PortfoliosLab logo

Current portfolio no bonds

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


BTC-USD 4%ETH-USD 4%VTSAX 82%VGSLX 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
578.25%
102.42%
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Current portfolio no bonds на 27 мая 2023 г. показал доходность в 12.12% с начала года и доходность в 18.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.70%9.53%4.45%1.14%6.20%6.44%
Current portfolio no bonds0.60%12.12%7.37%1.74%9.81%18.45%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
-4.55%-3.37%-5.74%-4.87%-0.81%1.78%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-3.66%-2.88%-6.72%-17.61%2.87%2.82%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.85%9.35%4.34%1.81%6.82%7.33%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.56%1.18%1.58%-0.50%0.61%0.46%
BTC-USD
Bitcoin
-9.35%61.47%62.29%-6.75%20.01%49.68%
ETH-USD
Ethereum
-4.20%52.80%51.65%5.80%19.10%77.57%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.59%1.64%1.09%-3.69%0.46%0.64%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ETH-USDBTC-USDSHYBNDVGSLXVGENXVTSAX
ETH-USD1.000.620.020.020.060.110.14
BTC-USD0.621.000.010.030.090.100.14
SHY0.020.011.000.700.08-0.16-0.13
BND0.020.030.701.000.15-0.15-0.07
VGSLX0.060.090.080.151.000.360.58
VGENX0.110.10-0.16-0.150.361.000.60
VTSAX0.140.14-0.13-0.070.580.601.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Current portfolio no bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.52
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current portfolio no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Current portfolio no bonds2.06%1.76%1.28%1.62%1.90%2.34%2.05%2.36%2.36%2.17%2.31%2.64%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
5.01%4.64%3.80%4.85%3.75%3.48%3.57%2.29%3.32%10.07%5.21%5.80%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
5.04%3.95%2.68%4.23%3.80%5.50%5.14%6.11%5.21%4.98%6.21%5.33%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.89%1.66%1.23%1.46%1.86%2.18%1.87%2.14%2.25%2.04%2.05%2.56%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.14%1.31%0.27%0.96%2.19%1.82%1.05%0.77%0.59%0.40%0.29%0.41%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%

Комиссия

Комиссия Current portfolio no bonds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
-0.14
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-0.63
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.30
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.15
BTC-USD
Bitcoin
0.84
ETH-USD
Ethereum
0.52
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-16.94%
-12.32%
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current portfolio no bonds с января 2010 показал максимальную просадку в 37.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 142 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.03%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.14212 авг. 2020 г.180
-30.2%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-24.21%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17114 июн. 2019 г.502
-11.98%8 авг. 2015 г.1825 авг. 2015 г.6529 окт. 2015 г.83
-10.86%14 мар. 2016 г.1427 мар. 2016 г.7813 июн. 2016 г.92

График волатильности

Текущая волатильность Current portfolio no bonds составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.88%
2.86%
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля