PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 25%VEA 25%VB 25%VOO 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
25%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.13%
15.83%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 11.58% с начала года и доходность в 7.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна11.58%-1.07%10.12%28.13%8.59%7.70%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
7.77%-4.28%5.91%24.08%6.73%5.55%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
13.13%0.80%12.55%37.41%10.51%9.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.58%3.08%3.07%-4.08%3.83%0.34%3.40%1.67%1.62%11.58%
20237.20%-2.74%1.30%0.90%-1.60%4.87%2.82%-2.50%-4.16%-3.23%7.91%5.99%16.94%
2022-4.76%-1.49%0.75%-6.93%0.68%-7.07%6.85%-3.83%-8.23%5.72%6.55%-3.68%-15.77%
2021-0.15%2.48%1.99%3.29%1.11%0.92%0.66%1.51%-3.06%3.81%-2.37%2.97%13.70%
2020-0.77%-5.60%-12.33%9.27%4.75%2.16%3.65%3.84%-2.13%-1.12%10.57%4.39%15.45%
20197.06%2.66%0.84%2.61%-4.29%5.22%0.19%-1.20%1.45%1.84%2.29%2.18%22.45%
20182.94%-3.49%-0.29%0.29%1.69%-0.04%1.91%1.67%-0.19%-6.60%1.29%-5.79%-6.92%
20171.79%1.97%0.75%1.23%1.11%0.86%1.63%0.06%2.12%1.41%1.73%0.99%16.80%
2016-4.18%-0.39%5.71%1.21%0.83%0.16%3.37%0.23%0.54%-2.30%2.02%1.72%8.91%
2015-0.47%4.00%-0.18%0.61%0.67%-1.71%1.06%-4.87%-2.48%5.25%0.28%-2.08%-0.33%
2014-2.31%3.97%0.04%0.16%1.60%2.03%-2.26%2.59%-2.85%1.82%1.17%-0.65%5.16%
20133.69%0.50%2.45%2.16%0.22%-1.74%4.41%-2.21%4.60%2.93%1.53%1.63%21.82%

Комиссия

Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг «Портфель простака» Уильяма Бернстайна среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с текущим значением в 18.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.972.761.351.6612.04
VB
Vanguard Small-Cap ETF
2.213.051.381.6112.44
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.752.601.310.596.74
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93

Коэффициент Шарпа

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.80
3.43
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна2.28%2.31%2.20%1.90%1.74%2.26%2.47%2.11%2.27%2.27%2.44%2.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.38%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.25%
-0.54%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-23.68%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-17.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-14.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-13.97%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.10%
2.71%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVBVOO
BND1.00-0.07-0.11-0.11
VEA-0.071.000.780.83
VB-0.110.781.000.88
VOO-0.110.830.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.