.22% | 6.03% | 7.48% | -4.79% | -21.97% |
| 2021 | -0.79% | 2.56% | 4.64% | 4.63% | 1.02% | 1.67% | 1.90% | 2.40% | -4.75% | 5.95% | -2.34% | 3.59% | 21.91% |
| 2020 | -0.07% | -7.44% | -14.74% | 12.06% | 5.72% | 3.74% | 4.72% | 7.58% | -3.33% | -3.07% | 11.92% | 5.12% | 20.37% |
| 2019 | 8.38% | 2.98% | 1.50% | 3.75% | -5.78% | 6.27% | 0.49% | -1.21% | 2.05% | 3.31% | 2.49% | 2.75% | 29.71% |
| 2018 | 5.23% | -4.42% | -1.18% | 0.73% | 1.60% | -0.40% | 2.99% | 1.75% | 0.64% | -7.41% | 1.32% | -7.25% | -7.04% |
| 2017 | 3.46% | 2.61% | 1.12% | 2.03% | 1.70% | 0.44% | 2.44% | 0.31% | 2.22% | 2.33% | 2.96% | 0.90% | 24.95% |
| 2016 | -5.80% | -0.70% | 7.21% | 1.09% | 1.43% | -1.09% | 4.88% | -0.36% | 0.54% | -2.48% | 0.66% | 2.32% | 7.33% |
| 2015 | -0.38% | 5.63% | -1.43% | 1.63% | 0.48% | -2.21% | 1.74% | -6.51% | -4.39% | 7.83% | 0.83% | -1.49% | 0.88% |
| 2014 | -3.45% | 5.57% | -0.91% | 1.03% | 2.27% | 1.91% | -2.46% | 2.75% | -3.17% | 2.41% | 2.16% | -1.34% | 6.53% |
Комиссия
Комиссия Savings составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Savings составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55 | 0.80 | 1.11 | 0.49 | 1.68 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.50 | 0.68 | 1.10 | 0.40 | 1.52 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.58 | 0.79 | 1.11 | 0.60 | 1.79 |
O Realty Income Corporation | 0.46 | 0.70 | 1.09 | 0.31 | 0.83 |
VOW3.DE Volkswagen AG | -0.16 | -0.23 | 0.97 | -0.14 | -0.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.30% | 2.21% | 2.96% | 1.94% | 1.63% | 2.05% | 2.37% | 1.97% | 2.12% | 2.26% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
VOW3.DE Volkswagen AG | 9.14% | 10.18% | 7.84% | 22.87% | 2.74% | 3.19% | 2.76% | 2.85% | 1.24% | 0.13% | 3.63% | 2.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Savings показал максимальную просадку в 56.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
Текущая просадка Savings составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.21% | 1 нояб. 2007 г. | 348 | 9 мар. 2009 г. | 552 | 28 апр. 2011 г. | 900 |
| -34.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -29.43% | 17 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 568 |
| -21.41% | 2 мая 2011 г. | 111 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 13 мар. 2012 г. | 226 |
| -17.78% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Savings составляет 9.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VOW3.DE | O | VEA | VUG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.47 | 0.83 | 0.95 | 0.99 | 0.96 |
| VOW3.DE | 0.38 | 1.00 | 0.15 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.50 |
| O | 0.47 | 0.15 | 1.00 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.49 |
| VEA | 0.83 | 0.51 | 0.40 | 1.00 | 0.77 | 0.83 | 0.92 |
| VUG | 0.95 | 0.34 | 0.42 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| VTI | 0.99 | 0.38 | 0.47 | 0.83 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.50 | 0.49 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |