…LOW.beta.TEST#3
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 30% QQQ 5% TIP 5%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 5% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 5% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#3 на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -7.82% с начала года и доходность в 8.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| …LOW.beta.TEST#3 | -8.45% | -4.52% | -5.51% | 8.58% | 10.90% | 9.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -10.54% | -5.48% | -5.08% | 9.04% | 9.02% | 7.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -4.55% | -3.19% | -6.18% | 8.65% | 12.98% | 10.97% |
QQQ Invesco QQQ | -10.28% | -4.38% | -6.40% | 6.90% | 17.31% | 16.71% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.47% | -0.22% | 0.12% | 5.78% | 1.29% | 2.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью …LOW.beta.TEST#3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76% | -0.67% | -5.61% | -4.05% | -8.45% | ||||||||
| 2024 | 1.47% | 4.42% | 1.34% | -2.58% | 3.85% | 4.30% | 0.92% | 1.93% | 1.92% | -0.51% | 5.42% | -0.94% | 23.41% |
| 2023 | 5.97% | -0.88% | 0.44% | -0.03% | -0.23% | 5.71% | 3.61% | -2.59% | -4.81% | -3.44% | 9.92% | 1.79% | 15.46% |
| 2022 | -6.31% | -1.36% | 2.50% | -6.61% | -0.57% | -5.68% | 10.56% | -2.31% | -9.66% | 8.84% | -0.60% | -6.44% | -18.06% |
| 2021 | -2.26% | 1.44% | 4.16% | 3.85% | 1.43% | 1.71% | 2.36% | 1.58% | -3.64% | 5.35% | -1.10% | 4.42% | 20.61% |
| 2020 | 0.95% | -8.20% | -9.35% | 11.71% | 3.69% | 2.45% | 2.51% | 6.11% | -4.11% | -2.64% | 10.14% | 4.63% | 16.65% |
| 2019 | 9.63% | 2.05% | 1.38% | 3.49% | -6.99% | 7.34% | 3.07% | -3.19% | 1.38% | 1.86% | 1.25% | 1.87% | 24.56% |
| 2018 | 2.37% | -0.80% | -2.12% | 0.73% | 2.87% | 0.96% | 3.21% | 3.25% | 0.61% | -7.56% | 2.25% | -8.24% | -3.29% |
| 2017 | 3.08% | 1.72% | 0.58% | 2.55% | 0.52% | -0.28% | 1.69% | -0.08% | 1.21% | 0.53% | 2.16% | 1.62% | 16.35% |
| 2016 | -4.71% | 0.47% | 4.70% | 1.15% | 0.62% | 0.79% | 1.59% | 1.61% | 0.60% | -2.32% | 2.81% | 0.41% | 7.65% |
| 2015 | 0.05% | 4.85% | 0.70% | 0.26% | 2.65% | -2.57% | 3.45% | -6.08% | -0.34% | 6.27% | 2.42% | -0.13% | 11.48% |
| 2014 | -1.97% | 3.90% | 0.65% | 2.56% | 3.19% | -0.19% | -0.61% | 4.53% | -2.08% | 2.04% | 2.52% | -4.36% | 10.23% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#3 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг …LOW.beta.TEST#3 составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.37 | 1.86 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 0.83 | 1.12 | 0.53 | 2.63 |
QQQ Invesco QQQ | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.85 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.17 | 1.63 | 1.21 | 0.49 | 3.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.94% | 5.58% | 6.27% | 7.32% | 5.47% | 5.77% | 5.97% | 6.72% | 5.90% | 6.15% | 5.98% | 6.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 10.31% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
QQQ Invesco QQQ | 0.65% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.07% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#3 показал максимальную просадку в 45.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#3 составляет 10.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.37% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 272 | 21 дек. 2009 г. | 633 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -20.51% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 428 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -19.63% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -18.01% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#3 составляет 13.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | ETV | QQQ | VIG | |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.07 | -0.09 | -0.11 |
| ETV | -0.07 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| QQQ | -0.09 | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| VIG | -0.11 | 0.64 | 0.79 | 1.00 |