PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GB_BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 25%SHY 25%IAU 25%VT 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

25%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

25%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

25%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GB_BR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.59%
15.73%
GB_BR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

GB_BR на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 2.45% с начала года и доходность в 4.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
GB_BR2.45%1.29%11.59%6.28%5.45%4.42%
IAU
iShares Gold Trust
15.63%10.61%24.19%18.73%13.21%6.09%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
4.02%-1.42%14.66%17.13%9.59%8.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-9.22%-4.03%5.16%-12.28%-4.03%0.30%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.13%-0.05%2.22%2.35%0.95%0.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.82%0.59%3.26%
2023-4.22%-0.17%5.49%4.05%

Комиссия

Комиссия GB_BR составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GB_BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GB_BR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GB_BR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GB_BR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GB_BR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GB_BR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAU
iShares Gold Trust
1.362.101.251.353.68
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.452.121.251.124.92
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.76-0.990.89-0.27-1.27
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.991.531.170.543.04

Коэффициент Шарпа

GB_BR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.70

Коэффициент Шарпа GB_BR находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.70
1.89
GB_BR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GB_BR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GB_BR2.34%2.11%1.54%0.89%1.02%1.68%1.72%1.38%1.43%1.40%1.37%1.39%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.14%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.90%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.34%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.12%
-3.66%
GB_BR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GB_BR показал максимальную просадку в 19.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GB_BR составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.85%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-14.64%15 июл. 2008 г.8612 нояб. 2008 г.1803 авг. 2009 г.266
-11.49%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2624 апр. 2020 г.34
-9.29%5 окт. 2012 г.18026 июн. 2013 г.25430 июн. 2014 г.434
-8.11%7 сент. 2016 г.7115 дек. 2016 г.1561 авг. 2017 г.227

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GB_BR составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.92%
3.44%
GB_BR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIAUSHYTLT
VT1.000.12-0.17-0.29
IAU0.121.000.290.21
SHY-0.170.291.000.59
TLT-0.290.210.591.00