Current portfolio no bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 4% | |
ETH-USD Ethereum | 4% | |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 82% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | REIT | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Current portfolio no bonds на 27 мая 2023 г. показал доходность в 12.12% с начала года и доходность в 18.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.70% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 6.20% | 6.44% |
| Current portfolio no bonds | 0.60% | 12.12% | 7.37% | 1.74% | 9.81% | 18.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | -4.55% | -3.37% | -5.74% | -4.87% | -0.81% | 1.78% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.66% | -2.88% | -6.72% | -17.61% | 2.87% | 2.82% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 9.35% | 4.34% | 1.81% | 6.82% | 7.33% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.56% | 1.18% | 1.58% | -0.50% | 0.61% | 0.46% |
BTC-USD Bitcoin | -9.35% | 61.47% | 62.29% | -6.75% | 20.01% | 49.68% |
ETH-USD Ethereum | -4.20% | 52.80% | 51.65% | 5.80% | 19.10% | 77.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.59% | 1.64% | 1.09% | -3.69% | 0.46% | 0.64% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ETH-USD | BTC-USD | SHY | BND | VGSLX | VGENX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USD | 1.00 | 0.62 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.14 |
| BTC-USD | 0.62 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| SHY | 0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.70 | 0.08 | -0.16 | -0.13 |
| BND | 0.02 | 0.03 | 0.70 | 1.00 | 0.15 | -0.15 | -0.07 |
| VGSLX | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 1.00 | 0.36 | 0.58 |
| VGENX | 0.11 | 0.10 | -0.16 | -0.15 | 0.36 | 1.00 | 0.60 |
| VTSAX | 0.14 | 0.14 | -0.13 | -0.07 | 0.58 | 0.60 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current portfolio no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current portfolio no bonds | 2.06% | 1.76% | 1.28% | 1.62% | 1.90% | 2.34% | 2.05% | 2.36% | 2.36% | 2.17% | 2.31% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 5.01% | 4.64% | 3.80% | 4.85% | 3.75% | 3.48% | 3.57% | 2.29% | 3.32% | 10.07% | 5.21% | 5.80% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 5.04% | 3.95% | 2.68% | 4.23% | 3.80% | 5.50% | 5.14% | 6.11% | 5.21% | 4.98% | 6.21% | 5.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.66% | 1.23% | 1.46% | 1.86% | 2.18% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.05% | 2.56% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.14% | 1.31% | 0.27% | 0.96% | 2.19% | 1.82% | 1.05% | 0.77% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
Комиссия
Комиссия Current portfolio no bonds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | -0.14 | ||||
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.63 | ||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.30 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.15 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.84 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.52 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current portfolio no bonds с января 2010 показал максимальную просадку в 37.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 142 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.03% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 142 | 12 авг. 2020 г. | 180 |
| -30.2% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.21% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 171 | 14 июн. 2019 г. | 502 |
| -11.98% | 8 авг. 2015 г. | 18 | 25 авг. 2015 г. | 65 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
| -10.86% | 14 мар. 2016 г. | 14 | 27 мар. 2016 г. | 78 | 13 июн. 2016 г. | 92 |
График волатильности
Текущая волатильность Current portfolio no bonds составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.