Wade Investment Fund Portfolio
It is a Student managed investment funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | Health & Biotech Equities | 12.50% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 12.50% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Industrials Equities, Aerospace & Defense | 12.50% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 12.50% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | REIT | 12.50% |
VDE Vanguard Energy ETF | Energy Equities | 12.50% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 12.50% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | Communications Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wade Investment Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2011 г., начальной даты XTL
Доходность по периодам
Wade Investment Fund Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 14.58% с начала года и доходность в 9.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Wade Investment Fund Portfolio | 14.58% | -1.14% | 16.13% | 32.80% | 11.24% | 9.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 22.63% | 1.68% | 16.11% | 41.47% | 15.48% | 12.93% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 27.59% | -1.47% | 19.80% | 38.52% | 7.07% | 9.08% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 29.19% | 2.00% | 51.40% | 59.78% | 9.77% | 7.38% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 26.50% | 1.54% | 15.03% | 46.04% | 12.46% | 14.34% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 14.39% | -0.43% | 23.47% | 41.46% | 4.85% | 6.65% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 5.08% | -1.71% | 12.37% | 26.41% | 6.12% | 3.95% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -15.57% | -11.58% | -0.64% | 3.03% | 5.30% | 4.23% |
VDE Vanguard Energy ETF | 7.18% | 0.85% | -4.28% | 6.15% | 14.73% | 3.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wade Investment Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.09% | 2.56% | 3.40% | -4.00% | 6.57% | -1.35% | 6.69% | 2.61% | 2.39% | 14.58% | |||
| 2023 | 4.49% | -5.00% | 1.02% | -0.75% | -3.65% | 4.68% | 1.75% | -2.11% | -5.17% | -4.29% | 6.74% | 7.37% | 3.99% |
| 2022 | -4.49% | 2.01% | 5.49% | -7.61% | 2.72% | -6.59% | 9.39% | -1.67% | -10.05% | 10.06% | 4.99% | -4.10% | -2.33% |
| 2021 | 2.34% | 1.58% | 3.00% | 2.53% | 1.15% | 2.47% | -0.32% | 1.69% | -3.55% | 5.89% | -3.29% | 3.31% | 17.68% |
| 2020 | -0.74% | -6.37% | -17.19% | 13.29% | 5.00% | 0.56% | 4.21% | 3.81% | -3.00% | -0.44% | 14.84% | 6.70% | 17.84% |
| 2019 | 10.74% | 3.51% | 0.61% | 1.75% | -4.91% | 6.00% | 0.58% | -0.93% | 1.34% | 0.77% | 2.74% | 2.58% | 26.87% |
| 2018 | 2.58% | -4.43% | 0.77% | 1.77% | 2.08% | 0.09% | 2.88% | 1.70% | 0.23% | -7.62% | 3.24% | -9.06% | -6.57% |
| 2017 | 1.47% | 3.35% | -0.80% | 0.19% | 0.28% | 1.04% | 2.81% | 0.51% | 1.53% | 0.42% | 1.43% | 0.59% | 13.53% |
| 2016 | -7.42% | 0.30% | 7.49% | 1.19% | 0.96% | 1.53% | 3.97% | -0.86% | 1.38% | -3.70% | 2.92% | 1.38% | 8.70% |
| 2015 | 0.56% | 3.84% | 0.70% | 0.29% | 0.68% | -3.51% | 0.46% | -6.02% | -3.50% | 7.72% | -0.10% | -0.74% | -0.29% |
| 2014 | 0.66% | 5.08% | -0.69% | 0.05% | 2.21% | 3.67% | -3.25% | 4.72% | -3.67% | 3.29% | 0.54% | 0.23% | 13.13% |
| 2013 | 4.53% | 0.61% | 3.83% | 4.83% | 1.30% | -1.18% | 6.23% | -3.27% | 5.33% | 2.99% | 1.21% | 2.04% | 31.91% |
Комиссия
Комиссия Wade Investment Fund Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Wade Investment Fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 3.55 | 4.71 | 1.66 | 3.90 | 23.18 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.51 | 3.47 | 1.44 | 1.83 | 13.08 |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 2.76 | 3.62 | 1.46 | 1.67 | 10.15 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 3.60 | 4.73 | 1.65 | 7.25 | 30.41 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.44 | 3.47 | 1.43 | 1.38 | 12.05 |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 1.56 | 2.24 | 1.27 | 0.76 | 7.39 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.11 | 0.36 | 1.04 | 0.05 | 0.28 |
VDE Vanguard Energy ETF | 0.36 | 0.60 | 1.07 | 0.48 | 1.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wade Investment Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Investment Fund Portfolio | 1.67% | 1.85% | 1.82% | 1.70% | 1.87% | 1.86% | 2.49% | 2.09% | 2.28% | 2.19% | 1.90% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.91% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.60% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.56% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.76% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.32% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.67% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.27% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wade Investment Fund Portfolio показал максимальную просадку в 38.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Wade Investment Fund Portfolio составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.05% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -24.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 326 | 22 янв. 2013 г. | 434 |
| -20.24% | 24 апр. 2015 г. | 203 | 11 февр. 2016 г. | 145 | 8 сент. 2016 г. | 348 |
| -17.78% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -16.5% | 5 апр. 2022 г. | 394 | 27 окт. 2023 г. | 104 | 28 мар. 2024 г. | 498 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wade Investment Fund Portfolio составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | VDE | IBB | USRT | ICLN | XTL | PPA | SPTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.62 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.43 |
| VDE | 0.29 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.59 |
| IBB | 0.28 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.64 |
| USRT | 0.62 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.59 |
| ICLN | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.62 |
| XTL | 0.32 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.71 |
| PPA | 0.43 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.77 |
| SPTM | 0.43 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 1.00 |