bogle no crypto
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bogle no crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
bogle no crypto на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.04% с начала года и доходность в 10.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| bogle no crypto | 19.04% | 1.40% | 9.40% | 27.39% | 11.82% | 10.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 16.04% | 0.35% | 7.33% | 24.11% | 10.10% | 8.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.41% | -4.34% | -2.35% | 12.50% | 5.70% | 5.36% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 26.07% | 3.42% | 13.81% | 34.92% | 15.12% | 12.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bogle no crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 4.21% | 3.07% | -4.01% | 4.40% | 1.95% | 2.12% | 2.25% | 1.78% | -1.79% | 19.04% | ||
| 2023 | 6.96% | -2.60% | 2.64% | 1.32% | -0.57% | 5.68% | 3.12% | -2.21% | -4.36% | -2.67% | 8.77% | 5.19% | 22.26% |
| 2022 | -5.20% | -2.43% | 2.10% | -8.06% | 0.24% | -7.83% | 7.86% | -4.05% | -8.89% | 6.81% | 6.55% | -4.62% | -17.89% |
| 2021 | -0.46% | 2.57% | 2.88% | 4.30% | 1.03% | 1.69% | 1.42% | 2.25% | -3.93% | 5.35% | -1.94% | 3.50% | 19.89% |
| 2020 | -0.46% | -7.06% | -12.66% | 10.95% | 4.98% | 2.36% | 4.64% | 6.01% | -2.92% | -2.27% | 11.50% | 4.29% | 17.89% |
| 2019 | 7.63% | 2.94% | 1.31% | 3.35% | -5.40% | 6.17% | 0.61% | -1.51% | 1.75% | 2.15% | 2.92% | 2.72% | 26.87% |
| 2018 | 4.55% | -3.74% | -1.41% | 0.43% | 1.76% | 0.15% | 2.80% | 2.15% | 0.20% | -6.98% | 1.62% | -7.42% | -6.50% |
| 2017 | 2.10% | 2.86% | 0.67% | 1.26% | 1.47% | 0.78% | 1.92% | 0.20% | 2.18% | 1.87% | 2.30% | 1.09% | 20.36% |
| 2016 | -4.93% | -0.55% | 6.39% | 0.95% | 1.18% | -0.04% | 3.66% | 0.25% | 0.45% | -2.13% | 2.56% | 1.89% | 9.64% |
| 2015 | -1.55% | 5.10% | -0.90% | 1.03% | 0.91% | -1.89% | 1.54% | -5.68% | -2.76% | 6.87% | 0.21% | -1.88% | 0.36% |
| 2014 | -3.06% | 4.54% | 0.28% | 0.44% | 1.98% | 2.01% | -1.89% | 3.09% | -2.35% | 1.92% | 1.79% | -0.71% | 8.03% |
| 2013 | 4.56% | 0.73% | 3.02% | 2.34% | 0.83% | -1.59% | 4.90% | -2.37% | 4.27% | 3.70% | 2.13% | 2.19% | 27.32% |
Комиссия
Комиссия bogle no crypto составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bogle no crypto среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.19 | 3.10 | 1.41 | 3.05 | 14.21 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.97 | 1.39 | 1.17 | 1.25 | 4.92 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.83 | 3.76 | 1.53 | 4.11 | 18.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bogle no crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.94% | 2.00% | 1.67% | 1.62% | 2.12% | 2.38% | 2.01% | 2.21% | 2.23% | 2.25% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.90% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bogle no crypto показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка bogle no crypto составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.79% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -31.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.94% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -17.41% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bogle no crypto составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VTSAX | VFIFX | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 | -0.17 | -0.13 |
| VEA | -0.11 | 1.00 | 0.84 | 0.91 |
| VTSAX | -0.17 | 0.84 | 1.00 | 0.97 |
| VFIFX | -0.13 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |