More conservative inspired by verdad v2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 12.50% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | Small Cap Value Equities | 50% |
IXC iShares Global Energy ETF | Energy Equities | 12.50% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в More conservative inspired by verdad v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
More conservative inspired by verdad v2 на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.13% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| More conservative inspired by verdad v2 | 1.13% | 8.95% | -2.51% | 7.60% | 12.70% | 7.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | -5.33% | 13.46% | -9.07% | 4.37% | 15.47% | 8.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
IXC iShares Global Energy ETF | -1.68% | 8.22% | -8.71% | -9.35% | 18.48% | 4.03% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.44% | 0.47% | 2.13% | 6.02% | 1.40% | 2.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью More conservative inspired by verdad v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.38% | -0.46% | -0.12% | -3.06% | 1.51% | 1.13% | |||||||
| 2024 | -1.79% | 0.92% | 5.11% | -3.04% | 3.09% | -1.15% | 5.19% | 0.63% | 1.23% | 0.08% | 4.71% | -5.02% | 9.78% |
| 2023 | 7.31% | -3.06% | -1.25% | 0.13% | -3.55% | 5.29% | 3.31% | -2.07% | -3.51% | -2.77% | 5.76% | 5.93% | 11.06% |
| 2022 | -0.69% | 2.33% | 1.96% | -4.40% | 2.11% | -7.54% | 6.20% | -2.24% | -8.07% | 8.37% | 5.15% | -3.00% | -1.35% |
| 2021 | 0.58% | 5.59% | 3.85% | 3.19% | 2.92% | -1.82% | 0.05% | 1.06% | -1.47% | 3.67% | -1.91% | 3.91% | 21.05% |
| 2020 | -2.16% | -6.50% | -15.06% | 10.94% | 3.48% | 0.92% | 2.84% | 2.22% | -4.47% | 0.85% | 11.57% | 5.10% | 6.90% |
| 2019 | 7.87% | 2.28% | -0.55% | 2.33% | -5.28% | 5.93% | 0.36% | -2.01% | 2.23% | 0.86% | 1.22% | 2.77% | 18.82% |
| 2018 | 1.26% | -4.21% | 0.97% | 1.29% | 2.21% | 0.09% | 0.81% | 0.74% | -0.43% | -5.73% | 1.26% | -5.93% | -7.87% |
| 2017 | 1.26% | 1.18% | -0.38% | -0.01% | -0.97% | 0.42% | 1.31% | -0.62% | 2.68% | 0.46% | 2.14% | 1.34% | 9.10% |
| 2016 | -2.05% | 2.76% | 6.22% | 2.68% | -0.63% | 2.54% | 2.14% | -0.17% | 0.61% | -1.75% | 4.16% | 1.20% | 18.86% |
| 2015 | -0.16% | 2.25% | -0.84% | 1.13% | -0.41% | -1.82% | -2.58% | -2.76% | -3.02% | 4.77% | -0.25% | -4.09% | -7.82% |
| 2014 | -0.66% | 3.82% | 0.32% | 1.02% | 1.02% | 3.68% | -3.23% | 3.13% | -5.12% | 1.34% | -0.43% | 0.49% | 5.12% |
Комиссия
Комиссия More conservative inspired by verdad v2 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг More conservative inspired by verdad v2 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 0.21 | 0.45 | 1.06 | 0.20 | 0.64 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
IXC iShares Global Energy ETF | -0.43 | -0.43 | 0.94 | -0.50 | -1.52 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.29 | 1.74 | 1.22 | 0.58 | 3.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность More conservative inspired by verdad v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.11% | 1.96% | 3.32% | 2.38% | 1.79% | 2.16% | 2.12% | 1.66% | 1.56% | 1.47% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.99% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 4.64% | 4.57% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
More conservative inspired by verdad v2 показал максимальную просадку в 38.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка More conservative inspired by verdad v2 составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.76% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 349 | 14 апр. 2010 г. | 478 |
| -31.27% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -17.65% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 509 |
| -15.77% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -14.92% | 30 мар. 2022 г. | 125 | 27 сент. 2022 г. | 83 | 26 янв. 2023 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность More conservative inspired by verdad v2 составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | GLD | IXC | IJJ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | 0.06 | 0.64 | 0.87 | 0.82 |
| TIP | -0.11 | 1.00 | 0.29 | -0.05 | -0.11 | 0.06 |
| GLD | 0.06 | 0.29 | 1.00 | 0.21 | 0.07 | 0.29 |
| IXC | 0.64 | -0.05 | 0.21 | 1.00 | 0.67 | 0.80 |
| IJJ | 0.87 | -0.11 | 0.07 | 0.67 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.82 | 0.06 | 0.29 | 0.80 | 0.94 | 1.00 |