Siopao-Retirement 2035
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 8.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 42.20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 29.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Siopao-Retirement 2035 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Siopao-Retirement 2035 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 11.80% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Siopao-Retirement 2035 | 11.64% | -0.92% | 4.27% | 12.31% | 7.32% | 7.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.48% | -0.24% | 9.67% | 25.07% | 14.02% | 12.48% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.12% | -3.05% | -1.64% | 4.42% | 4.03% | 4.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.24% | 1.41% | 1.67% | -0.34% | 1.36% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.75% | 0.74% | 3.71% | 3.63% | 0.12% | 1.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Siopao-Retirement 2035, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | 2.78% | 2.61% | -3.11% | 3.53% | 1.29% | 2.22% | 1.94% | 1.99% | -2.17% | 3.17% | 11.64% | |
| 2023 | 6.32% | -2.93% | 2.72% | 1.14% | -1.06% | 4.12% | 2.65% | -2.24% | -3.68% | -2.41% | 7.56% | 4.72% | 17.36% |
| 2022 | -3.91% | -2.21% | 0.49% | -6.79% | 0.45% | -6.22% | 5.75% | -3.75% | -7.88% | 4.21% | 6.94% | -3.52% | -16.41% |
| 2021 | -0.30% | 1.55% | 1.86% | 3.10% | 1.12% | 1.17% | 0.77% | 1.56% | -3.20% | 3.62% | -1.74% | 2.51% | 12.48% |
| 2020 | -0.46% | -4.87% | -10.81% | 8.47% | 3.98% | 2.41% | 4.02% | 4.12% | -2.07% | -1.58% | 8.91% | 3.81% | 15.12% |
| 2019 | 6.16% | 2.02% | 1.34% | 2.48% | -3.89% | 5.01% | 0.15% | -0.78% | 1.37% | 1.91% | 1.85% | 2.45% | 21.60% |
| 2018 | 3.58% | -3.35% | -0.71% | 0.14% | 0.79% | -0.25% | 2.15% | 0.89% | 0.02% | -5.79% | 1.49% | -4.72% | -6.01% |
| 2017 | 1.93% | 2.15% | 0.91% | 1.25% | 1.50% | 0.55% | 1.87% | 0.47% | 1.45% | 1.56% | 1.47% | 1.24% | 17.61% |
| 2016 | -3.64% | -0.41% | 5.52% | 0.96% | 0.50% | 0.43% | 3.20% | 0.17% | 0.60% | -1.78% | 0.68% | 1.54% | 7.75% |
| 2015 | -0.43% | 3.77% | -0.78% | 1.50% | 0.13% | -1.85% | 0.84% | -4.84% | -2.01% | 5.25% | -0.19% | -1.59% | -0.61% |
| 2014 | -2.49% | 3.77% | 0.35% | 0.61% | 1.73% | 1.73% | -1.36% | 2.43% | -2.46% | 1.33% | 1.16% | -1.01% | 5.72% |
| 2013 | -2.26% | 3.87% | -2.05% | 4.16% | 3.13% | 1.14% | 1.45% | 9.60% |
Комиссия
Комиссия Siopao-Retirement 2035 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Siopao-Retirement 2035 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.07 | 2.76 | 1.38 | 3.09 | 13.22 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.49 | 0.75 | 1.09 | 0.62 | 2.03 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.90 | 1.32 | 1.15 | 0.39 | 3.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Siopao-Retirement 2035 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.02% | 2.55% | 2.26% | 2.13% | 1.76% | 2.48% | 2.61% | 2.22% | 2.33% | 2.32% | 2.43% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.67% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.62% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Siopao-Retirement 2035 показал максимальную просадку в 25.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Siopao-Retirement 2035 составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.23% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.46% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -13.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -12.93% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.13% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Siopao-Retirement 2035 составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.73 | 0.00 | -0.01 |
| BND | 0.73 | 1.00 | 0.01 | -0.03 |
| VXUS | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 1.00 |