My portfolio - 20% international
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - 20% international и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.35% | 10.30% | 24.34% | 13.87% | 10.83% |
My portfolio - 20% international | 13.17% | 1.84% | 9.37% | 21.09% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.60% | 2.49% | 5.38% | 7.85% | -0.03% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 16.94% | 2.13% | 10.29% | 25.28% | 14.94% | 12.22% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.03% | 3.58% | 9.01% | 16.12% | 7.67% | 4.57% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 6.45% | -3.52% | 8.22% | 19.15% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - 20% international, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.02% | 3.86% | 3.24% | -3.88% | 4.35% | 1.47% | 3.02% | 13.17% | |||||
2023 | 7.21% | -2.69% | 1.62% | 0.93% | -0.92% | 6.00% | 3.82% | -2.48% | -4.17% | -2.91% | 8.60% | 5.77% | 21.60% |
2022 | -4.72% | -1.96% | 1.75% | -7.76% | 0.70% | -7.95% | 7.64% | -3.63% | -8.97% | 6.98% | 6.58% | -4.74% | -16.65% |
2021 | 0.28% | 3.56% | 3.23% | 3.90% | 1.37% | 1.35% | 0.59% | 2.28% | -3.46% | 4.99% | -1.91% | 3.37% | 21.00% |
2020 | -1.40% | -7.03% | -14.25% | 11.73% | 4.83% | 2.62% | 4.70% | 5.93% | -3.02% | -1.22% | 11.60% | 4.83% | 17.44% |
2019 | -0.12% | 2.19% | 2.71% | 2.95% | 7.93% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - 20% international составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio - 20% international среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.33 | 1.96 | 1.23 | 0.47 | 4.61 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.12 | 2.90 | 1.38 | 1.93 | 9.60 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.39 | 2.00 | 1.25 | 0.97 | 6.51 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.00 | 1.54 | 1.18 | 1.66 | 4.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - 20% international за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My portfolio - 20% international | 1.88% | 1.99% | 2.05% | 1.67% | 1.62% | 1.99% | 2.14% | 1.83% | 1.99% | 2.01% | 2.02% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio - 20% international показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio - 20% international составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-24.09% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
-7.56% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-7.4% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.23% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio - 20% international составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | AVUV | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.02 | 0.11 | 0.11 |
AVUV | -0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.77 |
VXUS | 0.11 | 0.72 | 1.00 | 0.83 |
VTI | 0.11 | 0.77 | 0.83 | 1.00 |