My portfolio - 20% international
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 10% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| My portfolio - 20% international | -0.96% | 8.17% | -3.52% | 7.78% | 13.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -10.04% | 11.04% | -15.40% | -4.81% | 20.92% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - 20% international, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -1.10% | -3.94% | -0.36% | 1.84% | -0.96% | |||||||
| 2024 | 0.02% | 3.86% | 3.25% | -3.88% | 4.35% | 1.47% | 3.02% | 1.47% | 1.91% | -1.71% | 5.27% | -3.42% | 16.22% |
| 2023 | 7.21% | -2.69% | 1.62% | 0.93% | -0.92% | 6.00% | 3.82% | -2.48% | -4.17% | -2.91% | 8.60% | 5.77% | 21.60% |
| 2022 | -4.72% | -1.96% | 1.75% | -7.76% | 0.70% | -7.95% | 7.64% | -3.63% | -8.97% | 6.98% | 6.58% | -4.74% | -16.65% |
| 2021 | 0.28% | 3.56% | 3.23% | 3.90% | 1.37% | 1.35% | 0.59% | 2.28% | -3.46% | 4.99% | -1.91% | 3.37% | 21.00% |
| 2020 | -1.40% | -7.03% | -14.25% | 11.73% | 4.83% | 2.62% | 4.70% | 5.93% | -3.01% | -1.22% | 11.60% | 4.83% | 17.44% |
| 2019 | -0.12% | 2.19% | 2.71% | 2.95% | 7.93% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - 20% international составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio - 20% international составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.21 | -0.05 | 0.99 | -0.14 | -0.38 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - 20% international за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.96% | 1.99% | 2.05% | 1.67% | 1.62% | 1.99% | 2.14% | 1.83% | 1.99% | 2.01% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
My portfolio - 20% international показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio - 20% international составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.09% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -16.21% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.56% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.4% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | AVUV | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.10 | 0.73 | 0.79 | 0.99 | 0.96 |
| BND | 0.10 | 1.00 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| AVUV | 0.73 | -0.01 | 1.00 | 0.71 | 0.77 | 0.84 |
| VXUS | 0.79 | 0.12 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.88 |
| VTI | 0.99 | 0.11 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.96 | 0.13 | 0.84 | 0.88 | 0.98 | 1.00 |