Risk Parity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 0.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 18.90% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 37.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 42.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Risk Parity на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -3.88% с начала года и доходность в 6.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Risk Parity | -7.36% | -4.88% | -6.79% | 4.97% | 12.03% | 8.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -5.89% | -9.03% | 6.50% | 14.62% | 11.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.33% | 0.32% | 6.36% | -0.98% | 1.30% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.05% | -3.17% | 0.27% | -3.55% | 15.78% | 3.20% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.38% | 2.21% | 4.90% | 2.52% | 1.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -0.73% | -3.94% | -5.18% | -7.36% | ||||||||
| 2024 | 1.33% | 3.40% | 3.15% | -3.03% | 3.85% | 2.69% | 0.77% | 1.64% | 1.83% | -0.76% | 4.37% | -1.81% | 18.55% |
| 2023 | 4.86% | -2.87% | 2.89% | 1.06% | -0.90% | 5.00% | 3.67% | -1.29% | -3.42% | -2.02% | 6.52% | 3.18% | 17.28% |
| 2022 | -3.02% | -1.26% | 3.72% | -5.64% | 1.15% | -7.19% | 5.99% | -3.41% | -8.10% | 6.19% | 4.52% | -4.53% | -12.30% |
| 2021 | -0.46% | 2.93% | 2.85% | 4.88% | 1.00% | 2.20% | 2.08% | 1.86% | -2.80% | 5.77% | -1.79% | 4.14% | 24.71% |
| 2020 | -0.92% | -5.89% | -10.81% | 8.41% | 4.23% | 1.85% | 4.86% | 5.10% | -3.02% | -2.18% | 8.86% | 3.22% | 12.42% |
| 2019 | 6.38% | 2.50% | 1.47% | 2.80% | -4.73% | 5.30% | 0.83% | -1.26% | 1.36% | 1.79% | 2.35% | 2.75% | 23.25% |
| 2018 | 3.78% | -3.00% | -1.20% | 0.76% | 2.12% | -0.01% | 1.86% | 2.28% | 0.86% | -5.55% | -0.43% | -5.94% | -4.87% |
| 2017 | 0.98% | 2.42% | -0.52% | 0.29% | 0.77% | 0.24% | 2.02% | 0.43% | 1.47% | 2.12% | 2.03% | 1.34% | 14.40% |
| 2016 | -3.37% | 0.12% | 4.78% | 2.01% | 1.13% | 1.48% | 0.87% | 0.13% | 0.80% | -1.28% | 1.83% | 2.03% | 10.83% |
| 2015 | -2.38% | 3.70% | -2.10% | 2.01% | -0.13% | -1.01% | -1.41% | -3.56% | -1.93% | 4.73% | -1.18% | -2.11% | -5.58% |
| 2014 | -2.30% | 3.79% | 0.34% | 0.84% | 0.85% | 1.65% | -2.18% | 1.79% | -2.93% | 0.24% | -0.72% | -2.52% | -1.38% |
Комиссия
Комиссия Risk Parity составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Risk Parity составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.10 | -0.90 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.29% | 3.22% | 3.08% | 1.43% | 0.88% | 1.07% | 1.87% | 1.91% | 1.25% | 1.34% | 1.36% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.22% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Risk Parity показал максимальную просадку в 44.97%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1259 торговых сессий.
Текущая просадка Risk Parity составляет 8.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.97% | 7 июл. 2008 г. | 166 | 3 мар. 2009 г. | 1259 | 4 мар. 2014 г. | 1425 |
| -26.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -17.92% | 23 июн. 2014 г. | 398 | 20 янв. 2016 г. | 268 | 10 февр. 2017 г. | 666 |
| -17.89% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 430 |
| -15.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Risk Parity составляет 11.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BND | DBC | SPY | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| BND | 0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.16 |
| DBC | -0.01 | -0.11 | 1.00 | 0.35 |
| SPY | -0.03 | -0.16 | 0.35 | 1.00 |