PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
4 etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VONG 40%VOO 40%SCHD 10%VEA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
454.32%
331.69%
4 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

4 etf на 15 мая 2024 г. показал доходность в 10.15% с начала года и доходность в 13.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
4 etf10.15%3.86%17.13%29.98%15.43%13.25%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
11.90%3.61%18.42%37.27%18.24%15.96%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
5.49%4.28%13.73%19.43%12.75%11.33%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.46%4.84%14.70%14.22%7.75%4.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
10.48%3.76%17.30%29.55%14.80%12.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%5.27%2.82%-4.07%10.15%
20236.96%-2.19%4.46%1.21%1.27%6.27%3.44%-1.55%-4.91%-2.16%9.55%4.80%29.51%
2022-6.20%-3.34%3.47%-9.43%-0.21%-8.22%9.37%-4.38%-9.20%7.23%5.88%-5.79%-20.96%
2021-0.84%1.93%3.79%5.40%0.36%3.18%2.40%3.04%-4.85%7.06%-0.68%3.76%26.84%
20200.38%-7.61%-11.64%13.06%5.50%2.74%6.26%7.92%-3.85%-2.53%11.15%4.12%24.88%
20198.02%3.40%2.11%4.03%-6.33%6.85%1.43%-1.33%1.55%2.42%3.65%2.98%31.93%
20185.97%-3.58%-2.35%0.23%2.76%0.59%3.30%3.52%0.65%-7.78%1.51%-8.26%-4.45%
20172.37%3.63%0.86%1.55%2.11%0.20%2.33%0.83%1.87%3.03%2.93%1.22%25.43%
2016-5.03%-0.29%6.81%-0.02%1.58%-0.04%4.16%-0.13%0.31%-2.05%2.56%1.79%9.56%
2015-2.01%6.05%-1.42%1.06%1.11%-2.13%2.46%-6.09%-2.56%8.40%0.25%-1.60%2.70%
2014-3.57%4.87%0.20%0.56%2.45%1.89%-1.52%3.68%-1.43%2.06%2.75%-1.06%11.07%
20134.77%0.99%3.59%2.53%1.50%-1.74%5.30%-2.54%4.19%4.50%2.56%2.57%31.75%

Комиссия

Комиссия 4 etf составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 4 etf среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 4 etf, с текущим значением в 7070
4 etf
Ранг коэф-та Шарпа 4 etf, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4 etf, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4 etf, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4 etf, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4 etf, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


4 etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4 etf, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4 etf, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4 etf, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4 etf, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4 etf, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
2.483.391.432.0012.78
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.602.321.271.365.30
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.101.621.190.843.37
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.523.551.442.3510.03

Коэффициент Шарпа

4 etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.42
2.35
4 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4 etf1.46%1.53%1.70%1.32%1.44%1.77%1.94%1.73%1.99%2.02%1.95%1.75%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.66%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.23%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
4 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4 etf показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.02%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.8%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-13.33%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.222
-10.16%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5317 авг. 2012 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4 etf составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.61%
3.35%
4 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VEASCHDVONGVOO
VEA1.000.770.750.83
SCHD0.771.000.740.88
VONG0.750.741.000.94
VOO0.830.880.941.00