PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Siopao-Retirement 2035
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%BNDX 8.6%VTI 42.2%VXUS 29.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
20%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
8.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
42.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
29.20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Siopao-Retirement 2035 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.27%
8.53%
Siopao-Retirement 2035
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Siopao-Retirement 2035 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 11.80% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Siopao-Retirement 203511.64%-0.92%4.27%12.31%7.32%7.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
24.48%-0.24%9.67%25.07%14.02%12.48%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.12%-3.05%-1.64%4.42%4.03%4.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.48%-0.24%1.41%1.67%-0.34%1.36%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
3.75%0.74%3.71%3.63%0.12%1.95%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Siopao-Retirement 2035, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%2.78%2.61%-3.11%3.53%1.29%2.22%1.94%1.99%-2.17%3.17%11.64%
20236.32%-2.93%2.72%1.14%-1.06%4.12%2.65%-2.24%-3.68%-2.41%7.56%4.72%17.36%
2022-3.91%-2.21%0.49%-6.79%0.45%-6.22%5.75%-3.75%-7.88%4.21%6.94%-3.52%-16.41%
2021-0.30%1.55%1.86%3.10%1.12%1.17%0.77%1.56%-3.20%3.62%-1.74%2.51%12.48%
2020-0.46%-4.87%-10.81%8.47%3.98%2.41%4.02%4.12%-2.07%-1.58%8.91%3.81%15.12%
20196.16%2.02%1.34%2.48%-3.89%5.01%0.15%-0.78%1.37%1.91%1.85%2.45%21.60%
20183.58%-3.35%-0.71%0.14%0.79%-0.25%2.15%0.89%0.02%-5.79%1.49%-4.72%-6.01%
20171.93%2.15%0.91%1.25%1.50%0.55%1.87%0.47%1.45%1.56%1.47%1.24%17.61%
2016-3.64%-0.41%5.52%0.96%0.50%0.43%3.20%0.17%0.60%-1.78%0.68%1.54%7.75%
2015-0.43%3.77%-0.78%1.50%0.13%-1.85%0.84%-4.84%-2.01%5.25%-0.19%-1.59%-0.61%
2014-2.49%3.77%0.35%0.61%1.73%1.73%-1.36%2.43%-2.46%1.33%1.16%-1.01%5.72%
2013-2.26%3.87%-2.05%4.16%3.13%1.14%1.45%9.60%

Комиссия

Комиссия Siopao-Retirement 2035 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Siopao-Retirement 2035 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.502.10
Коэффициент Сортино Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.092.80
Коэффициент Омега Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.271.39
Коэффициент Кальмара Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.533.09
Коэффициент Мартина Siopao-Retirement 2035, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.4713.49
Siopao-Retirement 2035
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.072.761.383.0913.22
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.490.751.090.622.03
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.310.461.050.120.87
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.901.321.150.393.03

Siopao-Retirement 2035 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
2.10
Siopao-Retirement 2035
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Siopao-Retirement 2035 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.02%2.55%2.26%2.13%1.76%2.48%2.61%2.22%2.33%2.32%2.43%2.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.94%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.67%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.62%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.77%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.53%
-2.62%
Siopao-Retirement 2035
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Siopao-Retirement 2035 показал максимальную просадку в 25.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Siopao-Retirement 2035 составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.23%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-23.46%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-13.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-12.93%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-6.13%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Siopao-Retirement 2035 составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75%
3.79%
Siopao-Retirement 2035
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXBNDVXUSVTI
BNDX1.000.730.00-0.01
BND0.731.000.01-0.03
VXUS0.000.011.000.81
VTI-0.01-0.030.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab