PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%AGG 30%BIV 6%JNK 4%VTI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

30%

BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

6%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

4%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
109.14%
271.32%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2007 г., начальной даты JNK

Доходность по периодам

ETF на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 3.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
ETF2.79%1.30%3.49%7.47%3.20%3.80%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.27%1.32%0.83%3.70%0.42%1.88%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
2.22%0.19%2.89%9.55%2.96%2.89%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.16%1.18%0.73%3.29%0.06%1.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.26%1.24%0.76%3.37%0.05%1.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.82%1.82%14.22%23.50%14.38%12.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.12%0.00%1.39%-2.78%2.29%2.79%
20234.08%-2.60%2.69%0.68%-0.84%1.20%0.73%-0.87%-2.96%-1.74%5.54%3.95%9.85%
2022-2.87%-1.37%-1.60%-4.96%0.63%-3.12%4.02%-3.16%-5.21%0.84%4.03%-1.96%-14.23%
2021-0.70%-0.54%-0.15%1.66%0.25%1.21%1.24%0.44%-1.68%1.31%-0.18%0.58%3.46%
20201.52%-0.37%-3.83%4.58%1.84%0.98%2.43%0.85%-0.90%-0.80%3.41%1.12%11.07%
20192.74%0.74%1.85%0.78%0.00%2.42%0.41%1.72%-0.09%0.63%0.75%0.61%13.27%
20180.11%-1.59%0.08%-0.57%1.06%0.16%0.72%1.21%-0.37%-2.13%0.87%-0.35%-0.86%
20170.58%1.28%-0.03%0.91%0.79%0.19%0.72%0.72%0.10%0.46%0.50%0.63%7.07%
2016-0.25%0.73%2.15%0.53%0.35%1.67%1.30%-0.10%0.15%-1.15%-1.10%0.68%5.02%
20151.26%0.31%0.09%-0.08%-0.08%-1.27%0.98%-1.52%-0.02%1.75%-0.27%-0.72%0.39%
20140.60%1.38%-0.04%0.66%1.32%0.58%-0.70%1.81%-0.99%1.26%1.02%0.04%7.13%
20130.58%0.75%0.96%1.19%-1.14%-1.66%1.51%-1.32%1.70%1.62%0.36%0.10%4.67%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 2121
ETF
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.590.911.100.231.66
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
1.632.491.290.978.57
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.540.821.090.211.52
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.570.871.100.211.61
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.102.971.361.757.68

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.22
2.14
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF3.10%2.90%2.48%1.94%2.20%2.64%2.83%2.44%2.49%2.61%2.66%2.65%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.44%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.61%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%6.05%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.79%
-0.04%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETF составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.38%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-16.9%20 мая 2008 г.10110 окт. 2008 г.21620 авг. 2009 г.317
-11.4%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.66
-4.3%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.61%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.60%
2.26%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JNKVTIAGGBIVBND
JNK1.000.650.080.040.06
VTI0.651.00-0.14-0.19-0.16
AGG0.08-0.141.000.880.91
BIV0.04-0.190.881.000.90
BND0.06-0.160.910.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 дек. 2007 г.