ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2007 г., начальной даты JNK
Доходность по периодам
ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 3.08% с начала года и доходность в 3.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETF | 3.19% | 0.64% | 3.67% | 7.77% | 2.94% | 3.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.84% | 1.12% | 1.92% | 5.04% | 0.35% | 1.85% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 4.03% | 1.53% | 3.73% | 10.87% | 2.99% | 3.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 0.00% | 1.39% | -2.78% | 2.29% | 1.31% | 3.19% | ||||||
| 2023 | 4.08% | -2.60% | 2.69% | 0.68% | -0.84% | 1.20% | 0.73% | -0.87% | -2.96% | -1.74% | 5.54% | 3.95% | 9.85% |
| 2022 | -2.87% | -1.37% | -1.60% | -4.96% | 0.63% | -3.12% | 4.02% | -3.16% | -5.21% | 0.84% | 4.03% | -1.96% | -14.23% |
| 2021 | -0.70% | -0.54% | -0.15% | 1.66% | 0.25% | 1.21% | 1.24% | 0.44% | -1.68% | 1.31% | -0.18% | 0.58% | 3.46% |
| 2020 | 1.52% | -0.37% | -3.83% | 4.58% | 1.84% | 0.98% | 2.43% | 0.85% | -0.90% | -0.80% | 3.41% | 1.12% | 11.07% |
| 2019 | 2.74% | 0.74% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 2.42% | 0.41% | 1.72% | -0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.61% | 13.27% |
| 2018 | 0.11% | -1.59% | 0.08% | -0.57% | 1.06% | 0.16% | 0.72% | 1.21% | -0.37% | -2.13% | 0.87% | -0.35% | -0.86% |
| 2017 | 0.58% | 1.28% | -0.03% | 0.91% | 0.79% | 0.19% | 0.72% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 7.07% |
| 2016 | -0.25% | 0.73% | 2.15% | 0.53% | 0.35% | 1.67% | 1.30% | -0.10% | 0.15% | -1.15% | -1.10% | 0.68% | 5.02% |
| 2015 | 1.26% | 0.31% | 0.09% | -0.08% | -0.08% | -1.27% | 0.98% | -1.52% | -0.02% | 1.75% | -0.27% | -0.72% | 0.39% |
| 2014 | 0.60% | 1.38% | -0.04% | 0.66% | 1.32% | 0.58% | -0.70% | 1.81% | -0.99% | 1.26% | 1.02% | 0.04% | 7.13% |
| 2013 | 0.58% | 0.75% | 0.96% | 1.19% | -1.14% | -1.66% | 1.51% | -1.32% | 1.70% | 1.62% | 0.36% | 0.10% | 4.67% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.25 | 2.01 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.83 | 2.81 | 1.34 | 1.04 | 9.43 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.58 | 0.87 | 1.10 | 0.22 | 1.72 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 3.15% | 2.90% | 2.48% | 1.94% | 2.20% | 2.64% | 2.83% | 2.44% | 2.49% | 2.61% | 2.66% | 2.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.49% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETF составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.38% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.9% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 216 | 20 авг. 2009 г. | 317 |
| -11.4% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 47 | 26 мая 2020 г. | 66 |
| -4.3% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 82 | 18 окт. 2013 г. | 105 |
| -3.61% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JNK | VTI | AGG | BIV | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| JNK | 1.00 | 0.65 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| VTI | 0.65 | 1.00 | -0.14 | -0.18 | -0.16 |
| AGG | 0.08 | -0.14 | 1.00 | 0.88 | 0.91 |
| BIV | 0.05 | -0.18 | 0.88 | 1.00 | 0.90 |
| BND | 0.06 | -0.16 | 0.91 | 0.90 | 1.00 |