Wade Investment Fund Portfolio
It is a Student managed investment funds
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wade Investment Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Wade Investment Fund Portfolio на 31 мая 2023 г. показал доходность в -3.68% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.25% | 9.95% |
| Wade Investment Fund Portfolio | -3.21% | -3.68% | -5.24% | -4.83% | 8.56% | 9.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.88% | 9.52% | 6.42% | 2.47% | 10.66% | 11.75% |
VPU Vanguard Utilities ETF | -6.45% | -7.91% | -6.52% | -11.72% | 7.47% | 8.97% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | -2.12% | -9.74% | -12.68% | -13.53% | 1.88% | 5.46% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | -2.18% | 0.36% | 1.13% | 9.05% | 7.69% | 13.48% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -3.72% | -0.43% | -3.36% | -13.46% | 4.22% | 5.32% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -3.33% | -3.85% | -4.49% | 5.89% | 3.33% | 7.97% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.91% | -6.60% | -8.55% | -7.15% | 15.38% | 9.70% |
VDE Vanguard Energy ETF | -7.82% | -10.28% | -13.20% | -8.64% | 4.67% | 2.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VPU | VDE | IBB | USRT | ICLN | XTL | PPA | SPTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.62 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.45 |
| VDE | 0.29 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.49 | 0.59 | 0.61 |
| IBB | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 0.65 |
| USRT | 0.62 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.59 |
| ICLN | 0.32 | 0.48 | 0.50 | 0.43 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.63 |
| XTL | 0.32 | 0.49 | 0.57 | 0.47 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.72 |
| PPA | 0.43 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 1.00 | 0.78 |
| SPTM | 0.45 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wade Investment Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Investment Fund Portfolio | 2.31% | 1.83% | 1.76% | 1.99% | 2.04% | 2.78% | 2.39% | 2.67% | 2.66% | 2.36% | 2.40% | 3.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.91% | 1.69% | 1.27% | 1.62% | 1.81% | 2.04% | 1.81% | 2.13% | 2.18% | 2.41% | 1.93% | 2.35% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.08% | 3.01% | 2.81% | 3.39% | 3.13% | 3.68% | 3.74% | 3.87% | 4.56% | 3.92% | 5.05% | 5.56% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.07% | 0.74% | 1.26% | 0.90% | 0.95% | 1.98% | 2.20% | 1.20% | 1.52% | 1.14% | 0.51% | 3.57% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.96% | 0.83% | 0.59% | 0.90% | 0.98% | 0.93% | 0.71% | 1.79% | 1.51% | 0.68% | 1.38% | 2.36% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.12% | 3.49% | 2.36% | 3.32% | 3.69% | 6.48% | 4.15% | 4.97% | 4.66% | 4.67% | 5.37% | 5.04% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.37% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.31% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% | 0.49% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.95% | 0.89% | 1.20% | 0.35% | 1.40% | 2.89% | 2.66% | 4.26% | 2.69% | 3.29% | 2.52% | 4.69% |
VDE Vanguard Energy ETF | 5.04% | 3.68% | 4.35% | 5.23% | 4.15% | 4.01% | 3.57% | 2.93% | 4.13% | 2.66% | 2.38% | 2.72% |
Комиссия
Комиссия Wade Investment Fund Portfolio составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.23 | ||||
VPU Vanguard Utilities ETF | -0.49 | ||||
XTL SPDR S&P Telecom ETF | -0.45 | ||||
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.56 | ||||
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -0.47 | ||||
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.38 | ||||
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.17 | ||||
VDE Vanguard Energy ETF | -0.20 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wade Investment Fund Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.05% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -24.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 326 | 22 янв. 2013 г. | 434 |
| -20.24% | 24 апр. 2015 г. | 203 | 11 февр. 2016 г. | 145 | 8 сент. 2016 г. | 348 |
| -17.78% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -16.29% | 5 апр. 2022 г. | 51 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность Wade Investment Fund Portfolio составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.