PortfoliosLab logo

modcons3

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


25.00%30.00%35.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
32.64%
42.63%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

modcons3 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 7.13% с начала года и доходность в 9.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%12.51%12.51%
modcons3-0.49%7.13%6.03%4.41%9.83%9.83%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.53%8.71%6.50%5.37%14.54%14.54%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.18%16.28%14.09%9.95%16.09%16.09%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-2.15%1.60%0.90%-4.00%-4.02%-4.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-2.27%2.55%1.62%3.57%12.52%12.52%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
-0.07%2.16%2.53%2.67%1.09%1.09%
IAU
iShares Gold Trust
-2.09%6.74%11.84%4.80%3.98%3.98%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EMNTIAUAGGJEPIMOATJQUA
EMNT1.000.280.470.050.080.04
IAU0.281.000.380.110.130.13
AGG0.470.381.000.160.120.15
JEPI0.050.110.161.000.770.86
MOAT0.080.130.120.771.000.92
JQUA0.040.130.150.860.921.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

modcons3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.27
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcons3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
modcons34.59%3.75%2.50%2.67%1.25%1.54%0.75%0.67%0.90%0.74%0.61%0.70%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.71%1.60%1.34%1.49%1.75%2.25%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.08%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.15%2.18%1.83%2.25%2.90%3.26%2.63%2.78%2.92%2.92%2.90%3.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
14.94%12.05%7.61%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.01%2.82%0.86%1.51%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия modcons3 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.51
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.52
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.48
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.46
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
2.32
IAU
iShares Gold Trust
0.31

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.14%
-12.32%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcons3 с января 2010 показал максимальную просадку в 16.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.73%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.
-5.32%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.59%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1520 июл. 2020 г.29
-3.8%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.232 нояб. 2021 г.41
-3.42%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.26

График волатильности

Текущая волатильность modcons3 составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.28%
3.82%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля