Sharpe’s market portfolio
As described in Andrew Lo and Stephen Foerster, p. 311.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe’s market portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Sharpe’s market portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 7.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
| Sharpe’s market portfolio | -0.45% | 7.69% | 5.84% | 1.31% | 6.48% | 7.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 6.02% | 1.86% | 10.00% | 11.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.22% | -3.69% | 0.58% | 1.25% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -1.94% | 8.72% | 8.63% | 2.61% | 3.48% | 5.03% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.02% | 2.56% | 0.29% | -3.19% | 0.20% | 1.76% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.69 | -0.05 | -0.05 |
| BND | 0.69 | 1.00 | -0.05 | -0.09 |
| VEA | -0.05 | -0.05 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.05 | -0.09 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sharpe’s market portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe’s market portfolio | 2.50% | 2.18% | 2.10% | 1.80% | 2.55% | 2.86% | 2.46% | 2.72% | 2.77% | 3.03% | 2.63% | 3.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.04% | 2.92% | 3.27% | 2.18% | 3.32% | 3.78% | 3.22% | 3.65% | 3.60% | 4.67% | 3.41% | 4.02% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03% | 1.52% | 3.81% | 1.17% | 3.64% | 3.33% | 2.54% | 2.21% | 1.93% | 1.86% | 1.06% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Sharpe’s market portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.25 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.45 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sharpe’s market portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.38% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
График волатильности
Текущая волатильность Sharpe’s market portfolio составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.