PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralise...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 20%AAPL 30%BABA 30%XOM 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
30%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical
30%
BTC-USD
Bitcoin
20%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
27.50%
15.83%
THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 39.80% с начала года и доходность в 32.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value)39.80%1.09%27.50%49.71%28.72%32.93%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.17%25.57%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
29.89%-6.99%34.51%22.71%-10.40%0.34%
XOM
Exxon Mobil Corporation
20.32%1.26%0.77%14.65%17.30%6.48%
BTC-USD
Bitcoin
72.06%10.79%19.93%110.77%51.21%71.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.62%9.81%4.51%-1.88%7.39%-0.76%5.69%1.03%10.71%39.80%
202319.83%-6.52%13.55%-2.03%-4.37%7.79%6.28%-5.51%-2.92%2.20%2.59%4.39%37.06%
20222.82%-3.47%4.75%-8.87%-1.63%-5.82%5.48%-2.80%-10.33%3.38%4.85%-4.19%-16.21%
20217.16%8.47%8.02%2.98%-9.83%5.89%-0.26%0.06%-5.45%15.42%-6.59%-3.75%20.88%
20204.57%-8.02%-14.26%17.25%5.18%4.38%13.43%11.26%-6.49%3.78%12.05%15.83%68.74%
20198.53%7.95%4.25%8.14%3.37%19.94%1.15%-2.28%-0.75%6.42%3.00%4.76%84.44%
20180.02%-3.38%-7.89%6.14%3.07%-4.59%5.22%1.60%-1.96%-7.19%-9.38%-12.68%-28.48%
20174.77%8.30%1.18%7.40%20.59%5.89%6.94%19.30%-2.89%15.46%15.09%10.85%187.29%
2016-10.43%5.19%7.63%-2.31%8.31%5.22%1.28%4.51%6.16%1.06%-0.26%7.42%37.35%
2015-10.16%5.35%-3.18%-0.63%3.45%-1.48%-1.71%-11.55%-3.35%24.03%4.12%-1.41%-0.72%
2014-2.70%3.42%8.43%-6.74%1.76%

Комиссия

Комиссия THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value), с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.822.571.331.009.15
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.582.311.280.316.35
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.241.741.210.595.50
BTC-USD
Bitcoin
1.121.811.180.984.65

Коэффициент Шарпа

THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.71
3.43
THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value)1.27%1.27%0.85%1.29%1.87%1.29%1.48%1.17%1.24%1.32%1.09%1.12%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.65%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.53%
-0.54%
THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) показал максимальную просадку в 42.66%, зарегистрированную 3 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.66%17 дек. 2017 г.3833 янв. 2019 г.17426 июн. 2019 г.557
-33.76%21 окт. 2021 г.3859 нояб. 2022 г.40721 дек. 2023 г.792
-33.66%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.1148 июл. 2020 г.147
-31.55%13 нояб. 2014 г.28524 авг. 2015 г.29312 июн. 2016 г.578
-15.32%16 апр. 2021 г.15921 сент. 2021 г.2819 окт. 2021 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value) составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.71%
2.71%
THEMATIC (Wide Moat, Energy Security, Decentralised Store of Value)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDXOMBABAAAPL
BTC-USD1.000.050.080.11
XOM0.051.000.210.22
BABA0.080.211.000.33
AAPL0.110.220.331.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 сент. 2014 г.