PortfoliosLab logo

My portfolio - 20% international

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Распределение активов


BND 10%VTI 60%VXUS 20%AVUV 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - 20% international и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.58%
7.09%
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

My portfolio - 20% international на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 8.95% с начала года и доходность в 9.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк4.68%11.53%5.17%2.53%10.38%10.38%
My portfolio - 20% international3.50%8.95%3.59%1.67%9.42%9.42%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.81%2.35%0.27%-2.11%-1.65%-1.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.05%11.70%5.20%3.44%11.42%11.42%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.58%8.41%5.43%0.79%4.93%4.93%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
5.56%0.32%-6.33%-5.16%12.97%12.97%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVXUSAVUVVTI
BND1.000.03-0.110.05
VXUS0.031.000.730.84
AVUV-0.110.731.000.79
VTI0.050.840.791.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

My portfolio - 20% international на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.19
0.21
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio - 20% international за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
My portfolio - 20% international2.33%2.06%1.72%1.70%2.12%2.34%2.05%2.28%2.36%2.43%2.29%2.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.79%2.63%2.04%2.34%2.94%3.13%2.91%2.95%3.10%3.44%3.53%4.22%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.87%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.07%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
2.17%1.75%1.31%1.25%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия My portfolio - 20% international составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.25
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.26
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.15
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-10.17%
-10.72%
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio - 20% international с января 2010 показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.09%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.
-7.56%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.23%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-4.09%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio - 20% international составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.72%
3.77%
My portfolio - 20% international
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля