PortfoliosLab logo

Risk Parity

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов


BND 18.9%BIL 0.9%DBC 37.7%SPY 42.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
0.06%
5.56%
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Risk Parity на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 1.48% с начала года и доходность в 5.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.18%9.94%3.67%1.06%9.08%9.99%
Risk Parity1.02%1.48%-1.83%-8.63%7.58%5.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.38%10.72%4.54%2.77%10.94%12.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.26%2.92%0.84%-1.55%0.88%1.38%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.58%-9.09%-10.14%-23.83%5.32%-1.24%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.44%1.84%2.17%3.20%1.34%0.78%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILBNDDBCSPY
BIL1.000.02-0.02-0.02
BND0.021.00-0.11-0.21
DBC-0.02-0.111.000.37
SPY-0.02-0.210.371.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.51
0.10
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Risk Parity1.77%1.44%0.91%1.11%1.96%2.04%1.39%1.52%1.58%1.57%1.58%1.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.86%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.77%2.63%2.04%2.34%2.94%3.13%2.91%2.95%3.10%3.44%3.53%4.22%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.65%0.59%0.00%0.00%1.60%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.20%1.38%0.00%0.31%2.12%1.75%0.74%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Risk Parity составляет 0.37%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.19
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.23
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.99
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
10.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-9.22%
-12.00%
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Risk Parity с января 2010 показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 876 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.81%19 июн. 2008 г.1773 мар. 2009 г.87621 авг. 2012 г.1053
-25.26%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.4546 нояб. 2017 г.852
-25.08%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-16.01%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.23122 нояб. 2019 г.287
-14.75%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Risk Parity составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.05%
3.68%
Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля