…LOW.beta.TEST#3
ETV 60% (in practice JEPI) VIG 30% QQQ 5% TIP 5%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в …LOW.beta.TEST#3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
…LOW.beta.TEST#3 на 3 мая 2024 г. показал доходность в 4.99% с начала года и доходность в 9.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| …LOW.beta.TEST#3 | 4.99% | -1.29% | 11.68% | 15.58% | 7.75% | 9.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 6.42% | -0.45% | 11.22% | 15.65% | 5.39% | 7.96% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.26% | -2.75% | 12.98% | 15.20% | 11.18% | 10.93% |
QQQ Invesco QQQ | 4.38% | -3.22% | 17.91% | 35.44% | 18.27% | 18.12% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.25% | -0.56% | 2.60% | -1.46% | 2.06% | 1.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 4.27% | 1.23% | -2.29% | ||||||||
| 2023 | -3.58% | 9.78% | 1.37% |
Комиссия
Комиссия …LOW.beta.TEST#3 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.22 | 1.89 | 1.23 | 0.66 | 3.36 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46 | 2.14 | 1.25 | 1.48 | 4.68 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.94 | 1.36 | 1.65 | 10.42 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.17 | -0.21 | 0.98 | -0.07 | -0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность …LOW.beta.TEST#3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …LOW.beta.TEST#3 | 6.11% | 6.27% | 7.32% | 5.47% | 5.77% | 5.97% | 6.72% | 5.90% | 6.15% | 5.98% | 6.41% | 6.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.98% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.84% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…LOW.beta.TEST#3 показал максимальную просадку в 45.28%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка …LOW.beta.TEST#3 составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.28% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 267 | 14 дек. 2009 г. | 628 |
| -36.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.39% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 440 | 19 мар. 2024 г. | 557 |
| -18.96% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 15 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.96% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность …LOW.beta.TEST#3 составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | ETV | QQQ | VIG | |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.08 | -0.10 | -0.13 |
| ETV | -0.08 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| QQQ | -0.10 | 0.63 | 1.00 | 0.79 |
| VIG | -0.13 | 0.64 | 0.79 | 1.00 |