Leveraged Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2015 г., начальной даты GUSH
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| Leveraged Portfolio | -5.24% | -9.21% | 22.98% | 4.32% | 6.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 14.25% | -9.62% | 47.73% | 71.22% | 18.58% | 22.58% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -29.39% | -10.40% | -0.34% | -45.72% | -25.13% | -10.43% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 20.31% | -9.78% | 12.69% | 36.09% | -17.91% | -23.02% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 10.37% | 1.25% | 22.99% | -22.47% | -11.31% | -30.50% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 15.82% | -13.09% | -0.95% | 53.67% | -47.29% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.71% | 3.11% | 8.41% | -13.63% | ||||||||
| 2023 | -11.52% | 24.92% | 17.01% |
Комиссия
Комиссия Leveraged Portfolio составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.85 | 2.45 | 1.29 | 1.22 | 6.68 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.95 | -1.38 | 0.85 | -0.50 | -1.33 |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.74 | 1.23 | 1.14 | 0.31 | 2.21 |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -0.30 | -0.05 | 0.99 | -0.19 | -0.52 |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 0.92 | 1.45 | 1.17 | 0.43 | 2.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveraged Portfolio | 2.52% | 2.05% | 1.03% | 0.21% | 0.43% | 0.95% | 1.27% | 1.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.97% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.96% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.68% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.90% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.45% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged Portfolio показал максимальную просадку в 63.45%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leveraged Portfolio составляет 49.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.45% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -45.54% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -27.19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 342 |
| -24.57% | 1 июн. 2015 г. | 161 | 19 янв. 2016 г. | 55 | 7 апр. 2016 г. | 216 |
| -22.16% | 19 авг. 2016 г. | 61 | 14 нояб. 2016 г. | 204 | 7 сент. 2017 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged Portfolio составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NUGT | TMF | SPXL | GUSH | ERX | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUGT | 1.00 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| TMF | 0.24 | 1.00 | -0.19 | -0.27 | -0.29 |
| SPXL | 0.15 | -0.19 | 1.00 | 0.49 | 0.54 |
| GUSH | 0.16 | -0.27 | 0.49 | 1.00 | 0.91 |
| ERX | 0.16 | -0.29 | 0.54 | 0.91 | 1.00 |