Current portfolio no bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 0% |
BTC-USD Bitcoin | 4% | |
ETH-USD Ethereum | 4% | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 0% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | Energy Equities | 0% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | REIT | 10% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 82% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Current portfolio no bonds | -3.20% | 10.53% | -4.13% | 11.48% | 20.62% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 4.96% | 6.08% | -9.60% | -6.17% | 12.09% | 1.08% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.39% | 7.22% | -5.79% | 11.28% | 7.70% | 5.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 8.09% | -5.58% | 9.22% | 15.24% | 11.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.20% | 2.50% | 5.59% | 1.06% | 1.40% |
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
ETH-USD Ethereum | -29.62% | 54.05% | -25.09% | -19.39% | 66.08% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.05% | -3.19% | -5.73% | -0.29% | 3.22% | -3.20% | |||||||
| 2024 | 0.45% | 8.25% | 4.02% | -5.75% | 5.68% | 2.14% | 2.16% | 1.13% | 2.40% | -0.68% | 9.26% | -3.87% | 27.01% |
| 2023 | 9.59% | -2.40% | 3.79% | 1.12% | -0.35% | 6.77% | 2.80% | -2.78% | -4.52% | -1.02% | 9.76% | 6.33% | 31.66% |
| 2022 | -7.51% | -1.79% | 3.96% | -9.16% | -2.31% | -10.20% | 11.55% | -4.61% | -9.66% | 7.99% | 3.48% | -5.78% | -23.84% |
| 2021 | 3.36% | 4.97% | 7.25% | 6.76% | -0.98% | 1.25% | 3.07% | 4.74% | -5.30% | 9.70% | -1.33% | 1.77% | 40.27% |
| 2020 | 2.76% | -6.46% | -16.64% | 15.40% | 5.54% | 1.82% | 8.00% | 7.39% | -4.53% | -0.68% | 15.50% | 8.01% | 36.34% |
| 2019 | 7.21% | 4.18% | 1.96% | 5.05% | 0.62% | 9.12% | 0.19% | -2.03% | 1.38% | 2.37% | 1.47% | 1.74% | 38.13% |
| 2018 | 4.72% | -5.08% | -4.90% | 4.48% | 0.70% | -0.82% | 3.50% | 1.27% | -0.80% | -7.16% | -0.88% | -8.61% | -13.75% |
| 2017 | 2.96% | 6.62% | 15.52% | 4.17% | 15.42% | 6.06% | 1.08% | 5.30% | 0.30% | 3.78% | 8.04% | 7.00% | 107.11% |
| 2016 | 0.52% | 18.29% | 25.87% | -0.28% | 4.28% | 1.59% | 3.17% | -0.50% | 0.63% | -2.46% | 3.05% | 3.23% | 69.49% |
| 2015 | -7.26% | -2.77% | 9.36% | 1.11% | -0.42% | -0.71% |
Комиссия
Комиссия Current portfolio no bonds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current portfolio no bonds составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | -0.34 | -0.62 | 0.89 | -0.17 | -1.31 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.61 | -0.32 | 0.96 | 0.51 | -0.91 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.48 | 0.24 | 1.03 | 0.01 | 0.22 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.31 | 3.83 | 1.48 | 0.53 | 9.52 |
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
ETH-USD Ethereum | -0.31 | 0.35 | 1.04 | 0.03 | -0.32 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.99 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current portfolio no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.51% | 1.42% | 1.57% | 1.75% | 1.24% | 1.55% | 1.79% | 2.14% | 1.83% | 2.06% | 2.01% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 3.68% | 3.91% | 4.20% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.97% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 2.92% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.10% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current portfolio no bonds показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Current portfolio no bonds составляет 8.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.05% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 142 | 12 авг. 2020 г. | 180 |
| -30.19% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 480 | 7 февр. 2024 г. | 821 |
| -24.22% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 170 | 13 июн. 2019 г. | 501 |
| -21.02% | 9 дек. 2024 г. | 121 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.98% | 8 авг. 2015 г. | 18 | 25 авг. 2015 г. | 65 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 1.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | SHY | BTC-USD | ETH-USD | VGENX | VGSLX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | -0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.59 | 0.61 | 0.99 | 0.87 |
| BND | -0.00 | 1.00 | 0.71 | 0.03 | 0.03 | -0.09 | 0.20 | -0.01 | 0.02 |
| SHY | -0.08 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | -0.11 | 0.12 | -0.08 | -0.05 |
| BTC-USD | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.64 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.50 |
| ETH-USD | 0.21 | 0.03 | 0.01 | 0.64 | 1.00 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.57 |
| VGENX | 0.59 | -0.09 | -0.11 | 0.10 | 0.11 | 1.00 | 0.37 | 0.56 | 0.47 |
| VGSLX | 0.61 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.37 | 1.00 | 0.57 | 0.54 |
| VTSAX | 0.99 | -0.01 | -0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.87 | 0.02 | -0.05 | 0.50 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.80 | 1.00 |