bogle no crypto
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в bogle no crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
bogle no crypto на 31 мая 2023 г. показал доходность в 8.36% с начала года и доходность в 9.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.90% | 9.53% | 3.07% | 1.78% | 9.02% | 9.95% |
| bogle no crypto | 0.15% | 8.36% | 3.36% | 2.22% | 7.87% | 9.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -0.27% | 7.46% | 3.07% | 1.19% | 6.38% | 8.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.46% | 2.31% | 1.49% | -2.49% | 0.76% | 1.30% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -2.70% | 7.79% | 5.44% | 2.20% | 3.27% | 5.03% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 9.38% | 2.96% | 2.60% | 9.91% | 11.48% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VTSAX | VFIFX | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 | -0.21 | -0.18 |
| VEA | -0.16 | 1.00 | 0.84 | 0.91 |
| VTSAX | -0.21 | 0.84 | 1.00 | 0.98 |
| VFIFX | -0.18 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bogle no crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bogle no crypto | 2.29% | 2.01% | 1.72% | 1.69% | 2.26% | 2.59% | 2.24% | 2.52% | 2.60% | 2.71% | 2.47% | 3.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.22% | 2.38% | 13.14% | 2.13% | 2.59% | 3.02% | 2.36% | 2.57% | 3.03% | 2.66% | 2.46% | 2.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.53% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 2.92% | 3.27% | 2.18% | 3.32% | 3.78% | 3.22% | 3.65% | 3.60% | 4.67% | 3.41% | 4.02% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.66% | 1.23% | 1.46% | 1.86% | 2.18% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.05% | 2.56% |
Комиссия
Комиссия bogle no crypto составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 0.15 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.34 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.15 | ||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bogle no crypto с января 2010 показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.79% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -31.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.94% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.41% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
График волатильности
Текущая волатильность bogle no crypto составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.