PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Risk Parity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 18.9%DBC 37.7%SPY 42.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

0.90%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

18.90%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

37.70%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

42.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
151.17%
259.75%
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL

Доходность по периодам

Risk Parity на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 7.87% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Risk Parity7.87%-0.54%7.31%10.10%10.51%6.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
16.23%0.82%14.28%23.11%14.59%12.78%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.70%3.67%-0.05%1.41%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.45%-2.67%2.50%-1.66%9.31%-0.46%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
2.92%0.40%2.60%5.34%2.06%1.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.15%1.40%3.25%-1.54%2.29%1.60%7.87%
20233.63%-3.24%2.09%0.51%-2.40%3.88%4.66%-0.94%-1.80%-1.89%3.83%1.55%9.87%
20220.34%1.22%4.92%-2.37%2.12%-6.55%3.66%-2.89%-7.41%5.13%3.64%-3.69%-2.91%
20210.66%4.80%1.34%5.37%1.80%2.46%1.75%0.61%-0.31%5.17%-3.66%4.37%26.80%
2020-2.86%-5.49%-11.71%4.73%5.12%2.52%4.71%4.59%-3.02%-2.35%8.68%3.67%6.90%
20196.30%2.46%0.98%2.19%-4.65%4.66%0.25%-1.91%1.22%1.73%1.50%3.42%19.20%
20183.27%-2.86%-0.19%1.35%2.18%-0.52%0.64%1.80%1.41%-5.22%-2.82%-4.85%-6.08%
20170.58%1.73%-1.13%-0.45%0.22%-0.02%2.50%0.44%1.54%2.49%1.64%1.68%11.72%
2016-3.52%0.05%4.55%3.90%1.05%2.29%-0.92%0.26%1.54%-1.04%1.71%2.51%12.80%
2015-2.94%3.74%-2.82%3.04%-0.80%-0.46%-3.70%-2.87%-2.16%3.77%-2.32%-2.79%-10.22%
2014-2.35%3.89%0.31%0.87%0.65%1.69%-2.41%1.50%-3.35%-0.30%-1.70%-3.34%-4.73%
20133.00%-1.10%1.93%-0.41%0.10%-1.91%3.47%-0.40%0.23%2.11%0.89%1.23%9.36%

Комиссия

Комиссия Risk Parity составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Risk Parity среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Risk Parity, с текущим значением в 3737
Risk Parity
Ранг коэф-та Шарпа Risk Parity, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Risk Parity, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Risk Parity, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Risk Parity, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Risk Parity, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Risk Parity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Risk Parity, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Risk Parity, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Risk Parity, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Risk Parity, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Risk Parity, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.982.801.351.917.70
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.060.001.00-0.02-0.14
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.92340.18241.55490.895,543.70

Коэффициент Шарпа

Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.33
1.82
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Risk Parity3.04%3.08%1.43%0.88%1.07%1.87%1.90%1.25%1.34%1.36%1.32%1.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.82%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.26%
-2.86%
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Risk Parity показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 876 торговых сессий.

Текущая просадка Risk Parity составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.81%19 июн. 2008 г.1773 мар. 2009 г.87621 авг. 2012 г.1053
-25.26%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.4546 нояб. 2017 г.852
-25.07%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-16.01%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.23122 нояб. 2019 г.287
-14.75%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.410

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Risk Parity составляет 1.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.88%
2.76%
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBNDDBCSPY
BIL1.000.02-0.02-0.02
BND0.021.00-0.11-0.17
DBC-0.02-0.111.000.36
SPY-0.02-0.170.361.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2007 г.