PortfoliosLab logo

Sharpe’s market portfolio

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

As described in Andrew Lo and Stephen Foerster, p. 311.

Распределение активов


BND 15%BNDX 5%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe’s market portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
110.38%
157.78%
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Sharpe’s market portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 7.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
Sharpe’s market portfolio-0.45%7.69%5.84%1.31%6.48%7.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.00%9.42%6.02%1.86%10.00%11.51%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.22%-3.69%0.58%1.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-1.94%8.72%8.63%2.61%3.48%5.03%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.02%2.56%0.29%-3.19%0.20%1.76%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDXBNDVEAVTI
BNDX1.000.69-0.05-0.05
BND0.691.00-0.05-0.09
VEA-0.05-0.051.000.82
VTI-0.05-0.090.821.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Sharpe’s market portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.27
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe’s market portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sharpe’s market portfolio2.50%2.18%2.10%1.80%2.55%2.86%2.46%2.72%2.77%3.03%2.63%3.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.04%2.92%3.27%2.18%3.32%3.78%3.22%3.65%3.60%4.67%3.41%4.02%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.03%1.52%3.81%1.17%3.64%3.33%2.54%2.21%1.93%1.86%1.06%0.00%

Комиссия

Комиссия Sharpe’s market portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.25
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.45

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-11.07%
-12.32%
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharpe’s market portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.38%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-15.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-13.8%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-6.87%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100

График волатильности

Текущая волатильность Sharpe’s market portfolio составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.77%
3.82%
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля