PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leveraged Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TMF 45%SPXL 40%ERX 5%NUGT 5%GUSH 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

5%

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

5%

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

5%

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

40%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

45%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
132.91%
151.65%
Leveraged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2015 г., начальной даты GUSH

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
Leveraged Portfolio4.93%10.84%27.91%16.99%8.98%N/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
30.79%16.54%52.38%78.30%24.04%24.45%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-23.83%6.86%0.33%-34.93%-24.79%-9.94%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
26.01%1.06%24.33%39.83%-16.72%-22.46%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
31.85%18.68%58.93%16.59%-8.97%-28.30%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
20.56%-1.43%16.00%44.07%-46.47%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%3.11%8.41%-13.63%4.93%
202318.97%-13.02%10.79%1.79%-7.20%9.03%1.90%-7.29%-15.83%-11.52%24.92%17.01%21.43%
2022-9.15%-2.29%2.47%-23.53%-1.33%-18.96%16.12%-11.98%-24.43%5.73%16.10%-13.32%-54.28%
2021-5.62%1.14%1.01%9.74%3.48%7.83%5.60%2.00%-8.98%14.57%0.57%2.56%36.78%
20205.71%-3.64%-12.40%32.07%2.64%1.03%13.96%2.34%-8.99%-9.46%21.97%4.86%50.19%
201915.10%1.62%9.11%0.78%-3.05%13.35%0.35%12.12%-4.67%-0.28%2.76%3.32%60.50%
20182.71%-14.13%0.75%0.52%6.72%1.31%1.48%2.92%-2.58%-16.16%2.75%-1.69%-16.77%
20173.63%4.87%-1.67%1.13%2.74%0.78%2.27%3.58%0.82%2.01%5.09%5.59%35.27%
20160.18%8.87%9.07%8.52%-1.50%12.67%8.09%-3.24%-1.31%-11.06%-3.31%2.55%30.44%
2015-10.85%2.05%-10.18%-1.66%15.02%-2.43%-8.43%-17.42%

Комиссия

Комиссия Leveraged Portfolio составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии ERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Leveraged Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged Portfolio, с текущим значением в 55
Leveraged Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged Portfolio, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged Portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged Portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged Portfolio, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged Portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Leveraged Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Leveraged Portfolio, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Leveraged Portfolio, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Leveraged Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Leveraged Portfolio, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Leveraged Portfolio, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
2.432.981.361.588.66
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.75-0.930.90-0.39-1.19
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
1.141.681.200.463.28
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.180.701.080.110.50
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.101.631.200.503.33

Коэффициент Шарпа

Leveraged Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.56
2.38
Leveraged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Leveraged Portfolio2.32%2.05%1.03%0.21%0.43%0.95%1.27%1.78%0.16%0.00%0.00%0.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.85%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.67%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
2.55%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.59%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
2.35%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-43.55%
-0.09%
Leveraged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged Portfolio показал максимальную просадку в 63.45%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leveraged Portfolio составляет 43.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.45%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.
-45.54%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-27.19%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.342
-24.57%1 июн. 2015 г.16119 янв. 2016 г.557 апр. 2016 г.216
-22.16%19 авг. 2016 г.6114 нояб. 2016 г.2047 сент. 2017 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged Portfolio составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.83%
3.36%
Leveraged Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NUGTTMFSPXLGUSHERX
NUGT1.000.240.150.160.16
TMF0.241.00-0.18-0.27-0.28
SPXL0.15-0.181.000.490.54
GUSH0.16-0.270.491.000.91
ERX0.16-0.280.540.911.00