Risk Parity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 0.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 18.90% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 37.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 42.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Risk Parity на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.59% с начала года и доходность в 7.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Risk Parity | -1.59% | 7.26% | -2.80% | 3.77% | 13.05% | 7.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -1.96% | 3.97% | -3.37% | -4.95% | 15.73% | 2.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.45% | 0.33% | 2.14% | 4.79% | 2.56% | 1.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | -0.08% | -1.48% | -3.54% | 1.31% | -1.59% | |||||||
| 2024 | 1.15% | 1.40% | 3.25% | -1.54% | 2.29% | 1.60% | -0.09% | 0.53% | 1.43% | -0.30% | 1.97% | -0.73% | 11.40% |
| 2023 | 3.63% | -3.24% | 2.09% | 0.51% | -2.40% | 3.88% | 4.66% | -0.94% | -1.80% | -1.89% | 3.83% | 1.55% | 9.87% |
| 2022 | 0.34% | 1.22% | 4.92% | -2.37% | 2.12% | -6.55% | 3.66% | -2.89% | -7.41% | 5.13% | 3.64% | -3.69% | -2.91% |
| 2021 | 0.66% | 4.80% | 1.34% | 5.37% | 1.80% | 2.46% | 1.75% | 0.61% | -0.31% | 5.17% | -3.66% | 4.37% | 26.80% |
| 2020 | -2.86% | -5.49% | -11.71% | 4.73% | 5.12% | 2.52% | 4.71% | 4.59% | -3.02% | -2.35% | 8.68% | 3.67% | 6.90% |
| 2019 | 6.30% | 2.46% | 0.98% | 2.19% | -4.65% | 4.66% | 0.25% | -1.91% | 1.22% | 1.73% | 1.50% | 3.42% | 19.20% |
| 2018 | 3.27% | -2.86% | -0.19% | 1.35% | 2.18% | -0.52% | 0.64% | 1.80% | 1.41% | -5.22% | -2.82% | -4.85% | -6.07% |
| 2017 | 0.58% | 1.73% | -1.13% | -0.45% | 0.22% | -0.02% | 2.50% | 0.44% | 1.54% | 2.49% | 1.64% | 1.68% | 11.72% |
| 2016 | -3.52% | 0.05% | 4.55% | 3.90% | 1.05% | 2.29% | -0.92% | 0.26% | 1.54% | -1.04% | 1.71% | 2.51% | 12.80% |
| 2015 | -2.94% | 3.74% | -2.82% | 3.04% | -0.80% | -0.46% | -3.70% | -2.87% | -2.16% | 3.77% | -2.32% | -2.79% | -10.22% |
| 2014 | -2.35% | 3.89% | 0.31% | 0.86% | 0.65% | 1.69% | -2.41% | 1.50% | -3.35% | -0.30% | -1.70% | -3.34% | -4.73% |
Комиссия
Комиссия Risk Parity составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Risk Parity составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.31 | -0.38 | 0.96 | -0.11 | -0.92 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.66 | 249.02 | 144.77 | 439.34 | 4,046.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.30% | 3.22% | 3.08% | 1.43% | 0.88% | 1.07% | 1.87% | 1.90% | 1.25% | 1.34% | 1.36% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.32% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Risk Parity показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 876 торговых сессий.
Текущая просадка Risk Parity составляет 6.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.81% | 19 июн. 2008 г. | 177 | 3 мар. 2009 г. | 876 | 21 авг. 2012 г. | 1053 |
| -25.26% | 23 июн. 2014 г. | 398 | 20 янв. 2016 г. | 454 | 6 нояб. 2017 г. | 852 |
| -25.08% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -16.01% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 231 | 22 нояб. 2019 г. | 287 |
| -14.75% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 410 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Risk Parity составляет 6.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | BND | DBC | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | -0.16 | 0.35 | 0.99 | 0.78 |
| BIL | -0.03 | 1.00 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| BND | -0.16 | 0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.16 | -0.09 |
| DBC | 0.35 | -0.02 | -0.11 | 1.00 | 0.35 | 0.81 |
| SPY | 0.99 | -0.03 | -0.16 | 0.35 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.78 | -0.03 | -0.09 | 0.81 | 0.79 | 1.00 |