PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
More conservative inspired by verdad v2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 25%GLD 12.5%IJJ 50%IXC 12.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

12.50%

IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
Small Cap Value Equities

50%

IXC
iShares Global Energy ETF
Energy Equities

12.50%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в More conservative inspired by verdad v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.98%
19.37%
More conservative inspired by verdad v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

More conservative inspired by verdad v2 на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 2.21% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
More conservative inspired by verdad v22.21%-0.04%13.98%10.31%9.04%6.73%
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
-1.06%-2.43%18.83%12.55%8.78%8.52%
GLD
SPDR Gold Trust
12.49%7.33%17.54%16.36%12.30%5.55%
IXC
iShares Global Energy ETF
12.73%4.55%10.98%15.32%10.38%3.64%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.43%-1.30%3.62%-1.25%1.97%1.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.79%0.92%5.11%
2023-3.51%-2.77%5.76%5.93%

Комиссия

Комиссия More conservative inspired by verdad v2 составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IJJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


More conservative inspired by verdad v2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа More conservative inspired by verdad v2, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино More conservative inspired by verdad v2, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега More conservative inspired by verdad v2, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара More conservative inspired by verdad v2, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина More conservative inspired by verdad v2, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
0.711.141.130.662.15
GLD
SPDR Gold Trust
1.362.071.251.293.69
IXC
iShares Global Energy ETF
0.941.391.171.223.35
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.14-0.170.98-0.06-0.32

Коэффициент Шарпа

More conservative inspired by verdad v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.97

Коэффициент Шарпа More conservative inspired by verdad v2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
1.92
More conservative inspired by verdad v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность More conservative inspired by verdad v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
More conservative inspired by verdad v21.88%1.96%3.32%2.38%1.79%2.16%2.12%1.66%1.56%1.47%1.62%1.34%
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.63%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%1.65%1.48%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF
3.06%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.71%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.29%
-3.50%
More conservative inspired by verdad v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

More conservative inspired by verdad v2 показал максимальную просадку в 38.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка More conservative inspired by verdad v2 составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.76%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.34914 апр. 2010 г.478
-31.27%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.211
-17.65%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.509
-15.77%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.186
-14.92%30 мар. 2022 г.12527 сент. 2022 г.8326 янв. 2023 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность More conservative inspired by verdad v2 составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.89%
3.58%
More conservative inspired by verdad v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPGLDIJJIXC
TIP1.000.29-0.12-0.06
GLD0.291.000.070.21
IJJ-0.120.071.000.68
IXC-0.060.210.681.00