Risk Parity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 18.9% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 0.9% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 37.7% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 42.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Risk Parity на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 1.48% с начала года и доходность в 5.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 9.08% | 9.99% |
| Risk Parity | 1.02% | 1.48% | -1.83% | -8.63% | 7.58% | 5.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.38% | 10.72% | 4.54% | 2.77% | 10.94% | 12.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.26% | 2.92% | 0.84% | -1.55% | 0.88% | 1.38% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.58% | -9.09% | -10.14% | -23.83% | 5.32% | -1.24% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.44% | 1.84% | 2.17% | 3.20% | 1.34% | 0.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIL | BND | DBC | SPY | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| BND | 0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.21 |
| DBC | -0.02 | -0.11 | 1.00 | 0.37 |
| SPY | -0.02 | -0.21 | 0.37 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risk Parity | 1.77% | 1.44% | 0.91% | 1.11% | 1.96% | 2.04% | 1.39% | 1.52% | 1.58% | 1.57% | 1.58% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 2.63% | 2.04% | 2.34% | 2.94% | 3.13% | 2.91% | 2.95% | 3.10% | 3.44% | 3.53% | 4.22% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.65% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.20% | 1.38% | 0.00% | 0.31% | 2.12% | 1.75% | 0.74% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Risk Parity составляет 0.37%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.19 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.23 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.99 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 10.87 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Risk Parity с января 2010 показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 876 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.81% | 19 июн. 2008 г. | 177 | 3 мар. 2009 г. | 876 | 21 авг. 2012 г. | 1053 |
| -25.26% | 23 июн. 2014 г. | 398 | 20 янв. 2016 г. | 454 | 6 нояб. 2017 г. | 852 |
| -25.08% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -16.01% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 231 | 22 нояб. 2019 г. | 287 |
| -14.75% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность Risk Parity составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.