PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sharpe’s market portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 15%BNDX 5%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
5%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe’s market portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.86%
15.83%
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Sharpe’s market portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 13.75% с начала года и доходность в 8.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Sharpe’s market portfolio13.75%-0.80%10.86%29.74%9.72%8.51%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
7.77%-4.28%5.91%24.08%6.73%5.55%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.99%-0.45%4.46%9.92%-0.17%2.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharpe’s market portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.18%3.25%2.93%-3.63%4.03%1.21%2.31%2.18%1.60%13.75%
20236.78%-2.72%2.68%1.43%-1.08%4.69%2.75%-2.25%-4.01%-2.57%8.19%5.02%19.57%
2022-4.56%-2.26%1.26%-7.34%0.47%-7.16%6.77%-4.21%-8.35%5.72%7.05%-3.84%-16.72%
2021-0.54%1.99%2.49%3.56%1.32%1.12%1.27%1.78%-3.47%4.29%-2.05%3.10%15.59%
2020-0.54%-5.97%-11.59%9.17%4.55%2.33%3.94%4.99%-2.37%-2.10%10.35%4.12%15.72%
20196.73%2.52%1.25%2.82%-4.50%5.53%0.18%-1.09%1.70%2.04%2.28%2.47%23.71%
20183.82%-3.59%-0.95%0.47%1.02%-0.10%2.35%1.31%0.21%-6.41%1.28%-5.85%-6.78%
20172.01%2.30%0.95%1.34%1.68%0.65%1.87%0.25%1.89%1.64%1.78%1.18%18.99%
2016-4.26%-0.71%5.77%1.07%0.81%-0.08%3.37%0.19%0.61%-2.02%1.35%1.81%7.82%
2015-0.70%4.47%-0.84%1.36%0.53%-1.95%1.49%-5.29%-2.45%6.03%0.03%-1.75%0.42%
2014-2.84%4.27%0.14%0.65%1.78%1.67%-1.73%2.39%-2.37%1.40%1.42%-1.05%5.63%
2013-2.09%4.50%-2.15%4.55%3.27%1.52%1.83%11.75%

Комиссия

Комиссия Sharpe’s market portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sharpe’s market portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Sharpe’s market portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sharpe’s market portfolio, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.752.601.310.596.74
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.972.761.351.6612.04
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.283.531.410.748.83

Коэффициент Шарпа

Sharpe’s market portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.09
3.43
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe’s market portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sharpe’s market portfolio2.30%2.35%2.17%2.04%1.71%2.38%2.60%2.18%2.35%2.33%2.48%2.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.74%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.13%
-0.54%
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharpe’s market portfolio показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Sharpe’s market portfolio составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.38%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3271 февр. 2024 г.560
-15.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-13.8%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-6.87%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sharpe’s market portfolio составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.10%
2.71%
Sharpe’s market portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXBNDVEAVTI
BNDX1.000.73-0.00-0.01
BND0.731.000.01-0.04
VEA-0.000.011.000.82
VTI-0.01-0.040.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.