PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.

Распределение активов


BND 25%VEA 25%VB 25%VOO 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities25%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.17%
10.86%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.95% с начала года и доходность в 6.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна0.38%5.51%7.95%11.66%5.34%6.76%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.65%5.08%9.62%21.13%3.67%4.27%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-0.92%7.92%5.99%7.92%4.83%8.21%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27%-3.11%0.29%-0.33%0.34%1.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.39%12.06%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVEAVBVOO
BND1.00-0.12-0.15-0.15
VEA-0.121.000.780.83
VB-0.150.781.000.89
VOO-0.150.830.891.00

Коэффициент Шарпа

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.75

Коэффициент Шарпа «Портфель простака» Уильяма Бернстайна находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.75
0.82
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна2.43%2.23%1.98%1.84%2.45%2.75%2.41%2.65%2.71%3.00%2.68%3.29%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.08%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
2.08%1.61%1.27%1.19%1.47%1.79%1.47%1.65%1.66%1.63%1.51%2.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.00%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%

Комиссия

Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.05%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.01
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.30
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.51%
-8.22%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна с января 2010 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-23.68%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-17.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-14.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-13.97%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

График волатильности

Текущая волатильность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.59%
3.27%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля