PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ETF

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 40%AGG 30%BIV 6%JNK 4%VTI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market40%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market30%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market6%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
High Yield Bonds4%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.04%
9.04%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 2.55% с начала года и доходность в 3.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.80%
ETF-0.51%-0.78%2.55%2.40%2.41%3.44%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.45%-4.22%-0.30%-0.60%0.87%1.67%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
0.23%3.47%5.15%6.86%1.97%2.84%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.35%-3.85%-0.39%-1.08%0.27%1.22%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.35%-3.72%-0.33%-0.95%0.22%1.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.29%10.22%13.27%14.76%9.14%11.23%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

JNKVTIAGGBIVBND
JNK1.000.650.040.010.02
VTI0.651.00-0.17-0.21-0.19
AGG0.04-0.171.000.870.91
BIV0.01-0.210.871.000.90
BND0.02-0.190.910.901.00

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.28

Коэффициент Шарпа ETF находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.28
0.70
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETF2.96%2.53%2.03%2.35%2.89%3.19%2.84%2.99%3.22%3.38%3.47%4.27%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
2.95%2.46%3.57%3.19%3.06%3.29%3.17%2.88%3.74%5.05%5.59%6.93%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.65%6.33%4.72%5.90%6.63%7.60%7.62%8.72%10.10%9.75%10.41%12.35%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.06%2.44%1.85%2.28%2.93%3.30%2.67%2.82%2.95%2.96%2.94%3.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.02%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.93%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.05
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
0.67
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.10
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.09
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.72

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.63%
-9.73%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.38%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-16.9%20 мая 2008 г.10110 окт. 2008 г.21620 авг. 2009 г.317
-11.4%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.66
-4.3%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.61%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 1.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.64%
3.66%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля