GB_BR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GB_BR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
GB_BR на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 5.55% с начала года и доходность в 4.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| GB_BR | 5.26% | 0.65% | 6.99% | 9.46% | 4.85% | 4.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.94% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.89% | 0.87% | 1.79% | 4.96% | 1.08% | 1.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GB_BR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.82% | 0.59% | 3.26% | -1.83% | 2.42% | 0.92% | 5.26% | ||||||
| 2023 | 5.45% | -3.59% | 4.32% | 0.73% | -1.49% | 0.86% | 0.93% | -1.70% | -4.22% | -0.17% | 5.49% | 4.05% | 10.53% |
| 2022 | -2.72% | 0.36% | -0.85% | -5.03% | -1.11% | -2.84% | 1.83% | -3.12% | -5.51% | -0.36% | 6.15% | -1.06% | -13.84% |
| 2021 | -1.76% | -2.30% | -0.75% | 2.58% | 2.36% | -0.53% | 1.76% | 0.44% | -2.60% | 2.20% | -0.17% | 1.22% | 2.27% |
| 2020 | 2.82% | 0.03% | -1.21% | 4.67% | 1.58% | 1.65% | 5.21% | 0.13% | -1.70% | -1.51% | 2.19% | 2.73% | 17.59% |
| 2019 | 2.87% | 0.31% | 1.37% | 0.24% | 0.74% | 3.88% | 0.09% | 4.35% | -1.02% | 1.13% | -0.29% | 1.05% | 15.60% |
| 2018 | 1.30% | -2.42% | 0.56% | -0.69% | 0.41% | -0.84% | -0.24% | 0.13% | -0.86% | -2.11% | 1.04% | 1.25% | -2.52% |
| 2017 | 2.31% | 1.89% | 0.16% | 1.26% | 0.96% | -0.19% | 1.13% | 2.03% | -0.93% | 0.29% | 0.70% | 1.38% | 11.52% |
| 2016 | 1.45% | 3.50% | 1.49% | 1.34% | -1.25% | 4.04% | 2.07% | -1.03% | 0.02% | -2.32% | -3.89% | -0.05% | 5.20% |
| 2015 | 4.37% | -1.79% | -0.52% | -0.24% | -0.33% | -1.92% | -0.40% | -0.99% | -0.70% | 2.26% | -1.95% | -0.80% | -3.15% |
| 2014 | 1.34% | 3.04% | -0.55% | 0.86% | 0.57% | 1.96% | -1.19% | 1.98% | -2.88% | 0.26% | 0.98% | 0.57% | 7.01% |
| 2013 | 0.11% | -1.06% | 0.75% | -0.02% | -3.37% | -3.86% | 2.60% | 0.43% | 0.27% | 1.21% | -1.63% | -0.80% | -5.41% |
Комиссия
Комиссия GB_BR составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GB_BR среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.65 | 4.29 | 1.54 | 1.38 | 17.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GB_BR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB_BR | 2.34% | 2.11% | 1.54% | 0.89% | 1.02% | 1.68% | 1.72% | 1.38% | 1.43% | 1.40% | 1.37% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GB_BR показал максимальную просадку в 19.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.
Текущая просадка GB_BR составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.85% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 427 | 5 июл. 2024 г. | 665 |
| -14.64% | 15 июл. 2008 г. | 86 | 12 нояб. 2008 г. | 180 | 3 авг. 2009 г. | 266 |
| -11.49% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 24 апр. 2020 г. | 34 |
| -9.29% | 5 окт. 2012 г. | 180 | 26 июн. 2013 г. | 254 | 30 июн. 2014 г. | 434 |
| -8.11% | 7 сент. 2016 г. | 71 | 15 дек. 2016 г. | 156 | 1 авг. 2017 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GB_BR составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | IAU | SHY | TLT | |
|---|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.12 | -0.16 | -0.28 |
| IAU | 0.12 | 1.00 | 0.29 | 0.21 |
| SHY | -0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.60 |
| TLT | -0.28 | 0.21 | 0.60 | 1.00 |