PortfoliosLab logo

Wade Investment Fund Portfolio

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

It is a Student managed investment funds

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wade Investment Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-7.38%
3.17%
Wade Investment Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Wade Investment Fund Portfolio на 31 мая 2023 г. показал доходность в -3.68% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.26%1.14%9.25%9.95%
Wade Investment Fund Portfolio-3.21%-3.68%-5.24%-4.83%8.56%9.38%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
0.88%9.52%6.42%2.47%10.66%11.75%
VPU
Vanguard Utilities ETF
-6.45%-7.91%-6.52%-11.72%7.47%8.97%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
-2.12%-9.74%-12.68%-13.53%1.88%5.46%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
-2.18%0.36%1.13%9.05%7.69%13.48%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-3.72%-0.43%-3.36%-13.46%4.22%5.32%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
-3.33%-3.85%-4.49%5.89%3.33%7.97%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.91%-6.60%-8.55%-7.15%15.38%9.70%
VDE
Vanguard Energy ETF
-7.82%-10.28%-13.20%-8.64%4.67%2.73%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VPUVDEIBBUSRTICLNXTLPPASPTM
VPU1.000.290.270.620.320.320.430.45
VDE0.291.000.390.380.480.490.590.61
IBB0.270.391.000.390.500.570.520.65
USRT0.620.380.391.000.430.470.540.59
ICLN0.320.480.500.431.000.570.560.63
XTL0.320.490.570.470.571.000.640.72
PPA0.430.590.520.540.560.641.000.78
SPTM0.450.610.650.590.630.720.781.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Wade Investment Fund Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.17
Wade Investment Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wade Investment Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Wade Investment Fund Portfolio2.31%1.83%1.76%1.99%2.04%2.78%2.39%2.67%2.66%2.36%2.40%3.35%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.91%1.69%1.27%1.62%1.81%2.04%1.81%2.13%2.18%2.41%1.93%2.35%
VPU
Vanguard Utilities ETF
4.08%3.01%2.81%3.39%3.13%3.68%3.74%3.87%4.56%3.92%5.05%5.56%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
1.07%0.74%1.26%0.90%0.95%1.98%2.20%1.20%1.52%1.14%0.51%3.57%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.96%0.83%0.59%0.90%0.98%0.93%0.71%1.79%1.51%0.68%1.38%2.36%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.12%3.49%2.36%3.32%3.69%6.48%4.15%4.97%4.66%4.67%5.37%5.04%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.37%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.31%0.19%0.03%0.15%0.03%0.49%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
0.95%0.89%1.20%0.35%1.40%2.89%2.66%4.26%2.69%3.29%2.52%4.69%
VDE
Vanguard Energy ETF
5.04%3.68%4.35%5.23%4.15%4.01%3.57%2.93%4.13%2.66%2.38%2.72%

Комиссия

Комиссия Wade Investment Fund Portfolio составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
0.23
VPU
Vanguard Utilities ETF
-0.49
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
-0.45
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.56
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-0.47
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.38
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-0.17
VDE
Vanguard Energy ETF
-0.20

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-9.87%
-12.32%
Wade Investment Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Wade Investment Fund Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.05%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-24.57%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32622 янв. 2013 г.434
-20.24%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.1458 сент. 2016 г.348
-17.78%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-16.29%5 апр. 2022 г.5116 июн. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Wade Investment Fund Portfolio составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.82%
3.82%
Wade Investment Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля