SIA2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SIA2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2014 г., начальной даты LBRDK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SIA2 | 9.71% | -1.74% | 3.73% | 14.69% | 12.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.24% | 12.16% | N/A |
CMCSA Comcast Corporation | -6.48% | 0.43% | -4.69% | -9.68% | -0.46% | 6.10% |
EA Electronic Arts Inc. | 2.42% | -6.69% | 6.25% | 18.11% | 7.66% | 14.58% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.11% | -1.65% | 8.75% | 25.64% | 21.87% | 19.04% |
LBRDK Liberty Broadband Corporation | -25.15% | -2.11% | 7.71% | -35.08% | -10.86% | N/A |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 25.77% | 2.37% | 25.06% | 44.68% | 20.32% | 21.76% |
VZ Verizon Communications Inc. | 23.49% | 7.99% | 13.41% | 42.84% | -0.74% | 3.88% |
AZO AutoZone, Inc. | 16.83% | -5.67% | -6.75% | 19.36% | 21.15% | 19.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIA2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.08% | -0.67% | 2.36% | -4.31% | 1.74% | 3.16% | 5.31% | 0.02% | 9.71% | ||||
| 2023 | 5.95% | -3.99% | 2.91% | 4.04% | -4.51% | 3.58% | 3.71% | 0.77% | -1.32% | -1.02% | 5.12% | 0.77% | 16.47% |
| 2022 | -1.41% | -1.04% | 1.68% | -8.60% | 7.78% | -2.20% | 0.43% | -3.22% | -8.32% | 9.68% | 4.44% | -5.73% | -8.03% |
| 2021 | -3.96% | 2.62% | 7.53% | 5.14% | 0.47% | 2.65% | 2.80% | -0.21% | -1.29% | 0.15% | -5.28% | 8.28% | 19.52% |
| 2020 | -2.66% | -2.73% | -9.97% | 13.21% | 9.48% | -0.25% | 7.12% | 2.51% | -2.06% | -3.31% | 7.93% | 4.27% | 23.32% |
| 2019 | 6.31% | 4.38% | 5.14% | 2.17% | -3.01% | 5.17% | 1.68% | 0.75% | 1.30% | 4.32% | 0.92% | 2.97% | 36.78% |
| 2018 | 9.74% | -8.87% | -3.14% | -3.84% | 2.22% | 5.52% | 3.09% | 3.50% | 2.44% | -5.53% | 1.31% | -4.80% | 0.05% |
| 2017 | 2.13% | 2.64% | 1.62% | 1.66% | 1.02% | -5.35% | 3.33% | 1.26% | 1.77% | -1.35% | 4.61% | 2.76% | 16.91% |
| 2016 | -0.60% | -0.75% | 5.59% | -2.69% | 5.70% | 2.21% | 3.71% | -1.69% | 3.08% | -3.30% | 3.09% | 2.01% | 17.02% |
| 2015 | 0.33% | 8.82% | 1.57% | 0.34% | 3.07% | -1.00% | 6.44% | -0.53% | 0.49% | 8.09% | -0.59% | -0.79% | 28.77% |
| 2014 | 5.02% | 0.07% | 5.10% |
Комиссия
Комиссия SIA2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SIA2 среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 1.05 | 3.93 | 2.81 | 0.22 | 26.16 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.41 | -0.42 | 0.95 | -0.26 | -0.80 |
EA Electronic Arts Inc. | 0.93 | 1.40 | 1.18 | 0.84 | 3.02 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.81 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.95 |
LBRDK Liberty Broadband Corporation | -0.93 | -1.23 | 0.83 | -0.47 | -1.07 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.96 | 4.03 | 1.54 | 4.06 | 20.71 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.82 | 2.68 | 1.36 | 1.01 | 10.93 |
AZO AutoZone, Inc. | 0.82 | 1.22 | 1.16 | 1.10 | 2.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SIA2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIA2 | 1.11% | 1.16% | 1.08% | 0.80% | 0.65% | 0.60% | 0.76% | 0.60% | 0.69% | 0.71% | 0.67% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.00% | 1.05% | 0.61% | 0.71% | 0.44% | 0.62% | 0.73% | 0.47% | 0.72% | 0.59% | 0.99% | 1.07% |
CMCSA Comcast Corporation | 2.99% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.54% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRDK Liberty Broadband Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.30% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.04% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.00% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SIA2 показал максимальную просадку в 26.36%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка SIA2 составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.36% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 46 | 27 мая 2020 г. | 67 |
| -16.86% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 319 |
| -15.54% | 29 янв. 2018 г. | 66 | 2 мая 2018 г. | 198 | 14 февр. 2019 г. | 264 |
| -11.09% | 6 нояб. 2015 г. | 64 | 9 февр. 2016 г. | 33 | 29 мар. 2016 г. | 97 |
| -10.73% | 5 июн. 2017 г. | 23 | 6 июл. 2017 г. | 101 | 28 нояб. 2017 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SIA2 составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AZO | VZ | ATVI | EA | TMUS | GOOG | LBRDK | CMCSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 1.00 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| VZ | 0.27 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.34 | 0.19 | 0.27 | 0.37 |
| ATVI | 0.17 | 0.14 | 1.00 | 0.60 | 0.33 | 0.42 | 0.28 | 0.28 |
| EA | 0.18 | 0.17 | 0.60 | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.30 |
| TMUS | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| GOOG | 0.24 | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.39 |
| LBRDK | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.61 |
| CMCSA | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |