PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
modcons3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 15%EMNT 10%IAU 5%JQUA 30%MOAT 20%JEPI 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

15%

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Total Bond Market, Actively Managed

10%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

30%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

20%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
51.08%
73.76%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
modcons33.57%-1.00%12.34%14.35%N/AN/A
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
7.07%-1.98%17.85%24.44%13.92%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.79%-2.32%15.44%17.47%13.59%12.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-2.45%-0.89%4.30%-0.17%0.04%1.28%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
3.94%-1.38%9.25%10.87%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
1.74%0.45%3.18%6.00%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust
13.50%8.26%21.37%16.55%12.51%5.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%2.69%2.55%
2023-3.56%-1.73%6.26%4.18%

Комиссия

Комиссия modcons3 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


modcons3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа modcons3, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино modcons3, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега modcons3, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара modcons3, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина modcons3, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
2.253.251.392.7511.21
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.361.991.231.243.79
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.10-0.100.99-0.04-0.24
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.522.151.281.656.99
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.027.754.228.23123.58
IAU
iShares Gold Trust
1.322.031.241.303.53

Коэффициент Шарпа

modcons3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.90

Коэффициент Шарпа modcons3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.90
2.15
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcons3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
modcons33.04%3.15%3.70%2.28%2.35%1.18%1.43%0.68%0.59%0.79%0.63%0.51%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.17%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.85%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.38%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.59%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.93%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.38%
-2.49%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcons3 показал максимальную просадку в 16.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка modcons3 составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.73%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.16715 июн. 2023 г.367
-7.4%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-5.32%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.59%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1520 июл. 2020 г.29
-3.8%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.232 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность modcons3 составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.37%
3.24%
modcons3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EMNTIAUAGGJEPIMOATJQUA
EMNT1.000.260.390.050.080.05
IAU0.261.000.380.130.160.14
AGG0.390.381.000.170.170.18
JEPI0.050.130.171.000.760.85
MOAT0.080.160.170.761.000.91
JQUA0.050.140.180.850.911.00