4 etf
Diversification for Rebalancing
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
4 etf на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.42% с начала года и доходность в 12.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
4 etf | 13.42% | 4.24% | 5.53% | 22.84% | 14.95% | 12.94% |
Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 14.60% | 4.11% | 4.97% | 25.48% | 17.40% | 15.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 3.94% | 6.48% | 16.01% | 12.41% | 11.31% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 5.13% | 2.33% | 15.78% | 7.43% | 5.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 4.20% | 6.30% | 23.28% | 14.52% | 12.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.52% | 5.27% | 2.82% | -4.07% | 5.10% | 3.97% | 0.70% | 2.31% | 13.42% | ||||
2023 | 6.96% | -2.19% | 4.46% | 1.21% | 1.27% | 6.27% | 3.44% | -1.55% | -4.91% | -2.16% | 9.55% | 4.81% | 29.51% |
2022 | -6.20% | -3.34% | 3.47% | -9.43% | -0.21% | -8.22% | 9.37% | -4.38% | -9.20% | 7.23% | 5.88% | -5.79% | -20.96% |
2021 | -0.84% | 1.93% | 3.79% | 5.40% | 0.36% | 3.18% | 2.40% | 3.04% | -4.85% | 7.06% | -0.68% | 3.76% | 26.84% |
2020 | 0.38% | -7.61% | -11.64% | 13.06% | 5.50% | 2.74% | 6.26% | 7.92% | -3.85% | -2.53% | 11.15% | 4.12% | 24.88% |
2019 | 8.02% | 3.40% | 2.11% | 4.03% | -6.33% | 6.85% | 1.43% | -1.33% | 1.55% | 2.42% | 3.65% | 2.98% | 31.93% |
2018 | 5.97% | -3.58% | -2.35% | 0.23% | 2.76% | 0.59% | 3.30% | 3.52% | 0.65% | -7.78% | 1.51% | -8.26% | -4.45% |
2017 | 2.37% | 3.63% | 0.86% | 1.55% | 2.11% | 0.20% | 2.34% | 0.83% | 1.87% | 3.03% | 2.93% | 1.22% | 25.43% |
2016 | -5.03% | -0.29% | 6.81% | -0.02% | 1.58% | -0.04% | 4.16% | -0.13% | 0.31% | -2.05% | 2.56% | 1.79% | 9.56% |
2015 | -2.01% | 6.05% | -1.42% | 1.06% | 1.11% | -2.13% | 2.46% | -6.09% | -2.56% | 8.40% | 0.25% | -1.60% | 2.70% |
2014 | -3.57% | 4.87% | 0.20% | 0.56% | 2.45% | 1.89% | -1.52% | 3.68% | -1.43% | 2.06% | 2.75% | -1.06% | 11.07% |
2013 | 4.77% | 0.99% | 3.59% | 2.53% | 1.50% | -1.74% | 5.30% | -2.54% | 4.19% | 4.50% | 2.56% | 2.57% | 31.75% |
Комиссия
Комиссия 4 etf составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4 etf среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.47 | 1.99 | 1.26 | 1.58 | 6.90 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etf | 1.47% | 1.53% | 1.70% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.94% | 1.73% | 1.99% | 2.02% | 1.95% | 1.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.66% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 etf показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 4 etf составляет 5.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-27.02% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-19.8% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
-13.33% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 222 |
-10.16% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 53 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 etf составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VEA | SCHD | VONG | VOO | |
---|---|---|---|---|
VEA | 1.00 | 0.77 | 0.75 | 0.83 |
SCHD | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.86 |
VONG | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.94 |
VOO | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 1.00 |