PortfoliosLab logo

bogle no crypto

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов


BND 10%VTSAX 70%VEA 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в bogle no crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.11%
3.16%
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

bogle no crypto на 31 мая 2023 г. показал доходность в 8.36% с начала года и доходность в 9.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%9.53%3.07%1.78%9.02%9.95%
bogle no crypto0.15%8.36%3.36%2.22%7.87%9.29%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
-0.27%7.46%3.07%1.19%6.38%8.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.46%2.31%1.49%-2.49%0.76%1.30%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-2.70%7.79%5.44%2.20%3.27%5.03%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.05%9.38%2.96%2.60%9.91%11.48%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVEAVTSAXVFIFX
BND1.00-0.16-0.21-0.18
VEA-0.161.000.840.91
VTSAX-0.210.841.000.98
VFIFX-0.180.910.981.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

bogle no crypto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
0.19
0.17
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bogle no crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
bogle no crypto2.29%2.01%1.72%1.69%2.26%2.59%2.24%2.52%2.60%2.71%2.47%3.02%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.22%2.38%13.14%2.13%2.59%3.02%2.36%2.57%3.03%2.66%2.46%2.92%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.53%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%2.92%3.27%2.18%3.32%3.78%3.22%3.65%3.60%4.67%3.41%4.02%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.89%1.66%1.23%1.46%1.86%2.18%1.87%2.14%2.25%2.04%2.05%2.56%

Комиссия

Комиссия bogle no crypto составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
0.15
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.34
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.15
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-11.53%
-12.32%
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bogle no crypto с января 2010 показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.79%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-31.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.94%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-17.41%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-14.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289

График волатильности

Текущая волатильность bogle no crypto составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.27%
3.82%
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля