PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My portfolio - 20% international
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 60%VXUS 20%AVUV 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

10%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

60%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - 20% international и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.50%
15.14%
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.92%3.57%15.13%24.27%13.51%10.88%
My portfolio - 20% international8.75%0.15%10.50%17.63%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.11%0.92%0.60%2.99%0.02%1.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.90%1.62%14.31%23.13%14.41%12.22%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
5.28%-2.19%8.28%9.00%6.54%4.12%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.11%-4.66%2.29%17.51%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - 20% international, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%3.86%3.24%-3.88%4.35%8.75%
20237.21%-2.69%1.62%0.93%-0.92%6.00%3.82%-2.48%-4.17%-2.91%8.60%5.77%21.60%
2022-4.72%-1.96%1.75%-7.76%0.70%-7.95%7.64%-3.63%-8.97%6.98%6.58%-4.74%-16.65%
20210.28%3.56%3.23%3.90%1.37%1.35%0.59%2.28%-3.46%4.99%-1.91%3.37%21.00%
2020-1.40%-7.03%-14.25%11.73%4.83%2.62%4.70%5.93%-3.02%-1.22%11.60%4.83%17.44%
2019-0.12%2.19%2.71%2.95%7.93%

Комиссия

Комиссия My portfolio - 20% international составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My portfolio - 20% international среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My portfolio - 20% international, с текущим значением в 4444
My portfolio - 20% international
Ранг коэф-та Шарпа My portfolio - 20% international, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My portfolio - 20% international, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My portfolio - 20% international, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My portfolio - 20% international, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My portfolio - 20% international, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My portfolio - 20% international
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My portfolio - 20% international, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My portfolio - 20% international, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My portfolio - 20% international, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My portfolio - 20% international, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My portfolio - 20% international, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.560.851.100.211.58
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.112.981.371.757.71
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.851.261.150.572.49
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.941.481.171.413.60

Коэффициент Шарпа

My portfolio - 20% international на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
2.15
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio - 20% international за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My portfolio - 20% international1.95%1.99%2.05%1.67%1.62%1.99%2.14%1.83%1.99%2.01%2.02%1.86%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.26%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.65%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.26%
0
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio - 20% international показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка My portfolio - 20% international составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.09%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.535
-7.56%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.23%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.01%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio - 20% international составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
2.49%
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDAVUVVXUSVTI
BND1.00-0.020.110.11
AVUV-0.021.000.730.78
VXUS0.110.731.000.83
VTI0.110.780.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.