Wade Investment Fund Portfolio
It is a Student managed investment funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | Health & Biotech Equities | 12.50% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 12.50% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Industrials Equities, Aerospace & Defense | 12.50% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 12.50% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | REIT | 12.50% |
VDE Vanguard Energy ETF | Energy Equities | 12.50% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 12.50% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | Communications Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wade Investment Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2011 г., начальной даты XTL
Доходность по периодам
Wade Investment Fund Portfolio на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -5.67% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Wade Investment Fund Portfolio | -5.38% | -6.54% | -9.33% | 9.20% | 9.86% | 6.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -10.28% | -7.09% | -9.62% | 5.10% | 14.60% | 11.28% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.89% | -2.02% | -4.31% | 26.56% | 8.12% | 9.12% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | -14.43% | -11.73% | -11.19% | 35.42% | 8.14% | 5.77% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.81% | -1.45% | -2.37% | 17.78% | 17.16% | 13.45% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -5.05% | -6.26% | -11.17% | 11.93% | 8.48% | 5.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -10.83% | -13.38% | -19.43% | -6.98% | -0.86% | 0.14% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.53% | -4.55% | -15.64% | -11.91% | 2.65% | 0.75% |
VDE Vanguard Energy ETF | -8.00% | -11.78% | -10.68% | -13.10% | 24.70% | 3.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wade Investment Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | -0.61% | -2.69% | -5.14% | -5.38% | ||||||||
| 2024 | -2.01% | 3.46% | 3.30% | -3.50% | 5.66% | -0.41% | 6.11% | 2.72% | 2.01% | -1.79% | 4.96% | -5.66% | 15.00% |
| 2023 | 4.08% | -4.42% | 1.31% | -0.14% | -3.25% | 4.73% | 1.88% | -1.88% | -5.29% | -3.12% | 7.03% | 6.95% | 7.07% |
| 2022 | -6.38% | 0.73% | 4.69% | -7.71% | 1.37% | -5.38% | 8.27% | -2.19% | -9.43% | 9.95% | 5.18% | -3.65% | -6.60% |
| 2021 | 1.74% | -0.35% | 2.67% | 3.06% | 0.47% | 2.38% | 0.71% | 2.01% | -4.54% | 4.29% | -3.03% | 3.66% | 13.44% |
| 2020 | -0.06% | -6.67% | -14.95% | 11.05% | 5.45% | 0.09% | 3.16% | 3.06% | -2.34% | -0.92% | 12.85% | 5.53% | 13.90% |
| 2019 | 10.47% | 3.83% | 0.34% | 1.46% | -4.42% | 6.09% | 0.42% | -0.14% | 0.97% | 1.48% | 3.24% | 1.51% | 27.49% |
| 2018 | 3.29% | -4.13% | 0.25% | 0.47% | 2.49% | 0.51% | 3.53% | 2.51% | 0.49% | -8.54% | 2.89% | -9.33% | -6.52% |
| 2017 | 1.61% | 3.97% | -0.86% | 0.72% | 0.13% | 1.72% | 2.68% | 1.44% | 1.28% | -0.15% | 1.87% | 0.00% | 15.28% |
| 2016 | -9.19% | -0.21% | 6.46% | 1.02% | 1.88% | 0.73% | 4.70% | -1.51% | 1.40% | -4.32% | 3.87% | 0.98% | 4.96% |
| 2015 | 1.28% | 3.39% | 0.36% | -0.81% | 2.38% | -2.51% | 1.62% | -6.64% | -4.72% | 7.39% | 0.58% | -0.31% | 1.27% |
| 2014 | 1.41% | 5.22% | -1.82% | 0.12% | 2.21% | 3.74% | -3.12% | 5.32% | -3.09% | 4.38% | 1.02% | 0.40% | 16.42% |
Комиссия
Комиссия Wade Investment Fund Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Wade Investment Fund Portfolio составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.26 | 0.49 | 1.07 | 0.26 | 1.16 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.49 | 2.02 | 1.27 | 1.67 | 6.25 |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.35 | 1.87 | 1.26 | 1.05 | 6.86 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.89 | 1.35 | 1.19 | 1.20 | 4.35 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 0.49 | 2.09 |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.37 | -0.37 | 0.95 | -0.21 | -1.04 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.57 | -0.65 | 0.92 | -0.20 | -0.85 |
VDE Vanguard Energy ETF | -0.56 | -0.60 | 0.91 | -0.65 | -1.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wade Investment Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.72% | 1.85% | 1.82% | 1.70% | 1.86% | 1.86% | 2.49% | 2.09% | 2.28% | 2.19% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.46% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.03% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.82% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.89% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.97% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.33% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.86% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.53% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wade Investment Fund Portfolio показал максимальную просадку в 35.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Wade Investment Fund Portfolio составляет 11.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.87% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 187 |
| -24.21% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 2 янв. 2013 г. | 421 |
| -20.44% | 24 апр. 2015 г. | 203 | 11 февр. 2016 г. | 228 | 6 янв. 2017 г. | 431 |
| -19.33% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 129 |
| -18.29% | 3 сент. 2021 г. | 198 | 16 июн. 2022 г. | 425 | 27 февр. 2024 г. | 623 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wade Investment Fund Portfolio составляет 11.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | VDE | IBB | USRT | ICLN | XTL | PPA | SPTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.61 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.43 |
| VDE | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.57 | 0.58 |
| IBB | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.64 |
| USRT | 0.61 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.59 |
| ICLN | 0.33 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.56 | 0.54 | 0.61 |
| XTL | 0.32 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.72 |
| PPA | 0.43 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.77 |
| SPTM | 0.43 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.72 | 0.77 | 1.00 |