bogle no crypto
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 дек. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
bogle no crypto на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.18% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| bogle no crypto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bogle no crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | -0.02% |
Комиссия
Комиссия bogle no crypto составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг bogle no crypto составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | — | — | — | — | — |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | — | — | — | — | — |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | — | — | — | — | — |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bogle no crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
bogle no crypto показал максимальную просадку в 0.17%, зарегистрированную 8 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка bogle no crypto составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17% | 7 мая 2025 г. | 2 | 8 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTSAX | BND | VEA | VFIFX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.80 | -0.60 | 1.00 | -0.80 |
| VTSAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BND | -0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.80 | 0.40 |
| VEA | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.60 | 0.80 |
| VFIFX | 1.00 | 0.00 | -0.80 | -0.60 | 1.00 | -0.80 |
| Portfolio | -0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | -0.80 | 1.00 |