…LOW.beta.TEST#3
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 30% QQQ 5% TIP 5%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#3 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.80% с начала года и доходность в 9.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| …LOW.beta.TEST#3 | 21.80% | 2.22% | 11.91% | 26.57% | 10.10% | 9.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 24.07% | 3.11% | 13.03% | 27.54% | 8.25% | 8.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.74% | 10.80% | 26.76% | 12.77% | 11.90% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.21% | 18.41% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.17% | -1.79% | 2.21% | 5.89% | 1.91% | 2.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 4.27% | 1.23% | -2.28% | 3.62% | 4.17% | 1.04% | 1.91% | 1.87% | -0.42% | 21.80% | ||
| 2023 | 5.82% | -0.81% | -0.06% | -0.16% | -0.68% | 5.49% | 3.56% | -2.66% | -4.74% | -3.58% | 9.78% | 1.37% | 13.08% |
| 2022 | -6.04% | -1.07% | 2.22% | -6.06% | -0.53% | -5.42% | 10.35% | -2.17% | -9.57% | 8.87% | -0.87% | -6.12% | -16.94% |
| 2021 | -2.35% | 1.46% | 4.21% | 3.67% | 1.57% | 1.43% | 2.34% | 1.37% | -3.43% | 5.07% | -1.25% | 4.53% | 19.81% |
| 2020 | 0.91% | -8.05% | -9.22% | 11.42% | 3.51% | 2.25% | 2.32% | 5.75% | -3.90% | -2.58% | 9.88% | 4.56% | 15.60% |
| 2019 | 9.39% | 2.05% | 1.33% | 3.36% | -6.68% | 7.16% | 3.01% | -3.03% | 1.34% | 1.74% | 1.15% | 1.78% | 23.96% |
| 2018 | 2.24% | -0.88% | -1.98% | 0.66% | 2.72% | 0.93% | 3.19% | 3.11% | 0.64% | -7.34% | 2.33% | -8.01% | -3.18% |
| 2017 | 2.94% | 1.81% | 0.52% | 2.46% | 0.51% | -0.23% | 1.59% | -0.10% | 1.25% | 0.52% | 2.23% | 1.63% | 16.14% |
| 2016 | -4.42% | 0.54% | 4.71% | 1.10% | 0.59% | 0.91% | 1.57% | 1.50% | 0.51% | -2.27% | 2.75% | 0.44% | 7.91% |
| 2015 | 0.05% | 4.75% | 0.64% | 0.23% | 2.54% | -2.55% | 3.34% | -5.98% | -0.39% | 6.16% | 2.29% | -0.17% | 10.80% |
| 2014 | -1.98% | 3.87% | 0.67% | 2.52% | 3.13% | -0.16% | -0.70% | 4.45% | -2.05% | 2.05% | 2.50% | -4.18% | 10.16% |
| 2013 | 4.39% | 0.84% | 2.54% | 1.65% | 1.45% | -1.48% | 3.87% | -2.18% | 2.26% | 3.40% | 2.40% | 2.93% | 24.20% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#3 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг …LOW.beta.TEST#3 среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.44 | 3.31 | 1.45 | 1.92 | 15.03 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.93 | 4.12 | 1.55 | 5.76 | 19.21 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.26 | 1.87 | 1.22 | 0.50 | 5.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.59% | 6.28% | 7.33% | 5.47% | 5.78% | 5.98% | 6.73% | 5.91% | 6.16% | 5.99% | 6.42% | 6.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.23% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#3 показал максимальную просадку в 45.28%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.28% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 628 |
| -36.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.39% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 440 | 19 мар. 2024 г. | 557 |
| -18.96% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.96% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#3 составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | ETV | QQQ | VIG | |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.07 | -0.10 | -0.12 |
| ETV | -0.07 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| QQQ | -0.10 | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| VIG | -0.12 | 0.64 | 0.79 | 1.00 |