PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
modcons3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

modcons3

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AGG 15%EMNT 10%IAU 5%JQUA 30%MOAT 20%JEPI 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

15%

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		Total Bond Market, Actively Managed

10%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

5%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

20%

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities

30%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
55.58%
83.12%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
modcons36.65%0.75%5.56%11.49%N/AN/A
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.97%-0.26%7.40%18.32%13.90%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		4.97%2.67%5.38%9.20%13.47%12.79%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		3.40%0.49%2.86%6.12%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust		14.32%2.67%16.87%21.12%10.61%5.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcons3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%2.69%2.55%-3.31%1.99%1.15%6.65%
20235.09%-2.36%3.42%1.27%-0.53%3.77%2.29%-1.07%-3.56%-1.73%6.26%4.18%17.77%
2022-3.46%-1.32%1.83%-5.02%0.13%-4.62%5.38%-3.44%-6.53%5.19%5.94%-2.89%-9.43%
2021-1.28%1.59%3.77%3.01%1.34%1.25%2.14%1.31%-3.48%3.58%-1.06%3.85%16.93%
20202.52%0.46%3.75%3.29%-2.14%-1.77%7.52%2.53%16.96%

Комиссия

Комиссия modcons3 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг modcons3 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности modcons3, с текущим значением в 4141
modcons3
Ранг коэф-та Шарпа modcons3, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино modcons3, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега modcons3, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара modcons3, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина modcons3, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

modcons3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа modcons3, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино modcons3, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега modcons3, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара modcons3, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина modcons3, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.592.291.282.006.66
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.671.021.120.571.64
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.580.871.100.221.72
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.388.216.008.43132.27
IAU
iShares Gold Trust		1.452.081.261.617.03

Коэффициент Шарпа

modcons3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.43
1.58
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcons3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
modcons33.03%3.15%3.70%2.28%2.35%1.18%1.43%0.68%0.59%0.79%0.63%0.51%
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.21%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.82%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.12%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.76%
-4.73%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcons3 показал максимальную просадку в 16.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка modcons3 составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.73%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.16715 июн. 2023 г.367
-7.4%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.32%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.59%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1520 июл. 2020 г.29
-3.8%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.232 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность modcons3 составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.16%
3.80%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EMNTIAUAGGJEPIMOATJQUA
EMNT1.000.250.380.050.070.05
IAU0.251.000.370.130.170.15
AGG0.380.371.000.190.190.19
JEPI0.050.130.191.000.770.84
MOAT0.070.170.190.771.000.90
JQUA0.050.150.190.840.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.