My portfolio - 20% international
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - 20% international и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My portfolio - 20% international | 10.02% | 0.89% | 9.22% | 16.20% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - 20% international, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 3.86% | 3.24% | -3.88% | 4.35% | 1.47% | 10.02% | ||||||
| 2023 | 7.21% | -2.69% | 1.62% | 0.93% | -0.92% | 6.00% | 3.82% | -2.48% | -4.17% | -2.91% | 8.60% | 5.77% | 21.60% |
| 2022 | -4.72% | -1.96% | 1.75% | -7.76% | 0.70% | -7.95% | 7.64% | -3.63% | -8.97% | 6.98% | 6.58% | -4.74% | -16.65% |
| 2021 | 0.28% | 3.56% | 3.23% | 3.90% | 1.37% | 1.35% | 0.59% | 2.28% | -3.46% | 4.99% | -1.91% | 3.37% | 21.00% |
| 2020 | -1.40% | -7.03% | -14.25% | 11.73% | 4.83% | 2.62% | 4.70% | 5.93% | -3.02% | -1.22% | 11.60% | 4.83% | 17.44% |
| 2019 | -0.12% | 2.19% | 2.71% | 2.95% | 7.93% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - 20% international составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio - 20% international среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.67 | 4.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - 20% international за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My portfolio - 20% international | 1.94% | 1.99% | 2.05% | 1.67% | 1.62% | 1.99% | 2.14% | 1.83% | 1.99% | 2.01% | 2.02% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio - 20% international показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio - 20% international составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.09% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -7.56% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.23% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -5.01% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio - 20% international составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | AVUV | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.02 | 0.11 | 0.11 |
| AVUV | -0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.77 |
| VXUS | 0.11 | 0.72 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | 0.11 | 0.77 | 0.83 | 1.00 |