My portfolio - 20% international
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - 20% international и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
My portfolio - 20% international на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 8.95% с начала года и доходность в 9.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.68% | 11.53% | 5.17% | 2.53% | 10.38% | 10.38% |
| My portfolio - 20% international | 3.50% | 8.95% | 3.59% | 1.67% | 9.42% | 9.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.81% | 2.35% | 0.27% | -2.11% | -1.65% | -1.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 5.05% | 11.70% | 5.20% | 3.44% | 11.42% | 11.42% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.58% | 8.41% | 5.43% | 0.79% | 4.93% | 4.93% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 5.56% | 0.32% | -6.33% | -5.16% | 12.97% | 12.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | AVUV | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.03 | -0.11 | 0.05 |
| VXUS | 0.03 | 1.00 | 0.73 | 0.84 |
| AVUV | -0.11 | 0.73 | 1.00 | 0.79 |
| VTI | 0.05 | 0.84 | 0.79 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - 20% international за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My portfolio - 20% international | 2.33% | 2.06% | 1.72% | 1.70% | 2.12% | 2.34% | 2.05% | 2.28% | 2.36% | 2.43% | 2.29% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.79% | 2.63% | 2.04% | 2.34% | 2.94% | 3.13% | 2.91% | 2.95% | 3.10% | 3.44% | 3.53% | 4.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.87% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.07% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2.17% | 1.75% | 1.31% | 1.25% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - 20% international составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.25 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.26 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.15 | ||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.13 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio - 20% international с января 2010 показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.09% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -7.56% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.23% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.09% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio - 20% international составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.