Wade Investment Fund Portfolio
It is a Student managed investment funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | Health & Biotech Equities | 12.50% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | Alternative Energy Equities | 12.50% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Industrials Equities, Aerospace & Defense | 12.50% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 12.50% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | REIT | 12.50% |
VDE Vanguard Energy ETF | Energy Equities | 12.50% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 12.50% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | Communications Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wade Investment Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2011 г., начальной даты XTL
Доходность по периодам
Wade Investment Fund Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.49% с начала года и доходность в 7.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Wade Investment Fund Portfolio | -0.49% | 12.10% | -4.94% | 8.85% | 12.19% | 7.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.53% | 13.84% | -5.07% | 9.84% | 15.74% | 11.98% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 6.87% | 9.49% | 4.96% | 17.35% | 10.49% | 9.67% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | -6.88% | 14.36% | -5.70% | 42.43% | 8.76% | 6.63% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 10.37% | 19.28% | 5.99% | 22.02% | 19.90% | 14.47% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -1.29% | 11.83% | -5.33% | 13.25% | 9.43% | 5.70% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -9.78% | 6.39% | -19.38% | -9.87% | -1.22% | 0.38% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 5.10% | 13.26% | -4.68% | -12.23% | 2.62% | 1.28% |
VDE Vanguard Energy ETF | -5.19% | 7.85% | -11.24% | -9.39% | 22.10% | 3.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wade Investment Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | -0.07% | -2.02% | -1.83% | 1.13% | -0.49% | |||||||
| 2024 | -3.09% | 2.56% | 3.40% | -4.00% | 6.57% | -1.35% | 6.69% | 2.61% | 2.39% | -2.36% | 4.47% | -6.08% | 11.38% |
| 2023 | 4.49% | -5.00% | 1.02% | -0.75% | -3.65% | 4.68% | 1.75% | -2.11% | -5.17% | -4.29% | 6.74% | 7.37% | 3.99% |
| 2022 | -4.49% | 2.01% | 5.49% | -7.61% | 2.72% | -6.59% | 9.39% | -1.67% | -10.05% | 10.06% | 4.99% | -4.10% | -2.33% |
| 2021 | 2.34% | 1.58% | 3.00% | 2.53% | 1.15% | 2.47% | -0.32% | 1.69% | -3.55% | 5.89% | -3.29% | 3.31% | 17.68% |
| 2020 | -0.74% | -6.37% | -17.19% | 13.29% | 5.00% | 0.56% | 4.21% | 3.81% | -3.00% | -0.44% | 14.84% | 6.70% | 17.84% |
| 2019 | 10.74% | 3.51% | 0.61% | 1.75% | -4.91% | 6.00% | 0.58% | -0.92% | 1.34% | 0.77% | 2.74% | 2.58% | 26.87% |
| 2018 | 2.58% | -4.43% | 0.77% | 1.77% | 2.08% | 0.09% | 2.89% | 1.70% | 0.23% | -7.62% | 3.24% | -9.06% | -6.57% |
| 2017 | 1.47% | 3.35% | -0.80% | 0.19% | 0.28% | 1.04% | 2.81% | 0.51% | 1.53% | 0.42% | 1.43% | 0.59% | 13.53% |
| 2016 | -7.42% | 0.30% | 7.49% | 1.19% | 0.96% | 1.53% | 3.97% | -0.86% | 1.38% | -3.70% | 2.92% | 1.38% | 8.70% |
| 2015 | 0.56% | 3.84% | 0.70% | 0.29% | 0.68% | -3.51% | 0.46% | -6.02% | -3.50% | 7.72% | -0.10% | -0.74% | -0.29% |
| 2014 | 0.66% | 5.08% | -0.69% | 0.05% | 2.21% | 3.67% | -3.25% | 4.72% | -3.67% | 3.29% | 0.54% | 0.23% | 13.13% |
Комиссия
Комиссия Wade Investment Fund Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Wade Investment Fund Portfolio составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.51 | 0.85 | 1.13 | 0.53 | 2.03 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.05 | 1.64 | 1.22 | 1.91 | 4.83 |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.61 | 2.13 | 1.30 | 1.37 | 6.66 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.07 | 1.57 | 1.22 | 1.45 | 5.13 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 0.73 | 1.08 | 1.14 | 0.68 | 2.33 |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.46 | -0.51 | 0.93 | -0.28 | -1.19 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.53 | -0.62 | 0.92 | -0.19 | -0.78 |
VDE Vanguard Energy ETF | -0.37 | -0.34 | 0.95 | -0.45 | -1.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wade Investment Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 1.82% | 1.70% | 1.86% | 1.86% | 2.49% | 2.09% | 2.28% | 2.19% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.75% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.89% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.50% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.85% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.32% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.76% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.43% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wade Investment Fund Portfolio показал максимальную просадку в 38.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Wade Investment Fund Portfolio составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.05% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -24.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 326 | 22 янв. 2013 г. | 434 |
| -20.24% | 24 апр. 2015 г. | 203 | 11 февр. 2016 г. | 145 | 8 сент. 2016 г. | 348 |
| -17.78% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -16.63% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wade Investment Fund Portfolio составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VPU | VDE | IBB | USRT | ICLN | XTL | PPA | SPTM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.95 | 0.88 |
| VPU | 0.47 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.61 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.56 |
| VDE | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 0.70 |
| IBB | 0.66 | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.64 | 0.72 |
| USRT | 0.60 | 0.61 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.69 |
| ICLN | 0.63 | 0.33 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.75 |
| XTL | 0.71 | 0.32 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.72 | 0.79 |
| PPA | 0.78 | 0.43 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.81 |
| SPTM | 0.95 | 0.43 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.88 | 0.56 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 1.00 |