…LOW.beta.TEST#3

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	Financial Services	60%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	30%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

…LOW.beta.TEST#3 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.24% с начала года и доходность в 10.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель …LOW.beta.TEST#3	0.48%	1.48%	7.24%	8.14%	18.50%	15.44%	8.44%	10.97%
Активы портфеля:
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	0.48%	0.88%	6.52%	8.33%	18.29%	15.07%	6.98%	9.44%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.93%	17.57%	17.85%	35.82%	26.43%	16.85%	21.79%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.01%	-0.21%	1.40%	1.42%	4.61%	4.00%	0.91%	2.53%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	3.08%	7.68%	6.99%	18.23%	15.98%	10.74%	13.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении …LOW.beta.TEST#3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	0.77%	-5.39%	7.32%	2.97%	-0.50%							7.24%
2025	1.66%	-0.44%	-5.31%	-0.92%	4.84%	3.13%	0.41%	2.14%	2.65%	2.17%	0.91%	-0.54%	10.84%
2024	1.43%	4.27%	1.23%	-2.28%	3.62%	4.17%	1.04%	1.91%	1.87%	-0.42%	5.28%	-0.92%	23.03%
2023	5.82%	-0.81%	-0.06%	-0.16%	-0.68%	5.49%	3.56%	-2.66%	-4.74%	-3.58%	9.78%	1.37%	13.08%
2022	-6.04%	-1.07%	2.22%	-6.06%	-0.53%	-5.42%	10.35%	-2.17%	-9.57%	8.87%	-0.87%	-6.13%	-16.94%
2021	-2.35%	1.46%	4.21%	3.67%	1.57%	1.43%	2.34%	1.37%	-3.43%	5.07%	-1.25%	4.53%	19.81%

Метрики бенчмарка

…LOW.beta.TEST#3 has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.80, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2006.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.45%) than losses (79.89%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.46%

Бета: 0.80

R²: 0.80

Участие в росте: 84.45%

Участие в снижении: 79.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия …LOW.beta.TEST#3 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

…LOW.beta.TEST#3 имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для …LOW.beta.TEST#3 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.78	1.86	-0.08
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.53	2.53	-0.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.34	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.11	2.53	-0.42
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.54	11.37	-0.83

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	80	1.49	2.14	1.27	1.78	9.05
QQQ Invesco QQQ ETF	71	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
TIP iShares TIPS Bond ETF	47	1.37	2.11	1.24	2.34	7.00
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	60	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа …LOW.beta.TEST#3 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.78 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.48%	5.66%	5.58%	6.27%	7.32%	5.47%	5.77%	5.97%	6.72%	5.90%	6.15%	5.98%
Активы портфеля:
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	8.06%	8.30%	8.18%	9.24%	10.57%	7.94%	8.66%	8.89%	9.86%	8.65%	8.96%	8.69%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.76%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

…LOW.beta.TEST#3 показал максимальную просадку в 45.28%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка …LOW.beta.TEST#3 составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-45.28%нояб. 2008 г.	1y 5mo	1y 24d	2y 5moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г.
Обвал COVID2020	-36.19%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 20d	5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.39%июнь 2022 г.	5mo 18d	1y 9mo	2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.96%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 22d	6mo 15dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.30%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 27d	4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.10	1.08	1.08	1.08	1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция …LOW.beta.TEST#3 с S&P 500 Index

Корреляция …LOW.beta.TEST#3 с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.93, а самая низкая у TIP: -0.10.

-0.10

0.69

0.90

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. …LOW.beta.TEST#3. Самая высокая корреляция с портфелем у ETV: 0.96, а самая низкая у TIP: -0.05.

-0.05

0.77

0.82

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	ETV	QQQ	VIG
TIP	1.00	-0.06	-0.08	-0.10
ETV	-0.06	1.00	0.64	0.64
QQQ	-0.08	0.64	1.00	0.78
VIG	-0.10	0.64	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2006 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю …LOW.beta.TEST#3

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в …LOW.beta.TEST#3 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации