Leveraged Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2015 г., начальной даты GUSH
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Leveraged Portfolio | 5.18% | -3.00% | 11.49% | 9.64% | 6.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 34.95% | -5.32% | 26.52% | 48.80% | 20.90% | 22.77% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -22.91% | -3.41% | -8.15% | -27.51% | -26.21% | -10.36% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 17.19% | 1.81% | 16.82% | 11.06% | -16.80% | -24.53% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 23.43% | 13.66% | 52.45% | 24.32% | -22.93% | -31.42% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 7.27% | -1.87% | 12.65% | 2.52% | -40.30% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.71% | 3.11% | 8.41% | -13.82% | 9.48% | 4.33% | 5.18% | ||||||
| 2023 | 18.97% | -13.02% | 10.79% | 1.79% | -7.20% | 9.03% | 1.90% | -7.29% | -15.83% | -11.52% | 24.92% | 17.01% | 21.43% |
| 2022 | -9.15% | -2.29% | 2.47% | -23.53% | -1.33% | -18.96% | 16.12% | -11.98% | -24.43% | 5.73% | 16.10% | -13.32% | -54.28% |
| 2021 | -5.62% | 1.14% | 1.01% | 9.74% | 3.48% | 7.83% | 5.60% | 2.00% | -8.98% | 14.57% | 0.57% | 2.56% | 36.78% |
| 2020 | 5.71% | -3.64% | -12.40% | 32.07% | 2.64% | 1.03% | 13.96% | 2.34% | -8.99% | -9.46% | 21.97% | 5.49% | 51.09% |
| 2019 | 15.10% | 1.62% | 9.11% | 0.78% | -3.05% | 13.35% | 0.35% | 12.12% | -4.67% | -0.28% | 2.76% | 3.32% | 60.50% |
| 2018 | 2.71% | -14.13% | 0.75% | 0.52% | 6.72% | 1.31% | 1.48% | 2.92% | -2.58% | -16.16% | 2.75% | -1.69% | -16.77% |
| 2017 | 3.63% | 4.87% | -1.67% | 1.13% | 2.74% | 0.78% | 2.27% | 3.58% | 0.82% | 2.01% | 5.09% | 5.59% | 35.27% |
| 2016 | 0.18% | 8.87% | 9.07% | 8.52% | -1.50% | 12.67% | 8.09% | -3.24% | -1.31% | -11.06% | -3.30% | 2.55% | 30.44% |
| 2015 | -10.85% | 2.05% | -10.18% | -1.66% | 15.02% | -2.43% | -8.43% | -17.42% |
Комиссия
Комиссия Leveraged Portfolio составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Leveraged Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.33 | 1.85 | 1.23 | 0.87 | 4.73 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.63 | -0.70 | 0.92 | -0.34 | -1.09 |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.27 | 0.63 | 1.07 | 0.11 | 0.67 |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.22 | 0.75 | 1.09 | 0.14 | 0.71 |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 0.04 | 0.35 | 1.04 | 0.02 | 0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveraged Portfolio | 2.31% | 2.05% | 1.03% | 0.21% | 1.22% | 0.95% | 1.27% | 1.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.88% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.57% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.68% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.78% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.62% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged Portfolio показал максимальную просадку в 63.45%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leveraged Portfolio составляет 43.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.45% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -45.54% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -27.19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 342 |
| -24.57% | 1 июн. 2015 г. | 161 | 19 янв. 2016 г. | 55 | 7 апр. 2016 г. | 216 |
| -22.16% | 19 авг. 2016 г. | 61 | 14 нояб. 2016 г. | 204 | 7 сент. 2017 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged Portfolio составляет 9.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NUGT | TMF | SPXL | GUSH | ERX | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUGT | 1.00 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| TMF | 0.24 | 1.00 | -0.17 | -0.26 | -0.28 |
| SPXL | 0.15 | -0.17 | 1.00 | 0.49 | 0.53 |
| GUSH | 0.16 | -0.26 | 0.49 | 1.00 | 0.91 |
| ERX | 0.17 | -0.28 | 0.53 | 0.91 | 1.00 |