PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

bogle no crypto

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BND 10%VTSAX 70%VEA 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

70%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio

0%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в bogle no crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
13.84%
15.50%
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

bogle no crypto на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 4.27% с начала года и доходность в 9.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
bogle no crypto4.27%3.44%13.84%22.88%11.12%9.62%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
3.62%3.38%12.65%20.32%9.54%8.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.58%-0.57%3.28%3.61%0.48%1.38%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.98%3.43%11.08%14.75%6.77%4.74%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
5.77%4.02%16.21%28.24%13.70%12.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.26%
20233.12%-2.21%-4.36%-2.67%8.77%5.50%

Коэффициент Шарпа

bogle no crypto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.93

Коэффициент Шарпа bogle no crypto находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.93
2.23
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bogle no crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
bogle no crypto1.88%1.94%2.00%1.67%1.62%2.12%2.38%2.01%2.21%2.23%2.25%2.02%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.13%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.19%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.09%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.35%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Комиссия

Комиссия bogle no crypto составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
bogle no crypto
1.93
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.70
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.48
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.00
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVTSAXVFIFX
BND1.00-0.13-0.18-0.15
VEA-0.131.000.840.91
VTSAX-0.180.841.000.98
VFIFX-0.150.910.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bogle no crypto показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.79%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-31.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.94%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.536
-17.41%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-14.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289

График волатильности

Текущая волатильность bogle no crypto составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.42%
3.90%
bogle no crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев