ETF
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ETF на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 2.55% с начала года и доходность в 3.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| ETF | -0.51% | -0.78% | 2.55% | 2.40% | 2.41% | 3.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.45% | -4.22% | -0.30% | -0.60% | 0.87% | 1.67% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.23% | 3.47% | 5.15% | 6.86% | 1.97% | 2.84% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.35% | -3.85% | -0.39% | -1.08% | 0.27% | 1.22% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.35% | -3.72% | -0.33% | -0.95% | 0.22% | 1.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.29% | 10.22% | 13.27% | 14.76% | 9.14% | 11.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JNK | VTI | AGG | BIV | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNK | 1.00 | 0.65 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| VTI | 0.65 | 1.00 | -0.17 | -0.21 | -0.19 |
| AGG | 0.04 | -0.17 | 1.00 | 0.87 | 0.91 |
| BIV | 0.01 | -0.21 | 0.87 | 1.00 | 0.90 |
| BND | 0.02 | -0.19 | 0.91 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 2.96% | 2.53% | 2.03% | 2.35% | 2.89% | 3.19% | 2.84% | 2.99% | 3.22% | 3.38% | 3.47% | 4.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.95% | 2.46% | 3.57% | 3.19% | 3.06% | 3.29% | 3.17% | 2.88% | 3.74% | 5.05% | 5.59% | 6.93% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.65% | 6.33% | 4.72% | 5.90% | 6.63% | 7.60% | 7.62% | 8.72% | 10.10% | 9.75% | 10.41% | 12.35% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.06% | 2.44% | 1.85% | 2.28% | 2.93% | 3.30% | 2.67% | 2.82% | 2.95% | 2.96% | 2.94% | 3.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.02% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.93% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.05 | ||||
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.67 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.10 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.09 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.72 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.38% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.9% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 216 | 20 авг. 2009 г. | 317 |
| -11.4% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 47 | 26 мая 2020 г. | 66 |
| -4.3% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 82 | 18 окт. 2013 г. | 105 |
| -3.61% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 106 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 1.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.