PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current portfolio no bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current portfolio no bonds

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 4%ETH-USD 4%VTSAX 82%VGSLX 10%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
0%
BTC-USD
Bitcoin
4%
ETH-USD
Ethereum
4%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
0%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		Energy Equities
0%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT
10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
82%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.49%
16.59%
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Current portfolio no bonds23.75%3.95%16.49%42.86%20.17%N/A
Активы портфеля:
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		15.70%1.53%8.86%15.72%8.33%2.43%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		13.71%0.10%26.59%36.24%4.48%6.90%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		22.56%3.89%17.25%37.03%15.48%13.45%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.64%-0.33%3.82%6.32%1.25%1.20%
BTC-USD
Bitcoin		59.97%12.11%6.46%138.68%53.33%67.47%
ETH-USD
Ethereum		14.45%11.50%-14.84%66.98%72.16%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%-1.54%6.82%12.44%0.10%1.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%8.25%4.02%-5.75%5.68%2.14%2.16%1.13%2.40%23.75%
20239.59%-2.40%3.79%1.12%-0.35%6.77%2.80%-2.78%-4.52%-1.02%9.76%6.33%31.66%
2022-7.51%-1.79%3.96%-9.16%-2.31%-10.20%11.55%-4.61%-9.66%7.99%3.48%-5.78%-23.84%
20213.36%4.97%7.25%6.76%-0.98%1.25%3.07%4.74%-5.30%9.70%-1.33%1.77%40.27%
20202.76%-6.46%-16.64%15.40%5.54%1.82%8.00%7.39%-4.53%-0.68%15.50%8.01%36.34%
20197.21%4.18%1.96%5.05%0.62%9.12%0.19%-2.03%1.38%2.37%1.47%1.74%38.13%
20184.72%-5.08%-4.90%4.48%0.70%-0.82%3.50%1.27%-0.80%-7.16%-0.88%-8.61%-13.75%
20172.96%6.62%15.52%4.17%15.42%6.06%1.08%5.30%0.30%3.78%8.04%7.00%107.11%
20160.52%18.29%25.87%-0.28%4.28%1.59%3.17%-0.50%0.63%-2.46%3.05%3.23%69.49%
2015-7.26%-2.77%9.36%1.11%-0.42%-0.71%

Комиссия

Комиссия Current portfolio no bonds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current portfolio no bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current portfolio no bonds, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current portfolio no bonds, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current portfolio no bonds, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current portfolio no bonds, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current portfolio no bonds, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current portfolio no bonds, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current portfolio no bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current portfolio no bonds, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current portfolio no bonds, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current portfolio no bonds, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current portfolio no bonds, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current portfolio no bonds, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		2.633.521.451.8317.44
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		1.982.641.360.388.76
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		2.062.761.370.9612.04
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.874.471.610.8522.65
BTC-USD
Bitcoin		1.542.211.221.206.46
ETH-USD
Ethereum		0.170.741.080.050.46
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.291.821.220.096.33

Коэффициент Шарпа

Current portfolio no bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.17
2.69
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current portfolio no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current portfolio no bonds1.43%1.57%1.75%1.24%1.55%1.79%2.14%1.83%2.06%2.01%1.81%1.86%
Активы портфеля:
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		9.41%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%3.73%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.74%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.29%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.78%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.46%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current portfolio no bonds показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.05%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.14212 авг. 2020 г.180
-30.19%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.4807 февр. 2024 г.821
-24.22%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17013 июн. 2019 г.501
-11.98%8 авг. 2015 г.1825 авг. 2015 г.6529 окт. 2015 г.83
-10.86%14 мар. 2016 г.1427 мар. 2016 г.7813 июн. 2016 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current portfolio no bonds составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.13%
3.03%
Current portfolio no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ETH-USDBTC-USDSHYBNDVGENXVGSLXVTSAX
ETH-USD1.000.640.020.030.100.080.15
BTC-USD0.641.000.010.030.100.100.15
SHY0.020.011.000.72-0.130.12-0.08
BND0.030.030.721.00-0.110.19-0.02
VGENX0.100.10-0.13-0.111.000.370.57
VGSLX0.080.100.120.190.371.000.58
VTSAX0.150.15-0.08-0.020.570.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.