ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2007 г., начальной даты JNK
Доходность по периодам
ETF на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.05% с начала года и доходность в 3.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ETF | 1.05% | 2.42% | -0.15% | 6.49% | 2.71% | 3.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.95% | 1.13% | 2.05% | 6.59% | -0.36% | 1.91% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.26% | 3.16% | 0.68% | 7.46% | 5.23% | 3.68% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.20% | 0.97% | 1.18% | 5.50% | -0.73% | 1.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09% | 1.31% | -1.19% | 0.19% | -0.34% | 1.05% | |||||||
| 2024 | 0.12% | 0.00% | 1.39% | -2.78% | 2.29% | 1.32% | 2.29% | 1.60% | 1.48% | -2.10% | 2.25% | -1.94% | 5.89% |
| 2023 | 4.08% | -2.60% | 2.69% | 0.68% | -0.84% | 1.20% | 0.73% | -0.87% | -2.96% | -1.74% | 5.54% | 3.95% | 9.85% |
| 2022 | -2.87% | -1.37% | -1.60% | -4.96% | 0.63% | -3.12% | 4.02% | -3.16% | -5.21% | 0.84% | 4.03% | -1.96% | -14.23% |
| 2021 | -0.70% | -0.54% | -0.15% | 1.66% | 0.25% | 1.21% | 1.24% | 0.44% | -1.68% | 1.31% | -0.18% | 0.58% | 3.46% |
| 2020 | 1.52% | -0.37% | -3.83% | 4.58% | 1.84% | 0.98% | 2.43% | 0.85% | -0.90% | -0.80% | 3.41% | 1.12% | 11.07% |
| 2019 | 2.74% | 0.74% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 2.42% | 0.41% | 1.72% | -0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.61% | 13.27% |
| 2018 | 0.11% | -1.59% | 0.08% | -0.57% | 1.06% | 0.16% | 0.72% | 1.21% | -0.37% | -2.13% | 0.87% | -0.35% | -0.86% |
| 2017 | 0.58% | 1.28% | -0.03% | 0.91% | 0.79% | 0.19% | 0.72% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 7.07% |
| 2016 | -0.25% | 0.73% | 2.14% | 0.54% | 0.35% | 1.67% | 1.30% | -0.10% | 0.15% | -1.15% | -1.10% | 0.68% | 5.02% |
| 2015 | 1.26% | 0.31% | 0.09% | -0.08% | -0.08% | -1.27% | 0.98% | -1.52% | -0.02% | 1.75% | -0.27% | -0.72% | 0.39% |
| 2014 | 0.60% | 1.38% | -0.04% | 0.66% | 1.32% | 0.58% | -0.70% | 1.81% | -0.99% | 1.26% | 1.02% | 0.04% | 7.13% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.16 | 1.70 | 1.20 | 0.51 | 2.86 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.25 | 1.79 | 1.26 | 1.40 | 7.12 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.99 | 1.43 | 1.17 | 0.43 | 2.50 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.42% | 3.34% | 2.90% | 2.48% | 1.94% | 2.20% | 2.64% | 2.83% | 2.44% | 2.49% | 2.61% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.86% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.71% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.
Текущая просадка ETF составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.38% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 473 | 10 сент. 2024 г. | 711 |
| -16.9% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 216 | 20 авг. 2009 г. | 317 |
| -11.4% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 47 | 26 мая 2020 г. | 66 |
| -4.36% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.3% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 82 | 18 окт. 2013 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JNK | BIV | AGG | VTI | BND | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | -0.17 | -0.13 | 0.99 | -0.15 | 0.65 |
| JNK | 0.64 | 1.00 | 0.06 | 0.10 | 0.65 | 0.08 | 0.62 |
| BIV | -0.17 | 0.06 | 1.00 | 0.89 | -0.17 | 0.91 | 0.49 |
| AGG | -0.13 | 0.10 | 0.89 | 1.00 | -0.12 | 0.92 | 0.56 |
| VTI | 0.99 | 0.65 | -0.17 | -0.12 | 1.00 | -0.15 | 0.66 |
| BND | -0.15 | 0.08 | 0.91 | 0.92 | -0.15 | 1.00 | 0.54 |
| Portfolio | 0.65 | 0.62 | 0.49 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 1.00 |