Current portfolio no bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 0% |
BTC-USD Bitcoin | 4% | |
ETH-USD Ethereum | 4% | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 0% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | Energy Equities | 0% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | REIT | 10% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 82% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Current portfolio no bonds | 23.61% | 1.69% | 15.94% | 45.36% | 19.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 13.04% | -1.19% | 4.63% | 16.76% | 7.52% | 1.79% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 11.12% | -1.49% | 22.24% | 38.56% | 4.06% | 6.06% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 22.21% | 1.76% | 16.23% | 41.74% | 15.01% | 12.65% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | -0.71% | 3.59% | 5.62% | 1.18% | 1.20% |
BTC-USD Bitcoin | 72.06% | 10.79% | 19.93% | 110.77% | 51.21% | 71.74% |
ETH-USD Ethereum | 15.63% | -0.80% | -12.43% | 45.74% | 70.34% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 8.25% | 4.02% | -5.75% | 5.68% | 2.14% | 2.16% | 1.13% | 2.40% | 23.61% | |||
| 2023 | 9.59% | -2.40% | 3.79% | 1.12% | -0.35% | 6.77% | 2.80% | -2.78% | -4.52% | -1.02% | 9.76% | 6.33% | 31.66% |
| 2022 | -7.51% | -1.79% | 3.96% | -9.16% | -2.31% | -10.20% | 11.55% | -4.61% | -9.66% | 7.99% | 3.48% | -5.78% | -23.84% |
| 2021 | 3.36% | 4.97% | 7.25% | 6.76% | -0.98% | 1.25% | 3.07% | 4.74% | -5.30% | 9.70% | -1.33% | 1.77% | 40.27% |
| 2020 | 2.76% | -6.46% | -16.64% | 15.40% | 5.54% | 1.82% | 8.00% | 7.39% | -4.53% | -0.68% | 15.50% | 8.01% | 36.34% |
| 2019 | 7.21% | 4.18% | 1.96% | 5.05% | 0.62% | 9.12% | 0.19% | -2.03% | 1.38% | 2.37% | 1.47% | 1.74% | 38.13% |
| 2018 | 4.72% | -5.08% | -4.90% | 4.48% | 0.70% | -0.82% | 3.50% | 1.27% | -0.80% | -7.16% | -0.88% | -8.61% | -13.75% |
| 2017 | 2.96% | 6.62% | 15.52% | 4.17% | 15.42% | 6.06% | 1.08% | 5.30% | 0.30% | 3.78% | 8.04% | 7.00% | 107.11% |
| 2016 | 0.52% | 18.29% | 25.87% | -0.28% | 4.28% | 1.59% | 3.17% | -0.50% | 0.63% | -2.46% | 3.05% | 3.23% | 69.49% |
| 2015 | -7.26% | -2.77% | 9.36% | 1.11% | -0.42% | -0.71% |
Комиссия
Комиссия Current portfolio no bonds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current portfolio no bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 2.06 | 2.78 | 1.35 | 1.27 | 13.20 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.64 | 2.22 | 1.30 | 0.29 | 7.13 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.05 | 2.76 | 1.38 | 0.93 | 11.78 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.91 | 4.64 | 1.61 | 0.85 | 19.19 |
BTC-USD Bitcoin | 1.12 | 1.81 | 1.18 | 0.98 | 4.65 |
ETH-USD Ethereum | -0.27 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | -0.67 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.57 | 1.19 | 0.07 | 4.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current portfolio no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current portfolio no bonds | 1.44% | 1.57% | 1.75% | 1.24% | 1.55% | 1.79% | 2.14% | 1.83% | 2.06% | 2.01% | 1.81% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 9.63% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 7.75% | 3.73% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.83% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current portfolio no bonds показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Current portfolio no bonds составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.05% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 142 | 12 авг. 2020 г. | 180 |
| -30.19% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 480 | 7 февр. 2024 г. | 821 |
| -24.22% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 170 | 13 июн. 2019 г. | 501 |
| -11.98% | 8 авг. 2015 г. | 18 | 25 авг. 2015 г. | 65 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
| -10.86% | 14 мар. 2016 г. | 14 | 27 мар. 2016 г. | 78 | 13 июн. 2016 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current portfolio no bonds составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ETH-USD | BTC-USD | SHY | BND | VGENX | VGSLX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USD | 1.00 | 0.64 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| BTC-USD | 0.64 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| SHY | 0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.72 | -0.12 | 0.12 | -0.08 |
| BND | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 1.00 | -0.11 | 0.19 | -0.02 |
| VGENX | 0.10 | 0.10 | -0.12 | -0.11 | 1.00 | 0.37 | 0.57 |
| VGSLX | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 1.00 | 0.58 |
| VTSAX | 0.15 | 0.15 | -0.08 | -0.02 | 0.57 | 0.58 | 1.00 |