modcons3++
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3++ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
modcons3++ | 6.93% | 2.20% | 6.36% | 11.59% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 10.97% | -0.26% | 7.40% | 18.32% | 13.90% | N/A |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 4.97% | 2.67% | 5.38% | 9.20% | 13.47% | 12.79% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.45% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 3.40% | 0.49% | 2.86% | 6.12% | N/A | N/A |
iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.89% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
iShares Core S&P 500 ETF | 14.04% | -1.31% | 11.20% | 20.77% | 14.14% | 12.60% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.48% | 9.76% | 9.77% | 13.53% | 9.52% | 9.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcons3++, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00% | 2.35% | 3.10% | -3.49% | 2.12% | 0.71% | 6.93% | ||||||
2023 | 5.27% | -2.53% | 2.21% | 0.49% | -1.11% | 4.12% | 2.86% | -1.56% | -3.84% | -2.36% | 6.42% | 5.24% | 15.55% |
2022 | -3.16% | -1.12% | 1.49% | -5.09% | 0.94% | -5.49% | 5.32% | -3.36% | -6.79% | 5.99% | 5.97% | -3.24% | -9.27% |
2021 | -0.69% | 2.86% | 4.34% | 2.75% | 1.73% | 0.45% | 1.42% | 1.35% | -3.22% | 3.37% | -1.35% | 4.10% | 18.19% |
2020 | 2.68% | 0.58% | 3.81% | 3.64% | -2.47% | -1.05% | 8.97% | 2.88% | 20.22% |
Комиссия
Комиссия modcons3++ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг modcons3++ среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.59 | 2.29 | 1.28 | 2.00 | 6.66 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.57 | 1.64 |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.58 | 0.87 | 1.10 | 0.22 | 1.72 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.38 | 8.21 | 6.00 | 8.43 | 132.27 |
iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.31 | 1.72 | 6.86 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.70 | 1.17 | 1.13 | 0.53 | 2.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность modcons3++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modcons3++ | 2.57% | 2.54% | 2.54% | 1.78% | 2.03% | 1.70% | 1.92% | 1.30% | 1.33% | 1.58% | 1.31% | 1.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.21% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.82% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.12% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
modcons3++ показал максимальную просадку в 16.79%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка modcons3++ составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.79% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 384 |
-8.64% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
-6.37% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 26 | 4 авг. 2020 г. | 40 |
-6.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.19% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность modcons3++ составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EMNT | IAU | AGG | IJR | JEPI | SCHD | IVV | MOAT | JQUA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
IAU | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
AGG | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
IJR | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.64 | 0.83 | 0.77 | 0.83 | 0.77 |
JEPI | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.64 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.84 |
SCHD | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.83 | 0.79 | 1.00 | 0.78 | 0.84 | 0.81 |
IVV | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
MOAT | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.83 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
JQUA | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.77 | 0.84 | 0.81 | 0.97 | 0.90 | 1.00 |