4 etf
Diversification for Rebalancing
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
4 etf на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 13.17% с начала года и доходность в 12.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 9.08% | 9.99% |
| 4 etf | 4.07% | 13.17% | 6.54% | 4.14% | 11.47% | 12.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.31% | 22.18% | 12.93% | 8.56% | 13.77% | 14.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.87% | -6.74% | -10.01% | -7.81% | 10.63% | 11.05% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -1.31% | 8.39% | 5.22% | 1.56% | 3.37% | 4.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.39% | 10.77% | 4.55% | 2.79% | 10.99% | 12.07% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VEA | SCHD | VONG | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.83 |
| SCHD | 0.78 | 1.00 | 0.76 | 0.88 |
| VONG | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 etf | 1.92% | 1.71% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 2.11% | 1.91% | 2.25% | 2.33% | 2.30% | 2.11% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.99% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.57% | 1.59% | 1.57% | 1.42% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.52% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 2.92% | 3.27% | 2.18% | 3.32% | 3.78% | 3.22% | 3.65% | 3.60% | 4.67% | 3.41% | 4.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Комиссия
Комиссия 4 etf составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.44 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.14 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 etf с января 2010 показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.02% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.8% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.33% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 222 |
| -10.16% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 53 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
График волатильности
Текущая волатильность 4 etf составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.